Заметим, что главная задача советской статистики состояла в контроле за выполнением плана и своевременном информировании руководства государства. Эта задача могла быть решена путем сопоставления отчетных значений с плановыми, т. е. без построения временных рядов экономических индексов. [c.104]
Временные ряды экономических индексов [c.107]
До сих пор речь шла о том, как анализировать показатели экономической динамики, и ничего не говорилось о том, как получаются их значения. В данном разделе, наоборот, рассмотрим, как строятся такие показатели. Многие экономические временные ряды являются временными рядами экономических индексов. Ниже рассмотрим вопросы построения таких временных рядов. [c.107]
Потребности практики на протяжении последних десятилетий ведут к все более широкому использованию сцепленных индексов и к постепенному вытеснению ими прямых индексов из методик построения временных рядов экономических индексов, используемых статистическими органами многих стран (см., например, [63]). Тенденцией последнего времени является и постепенное уменьшение шагов по времени в официальных методиках построения сцепленных индексов. Таким образом, де-факто происходит (зачастую неосознанный) отход от представления о существовании в экономике функции типа потенциала (например логарифма "уровня цен") в сторону все более широкого использования сцепленных индексов, которые зависят от траектории. К каким изменениям в экономической теории это приведет [c.129]
Например, при проведении международных сопоставлений часто строят систему взаимоувязанных индексов, учитывающих информацию по всем сопоставляемым странам одновременно. При проведении межвременных сопоставлений строят временные ряды экономических индексов. Таким образом, анализ экономической динамики требует построения системы индексов. В таких случаях предъявляют некоторые требования ко всей системе индексов, а не только к индексам, сопоставляющим пары ситуаций. [c.145]
Закрытые системы позволяют получать более точные, более сопоставимые, более адекватные временные ряды экономических индексов, чем открытые системы. Вместе с тем при проведении межвременных сопоставлений закрытая система индексов не может быть построена в оперативном режиме, что обусловливает неизбежность использования в статистической практике и открытых систем индексов. [c.146]
К числу наиболее часто применяемых способов и приемов обработки информации относятся сравнение экономических параметров сводка и группировка статистических данных использование абсолютных и относительных значений показателей исследование временных рядов, метод индексов элиминирование и метод цепных подстановок метод детализации и композиции метод экспертных оценок графические методы экономико-математические методы. [c.214]
Представление о развитии макроэкономической ситуации обычно формируется в значительной мере на основе анализа очень небольшого числа показателей экономической динамики. Соответственно, проблемы построения и интерпретации этих показателей могут существенно влиять как на принимаемые экономическими агентами решения, так и на результаты, получаемые исследователями. При этом всякий анализ макроэкономической динамики предполагает использование временных рядов сводного индекса цен, описывающего динамику инфляционных процессов, и сводного индекса объемов производства (уровни которого не были бы непосредственно подвержены влиянию изменений масштаба цен), описывающего [c.9]
В целом проблемы официальной практики построения индексов количеств, по нашему мнению, обусловлены в значительной мере тем, что во многих случаях при построении временных рядов сводных индексов количеств не обеспечивается достижение приемлемой степени сопоставимости их уровней во временной области. Для того, чтобы иметь возможность анализировать экономическую динамику, необходимо строить не просто совокупность результатов парных сопоставлений, механически объединенных во временную последовательность, а единый временной ряд, уровни которого обеспечивали бы сопоставимость во временной области. Для этого требование обеспечения сопоставимости во временной области должно рассматриваться как необходимое условие на всех этапах построения сводного индекса количеств. А для этого, в свою очередь, необходимо, чтобы все этапы построения индекса были ориентированы на работу с временными рядами. [c.168]
