Итак, мы предлагаем не просто готовую систему, но и методику создания ТС. Система, которую мы создадим, будет предназначена для работы на часовых свечах. Мы посчитали, что система для внутридневной работы будет особенно интересна и всем нашим клиентам, и нам, в том числе, по двум причинам. Во-первых, если вы новичок в дилинге, то, возможно, желаете войти в эту сферу бизнеса как можно более осторожно, максимально сократив потери и пытаясь заработать уже на первых порах. Внутридневная работа - это как раз тот вариант, который позволяет зарабатывать, сократив риск за счет уменьшения потерь на стоп-лоссах. Во-вторых, если вы специалист, то, возможно, уже сейчас ведете торговлю внутри дня, считая ее наиболее перспективной для себя. Что же, очень хорошо Значит и Вам предлагаемая методика поможет в работе. В будущем вы будете разрабатывать свои торговые системы. Наша методика может быть успешно использована и для создания торговых систем, работающих, скажем, на дневных свечах. Безусловно, вам придется вносить в ход рассуждений свои коррективы, но в целом идея сохранится. [c.4]
Глава 2. Создание торговых систем [c.63]
Теперь надо запустить созданную торговую систему на тестирование Для этого выполните следующее [c.100]
Управление капиталом является важнейшим аспектом работы по созданию торговых систем, и все же практически все книги, посвященные трейдингу, полностью пренебрегают этой темой. Фактически даже те книги, которые посвящены управлению капиталом, мало говорят о самом важном аспекте этой темы — определении размера позиции. В результате лишь немногие люди действительно понимают значение управления капиталом. [c.308]
Текущие издержки. Два основных вида затрат при вторжении на иностранный рынок - создание новых систем распределения и управления. Эти затраты растут по мере увеличения географического расстояния, поэтому большинство иностранных рынков часто располагается в соседних странах. Например, наиболее крупный торговый партнер США - соседняя Канада. [c.213]
На это ушли годы кропотливого исследовательского труда и последующая апробация результатов на практике. В результате графический анализ линий тренда утратил былую субъективность и превратился в чисто механическую процедуру. Появились четкие критерии истинности прорывов линии тренда и возможность легко рассчитывать ценовые ориентиры, что само по себе достаточно для создания полноценных торговых систем. Ценовые разрывы и значительные изменения цен в течение торговой сессии приобрели значимость, о которой раньше приходилось только мечтать. [c.8]
Может показаться, что эта тема является неуместной в книге по управлению капиталом. Тем не менее косвенным образом она тесно связана с вопросами, рассматриваемыми в этом издании. Управление капиталом без метода или системы торговли попросту бесполезно. Помимо этого, использование в торговле метода с отрицательным математическим ожиданием тоже бесполезно. Таким образом, метод или торговая система должны давать деньги для того, чтобы в игру вступили факторы роста, ведущие происхождение от управления капиталом и позволяющие получить хорошие конечные результаты. Откройте любой журнал по торговле и вы найдете там больше торговых систем и методов, чем сумеете опробовать. Все они кажутся великолепными, и большинство из них, как утверждается, являются самыми лучшими способами создания денег. Помимо всего прочего, основой для большинства таких утверждений являются гипотетические результаты. Как-то раз я получил "рассылку", автор которой утверждал, что он "превратил" 200 долларов в 18.000.000 долларов (здесь нет ошибки - в 18 миллионов долларов) за какие-то несколько лет. Там же говорилось, что вы тоже сумеете это сделать, приобретя книгу за 39,95 доллара и прочитав о невероятном методе, описанном в ней. (За небольшую плату я скажу вам, что собой представляет эта книга). Дело в том, что большинство этих гипотетических результатов появляется только после проведения значительного оптимизационного тестирования представляемого метода. Если управление капиталом сложным образом связано с системой или методами, используемыми в торговле, то гипотетические результаты становятся особенно важны в момент принятия решения о том, стоит ли пользоваться данным методом или системой. [c.188]
