Процентный риск и управление им

Префакция в отношении дивидендов 170 Префакция с плавающим или переменным курсом 170 Преференциальные акции 170 Преференциальный режим 170 Преференция 170 Преференция в отношении активов 170 Прибыль 170 Приватизация 171 Привилегированные акции 172 Принудительный курс 172 Принцип убывания предельной полезности 172 Принципал 172 Присвоение 172 Приспособление 172 Провизия - запас 172 Прогрессивное обложение 173 Продажа по образцу 173 Продажа по описанию 173 Продажа с сохранением права покупателя отказаться от товара 173 Продажная цена 173 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 173 Производный спрос 173 Пролонгация 173 Пролонгация векселя 173 Промышленная кооперация 173 Пропорциональное обложение 173 Проспект 173 Простая монополия 174 Простое условие в договоре продажи 174 Протекционизм 174 Протест векселя 174 Протокол 174 Процент 174 Процентная ставка 174 Процентные бумаги 174 Процентный период 174 Процентный риск 174 Процесс управления маркетингом 174 Профит 174 Прямой налог 174 Пул 174 Пункт 174  [c.297]


При пассивном подходе к оперативному управлению портфелем основное внимание в осуществлении этого этапа реструктуризации портфеля уделяется обеспечению глубокой его диверсификации в рамках отдельных видов финансовых инструментов. Одним из методов, характерных для этого подхода к управлению, является также иммунизация портфеля, направленная на уменьшение процентного риска по долговым ценным бумагам. Суть этого метода состоит в подборе в портфель (в процессе ротации отдельных его финансовых инструментов)  [c.370]

Для эффективного управления рисками требуется тщательное их исследование. В настоящее время существуют различные подходы к классификации предпринимательских рисков. Например, в [8, с. 10] выделены следующие виды рисков производственный, кредитный, процентный, риск ликвидности, инвестиционный, рыночный.  [c.64]


УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ ГКО-ОФЗ  [c.1]

Вышеизложенное позволяет заключить, что проблемы управления процентным риском  [c.6]

Исследование теоретических вопросов управления процентным риском портфеля госу-  [c.7]

Глава 1. Процентные риски в управлении портфелем государствен-  [c.10]

Классическая теория управления процентным риском вырабатывает конкретные реко-  [c.28]

Современные подходы к управлению процентным риском порт-  [c.41]

Другая важнейшая проблема, стоящая перед теорией управления процентным риском  [c.47]

Однако проблема управления процентным риском возникает в связи с тем, что боль-  [c.51]

Максимизация степени достижения тактических целей управления процентным риском  [c.52]

Классическое решение проблемы управления процентным риском портфеля облигаций  [c.86]

Активность КБ по эффективному (неэффективному) использованию заемных средств определяется соотношением К8 (см. табл. 24). Отсутствие каких-либо трендов (повышающегося, понижающегося или горизонтального), т. е. скачкообразность динамики свидетельствует о потенциальном наступлении риска ликвидности и процентного риска. Плавно повышающийся и горизонтальный тренд — об эффективной деловой активности по управлению сбалансированным кредитно-депозитным портфелем КБ.  [c.566]

Увеличение темпов роста затрат по счетам 970, 979 и 971, т. е. расходов по процентам, уплаченным (процентный риск), рост затрат по операциям с ценными бумагами, не компенсированный эффективностью от операций с ценными бумагами, штрафы, пени, неустойки, а также расходы на аппарат управления имеют тенденцию к росту  [c.573]

Иммобилизация активов, несбалансированный активно-пассивный портфель банка, недостаточный уровень управления активными операциями, рост уровня процентного риска  [c.573]


Базельским комитетом в Принципах управления риском процентной ставки (1997) выделены четыре источника процентного риска.  [c.594]

В качестве основных принципов управления процентным риском можно назвать следующие  [c.599]

Конкретные формы реализации названных принципов зависят от объема деятельности банка и характера его операций, а также от уровня процентного риска, принимаемого высшим менеджментом. Основные принципы управления процентным риском, закрепленные в специальном документе, должны быть утверждены уполномоченным органом управления. Как правило, в качестве такого документа выступает Процентная политика коммерческого банка .  [c.600]

Построение эффективной процентной политики любого банка должно исходить из необходимости достижения максимального привлечения свободных денежных средств на счета и получения всеми подразделениями банка прибыли, обеспечивающей нормальную коммерческую деятельность банка в целом. При этом нельзя забывать об управлении активами и пассивами банка во избежание процентного риска. Ведь именно процентная политика любого банка имеет своей целью обеспечение его ликвидности и рентабельности.  [c.175]

Процентный риск и управление им  [c.175]

Под управлением риском понимают мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доходности и риска. Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами банка.  [c.176]

Цель управления процентным риском состоит в минимизации отрицательного воздействия рыночных процентных ставок на рентабельность банка.  [c.176]

В процессе управления процентным риском важное значение имеет правильное определение цены банковского кредита, что обеспечивает максимизацию доходов банка.  [c.176]

Для управления процентным риском в практической деятельности банков необходимо поддерживать диверсифицированным по ставкам, срокам, секторам хозяйства портфель активов и пассивов.  [c.178]

Раскройте методы управления процентным риском.  [c.179]

Иммунизация портфеля облигации - это стратегия управления инвестициями в облигации на временном промежутке заданной продолжительности для уменьшения процентного риска.  [c.51]

Михеев А., Струнков Т. Учет процентного риска при управлении портфелем ГКО. - Ры-  [c.127]

Модель спреда предназначена для оценки решений по общебанковскому управлению процентной маржей и процентным риском за счет регулирования внутрибанковских цен на денежные ресурсы в зависимости от изменения внешних условий на денежном рынке, а также распределения совместных банковских издержек по активным и пассивным операциям банка. Управление осуществляется путем изменения внутрибанковских цен на перевод денежных средств (покупку и продажу денежных ресурсов внутри банка).  [c.596]

В банковской практике для управления процентным риском кроме GAP-метода используется также SPREAD. Это разница между взвешенной средней ставкой, полученной по активам, и взвешенной средней ставкой, выплаченной по обязательствам. Чем больше разница между этими величинами, тем ниже уровень риска. SPREAD зависит от структуры кредитного портфеля банка, чувствительности активов и пассивов к изменению уровня процентных ставок, величины GAP.  [c.178]