В последние годы эта точка зрения получила определенное признание. В настоящее время ФРС регулярно рассчитывает индексные денежные агрегаты и анализирует их связь с такими экономическими показателями, как объем производства, уровень занятости и темпы инфляции. Тем не менее ведущая роль при разработке денежно-кредитной политики по-прежнему принадлежит простым денежным агрегатам. Вопрос о том, как лучше рассчитывать весовые коэффициенты индексов при построении индексных агрегатных показателей, является спорным, а простые денежные агрегаты удобны для использования. [c.58]
Тем не менее некоторые экономисты в настоящее время считают возможным, что надлежащим образом построенные индексные агрегатные показатели будут лучше соотноситься с другими экономическими показателями. Некоторые пришли даже к выводу, что эти денежные агрегаты могут оказаться более контролируемыми, чем простые. Исследование этих вопросов, по-видимому, будет продолжено. [c.58]
Индексным методом можно выявить влияние на изучаемый совокупный показатель различных факторов. Статистика называет несколько форм индексов, которые используются в аналитической работе (агрегатная, арифметическая, гармоническая и др.). [c.52]
Рассмотрим применение индексного метода для анализа оборачиваемости кредита. Этот метод позволяет проанализировать факторы изменения скорости оборачиваемости хозяйственных операций. С этой целью применяются индексы средних и агрегатных величин. В систему индексов средних величин входят индексы переменного и постоянного состава и индекс влияния структурных сдвигов. [c.308]
Для анализа кредитных вложений и их динамики широко используются такие статистические методы, как балансовый и индексный, поэтому необходимо уяснить методологию построения агрегатных индексов и индексов средних показателей кредита. [c.466]
Одной из причин того, что простые денежные агрегаты типа Ml или М2 продолжают приковывать к себе внимание ФРС, является положительный опыт воздействия ФРС на эти агрегаты методами денежно-кредитной политики. После столь длительного использования простых агрегатных показателей переход ФРС на индексные показатели представляется затяжным и дорогостоящим процессом, потому что при этом необходимо изучать методы контроля над этими новыми показателями денежной массы. Любой денежный агрегат, независимо от логики его построения, должен быть контролируемым, чтобы оказаться полезным при проведении денежно-кредитной политики. По этой причине практические потребности вынуждают ФРС по-прежнему пользоваться простыми агрегатными показателями, которые в настоящее время считаются более контролируемыми. [c.58]
Обобщенное выражение выполнения норм расхода материалов может быть получено путем применения индексного метода. Если один вид материала расходуется на производство нескольких видов продукции или выполнение нескольких видов работ, то при исчислении индекса удельных -расходов материалов пользуются двумя показателями количеством выработанной продукции и удельными расходами материалов. В агрегатной форме этот индекс имеет следующий вид [c.179]
Анализ динамики заработной платы проводится с помощью индексного метода. Для работников отдельных категорий рассчитываются индивидуальные индексы заработной платы, а для совокупности работников различных профессий, отраслей экономики, регионов - агрегатные индексы. Наиболее часто в экономико-статистическом анализе используются индексы заработной платы переменного, фиксированного состава к индекс влияния структурных сдвигов. Расчет этих индексов позволяет также определить влияние отдельных факторов на среднюю заработную плату и на изменения фонда заработной платы. [c.56]
В сов. индексной практике принято считать главной ( основной ) формой И. ц. агрегатный с весами д, текущего периода, а поэтому из числа средних индексов считают пригодными лишь арифметические с условными весами р и гармонические с весами p i, при к-рых оба эти индекса тождественно совпадают с агрегатным И. ц. Число товаров, включаемых в набор для И. ц., неизбежно ограничено по сравнению со всей массой видов обращающихся товаров, поэтому для И. ц. отбирают относительно немного товаров-представителей целых групп родственных товаров с приблизительно однородным, иногда даже одинаковым характером динамики цен. Однако существуют И. ц. с наборами в несколько сотен и даже тысяч товаров (например, И. ц. оптовых Министерства торговли Великобритании, ок. 7 тыс. товаров). Любой