Важной характеристикой деятельности научной организации является динамика анализируемых показателей. В связи с большой продолжительностью НИР и ОКР, единовременными затратами на их выполнение экономические результаты деятельности НИИ и КБ проявляются в народном хозяйстве через определенное время. Деятельность организации оценивается, как правило, за 3—5 лет. При этом решающее значение приобретает исследование временных рядов, отражающих изменение анализируемых показателей. Для исследования временных рядов используется, в частности, метод индексов. Он позволяет сравнить однородные данные за ряд лет и на их основе изучить влияние отдельных факторов на анализируемые показатели. [c.158]
Обыкновенные акции и другие, связанные с акциями, ценные бумаги (такие, как акции инвестиционных взаимных фондов, Конвертируемые ценные бумаги, опционы на акции, индексные фьючерсы на индексы курсов акций) весьма отзывчивы на изменения экономики во времени, которые обычно называют экономическим циклом или циклом деловой активности. Экономический цикл отражает текущее состояние ряда экономических переменных, включая ВНП (валовой национальный продукт), объем промышленного производства, личные доходы граждан после уплаты налогов, уровень безработицы и др. Когда экономика является устойчивой, это состояние выражается в фазе подъема, а когда дела идут хорошо и прибыли растут, соответствующим образом реагируют и курсы акций. Так что в такое время имеет смысл держать деньги в акциях. Особенно хорошо ведут себя в это время акции растущих компаний и спекулятивные акции, в меньшей степени это верно для акций "блю чипе" и акций, ориентированных на рост дивидендов. Напротив, когда наблюдается нисходящий цикл деловой активности, доходы на обыкновенные акции имеют тенденцию к снижению. [c.160]
Проблема использования коэффициента корреляции в финансах заключается в том, что нет особых причин считать финансовые временные ряды ковариационно стационарными. Например, валюты или фондовые биржевые индексы в странах со слабыми экономическими связями вряд ли будут иметь устойчивую взаимосвязь друг с другом. Хотя здесь может присутствовать долгосрочная взаимосвязь, которую требуется определить. Следовательно, нужна иная мера взаимосвязи между перемен- [c.336]
Иллюстрации эффекта "виляния хвостом" приведены на рис. 4.12. На рис. 4.12, а дан простейший пример с использованием искусственно сконструированного временного ряда х, = (-1), который можно рассматривать как совокупность (сумму) двух составляющих динамики - трендовой Т, = 0 и нерегулярной /, = (- ). В данном случае "виляние хвостом" обусловлено лишь краевыми эффектами использованного метода сглаживания. На рис. 4.12,6 приведен менее тривиальный пример, в котором использованы реальные данные - оценки компонент тренда и конъюнктуры индексов промышленного производства Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. Здесь "виляние хвостом" обусловлено целым рядом причин. Во-первых, краевым эффектом метода сезонной корректировки. Во-вторых, краевым эффектом метода сглаживания, позволяющего отделить компоненту тренда и конъюнктуры от нерегулярной составляющей. В-третьих, исходные данные о производстве отдельных видов промышленной продукции, по которым строится этот индекс, подвержены уточнениям, интенсивность которых затухает по мере удаления от актуального конца. Эти уточнения также вносят свой вклад в эффект "виляния хвостом". [c.73]
Одной из важнейших с измерительной точки зрения особенностей протекания экономических процессов в российской переходной экономике является наличие в ней интенсивных и затяжных структурных сдвигов, состоящих в том, что изменения индивидуальных индексов (например, цен или объемов производства) для разных товаров и услуг могут чрезвычайно сильно различаться. Это порождает весьма серьезные проблемы построения временных рядов сводных экономических индексов, снижая точность сопоставлений, а порой делая проведение сопоставлений лишь на основе сводных индексов не вполне адекватным. Поэтому раздел 4 настоящей работы посвящен анализу структурных сдвигов и структурных различий. Рассмотрен инструментарий анализа структурных сдвигов и структурных различий, являющийся естественным расширением стандартного инстру- [c.10]
