Ликвидность банка

Анализ и оценка финансового состояния банка оценка ликвидности банка оценка надежности банка оценка рентабельности (доходности) банка.  [c.478]


Управление ликвидностью банка общая методология. Выбор концептуального подхода к управлению финансовыми потоками банка метод общего фонда средств, метод конверсии средств, метод научного управления.  [c.478]

Нормативы ликвидности банка. Под ликвидностью банка понимается способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств В целях контроля за состоянием ликвидности банка устанавливается целый ряд нормативов ликвидности  [c.393]

Ликвидность банка —это его способность своевременно погашать свои обязательства. Ликвидность банка достигается при применении различных методов управления пассивами и активами, соблюдения золотого банковского правила , согласно которому требования (активы) и обязательства (пассивы) должны соответствовать друг другу по суммам и срокам.  [c.174]

Дайте определение следующим ключевым понятиям юридическое лицо, коммерческая и некоммерческая организация, принципы свободного предпринимательства, активные и пассивные операции, требования и обязательства, ликвидность банка, страховой случай и страховая премия.  [c.183]


Норматив текущей ликвидности банка (Я3) определяется как процентное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней  [c.390]

Надежная работа банка зависит от его способности в любой момент времени и в полном объеме выполнять требования по своим обязательствам, т.е. банк должен в любой момент быстро совершать платежи по поручениям клиентов и отвечать по своим обязательствам в случае возникновения кризисной ситуации в банке или на финансовом рынке. Кроме того, качество активов, уровень собственного капитала и уровень доходности должны быть достаточными, чтобы страховать от возможности возникновения таких ситуаций в средне- и долгосрочной перспективе. Для оценки этих характеристик используется система взаимосвязанных коэффициентов, характеризующих платежеспособность, качество активов, эффективность деятельности, достаточность капитала и ликвидность банка.  [c.315]

Для анализа ликвидности банка рассчитывают коэффициенты ликвидности по срочным обязательствам и полной ликвидности.  [c.318]

Баланс банка считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств по активу покрыть срочные обязательства по пассиву. Норма ликвидности — коэффициент ликвидности, ниже которого не может опускаться соотношение ликвидных активов и соответствующих пассивов. Различают коэффициенты краткосрочной и среднесрочной ликвидности. Ликвидность банка зависит от него самого и характеризуется легкостью реализации и превращения материальных ценностей в денежные средства (в наличные деньги или в средства на счетах в банке). При характеристике ликвидности банка его активы подразделяются по степени их ликвидности на три группы  [c.459]

Сроки погашения активов и обязательств. Несмотря на то, что Стандарт утверждает "Краткосрочные и долгосрочные статьи не представляются отдельно, потому, что большинство активов и пассивов банка может быть реализовано или погашено в ближайшем будущем" (параграф 20), в нем особо подчеркивается "Сроки погашения активов и обязательств. .. являются важными факторами в оценке ликвидности банка и влияния на него изменений процентных ставок и обменных курсов" (параграф 31).  [c.340]


Информация, группированная по периодам, оставшимся до даты выплаты и погашения, обеспечивает лучшую основу для оценки ликвидности банка.  [c.341]

Как банкир может рассматривать ипотечные ссуды в качестве источника ликвидности, когда, как правило, срок ее погашения достаточно велик По теории ожидаемого дохода эти ссуды обычно погашаются заемщиком через серию выплат, портфель выданных банком ссуд обеспечивает постоянный приток доходов и повышает ликвидность банка. Во -.ее того, хотя эти ссуды и долгосрочны, при кризисе ликвидности банк сможет их продав па вторичном рынке и получить необходимую наличность.  [c.216]

В Российской Федерации К. иностранных валют проводится Банком России и публикуется ежемесячно в курсовом бюллетене. Применяется прямая К. КОЭФФИЦИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ -процент продаж, приходящихся на данном отраслевом рынке на долю четырех (или восьми) крупнейших фирм. КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ - соотношения различных статей актива баланса кредитного учреждения с определенными статьями пассива или наоборот показатель, характеризующий ликвидность банков. Определяется в соответствии со сложившейся в каждой стране практикой. Зависит от специализации и величины банка, от политики руководства банка в области ликвидности. Во многих странах банки обязаны поддерживать К. л. на определенном уровне. КРАТКОСРОЧНЫЙ ВРЕМЕННОЙ ИН-  [c.118]