И. ц. способен отразить динамику лишь частного уровня тех цен, к-рые положены в его основание, напр. уровня оптовых цен, уровня розничных цен, цен в гос. или в кооперативной торговле, цен колхозного рынка, заготовительных и т. п. задача сведения всех этих частных И. ц. в единый индекс общего, тотального уровня всех цен страны пока практически не ставилась и в статистич. теории но обсуждалась. Частный важный случай И. ц. — индекс себестоимости к И. ц. в расширенном понимании можно отнести н И. ц. потребительских услуг (в непроизводств. сфере нар. х-ва). Под И. ц. обычно понимают индексы дина м и к и их уровня, его изменения во в р е-м е н и. Однако немаловажное экономич. значение имеют территориальные И. ц., теоретически ещё мало разработанные и практически пока редко вычисляемые. Их назначение — количественно выражать соотношение одновременно сосуществующих уровней однотипных цеп в пространстве, напр. уровней розничных цен в гос. торговле в Московской и в Одесской областях (с разными поясами цен п различной структурой потребления), уровней цен на колхозных рынках в городах и в сельских местностях, уровней фактич. закупочных цен в разных союзных республиках и т. п. Способы построения таких И. ц. могут быть аналогичны общим способам исчисления индексов территориальных за стандартизованные базисные цены и веса могут быть приняты средние цены и натуральные величины потребления отдельных товаров во всём СССР. Величина, обратная 1 [c.559]
В практике проведения индексных расчетов традиционно чаще всего используют индексные формулы типа (6.2) или формулы других агрегатных индексов с устаревшими весами, что обусловлено как соображениями технологичности (не требуется проводить смену весов при обработке данных нового периода), так и простотой интерпретации (значение индекса равно отношению стоимостей корзины фиксированного состава в сопоставляемые периоды времени). По нашему мнению, требование простоты интерпретации в современных российских условиях является мощным фактором, сдерживающим внедрение более адекватных методов построения экономических индексов. [c.121]
Вместе с тем наблюдается тенденция все более широкого использования в методиках построения экономических индексов индексных формул иного, нежели формула Ласпейреса и ее модификации, типа, в частности, формул на основе геометрического среднего, таких как (6.8)-(6.10). Такие индексы не являются агрегатными, поскольку их значения не могут быть представлены в виде отношения стоимостей некой корзины в сопоставляемые периоды времени. Уступая агрегатным индексам в наглядности, такие индексные формулы обладают некоторыми преимуществами. Так использование агрегатного индекса основано на предположении, что состав корзины никак не зависит от изменения соотношений цен между товарами-представителями, т. е. что не происходит перераспределения спроса с более быстро дорожающих товаров в пользу товаров, относительные цены на которые снижаются. Многочисленные исследования, в том числе и для российской переходной экономики, показывают, что это определенно не [c.121]
В качестве индексных формул в методиках построения ИПЦ традиционно наиболее широко использовались формулы агрегатных индексов с весами, отражающими структуру потребительских расходов некоторого фиксированного периода времени в прошлом. Такие индексные формулы обладают, по крайней мере, двумя достоинствами. Во-первых, агрегатные индексы, по определению, могут быть представлены в виде отношения стоимостей некоторой фиксированной корзины в сопоставляемые периоды [c.16]
Поэтому имело бы смысл построить два варианта временных рядов сводных индексов потребительских цен по двум массивам исходных данных, используя одинаковые индексные формулы и системы весов. Если временные ряды сводных индексов, построенные по разным массивам данных, будут демонстрировать значимые различия долгосрочных тенденций, то это можно интерпретировать как наличие смещения в элементарных агрегатах, обусловленного использованием не вполне адекватной индексной формулы. При этом мы ожидаем, что долгосрочные тенденции сводных индексов, основанных на массиве временных рядов элементарных агрегатов, будут демонстрировать более высокий рост, поскольку нарушение теста обратимости во времени для агрегатных индексов приводит к завышению оценок роста стоимости жизни. [c.65]
