В отличие от теста Вальда тест множителей Лагранжа использует только оценки в модели с ограничением на параметры. [c.255]
Тестируем гипотезу HQ i =. . . = ар — 0. Для тестирования можно применить F-тест или тест множителей Лагранжа LM (п. 10.6). [c.313]
Тест множителей Лагранжа (Lagrange Multiplier, LM) (п. 10.6) тем не менее применим и в данной ситуации. Можно использовать также h тест Дарбина, который реализован во многих компьютерных пакетах. Этот тест, в отличие от LM теста, предназначен только для проверки на присутствие автокорреляции первого порядка. Например, для уравнения (11.19) критическая статистика имеет вид [c.272]
Обычная модель против модели со случайным эффектом. В этом случае требуется в модели со случайным эффектом (13.14) тестировать гипотезу HQ ст = 0. Вреуш и Паган (Breus h and Pagan, 1980) предложили тест множителей Лагранжа, основанный на следующей статистике [c.377]
Для probit- или /о< г - мод елей проверка гипотез о наличии ограничений на коэффициенты, в частности, гипотез о значимости одного или группы коэффициентов, может проводиться с помощью любого из трех тестов — Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа, рассмотренных в главе 10 (п. 10.6). Большинство эконометрических пакетов, в которых реализованы probit- или /о<7 -модели, имеют встроенные процедуры проверки ограничений с указанием метода тестирования. [c.328]