Портфель банка кредитный предназначается для следующих целей [c.478]
Портфель банка кредитный 475 [c.799]
Основы управления ссудным портфелем банка понятие ссудного портфеля банка и управления им субъекты управления ссудным портфелем структура ссудного портфеля кредитная политика банка методические требования к управлению ссудным портфелем критерии качества ссудного портфеля отечественные особенности управления ссудным портфелем. [c.478]
Кредитный портфель банка должен быть диверсифицирован с тем, чтобы несостоятельность одного клиента, группы клиентов, сектора (отрасли) деятельности, географической зоны не подвергли опасности существование банка по клиентам, по группам клиентов, по сектору деятельности, по географическим зонам. [c.115]
Также не следует забывать, что от структуры привлеченных средств во вклады зависит формирование кредитного портфеля банка с учетом степени риска, часть ресурсов будет направлена в инвестиционные проекты и другие операции, обусловленные специфической деятельностью банка, другая часть ресурсов будет вложена в наиболее ликвидные активы. Наиболее доходные операции банка, как правило, подвержены более высокому риску. [c.164]
На основании полученных при построении таблицы данных можно проанализировать структуру кредитного портфеля банка по степени кредитного риска, т. е. риска неуплаты заемщиком основного долга и причитающихся процентов, а также можно проследить изменения кредитного портфеля и его структуры, произошедшие в анализируемом периоде. [c.486]
Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики [c.497]
Данные, характеризующие кредитный портфель банка, представляются ежеквартально в ЦБ РФ. [c.289]
Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов—юридических лиц по отраслям экономики и клиентов — физических лиц [c.787]
Проблема состоит в том, что выделяемые России кредиты Всемирного банка или не всегда используются по назначению, или не используются совсем. По данным российской дирекции МБРР, кредитный портфель Банка в России составляет сегодня 28 займов на 6,5 млрд долл. Полностью использованы два восстановительных займа по 600 млн долл. Вступил в силу и реализуется 21 заем. Почти все утвержденные Банком проекты вступили в силу с задержкой в среднем до 10 месяцев (а было и 22 месяца), так как российская сторона не выполняла предварительные условия предоставления займа. [c.43]
При этом кредитные портфели банков, входящих в состав основных [c.146]
Как правило, кредитный портфель банка состоит из большого количества отдельных [c.24]
Как показали исследования взаимодействия банков и предприятий, банки пока не сумели направить имеющиеся кредитные ресурсы в сектор промышленности. Об этом свидетельствует и тот факт, что самые благополучные предприятия в большей мере изолированы от банковского сектора. Однако в последний год ситуация по проводимым расчетам несколько изменилась. Среди банков — респондентов РЭБ, считающих промышленное кредитование выгодным, превышает число тех, кто по-прежнему относит такие операции к невыгодным. При этом следует иметь в виду, что кредиты промышленным предприятиям обычно составляют не более 25-35% общего объема кредитного портфеля банка и их доля не растет. В связи с этим из общего числа коммерческих банков в зависимости от характера их ориентации на кредитование промышленных предприятий можно выделить следующие группы [c.101]
Несбалансированность кредитного портфеля банка, отсутствие политики управления активами, возможно направление кредитных ресурсов в более доходные активные операции. Кредитный риск. Обратить внимание на структуру активов, приносящих доход, и структуру собственных средств-брутто [c.573]
К недостаткам следует отнести возможность вовлечения кредита в нерациональные затраты заемщика, возможность ухудшения качества кредитного портфеля банка за счет образования проблемных ссуд. Многое в данном случае будет зависеть от профессионального мастерства банковских специалистов, умеющих правильно оценить финансовое состояние клиента, его денежный поток, достаточность поступлений денежных средств для расчетов с кредитным учреждением. [c.450]
При невозможности погашения кредита и заемщиком, и поручителем возникает ситуация, когда ссуду следует погасить банку. Для этих целей в банках создаются специальные страховые фонды на покрытие кредитных рисков. Банк России рекомендовал коммерческим банкам проводить оценку качества кредитного портфеля с учетом обеспеченности кредитов и длительности просроченной задолженности. В результате кредитный портфель банка разбивают на группы кредитов, ранжированные по их качеству в зависимости от степени кредитного риска. Резервы на покрытие убытков по кредитным операциям создаются в размере страхового возмещения, необходимого для покрытия рисков по каждой группе кредитов. Таким образом, чем более рисковую кредитную политику проводит банк, тем больший страховой резерв он должен создать, используя для этого средства из прибыли. [c.485]
