Гиперболические распределения и процессы

Подчеркнем, что при каждом t распределение величины Zt = B есть смесь гауссовских распределений. По-другому можно сказать, что распределение величин Zt является условно-гауссовским. Эти распределения уже рассматривались выше (см. ld, 3a в гл. II). Далее, в ld, будут рассмотрены другие модели, основанные на "гиперболических" распределениях, которые также являются условно-гауссовскими и относятся к классу безгранично делимых распределений, не будучи устойчивыми. Все это говорит о том, что поиски "правильного" описания эволюции цен финансовых индексов идут, в некотором смысле, в направлении обращения к условно-гауссовским распределениям и процессам.  [c.260]


Id. Гиперболические распределения и процессы  [c.261]

В результате указанного процесса выбор объектов из генеральной совокупности, соответствующий последовательности открытий, происходит с приоритетом крупных месторождений. Именно поэтому статистика открываемых месторождений, особенно на ранних стадиях освоения района, характеризуется приуроченностью основной части запасов к более крупным месторождениям. Это обстоятельство, а также представление об отсутствии математического ожидания у размеров структур (а значит, и у размера запасов месторождений) обусловили использование гиперболических законов с расходящимся математическим ожиданием (например, закона Парето). Действительно, если выборку b обрезать на любом шаге iгенеральной совокупности, которая хорошо описывается логнормальным распределением.  [c.206]


Замечание 3. Отправляясь от уравнений для P(t,Т), авторы работы [128] Э. Эберлейн и С. Рэйбл исследовали структуру форвардных и процентных ставок f(t, Т) и r(t), а также провели детальное рассмотрение гиперболического процесса Леей, т.е. процесса Леви, для которого случайная величина L имеет гиперболическое распределение (см. Id, гл. III).  [c.408]

Коль скоро гипербо лическое распределение является безгранично делимым, то можно определить процесс Леви, т. е. процесс с однородными независимыми приращениями, у которого распределения приращений являются гиперболическими.  [c.268]

Смотреть страницы где упоминается термин Гиперболические распределения и процессы

: [c.230]