Таким образом, факторы, влияющие на процентную ставку, с известной долей условности могут быть разделены на факторы объективного характера (внешние) и факторы внутренние, степень влияния которых на уровень ставок определяется самими банками. К внешним факторам принадлежит состояние кредитного рынка, а также характер государственного регулирования деятельности коммерческих банков (уровень резервных требований, нормативы ликвидности, ставка Центрального банка, ставка налогообложения прибыли). К внутренним факторам относится прежде всего оценка банком степени риска по вложениям средств в зависимости от характера ссудозаемщика, вида, сроков пользования и величины ссуды. Сюда же примыкает и определение допустимой цены привлекаемых ресурсов, исходя из задач поддержания ликвидности банка и возможностей прибыльного размещения средств.  [c.393]

ЛИКВИДНОСТЬ - подвижность активов предприятий, фирм, банков, предполагающая возможность бесперебойной оплаты в срок кредитно-финансовых обязательств и законных денежных требований. Различают ЛИКВИДНОСТЬ банков, фирм, ликвидные активы, ликвидные средства. ЛИКВИДНОСТЬ банка - способность обеспечить своевременное погашение обязательств, т.е. степень соответствия активов и пассивов банка по объемам и срокам. Для определения степени банковской ЛИКВИДНОСТИ во многих странах используются системы коэффициентов ЛИКВИДНОСТИ как соотношение определенных статей их актива и пассива, разрабатываются и утверждаются нормативные акты, предписывающие поддерживать установленный уровень этих коэффициентов. Повышение ЛИКВИДНОСТИ предполагает снижение прибыльности банковского учреждения в связи с увеличением доли ликвидных активов. Под ликвидными активами понимаются легко реализуемые средства - краткосрочные государственные ценные бумаги, текущие счета, наличность и т.п., которые почти не приносят дохода в виде процента. Однако в период кризиса, депрессии, кредитные учреждения для выполнения своих обязательств вынуждены накапливать ликвидные активы путем продаж высокодоходных, но долгосрочных ценных бумаг.  [c.111]

Контроль. Чем объясняется требование к банкам — членам ФРС хранить резервы в федеральном резервном банке своего округа Может сложиться впечатление, что основное назначение резервов состоит в увеличении ликвидности банка и защите его вкладчиков от потерь. Резервы должны служить всегда готовым к использованию источником фондов, из которого банки могли бы при необходимости возмещать крупные и неожиданные изъятия вкладчиками наличных денег.  [c.301]

Один любопытный способ, благодаря которому банкам удается примирить обе свои цели — прибыль и ликвидность, — заключается в том, чтобы ссужать другим коммерческим банкам свои временно избыточные резервы, находящиеся на хранении в федеральных резервных банках. В результате обычного ежедневного перемещения денежных потоков между банками довольно редко создается ситуация, когда средства, остающиеся в распоряжении каждого банка, в точности соответствуют уровню резервных требований. Кроме того, фонды, находящиеся на хранении в федеральных резервных банках, обладают высокой ликвидностью, но не приносят процентного дохода. Поэтому, стремясь заработать дополнительный процентный доход, не жертвуя при этом долгосрочной ликвидностью, банки используют свои избыточные резервы для предоставления однодневных кредитов другим банкам. А банки, осуществляющие займы на этом федеральном финансовом рынке- рынке резервных остатков в ФРС, доступных для немедленного использования, — делают это потому, что испытывают временную нехватку обязательных резервов. Процентная ставка по однодневным ссудам банкам называется процентной ставкой по федеральным фондам.  [c.306]

Выдавая ссуды и покупая облигации, банки получают процентный доход, а храня наличность и избыточные резервы, они поддерживают ликвидность. Банки, у которых образуется временный избыток резервов, зачастую пользуются этим для предоставления однодневных займов другим банкам, испытывающим нехватку обязательных резервов. Процентная ставка по таким займам на федеральном финансовом рынке называется процентной ставкой по федеральным фондам.  [c.311]

Депозитные валютные операции — это совокупность краткосрочных (от 1 дня до 1 года) операций по размещению свободных денежных остатков, а также привлечению недостающих средств в иностранных валютах на различные сроки под определенный процент, обслуживающих краткосрочную ликвидность банков и компаний и служащих целям получения прибыли.  [c.12]

Депозитные операции по характеру влияния на баланс коммерческого банка могут делиться на межбанковские и клиентские. Следует отметить, что клиентские депозиты создают как бы базу для проведения межбанковских операций, и основным требованием поддержания ликвидности банка является совпадение активов и пассивов по срокам.  [c.21]

