Доверительный интервал для индивидуальных значений зависимой переменной. Построенная доверительная область для M Y) (см. рис. 3.6) определяет местоположение модельной линии регрессии (т.е. условного математического ожидания), но не отдельных возможных значений зависимой переменной, которые отклоняются от средней. Поэтому при определении доверительного интервала для индивидуальных значений у зависимой переменной необходимо учитывать еще один источник вариации — рассеяние вокруг линии регрессии, т.е. в оценку суммарной дисперсии s следует [c.67]
Наряду с интервальным оцениванием коэффициентов регрессии по (4.23 ) весьма важным для оценки точности определения зависимой переменной (прогноза) является построение доверительного интервала для функции регрессии или для условного математического ожидания зависимой переменной Л/Х(У), найденного в предположении, что объясняющие переменные Х, Х2,..., Хр приняли значения, задаваемые вектором X Q =(l x10 x20. .. хр0). [c.98]
Как строится и что позволяет определить доверительный интервал для условного математического ожидания зависимой переменной [c.135]
Таким образом, важно иметь представление о потерях, превышающих за-анный доверительный уровень. Пусть (1-а)— доверительный интервал, V — величина текущего снижения рыночной стоимости V инвестиционно-> портфеля. Математически можно определить величину ожидаемых потерь ж условное математическое ожидание потерь X, превысивших VaR [c.289]