Как уже отмечалось, структурные сдвиги (изменения пропорций как между ценами товаров и услуг, так и между объемами их производства в натуральном выражении) влияют на точность сводных индексов цен и количеств. Как правило, чем сильнее структурные сдвиги, тем меньшую точность имеют соответствующие сводные индексы. Платой за получение длинных временных рядов сводных экономических индексов является возможность возникновения значительных погрешностей измерения, способных существенно влиять на результаты сопоставлений между удаленными периодами времени. В частности, индексы могут содержать значительные систематические погрешности (смещения). Это необходимо принимать во внимание при их содержательной интерпретации. [c.141]
Перечисленные особенности официального ИПП в реальном выражении позволяют сделать вывод, что он в большей степени пригоден для решения задач проведения долгосрочных сопоставлений (наименее актуальных для выработки мер текущей экономической политики) и в меньшей степени -для задач краткосрочных сопоставлений (наиболее актуальных с точки зрения текущей экономической политики). Вместе с тем официальный ИПП чаще всего используют именно для анализа краткосрочных тенденций. Более того, сам способ публикации индекса в виде сравнительно короткого временного ряда неявно подразумевает его ориентацию на использование в задачах краткосрочных сопоставлений. Представляется, что это весьма способствует снижению качества идентификации текущей экономической ситуации пользователями статистических данных. [c.161]
Проведенный анализ проблем измерения экономического роста в российской переходной экономике позволяет сделать вывод о том, что основные трудности в данной области, в отличие от измерения инфляции, возникают при проведении краткосрочных сопоставлений. Они проявляются в снижении точности идентификации краткосрочных тенденций динамики производства и в возникновении запаздываний при идентификации текущей экономической ситуации. Эти измерительные проблемы в значительной мере порождены объективными причинами, обусловленными спецификой российской переходной экономики, в первую очередь - резкой интенсификацией эволюции составляющих динамики экономических временных рядов и общей интенсификацией протекания экономических процессов, что вынуждает при построении временных рядов индексов количеств учитывать дополнительную информацию по отношению к той, которая содержится во временных рядах исходных данных в натуральном выражении. [c.167]
Наконец, переход системы от одного устойчивого установившегося режима к другому сопровождается снижением устойчивости, что способствует увеличению масштаба флуктуации в ней. Это выражается в нестабильности динамики основных макроэкономических показателей. Так, инфляционные процессы протекают крайне неравномерно, периоды затухания темпов инфляции чередуются с их резкими всплесками. Такая динамика типична при развитии кризисных ситуаций в системах разной природы. Нестабильно во времени, толчками, изменяется и производство в переходной экономике. Более того, для динамики выпуска характерно появление особого вида высокочастотной цикличности, масштаб которой увеличивается на этапе доминирования тенденций спада и постепенно снижается на следующей фазе переходного процесса по мере того, как ситуация в экономике стабилизируется. Снижение устойчивости системы приводит и к резкой интенсификации эволюции сезонных колебаний, что, снижая точность идентификации краткосрочных тенденций временных рядов индексов количеств, порождает специфические проблемы краткосрочных сопоставлений. Порой становится проблематичным определение краткосрочных тенденций в экономике, особенно вблизи актуального конца, т.е. затрудняется идентификация текущей экономической ситуации. В то же время на идентификацию краткосрочных тенденций индексов цен это не оказывает особого влияния, поскольку индексам цен соответствуют моментные временные ряды, гораздо менее подверженные сезонным колебаниям. [c.218]
Ниже приводится описание метода, позволяющего проводить декомпозицию экономического временного ряда на три составляющих динамики -компоненту тренда и конъюнктуры, сезонную и нерегулярную составляющие. Метод был разработан и реализован автором в начале 1990-х гг. и с тех пор находится в интенсивной эксплуатации. В частности, этот метод более десяти лет используется при построении индексов промышленного производства Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. [c.222]
