Несколько уроков по технике циклических проектировок могут быть извлечены из отношений к неудачным проектировкам. Никаких научных исследований не проводилось на предмет определения доли успешных проектировок в их общем числе, однако, было бы удивительно, если такая доля оказалась бы меньше 65-70%. Естественно, это означает, что процент неудач равен 30-35%. Есть шансы, тем не менее, что такая техника дает значительно больший процент успешных проектировок. Важно помнить, что действительный финальный минимум в примере на Рис. 109 оказался очень близко к проектировке, сгенерированной номинальным 40-недельным циклом. В любое время, когда более долгосрочные номинальные проектировки (20 недель и более) исполняются, будет весьма благоразумным бдительно следить за знаками разворота волны, даже если есть еще проектировки в этом направлении. Одним из способов оценить шансы будут ли недостигнутые проектировки выполнены, является установление того факта, превзойдены ли все более краткосрочные проектировки или нет. [c.169]
Безусловно, первоначальное движение к 875 квалифицируется как толчок. Сильно различающиеся вершины были, на первый взгляд, не очень подходящими, но тот факт, что второй пик сдерживался сопротивлением Фибоначчи " ", создал более приемлемые условия. Сигнал на продажу был подан приблизительно на ценовом уровне 625. Последующее падение стало движением вниз почти до 280 Конечно, я не предлагаю, чтобы кто-нибудь торговал по этому месячному графику с постановкой стопа на уровне 200 долл. Но вы должны уяснить, этот месячный расклад помогает понять торговлю взаимными фондами на недельной основе или на дневных товарных фьючерсах. Другая причина, по которой я хотел показать вам этот график, это заставить вас увидеть то, что я ищу на развивающемся вверх фондовом рынке прежде, чем занять сильную медвежью позицию. Если мы получим сигнал Двойного РеПо на продажу по месячным Доу (Dow) или S P, распрощайтесь с акциями Если последующий откат по месячным графикам вернет нас к точке разворота 0,618 с начала этого бычьего рынка, мы можем потерять более чем 4000 пунктов Если же мы дойдем прежде разворота только до уровня 0,382, перед нами все равно маячат убытки в более чем 2500 пунктов Тем, кто думает, что вероятнее всего, это не случиться, рекомендую снова внимательно изучить Рисунок 6-9. [c.82]
Осторожным трейдерам рекомендуется держать открытыми прибыльные позиции, пока недельная тенденция не сделает разворот. Для агрессивных же трейдеров возможно дополнительное открытие позиций при каждом новом сигнале покупки/продажи со второго экрана до момента разворота тенденции. Это напоминает построение торговой пирамиды. [c.176]
Временной промежуток для формирования данной фигуры длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому, как и вообще для анализа всех фигур разворота, рекомендуется использовать только недельные или месячные графики. Поиск этих фигур на дневных и тем более часовых графиках, как утверждают специалисты по техническому анализу, ненадежное дело. [c.110]
Двойные вершина и дно, как и все остальные фигуры разворота, более значимы на недельных и месячных графиках, поскольку они формируются от нескольких недель до нескольких месяцев. НА дневных графиках эти фигуры менее значимы. Также маловероятно, что цель будет достигнута за короткий промежуток времени. [c.111]
Фигуры разворота рекомендуется искать только на недельных и месячных графиках, поскольку период развития таких фигур обычно длится от нескольким недель до нескольких месяцев. Поэтому анализ их на дневных графиках не очень значим. [c.114]
Лейн рекомендует применять стохастики к недельным и месячным графикам для прогнозирования долгосрочной перспективы. Причем наибольшее значение для определения разворота основного тренда с помощью стохастиков он придает недельным графикам. Стохастики могут применяться также и для анализа дневных графиков при краткосрочной торговле. [c.159]
Наш отсчет Фибоначчи начинается от максимумов или минимумов колебания. Как и ранее, мы работаем только с пятью числами Фибоначчи (8, 13, 21, 34, 55). Единственная крупная модификация в параметрах это то, что мы больше не исключаем максимумы и минимумы, обозначенные не более чем одним обоснованным отсчетом Фибоначчи. Использование недельных данных уже само по себе работает как фильтр для шума рынка. Это означает, что мы не нуждаемся в дополнительном фильтре для многократного подтверждения пиков или впадин в качестве обоснованных точек разворота. [c.45]
