В 1988 г. эксперты объявили Базельское соглашение первым шагом к координации банковскою регулирования, действительно в мировом масштабе. Как уже отмечалось, многие рассматривают устранение различий в требованиях к размеру банковского капитала как ключевой фактор к интеграции мирового рынка банковских услуг. И очевидно, что шаг в этом направлении уже сделан. Все страны до настоящего времени поддерживали требования к размеру капитала на уровне стандартов, принятых в Базельском соглашении, применяя их в равной мере и беспристрастно к национальным банкам. [c.812]
Можно сделать вывод, что Базельское соглашение — лишь пробный шаг к полной координации международного банковского регулирования. Однако достигнуть полной координации регулирования или полной интеграции финансовых и банковских рынков удастся, видимо, еще не скоро. [c.814]
Возможно, что ключевым фактором, определяющим современную тенденцию к усилению координации политики различных стран, является развитие интеграции мировой экономики. Интеграция особенно характерна для мировых валютных рынков. Возможно, именно поэтому центральные банки подписали Базельское соглашение, выравнивающее нормативы размера капитала для банков стран Европы, США и Японии, и поэтому в Европе так быстро был создан единый банковский рынок. [c.820]
Ваш международных расчетов является центром валютно-финансового сотрудничества между странами Большой десятки и Швейцарией. В последние годы в Европе выросли масштабы финансовой интеграции и координации валютно-финансовой политики, главным образом в рамках ЕС и ЕВС. Наряду с попытками усиления координации международной валютной политики серьезный успех был достигнут в банковском регулировании. Базельское соглашение установило стандарты достаточности капитала для большинства развитых стран. [c.822]
Базельское соглашение - первое многостороннее соглашение, утвердившее дейст- [c.14]
Все таблицы модели анализа банка снабжены алгоритмами расчетов на основе обозначений, принятых в настоящем агрегированном балансе банка, значения которых соответствуют нормативам, установленным Базельским соглашением в июле 1988 года. Таблицы также сопровождаются пояснениями по экономическому содержанию используемых финансовых коэффициентов. Нормативы Базельского соглашения выбраны в качестве ориентира, при этом также можно использовать некоторые значения коэффициентов ЦБ РФ инструкции № 1 О порядке регулирования деятельности кредитных организаций . [c.546]
Базельское соглашение о норме собственного капитала [БМР] [c.53]
По сути, Базельское соглашение стандартизировало оценку кредитного и странового рисков. Риски, связанные с процентными ставками, и рыночный риск не поддавались регулированию в рамках этой методики до 1977 г. [c.212]
В соответствии с Базельским соглашением капитал банка подразделяется на капитал 1-го и 2-го уровней. [c.212]
Компоненты капитала 2-го уровня регулируются самостоятельно сторонами, подписавшими Базельское соглашение, при этом капитал 2-го уровня не может составлять более 100% капитала 1-го уровня. [c.213]
Назовите изменения, привнесенные в регулирование капитала Базельским соглашением 1988 г. (Базель I). [c.231]
Какие изменения были внесены в расчет капитала банка в соответствии с рекомендациями Базельского соглашения 2000 г. (Базель II) [c.231]
Банка. Центральный банк выполняет свои функции в соответствии с требованиями законодательства, своего Устава и является участником внешнеэкономических отношений. Деятельность Центральных банков в международной сфере находится, в соответствии с Базельским соглашением, под контролем Наблюдательного комитета. Банк России в международной сфере имеет право [c.197]
В США в настоящее время при разработке системы экономических нормативов за основу приняты рекомендации Базельского соглашения. До 1988 г. в США достаточный капитал для банков определялся на уровне 5% от размера всех активов. С 1988 г. требования достаточности капиталов были установлены на уровне 8% активов, взвешенных с учетом степени риска. Начиная с 1 января 1993 г. все американские банки обязаны подчиняться требованиям Базельского соглашения. [c.361]
Рассмотрите риск концентрации, а также возможность раскрытия информации в отношении понятия "крупный риск", сформулированного Базельским соглашением, — те. для кредитов, превышающих 10% от "Базельского"капитала.] [c.30]
Базель II - это консультативный документ, вносящий изменения и дополнения в действующие стандарты регулирования достаточности банковского капитала (Базельское соглашение по капиталу, первоначально подписанное в 1988 году). Базель II устанавливает общие методические подходы к расчету достаточности капитала, принципы осуществления специальных процедур надзора за достаточностью капитала со стороны органов банковского надзора, а также требования по раскрытию банками информации о капитале и рисках в целях усиления рыночной дисциплины. [c.19]