Применение нейронных сетей для обработки экономических данных сопряжено с рядом трудностей. При использовании нейросетевых моделей в отдельных областях экономики (валютные рынки, рыночные индексы и т.п.) входные данные соотносятся с желаемыми выходными данными либо могут быть охарактеризованы с помощью ряда факторов. Это равносильно априорному предположению о существовании неких законов , управляющих преобразованием исходных временных рядов во множество выходных данных. Все это приводит к проблеме выявления репрезентативных рядов и факторов, существенных с точки зрения характеристики входных данных, а также значимых примеров. [c.159]
Сравнение с прошлым временем связано с большими трудностями, которые вызываются значительными нарушениями условий сопоставимости. Экономически неграмотным будет, например, сопоставление валовой, товарной и реализованной продукции за ряд лет в текущих ценах неверным будет и динамический ряд, характеризующий уровень издержек за 3—5 и более лет, (а иногда и за смежные годы), построенный без необходимых корректировок. Сравнение с прошлым периодом требует пересчета оборотов в одинаковые цены (чаще всего в цены базисного периода), пересчета ряда статей издержек с применением индекса цен, тарифов, ставок, а сравнение с доперестроечным периодом вызывает необходимость учитывать и ряд других факторов социальных, этнографических, природных. [c.49]
Индекс применяется как универсальный инструмент анализа каких-либо явлений. Для измерения степени интенсивности социально-экономических процессов (явлений) во времени, как правило, применяется ряд индексов динамики, такие, как индексы физического объема, сводных экономических показателей - валового национального продукта, национального дохода, фонда потребления и др. [c.229]
Использование производственных функций в моделях экономического роста натолкнулось в последнее время на ряд существенных трудностей, без преодоления которых нельзя надеяться на дальнейшее продвижение в этой области. В первую очередь, необходимо признать, что макроэкономические производственные функции не могут отождествляться с моделями типа затраты-выпуск . С помощью таких производственных функций достигается иное, в чем-то более глубокое представление об экономической технологии. Они отражают экономические связи, которые естественнее было бы назвать моделью ресурсы-результаты или ресурсы-выпуск . Различие между терминами затраты и ресурсы очевидно затраты описываются в терминах потока, т. е. представляют собой определенные количества в единицу времени, в то время как ресурсы — это запас, накопленный в течение длительного времени. (Если установившийся поток в год будет примерно в 12 раз больше этого же потока в месяц, то средний запас в оба э.ти периода может остаться практически неизменным.) Как модель ресурсы-выпуск производственная функция оказывается плодотворным обобщением того подхода к анализу экономической технологии, который первоначально был сформулирован в рамках идеи так называемых индексов общей производительности . [c.49]
Неточности в оценке основных экономических показателей. Прежде всего, это связано с необходимостью проведения многолетних статистических наблюдений и обеспечения условий сопоставимости исходных данных во времени, что не всегда возможно и очень трудоемко. Зарубежные исследователи используют в своих прогнозах более практичные эконометрические модели, а также индекс опережающих показателей - 11 рядов статистических данных, включающих сводные курсы акций, количество выданных лицензий на строительство, численность строящихся самолетов и кораблей, контракты на приобретение оборудования и т.д. [c.85]
По нашим наблюдениям, в современной российской практике показатели в цепной форме часто путают со сцепленными индексами, а показатели в базисной форме - с прямыми индексами. Даже в переводной литературе термин " hained index" зачастую ошибочно переводят как "цепной индекс" (например, в русском переводе широко известной монографии Р. Аллена [61], под влиянием которой сформировалось не одно поколение российских статистиков). Подчеркнем, что термины "базисный" и "цепной" определяют форму представления временного ряда экономического индекса, а "прямой" и "сцепленный" - способ расчета индекса. [c.128]