Различают следующие виды процентного риска — позиционный, структурный и базовый. Позиционный — по какой-то одной позиции, т.е. процентный риск по определенному кредиту. Структурный риск возникает в целом по кредитному портфелю банка. Базовый риск связан с изменениями в структуре процентных ставок. Он возникает в тех случаях, когда базовые процентные ставки, по которым банк привлек средства в депозиты, отличаются от ставок размещения этих ресурсов. [c.176]
Банки получают доходы от осуществления различных операций и сделок. При этом весь валовой доход банка можно условно подразделить на две части процентные и непроцентные доходы. Первые подразумевают начисленные и полученные проценты по кредитам. Их величина зависит от таких основных факторов, как объем кредитного портфеля банка, его структура, применяемые процентные ставки за кредит. Ко вторым относятся доходы, полученные помимо процентов по ссудам и долговым обязательствам. К ним относятся [c.227]
Кредитный портфель банка [c.263]
Очень важной является классификация ссуд в портфеле банка по срокам их погашения. Следует учитывать, что сроки предоставляемых кредитов влияют на ликвидность банка и риск, сопряженный с ссудами. Чем короче срок ссуды, тем более она ликвидна. По мере удлинения сроков снижается ликвидность и возрастает кредитный риск. Поэтому формирование структуры кредитного портфеля по срокам ссуд должно быть самым тесным образом связано со складывающейся структурой депозитов по срокам. [c.265]
Задолженность по кредитам по признаку срочности делится на текущую (нормальную, непросроченную) и просроченную. Структура ссудной задолженности, в частности удельный вес просроченных кредитов, оказывает серьезное влияние как на ликвидность, так и на доходность банка, поэтому этот показатель, наряду с некоторыми другими, непосредственно характеризует качество кредитного портфеля банка. [c.265]
Классификация ссуд в кредитном портфеле банка может производиться и по другим признакам. Ими могут быть, например, методы выдачи и погашения кредитов величина процентных ставок условия, порядок начисления и уплаты процентов вид открываемого заемщику ссудного счета, режим его функционирования источники кредитных ресурсов и др. [c.266]
Менеджеры каждого банка постоянно сталкиваются с проблемой определения оптимального объема кредитного портфеля. Поскольку это наиболее прибыльный вид активов, банк, с одной стороны, заинтересован в его увеличении. Однако, с другой стороны, ограничителем выступает необходимость поддержания достаточного уровня ликвидности. Правильное разрешение этого противоречия является одной из главных задач управления кредитным портфелем банка. [c.266]
Показатели, характеризующие кредитный портфель банка, целесообразно изучать в динамике, выявляя факторы, оказавшие влияние на изменение его объема, структуры и качества. Это должно позволить на заключительном этапе разработать меры по совершенствованию кредитной политики банка fta перспективу. В качестве таких мер могут выступать совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков и учет ее результатов при выработке условий кредитования применение оптимальных форм обеспечения возвратности кредитов, позволяющих получить дополнительные гарантии и снизить кредитные риски изменения сфер вложения кредитных ресурсов и целевой направленности выдаваемых ссуд с целью большей диверсификации портфеля усиление предварительного и последующего контроля за выполнением заемщиками условий кредитных договоров совершенствование тех или иных элементов организации кредитного процесса и др. [c.268]
Объясните, что представляет собой кредитный портфель банка. [c.269]
Стресс-тест. Проводится стресс-тест для оценки влияния изменения экономических факторов на кредитный портфель банка. Результаты стресс-теста сообщаются высшему руководству для принятия необходимых действий. [c.19]
Проиллюстрируем рассматриваемые понятия на двух примерах. Вначале предположим, что кредитный портфель банка состоит из одного кредита на сумму 100 млн. руб. сроком 1 год. Экспертами банка вероятность невозврата этого кредита оценена в 3%. Под кредит создан резерв в сумме 3 млн. руб. Таким образом, рассматриваемая ситуация имеет один неблагоприятный вариант развития, при котором потери составят 100 млн. руб., из которых 3 млн. руб. - потери ожидаемые и 97 млн. руб. -потери непредвиденные. Потери, связанные с процентными поступлениями, а также частичный возврат средств после реализация залога, банкротства заемщика и тому подобных обстоятельств, мы для простоты не рассматриваем. При таких условиях ожидаемые потери не могут актуализироваться в оцененной сумме - возможный ущерб либо равен нулю (кредит возвращен), либо равен 100 млн. руб. (кредит утрачен полностью). [c.13]