В мировых финансах пробивает себе дорогу тенденция глобальной стандартизации. В 1988 г. были подписаны Базельские соглашения. Они позволили несколько снизить риски и минимизировать конкурентные преимущества, вытекающие из различий в национальных системах регулирования банковской деятельности. [c.39]
В 2001 г. Базельский комитет предложил собственное определение операционного риска, которое получило всеобщее признание. Согласно последней редакции Нового Базельского соглашения по капиталу [21], операционный риск определяется как риск возникновения убытков в результате недо- [c.440]
Методы оценки и управления операционным риском, предложенные в Новом Базельском соглашении по капиталу [c.460]
Главным недостатком внешнего регулирования является то, что вводимые ограничения могут препятствовать развитию новшеств, присущих бурно развивающемуся рынку производных инструментов. Кроме того, для устранения возможных несоответствий, возникающих в разных юрисдикциях, необходима международная координация регулирования финансового рынка. В качестве примера успешной координации такого рода может служить Базельское соглашение по капиталу 1988 г. [10] и разрабатываемое в настоящее время Новое Базельское соглашение по капиталу [15]. [c.514]
С середины 70-х годов иногда применяется коллективная валютная интервенция центральных банков ряда стран. В мае 1974г. подписано Базельское соглашение о коллективной интервенции [c.186]
В связи с банкротствами и потерями банков от спекулятивных операций на еврорынке в середине 70-х годов был создан Комитет по банковскому регулированию и практике контроля при БМР из представителей национальных органов банковского контроля 12 стран. С целью обеспечения ликвидности и платежеспособности зарубежных отделений банков и их дочерних компаний в 1975 г. подписано Базельское соглашение, обновленное в 1983 г. Однако эта мера не повысила ответственность банков за операции на еврорынке. В условиях кризиса платежеспособности развивающихся стран и ухудшения ликвидности банков Комитет подгото- [c.390]
БАЗЕ . , i СОГЛАШЕНИЯ по БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ ii. РЕГУЛИРОВАНИЮ В июле 1988 г. БМР стал инициатором заключения Базельского соглашения (Basle Agreement), в соответствии с которым были установлены стандарты достаточности капитала с учетом риска для коммерческих банков США, стран Западной Европы и Японии. Как отмечалось в главе И, эти стандарты используются ФРС, Управлением контролера денежного обращения и Федеральной корпорацией страхования депозитов при расчетах показателей достаточности капитала для коммерческих банков США. По условиям Базельского соглашения эти стандарты применимы ко всем банкам в индустриально развитых странах мира. [c.812]
Базельское соглашение (Basle Agreement) — соглашение 1988 г., которое установило стандарты достаточности капитала с учетом риска для коммерческих банков в США, Западной Европе и Японии. [c.822]
Базельское Соглашение (Комитета по банковскому надзору и регулированию) по требованиям к банковским резервам, на местные рынки США или других странах ОЭСР [c.120]
В активных операциях банков выделяются кредитные (учетно-ссудные) операции и операции с ценными бумагами (фондовые). На них приходится до 80% всего баланса. Кроме того, банки осуществляют кассовые, акцептные операции, сделки с иностранной валютой, недвижимостью. При этом в соответствии с Базельским соглашением (для стран — участниц ОЭСР) доля собственных средств банка в общих активах должна быть не ниже 9,2%. [c.473]
Согласно международному договору, известному как Базельское соглашение (Basel A ord), от всех банков требуется поддерживать размер первичного капитала на уровне по меньшей мере 8% от суммы их активов, взвешенных с учетом риска (в основном кредитов, которые они предоставляют). Сверх этого минимума центральные банки могут вводить любые коэффициенты, которые они считают подходящими для отдельных банков в пределах своей юрисдикции, чтобы отразить различные степени существующего риска. [c.264]
В 1992 году на желание и способность банков предоставлять кредит подействовал еще один важный фактор. Базельские соглашения (Basel A ords) требовали, чтобы к концу 1992 года банки установили отношение капитала к активам в размере 8%. Некоторые выжившие банки создали свою базу в значительной степени за счет восстановления капитального фонда с помощью благополучных ссуд. Это был бы чрезвычайно положительный шаг к закладке фундамента длительного экономического роста, если бы он имел повсеместный характер. Но целью соглашений было просто спасение Федеральной корпорации страхования депозитов от дефолта. В результате банкам позволяют держать и учитывать государственные ценные бумаги как эквивалент капитала, что прямая дорога к увеличению государственного долга. [c.78]
