Деталь Код Материал Расчетные данные Масса Код единицы нормирования Коэффициент использован. [c.136]
Величина г играет в формуле тренда ключевую роль. Она называется коэффициентом корреляции (другое название нормированный коэффициент корреляции) и характеризует степень взаимосвязи переменных X и Т. Коэффициент корреляции принимает значения в промежутке от -1 до +1. Если он близок к нулю, то это значит, что нет возможности выделить значимый линейный тренд. Если он положителен, то есть тенденция роста изучаемого индекса, причем, чем ближе г к единице, тем эта тенденция становится все более определенной. При отрицательном г имеем тенденцию к убыванию. [c.31]
Устранение этого недостатка осуществляется путем нормирования коэффициента риска, в результате чего его величина изменяется в конечных пределах (например от 0 до 1). [c.53]
Единичные показатели отраслевой привлекательности рынка Нормированный коэффициент весомости Оценка Взвешенная оценка показателя [c.184]
Очевидно, комплексность развития хозяйства в регионе тем выше, чем большее число отраслей производят свою продукцию в регионе и чем меньше показатель kk, т. е. сумма разностей между наибольшей долей отрасли специализации в общем производстве и долями других отраслей в регионе. Нормирование коэффициента комплексности развития региона по соответствующему республиканскому показателю укажет на отличие комплексности структуры региона от отраслевой структуры производства в республике. [c.211]
Выражая нормированный коэффициент роста (1 + /А)1/А за единичный период через эффективную нормированную ставку [c.305]
Таким образом, получили, что и в этом общем случае для непрерывной модели при непрерывном начислении процентов для нормированных коэффициентов роста и эффективной ставки имеют место те же самые предельные формулы (8.38) и (8.45), что и в случае кратного начисления процентов, и, следовательно, динамика накопления будет определяться той же самой формулой (8.42). [c.307]
С помощью нормированного коэффициента роста динамику накопительного счета в каждом из этих случаев можно записать в унифицированном виде [c.308]
Кроме того, отметим, что в каждой из этих моделей нормированный коэффициент роста связан с соответствующей эффективной нормированной ставкой основным соотношением [c.309]
Пример 8.9. Пусть в годовой шкале заданы ставки /, = 72,8%, /(1> = 40% и j = /<"> = = 20%. Найти соответствующие этим ставкам нормированные коэффициенты роста в непрерывной модели накопительного счета и будущую (накопленную) стоимость. 1. [c.309]
Эффективной учетной ставке соответствует эффективный (нормированный) коэффициент дисконтирования [c.313]
П р и м е р 8.13. Пусть в годовой шкале задана номинальная непрерывно начисляемая ставка 5= 20%. Найти накопленное по этой ставке за 3,5 года значение суммы, 500. Решение. Нормированный коэффициент дисконтирования по этой ставке [c.315]
Приведенные выше формулы (8.101), (8.102) для оператора будущей стоимости /Y и (8.105), (8.106) для оператора текущей стоимости PVt выражены в терминах процентных ставок. Однако их можно выразить и в терминах учетных ставок. Для этого достаточно в (8.101), (8.106) выразить нормированные коэффициенты роста и дисконтирования через учетные ставки [c.335]
Если f2 — /, = 1, получаем единичный (нормированный) коэффициент роста [c.360]
Выражения для будущей и текущей стоимостей можно получить не только для нормированных, но и любых других ставок (процентных и учетных). Для этого достаточно выразить нормированные коэффициенты a, v через заданные ставки и подставить полученные выражения в (10.7)-(10.9). [c.379]
Заметим, что соответствующие утверждения для дискретных потоков доказывались при этом же условии постоянства ставки. Изменчивость ставок приводит к невыполнению приведенных утверждений. В этом случае нарушается даже возможность корректно сформулировать утверждение, поскольку нормированный коэффициент роста перестает быть постоянным. [c.424]
Обе ставки однозначно задают нормированные коэффициенты роста [c.430]
Таким образом, мы доказали существование гиперплоскости в R", с коэффициентами a > 0, которая проходит через и(х) и разделяет множества U и и(х) +R++ (см. Рис. 37). Возьмем в качестве коэффициентов аг нормированные коэффициенты аг [c.186]
Нормированный коэффициент риска будем называть индексом риска. Вариантом такого нормирования является следующее преобразование [c.18]
Объяснить природу и методы двумерного регрессионного анализа и описать модель, процедуры оценки параметров, нормирование коэффициента регрессии, проверки значимости, процедуру определения точности прогноза, анализ остатков и перекрестную проверку модели. [c.640]
Разбираясь с регрессионным анализом, мы сначала обсудим самый простой его тип — двумерную регрессию, опишем процедуры оценки, нормирования коэффициентов регрессии, проверку и определение тесноты и значимости связи между а также точность прогноза и которые лежат в основе регрессионного анализа. Затем мы разберем модель множественной регрессии, уделив особое внимание интерпретации параметров, тесноте связи, проверкам значимости и анализу остатков. [c.640]
Обратите внимание, что эти коэффициенты вычислены из исходных (не преобразованных) данных. Если данные нормированы, то вычисление нормированных коэффициентов не вызовет затруднений. [c.654]
Нормированный коэффициент регрессии [c.654]
Нормирование представляет собой процедуру, посредством которой исходные данные преобразуют в новые переменные со значением средней, равным нулю, и дисперсией, равной 1 (глава 14). После нормирования данных, отрезок, отсекаемый на оси OY, принимает значение 0. Нормированный коэффициент регрессии обозначают как или взвешенный "бета В этом случае угловой коэффициент регрессии обозначаемый тот же, что и угловой коэффициент регрессии по Y, обозначаемый Более того, каждый из этих коэффициентов регрессии равен простому (линейному) коэффициенту корреляции между . г [c.654]
В общем случае, чтобы сделать коэффициенты регрессии сопоставимыми, применяют нормированные коэффициенты регрессии fy Коэффициент ft показывает величину изменения результативного фактора в значениях средней квадратической ошибки при изменении факторного признака на одну среднюю квадратичес-кую ошибку (СКО) [c.327]
Таким образом, учетная модель накопительного счета вполне аналогична процентной модели. В обоих случаях текущее состояние счета выражается с помощью эффективных нормированных коэффициентов дисконтирования v или и либо роста а или а, для которых будем использовать безындексные обозначения. Разница лишь в том, что в учетной модели применяются учетные (эффективные, нормированные) коэффициенты дисконтирования и роста [c.315]
Условия (8.77), (8.77 ) или равносильные им условия (8.76), (8.76 ) приводят к разнообразным соотношениям между ставками (как процентными, так и учетными), рассмотренными выше. Ставки, приводящие к одному и тому же процессу йакопления, называют эквивалентными в широком смысле. Для выяснения эквивалентности двух ставок достаточно выразить через них нормированные (в одной и той же шкале) коэффициенты роста (или дисконтирования). Если они совпадут, то исходные ставки считаются эквивалентными. Например, для эквивалентности ставок d(2] и /(3) необходимо, чтобы учетный нормированный коэффициент роста [c.316]
Нормированный коэффициент регрессии. Также называется бета-коэффициентом, или взве-бета-коэффициентом. Показывает изменение У в зависимости от изменения X (угол наклона прямой уравнения регрессии) при условии, что все данные нормированы. [c.650]