Таким образом, одношаговая методика построения системы индексов, не предусматривающая последующего уточнения всего временного ряда, может быть только открытой, т. е. она не может обеспечивать той точности, которая могла бы быть достигнута на основе имеющихся данных. Временной ряд экономического индекса, получающийся на основе одноша-говой методики, можно рассматривать как совокупность предварительных оценок для соответствующих периодов. По тем же исходным данным могут быть получены более точные оценки динамики соответствующего показателя, но для этого методика должна быть закрытой при получении данных за очередной период должны уточняться оценки и за предыдущие периоды (подробнее см. [6]), т. е. методика должна быть многошаговой. [c.146]
В данном разделе рассматривается методика построения системы индексов промышленного производства Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, которая разработана автором совместно с проф. Э.Ф. Барановым (ЦЭК). Таким образом, обсуждение начинаем с альтернативной (хотя и широко известной) методики построения индексов промышленного производства, в которой реализован подход, отличающийся от того, на котором основана официальная методика Росстата. Это обусловлено следующим. Для того чтобы временной ряд экономического индекса позволял анализировать краткосрочные тенденции, методика его построения должна удовлетворять определенным требованиям. Не всякий временной ряд месячных или квартальных данных пригоден для этого. Поэтому сначала рассмотрим методику, которая, по нашему мнению, позволяет это делать, а затем обсудим официальную методику, обращая внимание на то, для решения каких задач пригодны получаемые с ее помощью временные ряды экономических индексов. Официальная методика, по нашему мнению, обладает рядом особенностей, снижающих ценность получаемых на ее основе временных рядов индексов промышленного производства в помесячном выражении для анализа краткосрочных тенденций. В то же время официальная методика ориентирована на повышение точности проведения долгосрочных сопоставлений. [c.116]
В соответствии с этой классификацией, изменения российской экономики как системы в результате рассматриваемого переходного процесса следует охарактеризовать как катастрофу111, поскольку происходят не только резкие изменения ее интегральных показателей, к числу которых можно отнести индекс промышленного производства, но и масштабная структурная перестройка. Система сохранилась как таковая, но ее структура значительно изменилась (изменились территория и численность населения государства, российская экономика выделилась из общесоюзной, произошел резкий спад в одних отраслях и рост в других и т.п. это же наблюдается и для двух других больших российских кризисов XX века). Это резко осложняет проведение количественных сопоставлений послекризисной российской экономики с докризисной, делает их во многом условными. Эта же проблема разрыва преемственности сводных экономических показателей существовала и для двух предшествующих больших российских кризисов XX века многие данные за период Революции и Гражданской войны и за время Второй мировой войны для России отсутствуют, соответствующие временные ряды экономических показателей терпят разрывы во время этих [c.136]
Пример. Проанализируем волны экономической конъюнктуры в Европе в период начала индустриального развития. Для анализа используем несглаженный временной ряд индексов цен на пшеницу, усредненных Бевериджем по данным 40 рынков Европы за 370 лет — с 1500 по 1869 г.5 Применим пакет STADIA 5.O. Используем блок статистики системы и процедуру Спектраль- [c.104]
Сезонно выровненные данные сопровождаются при публикации дополнительным индексом SA (seasonally adjusted) (на рисунке 13.3. тот же показатель продаж новых автомобилей представлен для иллюстрации в сезонно сглаженном виде, то есть после сезонного выравнивания). Более подробно с методами сезонной обработки экономических временных рядов можно познакомиться при необходимости по книге Эддоуса и Стэнсфилда, указанной в списке литературы. [c.30]
Эффект Гершенкрона проявляется не только для индексов цен, но и для индексов количеств. В качестве примера на рис. 6.2 показаны три варианта временных рядов индексов промышленного производства, рассчитывавшихся в течение ряда лет автором совместно с Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ [37]. Индексы рассчитаны как прямые и агрегатные с весами, построенными на основе информации о средних ценах за 1994, 1995 и 1999 гг. Видим (рис. 6.2), что индексы с более поздней весовой базой определенно показывают в целом более пессимистическую картину. [c.118]