Во время дневного анализа мы ищем многократные подтверждения максимумов и минимумов колебания как минимум двумя числами ряда суммирования Фибоначчи. А занимаясь недельными данными, мы работаем с отдельными числами ряда суммирования Фибоначчи, потому что недельные данные работают в нашу пользу как фильтры. Еще лучше наличие на недельных графиках двух чисел, подтверждающих пики и/или впадины. Затем, как только первое число ряда суммирования Фибоначчи пройдено, мы ищем разворот тренда. [c.47]
Когда в этой главе мы анализировали коррекции, то не рекомендовали анализировать графики на недельной основе. Напротив, используя расширения как инструменты Фибоначчи, мы выбираем комбинацию дневного и недельного анализа. По сравнению с дневным подходом недельный анализ расширений дает более определенную картину потенциальных точек разворота на рынках, даже несмотря на то, что 5-волновой отсчет может оказаться не столь четким, как на дневных графиках. [c.76]
Важный пик на рисунке 6.30, различаемый очень отчетливо, идентифицируется несколькими ФИ-спиралями как на дневном так и на недельном основании. Обширное число ФИ-спиралей с различными центрами и отправными точками дает раннее предупреждение если цена рынка когда-либо достигнет этого уровня, там можно ожидать важной точки разворота. Мы никогда не будем знать размер изменения тренда заранее, но мы знаем как только достигаются важные точки, подобные этой, сильные коррекции могут длиться в течение недель или даже месяцев. [c.176]
Вспоминая конфигурации типа "пик и впадина" на недельных графиках, мы понимаем, что эта впадина не подтверждена на недельной основе. Это промежуточная точка разворота между недельным пиком Р 11 и недельной впадиной V 12, и она не является важным долгосрочным разворотом тренда. [c.177]
Мы начинаем наш анализ важных разворотов тренда с максимума наличной евро в октябре 1998 года на недельном пике Р 01 (рисунок 6.34). [c.180]
Разворот тренда в впадине V 02 происходит, как ожидалось, но коррекция, которая следует оказывается недостаточно сильной, чтобы создать колебание на недельной основе. Мы не можем найти пару соответствующих ФИ-спиралей, которая подтвердила бы пик Р 03 на недельном пересечении. Однако есть две ФИ-спирали на дневных данных, и их пересечен пробивается движением рынка в пике Р 03 (рисунок 6.38). [c.183]
Не существует определенного различия между промежуточными краткосрочными точками разворота, которые подтверждаются только один раз, и важными разворотами тренда, которые подтверждаются дважды парами ФИ-спиралей на недельной и дневной основе. [c.184]
Последним разворотом тренда наличной евро, который будет проанализирован, является пик Р 07. Сначала мы покажем результаты нашего анализа на недельных барных графиках (рисунок 6.42). [c.186]
Подтверждения двумя ФИ-спиралями на дневной основе могут применяться краткосрочно-ориентированными инвесторами, которые хотят использовать потенциал прибыли резких изменений тренда. Тип подтверждения, который инвестор использует для принятия решения о вхождении на рынок, зависит от предпочтения риска данного индивидуума. Например, инвестор может решить, что пересечение — многократно подтвержденное пересечением двух ФИ-спиралей на дневной основе, но не два пересечения на дневной и недельной основе — достаточное подтверждение. Наши исследования, однако, показывают, что для долгосрочных инвестиций стоит подождать многократного подтверждения разворота тренда на дневной и недельной основе. [c.191]
Наиболее прибыльные развороты тренда можно идентифицировать при работе с недельными данными. Но из-за того, что число возможных колебаний на недельных графиках ограничено, пересечения ФИ-спиралей на недельных данных встречаются нечасто. Вот почему мы одобряем комбинацию ФИ-спирального анализа на недельной и дневной основе. Удивительно наблюдать, как важные пики или впадины точно определяются пересечениями различных ФИ-спиралей — спиралей, которые отличаются не только центрами и отправными точками, но также и недельной, и дневной степенью сжатия данных. [c.195]
Недельный разворот вниз (downside weekly reversal) — это просто обратная картина разворота вверх. Рынок открывает неделю на резком подъеме, [c.56]
Недельный разворот (Weekly reversal) Если в понедельник цены открываются ниже, а в пятницу закрываются выше цены закрытия предыдущей недели, то наблюдается недельный разворот вверх. Если же неделя открывается выше, а закрывается ниже, то имеет место разворот вниз. (См. День ключевого разворота.) [c.320]
