Эргодический случайный процесс 50 [c.427]
Пусть Si,. .., ег — ортонормированный базис в Rr f(x) — функция регрессии эргодического одномерного случайного процесса y(t, x), зависящего от /--мерного векторного параметра х. [c.378]
Система, для которой существуют финальные вероятности, называется эргодической, а соответствующий случайный процесс -эргодическим. Это имеет место, когда все потоки, переводящие систему из одного состояния в другое, являются простейшими. Процессы, ведущие к рыночному равновесию, как раз и являются эргодическими. [c.158]
Случайная величина случайный процесс случайная функция система состояние системы случайный процесс, протекающий в системе дискретное множество состояний непрерывное множество состояний дискретный процесс непрерывный процесс свойство отсутствия последействия марковский процесс граф состояний системы множество (состояний) без выхода (поглощающее множество, или обобщенная ловушка) множество (состояний) без входа (неустойчивое, или неустановившееся множество) состояние без выхода (поглощающее состояние, или ловушка) состояние без входа (неустойчивое, или неустановившееся состояние) эргодическая система сечение случайного процесса реализация случайного процесса за определенный промежуток времени ступенчатая функция. [c.17]
Дримл и Недома [98] рассмотрели два частных непрерывных аналога процесса Роббинса — Монро для вычисления единственного корня уравнения / ( )= . В первом случае предполагается монотонность y(t, x) по х, во втором — y(t, x) =jF (x) +со(/), где (t) — эргодический случайный процесс с нулевым математическим ожиданием. В обоих случаях функция х(1), определяемая дифференциальным уравнением [c.376]
На практике ограничиваются оцениванием числовых характеристик, или моментов, которые в общем случае являются функциями времени. Они представляют собой некоторые средние значения, причем для неэргодичес-ких случайных процессов усреднение должно производиться по множеству реализаций, а для эргодических может выполняться по одной из них (по времени). [c.183]