Индексы промышленного производства до конца 2004 г. строились в соответствии с Общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). С начала 2005 г. в связи с внедрением международных стандартов осуществлен переход от отраслевого разреза показателей социально-экономического развития на разрез по видам экономической деятельности в соответствии с новым Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). Новые индексы по видам экономической деятельности построены на тех же принципах, что и прежние по отраслям народного хозяйства, но временные ряды индексов, рассчитанных в соответствии с ОКВЭД, пока весьма коротки и покрывают лишь незначительную часть переходного периода. Кроме того, сбор исходной информации для построения индексов промышленного производства осуществлялся все прошедшие годы с ориентацией на построение индексов в соответствии с ОКОНХ, поэтому качество ретроспективных временных рядов в соответствии с ОКВЭД ниже. Представляется, что аналитическая ценность индексов, рассчитанных в соответствии с ОКВЭД, пока невелика. Учитывая, что и в методическом плане какая-либо новизна у этих индексов отсутствует, останавливаться на их описании здесь не будем (как и на описании аналогичных индексов ЦЭК). [c.147]
Исходя из вышеупомянутого анализа, 20-дневные изменения в цене по индексу Доу-Джонса характеризуются как персистентный процесс Херста с Н = 0,72. Это значительно отличается от результата для случайных блужданий. Поскольку ряд состоит из АК.(1)-разностей, мы знаем, что работает истинный процесс с долговременной памятью. Характеристики этого ряда имеют мало общего с другими стохастическими процессами, исследованными в Главе 4. Особенно они отличаются от рядов AR H и GAR H (см. Главу 4), которые так часто использовались в качестве моделей рыночных процессов. Однако персистентное масштабирование действительно имеет предельный срок. Оно происходит только в течение тех периодов, которые короче 1 000 операционных дней. Поэтому данный процесс является не процессом бесконечной памяти, а длинной, но конечной памятью с непериодическим циклом, составляющим приблизительно четыре года. Четырехлетний цикл может быть связан с экономическим циклом. Он также кажется связанным с временной структурой волатильности, исследованной в Главе 2. Масштабирование волатильности также прекратилось после четырех лет. [c.116]
Моделирование при помощи нестационарных рядов может оказаться проблематичным, например, это может привести к ложной корреляции. Чтобы понять, что это такое, взгляните на рис. 7.7, на котором изображены значения индексов FTSE 100 и S P 500. Коэффициент корреляции этих двух рядов равен 0,81. Однако было бы неуместным предполагать причинную связь между значениями индексов. Конечно, оба индекса вместе возрастают и падают на протяжении длительных периодов времени, но является ли рост одного индекса причиной роста другого В действительности же, в соответствии с экономической теорией, причиной одновременного роста индекЛов служит долгосрочный экономический рост в обеих странах при условии высокого уровня интегрированное национальных экономик и положительного уровня инфляции. Таким образом, причиной долго- [c.322]
В силу ряда рассмотренных выше причин трансформационный спад российского промышленного производства можно будет считать преодоленным гораздо раньше достижения индексом промышленного производства своего докризисного уровня. Это же относится и к другим индикаторам экономического роста, таким как индекс реального ВВП. Действительно, объем производства в исходном состоянии был значительно раздут за счет высокой ресурсоемкости конечной продукции, потерь, приписок, избыточного военного производства, экономически необоснованных проектов и т.п., тогда как после завершения переходного процесса предположительно будет производиться только пользующаяся спросом конкурентоспособная продукция, объем которой едва ли корректно сравнивать с объемом производства одноразовых зерноуборочных комбайнов и тому подобной продукции советских времен. Российский промышленный спад переходного периода отчасти отражает позитивный процесс сокращения потерь, снижения издержек, повышения эффективности использования ресурсов. Соответственно, индекс промышленного производства - не тот показатель, который покажет момент полного преодоления последствий трансформационного кризиса110. [c.135]