Определяйте эту точку, читая недельный график справа налево, начиная с текущего недельного бара. Продолжайте двигаться по графику влево до тех пор, пока не дойдете до первого недельного бара, у которого одновременно как вершина, так и основание меньше, чем соответствующие значения текущего бара. Внутренние бары не учитываются. Они не отвечают условию одновременности, более низкое наименьшее значение и более низкое наибольшее (более высокий низ и более высокая вершина). Как только эта точка установлена (низ минус одно минимальное изменение цены или же -вершина плюс одно минимальное изменение цены бара, являющегося отменой по двум барам), немедленно размещайте "подушку безопасности" - защитную остановку. Это место - совершенно необязательное для того, чтобы в нем помещать разворот (хотя такое могло бы и быть). Цель этой колонки в Profitunity Торговый Партнер состоит в том, чтобы быть уверенным, что вы не находитесь в длинной позиции, если цена идет ниже наименьшего значения бара, являющегося отменой по двум барам, либо стоите в короткой позиции, в то время, как цена идет выше пика бара, являющегося отменой по двум барам. Подушка безопасности является вашим телохранителем на случай гибели от рук заплетающегося, пьяного рынка. Эта точка - первая информация, введенная в Profitunity Торговый Партнер, и помещается в соответствующем ряду покупки или продажи в строке покупки, если существуют два бара наверх, и в строке продажи для случая наличия двух баров вниз. [c.144]
После первоначального пересечения 3x3 при закрытии ищите внутридневной уровень разворота (поддержки) Фибоначчи на существенном Фибо-узле (Fibnode) для входа в рынок в Направлении первоначального толчка. Этот уровень должен быть достигнут в пределах одного-трех периодов от первоначального Подтвержденного прорыва 3x3. Я рекомендую дневные, недельные и месячные периоды, хотя эта стратегия без потери качества работает и на внутридневных графиках. Разворотные Фиб-узлы, определяющие ваш вход в рынок, а также стопы расчитаваются на основе графиков, использующих часовой масштаб (и более) Временной Структуры, если вы рассматриваете те периоды, которые я предлагаю. [c.88]
Это неправда, что вы всегда способны найти более низкие минимумы реакции, возвращаясь все дальше назад во времени (минимумы бондов были в 1981 г.). Правда в том, что изучая Временные Структуры большего масштаба или сжимая данные, можно обнаружить более глубокие развороты, чем показанные на вашем (первоначальном) экране. Вот как это делается. Предварительно вычислите ряды Фиб-узлов для всех Временных Структур выше тех, с которыми вы имеете дело, а также той, с которой сейчас работаете. Если вы, к примеру, часовой игрок, подготовьте дневной, недельный и месячный ряды. Это означает, что нужно отпечатанные копии положить в рабочую папку данного инструмента, чтобы они были всегда под рукой. Графики необходимо соответствующим образом разметить при помощи разметочного циркуля. Обязательно также иметь эти ряды в виде компьютерных файлов в программном обеспечении. (Оно должно поддерживать функцию "сортировки", чтобы файлы правильным образом организовывались). Каждый файл, как и каждый отпечатанный график, может иметь свои собственные Маркировки Происхождения независимо от файлов, использующих более высокие Временные Структуры. В нашем примере по бондам я оставил бы оригинальную распечатку FibNodes BDMOPA2 как есть, приложив ее к квартальному или годовому файлу, с его собственными Маркировками Происхождения Главной и Первой Реакций. Такая же высокая требовательность к торговле в более низких Временных Структурах объясняется необходимостью знать, что говорят вам Временные Структуры выше тех, с помощью которых вы торгуете. Тут нужно за многим поспевать Хотя очень маловероятно, что вы достигните недельного Узла " " 0,382, торгуя по пятиминутному графику, но отнюдь не маловероятно, что часовой или дневной Узел " " 0,382 повлияет на ваши решения. Будьте близоруки, когда рискуете. Не тратьте все время на поиски колдобин, одновременно не замечая моста, который может оказаться скрытым лишь немного впереди. [c.238]
RSI направлен вверх и подает сигнал о развороте короткого недельного медвежь его тренда. [c.123]
Нет необходимости объяснять, как шаг за шагом выполняется отсчет чисел Фибоначчи от одной недельной точки разворота до другой, равно как нет необходимости объяснять особенности Индекса S P500 или наличной японской иены. В этом и предшествующем разделе мы узнали, как следует вести отсчет Фибоначчи, чтобы использовать его как многообещающий инструмент анализа графиков. [c.46]