С середины 70-х годов применяется коллективная валютная интервенция центральных банков ряда стран. В мае 1974 г. было подписано Базельское соглашение о коллективной интервенции США, ФРГ, Швейцарии, к которому в феврале 1975 г. присоединилась Франция. На совещании в Рамбуйе (1975 г.) главы [c.183]
БМР — ведущий информационно-исследовательсг кий центр. Годовые отчеты Банка — одно из авторитетных экономических изданий в мире. На базе своих исследований БМР в 1975 г. опубликовал хартию наблюдения за международными операциями банков, дополненную Базельским соглашением 1983 г. Под эгидой БМР проведена работа Комитета Кука (представитель Банка Англии), который в 1988 г. опубликовал рекомендации относительно коэффициента платежеспособности международных банков. Коэффициент Кука (минимальное соотношение между собственными средствами банка и его балансовыми и забалансовыми активами на уровне 8%) принят в 1993 г. странами группы десяти , а также Люксембургом и Швейцарией. Иногда рекомендации, подготовленные БМР на базе консенсуса, имеют большее значение, чем межгосударственные и наднациональные решения. [c.502]
Рудько-Силиванов В. Базельские соглашения по банковскому капиталу и риски производных финансовых инструментов // Деньги и кредит. № 2. 2004. С. 20 - 26. [c.68]
Базельский комитет по банковскому надзору в недавно опубликованном Ь вом Базельском соглашении по капиталу [21] значительное внимание уделя проблеме оценки и управления операционными рисками в банках. В Нов< соглашении предложены три методологических подхода к расчету разме капитала, резервируемого против операционного риска, которые планиру< ся использовать в будущем, после окончательного введения в действие дг ного Соглашения в конце 2006 г. [c.460]
Эти и последующие величины были получены расчетным путем по результатам трех пилотных исследований (quantitative impa t study — Q/S), проведенных большой группой заинтересованных банков из разных стран мира с целью количественной оценки влияния, которое оказал бы на валовой уровень банковского капитала переход на новые методики его расчета. Результаты этих исследований были опубликованы Базельским комитетом и легли в основу последующих редакций Нового Базельского соглашения по капиталу. Методика расчета (калибровки) коэффициентов альфа и бета приведена в [23]. [c.461]
С другой стороны, наличие сверхнормативного капитала может свидетельствовать (по крайней мере, в некоторых случаях) и о более консервативной оценке банком рисков своей деятельности, т. е. о превышении экономического капитала над регулятивным. В отличие от регулятивного капитала, относительный уровень которого, как правило, является постоянным и при этом общим для всех банков (например, 8% от суммы взвешенных по риску активов), размер экономического капитала зависит от склонности банка к риску, состава и структуры портфелей, параметров и методов оценки рисков. Поскольку все эти факторы изменяются со временем, экономический капитал в разные периоды для разных видов деятельности может оказаться меньше или больше регулятивного капитала. Так, в [52] на примере портфеля корпоративных ссуд с варьирующимся уровнем риска были рассчитаны уровни регулятивного и экономического капитала на основе модифицированного стандартного подхода Базельского комитета [82] и модели reditMetri s соответственно. Результаты исследования свидетельствуют, что по крайней мере для краткосрочных (со сроком погашения до 2 лет) и среднесрочных (до 10 лет) ссуд инвестиционного качества (с рейтингом от ААА до ВВВ) базельские требования к капиталу в размере 8% от взвешенной по риску номинальной стоимости активов оказываются завышенными по сравнению с кредитным VaR. Обратная картина наблюдается в случае ссуд с высоким риском (с рейтингом ниже ВВВ-), для которых рассчитанные по модели требования к капиталу превосходят 8%-ный уровень при этом разрыв возрастает с понижением рейтинга. Для 10-летних ссуд с самым высоким риском (с рейтингом ССС) рассчитанный экономический капитал превосходит регулятивный более чем в 4,6 раза ( ) несмотря на то, что Новое Базельское соглашение по капиталу устанавливает для таких активов коэффициент риска в 150%. [c.548]
Смотреть страницы где упоминается термин Базельское соглашение
: [c.825] [c.849] [c.136] [c.14] [c.285] [c.382] [c.164] [c.22] [c.23] [c.374] [c.354] [c.329] [c.439] [c.494] [c.623]Денежно-кредитный энциклопедический словарь (2006) -- [ c.22 ]