Как показал проведенный выше анализ, использование индексных формул на основе геометрического среднего в рассматриваемой ситуации представляется более предпочтительным по сравнению с использованием агрегатных индексов. Это обусловлено меньшей чувствительностью индексов на основе среднего геометрического к выбору весов, а, следовательно, и к погрешностям весов. [c.69]
Также едва ли можно кардинально уменьшить случайные погрешности измерения роста цен, хотя некоторое их уменьшение возможно путем перехода к более адекватным индексным формулам. Как показано выше, индексные формулы на основе среднего геометрического более адекватно учитывают происходившие в начале переходного периода процессы замещения на верхнем уровне построения ИПЦ и менее чувствительны к выбору весов, чем формулы агрегатных индексов. [c.77]
Индексный метод основывается на сопоставлении показателей отчетного и базисного периодов. Основным условием при этом является то, что сопоставляемые величины должны быть идентичны, т. е. рассчитываться одинаково (в одной методологии) или в одних ценах (в ценах базисного или отчетного периода) и обязательно в одних единицах измерения. Индексный метод — один из наиболее распространенных, поскольку с его помощью можно выявить влияние на изучаемый совокупный показатель различных факторов. В практике статистических и аналитических расчетов известно несколько форм индексов агрегатная, арифметическая, гармоническая и др. [c.44]
С помощью индексных пересчетов можно осуществлять преобразование агрегатного индекса в средний гармонический. [c.45]
При индексном методе индекс (I) любого показателя определяется делением его фактического значения у на базисное (плановое - у или фактическое предыдущего периода - у°). Различают индивидуальные индексы, которые отражают соотношение непосредственно измеряемых величин и агрегатные (групповые, тотальные) - характеризуют соотношение сложных [c.13]
Агрегаты подразделяются на абсолютные (простые) и относительные (индексные). К простым агрегатным абсолютным показателям, получаемым за счет суммирования различных компонентов денежной массы, относятся денежная база, агрегаты МО, Ml, М2, МЗ, М4 (I). [c.153]
Однако, несмотря на рациональные моменты, которые содержатся в предложениях по расчету индексных денежных агрегатных показателей, при разработке денежно-кредитной политики используются более удобные простые денежные агрегаты. К тому же их расчет производится достаточно быстро. [c.159]
Индексный агрегатный показатель (divisia aggregate) — денежный агрегат, который вычисляется по компонентам обычного агрегата как их средневзвешенная величина. При этом компоненты, имеющие большую оборачиваемость в финансовых потоках денежно-кредитной сферы, получают большие веса по сравнению с теми компонентами, которые используются главным образом в сберегательной системе. [c.63]
ПААШЕ ИНДЕКС [Paas he pri e index] — один из распространенных агрегатных индексных показателей (см. Индекс),по которым оценивается изменение общего уровня цен (напр., розничных). Исчисляется как отношение фактической стоимости проданных товаров в изучаемом периоде к ее условной оценке в ценах базисного периода [c.257]
Необходимо особо подчеркнуть, что подавляющую часть указанных связей аудиторы могут контролировать при помощи индексов, индексных показателей, которые, таким образом, тоже относятся к показателям качественным. Вспомним также, что при этом аудиторы различают индивидуальные (или частные) и групповые и общие (агрегатные) индексы, что последние получают из частных индексов путем определенной их математико-статис-тической обработки. Научные разработки последних десятилетий показали, что совокупное, системное исследование индексов определенных количественных показателей на входе и на выходе хозяйственных систем, а также сопоставление их движения во времени с особым инструментом под названием динамический [c.107]
Помимо того, что смещения на нижнем уровне построения индекса цен могут быть обусловлены процессами замещения, на этом уровне имеется еще один источник потенциально значительных смещений. Это - смещения, обусловленные использованием не вполне адекватных индексных формул, например, формул, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени. Поскольку в российской практике традиционно используются формулы агрегатных индексов с запаздывающими весами (такие, как (2.1)), которые не удовлетворяют тесту обратимости во времени, то, как уже обсуждалось выше в разделе 2.2.3, осциллирование исходных данных может приводить к возникновению смещений51. [c.64]