Основы регулирования текущей ликвидности банков с помощью выпуска  [c.79]

Известно, что адекватно изменению ликвидности банков изменялись и  [c.106]

Крупнейшими инвесторами в России оставались коммерческие банки до финансового кризиса (дефолта) августа 1998 г., который еще больше обесценил корпоративные ценные бумаги и подорвал ликвидность банков, особенно крупных, в результате неспособности государства погасить и выплатить проценты по большому количеству госбумаг (ГКО, ОФЗ). В результате влияние азиатского кризиса было дополнено российским дефолтом, что окончательно подорвало и разрушило активность российского рынка ценных бумаг. Рынок госбумаг прекратил существование, курсы акций в 1999—2000 гг. оставались ниже уровня 1997 г., операции и оборот ценных бумаг сократился.  [c.495]

В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность ба-  [c.136]

Увеличение предпринимательской активности кредитных инвесторов и их заемщиков связано с развитием межбанковского кредита. В развитой рыночной экономике сектор межбанковского кредита является одним из важнейших секторов финансового рынка. Как показывает мировая практика, за счет кредитных операций на межбанковском рынке формируется существенная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Межбанковский кредит позволяет решать задачу обеспечения текущей ликвидности банка и снижения затрат на поддержание необходимого уровня ликвидности.  [c.109]

В связи с банкротствами и потерями банков от спекулятивных операций на еврорынке в середине 70-х годов был создан Комитет по банковскому регулированию и практике контроля при БМР из представителей национальных органов банковского контроля 12 стран. С целью обеспечения ликвидности и платежеспособности зарубежных отделений банков и их дочерних компаний в 1975 г. подписано Базельское соглашение, обновленное в 1983 г. Однако эта мера не повысила ответственность банков за операции на еврорынке. В условиях кризиса платежеспособности развивающихся стран и ухудшения ликвидности банков Комитет подгото-  [c.390]

Обесмс к >ис ликвидности депозитных учреждений Существует ярко выраженная взаимозависимость между платежеспособностью и ликвидностью банка. Если вообще платежеспособное депозитное учреждение оказывается в ситуации, когда ему не хватает наличных денег для удовлетворения выданного обязательства, то приходится срочно (а поэтому не всегда выгодно) продавать какие-то активы, что снижает прибыль, и в конечном итоге это учреждение может стать неплатежеспособным. К тому же если более чем одно депозитное учреждение окажется неликвидным в одно и то же время, то у вкладчиков может возникнуть ощущение, что все банки находятся на грани краха. Если такое ощущение сконденсируется до уверенности, то вкладчики одновременно станут изымать свои вклады из банкой, что и явится причиной неплатежеспособности депозитных учреждений.  [c.240]

В различные периоды истории государство учреждало страховые фонды для уменьшения вероятности того, что в условиях кризиса ликвидности банков их вкладчики поддадутся панике и начнут масштабные изъятия средств из банков, а также для предотвращения массовых банкротств банков. Часто, однако, страховые фонды штатов страдали от ситуации, которую экономисты назвали проблемой неблагоприятного выбора (adverse sele tion problem). В некоторых штатах система страхования депозитов была построена на добровольной основе и банкам разрешалось выйти из нее в любое нремя и изъять свои вклады из страхового фонда. К сожалению, в результате этого в страховых фондах участвовали только банки, близкие к банкротству. Поскольку вероятность банкротства этих банков была велика, они принимали решение об участии и страховых фондах (их выбор был неблагоприятным с точки зрения интересов указанных фондов), пытаясь поправить свое бедственное положение. Устойчивые банки, наоборот, не имели причин для участия в страховых фондах. В то время как отдельные страховые фонды штатов смогли избежать проблемы неблагоприятного выбора, большинство из них потерпели крах и были неспособны остановить набеги вкладчиков на банки.  [c.296]

Более -1-ого, по мнению Г. Торнтона и У. Бэджита, центральный банк никогда не должен допускать, чтобы помощь в повышении ликвидности банков мешала выполнению глобальных обязанностей, относящихся к национальной системе платежей и проведению денежно-кредитной политики. Решение проблем одного учреждения не должно превалировать перед ответственностью за стабильность финансовой системы в целом.  [c.420]

Краткосрочные однодневные депозиты (one day deposits). К их числу относятся однодневные депозиты типа овернайт (о/п), том-некст (t/n), спот-некст (s/n). Они используются для регулирования краткосрочной ликвидности банка по счетам НОСТРО  [c.13]