Во втором примере кредитный портфель банка состоит из 100 кредитов, каждый из которых на [c.13]
Для отдельных групп финансовых инструментов, находящихся в портфеле банка, можно рассмотреть зависимость между процентными ставками по этим инструментам и сроками, оставшимися до их погашения. Например, это можно сделать для облигаций, векселей, кредитов, вкладов населения. Важно, чтобы инструменты, отнесенные к одной группе, были примерно одинаковы по показателям риска и ликвидности. Например, такую группу могут составить государственные бескупонные облигации разных сроков выпуска, кредитные договоры с заемщиками одного класса кредитоспособности и т.д. [c.87]
Европейский банк реконструкции и развития и Россия. СССР был одним из учредителей ЕБРР в 1990 г. Его доля в первоначальном акционерном капитале этой организации составила 6% (600 млн ЭКЮ, или 720 млн долл.). После распада СССР Россия стала членом ЕБРР. Она унаследовала акции (4% капитала Банка). На 31 декабря 1998 г. доля России в капитале ЕБРР — 800 млн ЭКЮ (с 1999 г. — евро), или 936 млн долл., из которых реально оплачены 16,4%. Россия — крупнейший получатель кредитов ЕБРР. Ее доля в кредитном и инвестиционном портфеле Банка на конец 1998 г. составляла 24%. Ключевым элементом стратегии ЕБРР в России является кредитование и финансирование путем вложений в акционерные капиталы конкретных инвестиционных проектов преимущественно в частном секторе (как правило, до 35% стоимости проекта), имеющих целью содействие структурной перестройке, приватизации, а также развитию финансового сектора и инфраструктуры (транспорт, связь, телекоммуникации и др.), обеспечивающих производственную деятельность. Кроме того, Банк оказывает России кредитную и финансовую помощь в сфере развития энергетики (нефте- и газодобыча), горнодобывающей промышленности, конверсии промышленного производства, в банковском секторе, подготовке кадров. ЕБРР обычно не требует гарантий правительства. [c.583]
До 1927 г. банкам запрещалось содержать филиалы вне своего месторасположения (исключение составляла Калифорния). С изданием Акта Макфэддена (M Fadden A t) в 1927 г. (изменен в 1933 г.) создание филиалов было разрешено в пределах штатов, где банк имел свой головной офис. Черный четверг 24 октября 1929 г., когда резко обрушились курсы акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, вверг многие банки в кризис. Главной причиной послужили распространенные тогда кредиты на покупку ценных бумаг (составляли свыше 35% всего кредитного портфеля банков), погашение которых после обвала рынка стало проблематичным. Одним из следствий кризиса в экономике было массовое изъятие депозитных вкладов и бегство от банков , в результате чего многие из них обанкротились. Президент Рузвельт внес в 1933 г. законодательную инициативу о закрытии всех банков. Однако согласие Конгресса США на нее получено не было. [c.565]
П Dan Bradstreet. Годовой оборот компании, поль-/- зующейся высочайшей репутацией, составляет 2 млрд. Ее база данных (11 млн американских компаний) настолько обширна, что D B стала чем-то вроде Центрального разведывательного управления для покупателей и продавцов. Ее 600 сотрудников, например, помогают клиентам оценить кредитоспособность потребителей. Вице-президент по маркетингу D B говорит Получив информацию о кредитном портфеле банка, мы обращаемся к нашей базе данных и сообщаем заказчику "X % ваших клиентов относятся к группе высокого риска, a Y % — к группе низкого риска" . [c.440]
В банковской практике для управления процентным риском кроме GAP-метода используется также SPREAD. Это разница между взвешенной средней ставкой, полученной по активам, и взвешенной средней ставкой, выплаченной по обязательствам. Чем больше разница между этими величинами, тем ниже уровень риска. SPREAD зависит от структуры кредитного портфеля банка, чувствительности активов и пассивов к изменению уровня процентных ставок, величины GAP. [c.178]
В условиях постоянного спроса на банковские кредиты и достаточно высоких кредитных рисков инвестиционный портфель банка должен йод-держивать баланс между доходностью и рискованностью активов. Исходя из степени риска вложений и возможной потери части стоимости активов устанавливаются следующие коэффициенты риска по труппам в %) [c.222]
Так, менеджеры Пробизнесбанка стали жаловаться, что на ввод данных тратится треть рабочего времени. Но руководство банка легко обнаружило, что эти временные затраты вполне окупаются в 1999 г. кредитный портфель банка составлял 1 125 319 000, а в 2000 г. общее количество кредитов выросло в 2,5 раза до суммы 2812 436 000. А чтобы мотивировать менеджеров выполнять новые требования, была введена простая, но эффективная мера если сделка не зафиксирована менеджером по всей [c.231]