Чтобы сделать ФИ-спиральный анализ более легким для понимания, сначала определяем точки разворота для Индекса S P500 на недельных данных. Затем анализируем те же самые точки разворота для Индекса S P500 на дневных данных. Идентифицируя важные точки разворота при использовании комбинации ФИ-спиралей, независимо полученных на недельных и дневных данных, мы получаем дополнительное доказательство стабильности поведения инвесторов в рыночных фигурах. Примеры на графиках наличной евро и Индекса DAX30 следуют в отдельных разделах. [c.159]
Прежде, чем окунуться в подробности относительно важных точек разворота на недельных данных D-0-H-L- для Индекса S P500, мы хотели бы, чтобы читатели оценили невероятную симметрию, которую можно найти в ценовых фигурах (рисунок 6.13). [c.160]
Теперь вернемся к подробному рассмотрению разворотов тренда Индекса S P500. Чтобы объяснить изменения направления тренда, идентифицируем соответствующие пики (Р) и впадины (V) на недельном графике Индекса S P500 как Р 01 — V 12. Рисунок 6.14 охватывает тот же самый промежуток времени, что и предыдущий график, но на сей раз на нем выделены 12 важных пиков и впадин. [c.160]
Тот факт, что ФИ-спирали обнаруживают пики и впадины, не так уж и интересен многие другие аналитические инструменты могут делать то же самое. Важный вопрос, однако могут ли ФИ-спирали последовательно идентифицировать на исторических данных все существенные точки разворота, как показано на графике Индекса S P500. Другой важный вопрос подтверждаются ли точки разворота, идентифицированные ФИ-спиралями, на недельных и дневных данных. Вот почему мы проводим наш анализ в два приема сначала на недельных данных, а затем еще раз на дневных данных. [c.162]
Проанализированная здесь впадина соотносится с впадиной V 12 в предыдущем разделе. Эта важная впадина — признак важного разворота тренда, потому что можно независимо сгенерировать точки пересечения, по крайней мере, от двух ФИ-спиралей на недельных и дневных данных. И на недельных, и на дневных данных рыночная цена Индекса S P500 на пересечении ФИ-спиралей разворачивается. Это самый сильный тип торговой индикации, который можно получить, основываясь на нашем ФИ-спиральном анализе. [c.178]
Из анализа Индекса S P500 мы узнали, что лучшие точки разворота устанавливаются на двойном подтверждении недельных и дневных данных. Пик Р 01 наличной евро в этом отношении — хороший пример. Разворот тренда на недельном графике подтверждается парой ФИ-спиралей на дневной основе (рисунок 6.35). [c.180]
Впадина V 04 - важная впадина. Две ФИ-спирали на недельных и дневных данных идентифицируют одну и ту же важную точку разворота. В данном случае, чтобы избежа" [c.183]
Пик Р 07 на недельной основе определяется разными ФИ-спиралями с различными центрами и отправными точками. Две ФИ-спирали, представленные на рисунке 6.42, пробиваются восходящим трендом наличной евро на третьем и четвертом коль це ФИ-спирали. Чтобы прояснять картину и проверить пик Р 07 на его значение как важного разворота тренда, мы ищем дополнительные ФИ-спирали на дневной основе, которые также пробиваются движением рынка в пике Р 07. И мы действительно находим пару дневных ФИ-спиралей, которые оказываются идеальным подтверждением пикаР 07 (рисунок 6.43). [c.186]
Все пять впадин и четыре из пяти пиков имеют двойное подтверждение парами ФИ-спиралей на недельной и дневной основе. Эти девять разворотов тренда могут считаться важными. Пик Р 09 — единственное исключение это промежуточный пик, для которого мы не можем найти пересечения недельными ФИ-спира-лями. Поэтому мы представляем графики для дневного пересечения ФИ-спиралей на пике Р 09 и сравниваем их с другими пиками и впадинами Индекса DAX30. Для демонстрации ФИ-спиралей и соответствующих пересечений мы подробно представляем примеры двух выдающихся пиков — Р 03 и Р 07 — и двух впадин — V 04 и V 10 — на недельных данных. [c.188]
Рисунок 6.49 показывает недельную фигуру, ведущую к пересечению двух ФИ-спиралей в впадине V 10. Дневной график, как мы уже говорили, читатели могут легко построить сами. ФИ-спираль на левом малом графике вращается против часовой стрелки правая ФИ-спираль — по часовой стрелке. Обе ФИ-спирали пробиваются движением рынка Индекса DAX30 на третьих кольцах ФИ-спирали. Впадина V 10 — точка разворота, где также имеют точки пересечения другие ФИ-спирали, прочерченные на месяцы ранее. [c.192]
Смотреть страницы где упоминается термин НЕДЕЛЬНЫЕ РАЗВОРОТЫ
: [c.52] [c.54] [c.56] [c.56] [c.57] [c.58] [c.198] [c.61] [c.91] [c.28] [c.173] [c.175] [c.179] [c.183]Смотреть главы в:
Визуальный инвестор Как определять тренды -> НЕДЕЛЬНЫЕ РАЗВОРОТЫ