В то же время непараметрические оценки зависимости доли расходов на бензин от доходов потребителя говорят о том, что в предположении подхода частичного равновесия бремя акциза, ложащееся на розничного покупателя, снижается с ростом его дохода. Следовательно, распределение бремени акциза не способствует минимизации потерь эффективности, поскольку основное бремя ложится на покупателей с более низкими доходами, у которых потери эффективности наиболее существенны. [c.152]
| Рис. П. Непараметрические оценки годовых распределений цен для всех регионов |  |
| Рис. Г5. Непараметрические оценки годовых распределений цен для регионов, движущиеся к интеграции |  |
Методы оценки тесноты связи подразделяются на корреляционные (параметрические) и непараметрические. Параметрические методы основаны на использовании, как правило, оценок нормального распределения и применяются в случаях, когда изучаемая совокупность состоит из величин, которые подчиняются закону нормального распределения. На практике это положение чаще всего принимается априори. Собственно, эти методы — параметрические — и принято называть корреляционными. [c.131]
При определении объема выборки для оценки р-го квантиля распределения х, например хр, можно взять последовательность постоянных выборок для доверительных интервалов хр (см. уравнение (57)). Продолжаем выборку до тех пор, пока интервал [хм, хм] не уменьшится до определенной длины с. Эта непараметрическая последовательная процедура применяется для больших п (п > 20), так [c.150]
Имеет место существенный разброс в значениях анализируемых показателей как между регионами, так и (для каждого фиксированного региона) между способами оценивания. С нашей точки зрения наиболее точным способом вычисления значений этих характеристик является метод прямой непараметрической оценки, основанной на откалиброванных данных (столбцы 8 и 9). Этот метод дает существенно более высокие значения показателей бедности, чем официальная статистика, поскольку "левые хвосты" реальных распределений оказываются существенно "тяжелее" модельных (логнормаль-ных). В то же время оценки, полученные на основании моделей смеси, дают во всех случаях результаты, существенно более близкие к прямым непараметрическим оценкам, чем официальная статистика или логнормальная модель. [c.41]
Характерная особенность непараметрических оценок — наличие систематической ошибки. Методы оценивания плотности распределения с помощью ортогональных разложений для обработки данных, полученных в результате моделирования были предложены А. Фроловым и Н. Ченуевым. [c.77]
Для оценки финансовых активов существует множество моделей. Как правило, их целью является определение реальной цены котируемых финансовых инструментов, например облигаций, либо оценка рискованности портфеля активов с помощью прогнозирования. Эти модели позволяют выработать политику управления рисками и определить коэффициенты хеджирования. Зачастую определение коэффициентов хеджирования является их основной целью, еще более важной, чем теоретическая оценка самих активов. Существует два основных подхода к моделированию структуры процентных ставок и ее динамики параметрический и непараметрический. В данной главе нами будет рассмотрен непараметрический подход, не требующий принятия никакой априорной гипотезы относительно вида функционала процесса, формирующего структуру процентных ставок, а также вида распределения, характеризующего динамику наблюдаемых случайных величин. На примере исторического набора данных Эрик де Бодт, Филипп Грегори и Мари Коттрелл используют алгоритм СОК для аппроксимации распределения структуры процентных ставок и ее изменения с течением времени (структурных потрясений). Производимое на этой основе численное моделирование методом Монте-Карло позволяет получить картину долгосрочного развития структуры процентных ставок в течение пяти лет. [c.63]
Смотреть страницы где упоминается термин Непараметрические оценки распределений цен
: [c.34] [c.121] [c.121] [c.121] [c.311] [c.99] [c.136] [c.311]Смотреть главы в:
Интегрированность российского рынка -> Непараметрические оценки распределений цен