Глава 15 отдает дань возросшей за последние годы роли компьютеров в техническом анализе рынка и биржевой игре. В этой главе приводятся некоторые преимущества и недостатки использования механических компьютерных торговых систем и рассматриваются некоторые особенности компьютерной программы по техническому анализу, созданной компанией "Компутрэк". Тем не менее постоянно подчеркивается, что компьютер - это всего лишь инструмент, который не способен заменить собственно анализ, компетентный и взвешенный. Если пользователь не владеет методами, описанными в главах с 1 по 14, не стоит надеяться на помощь компьютера. Компьютер может сделать хорошего технического аналитика еще лучше, а плохому может даже навредить. [c.10]
В случае же использования компьютерных систем и статистических данных, напротив, все частности проходят количественный анализ, проверяются и оптимизируются с целью создания механических торговых систем. Эти системы или торговые модели, как их еще называют, в свою очередь программируются так, чтобы компьютер автоматически выдавал сигналы к покупке и продаже. Вне зависимости от сложности подобных систем, основная цель их создания заключается в том, чтобы свести к минимуму или полностью исключить субъективный или человеческий фактор из процесса принятия решений, подвести под него некую научную основу. Аналитики такого типа могут вообще не использовать графики. Но тем не менее они считаются техническими аналитиками, поскольку вся их деятельность сводится к исследованию динамики рынка. [c.21]
С появлением персональных компьютеров среди трейдеров появилось много желающих свести разрозненные правила технического анализа в единые торговые системы. Целью создания подобных систем было определение сигналов на покупку и продажу без вмешательства человека Это снижает риск психологического влияния на действия трейдера и повышает устойчивость торговли. Единственным недостатком этих систем является отсутствие интуиции, о значении которой будет рассказано ниже. [c.175]
Объединение зарубежных торговых систем и создание межстрановых [c.46]
Возможно создание единого фонда для нескольких торговых систем при [c.124]
Давление кризиса, наконец, заставило правительство пойти в 1999 г. на настоящую реформу финансового сектора. Она получила название большого взрыва по аналогии с финансовой реформой, успешно проведенной в Англии в 1986 г. Реформа сводилась к пакетному пересмотру законов о банках, сделках с ценными бумагами и биржах и о страховом деле. В частности, устранены барьеры доступа на финансовые рынки — разрушена так называемая кирпичная стена, разделявшая банковское дело, страхование и операции с ценными бумагами. Банки, брокерские и страховые компании получили возможность заниматься всеми видами финансовых операций. Отменен запрет нефинансовым компаниям проникать на финансовые рынки. Разрешены торговля ценными бумагами вне фондовых бирж и создание электронных торговых систем. Для финансовых учреждений введены жесткие правила открытия информации о неработающих активах, аналогичные стандартам, которые применяются Комиссией по ценным бумагам и биржам США. [c.459]
Таким образом, мы пришли к тому, что необходимо разработать свою персональную торговую систему, возможно, основанную на опыте предыдущих поколений. Определившись с этим, задумаемся о том, что же мы хотим получить в конечном итоге. Не вызывает сомнения, что жизненно необходимым для любого трейдера является создание системы, которая была бы эффективна для него самого на длительном промежутке времени. Другими словами, система должна быть тем, что объективно подходит для вас и для привлеченного вами капитала. Точнее, мы стремимся создать такой механизм (торговую систему), который одинаково хорошо работал бы со всеми рыночными сезонами и направлениями . Следовательно, надежная торговая система — это необходимость, а не плод больного воображения . [c.137]
Имеется некоторый опыт в создании других систем унифицированной документации (финансовой, торговой, снабженческо-сбытовой и др.). [c.8]
Новые принципы организации торгов требуют разработки новых инструментов и правил их обращения. В США и в Европе резко ускорился процесс создания новых торговых площадок, в том числе альтернативных торговых систем (ATS) и сетей электронной связи (E N), возросла конкуренция между. ними. [c.504]
Системы Интернет-трейдинга в России стали появляться после создания в конце 1999 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) шлюза, позволяющего подключать к торговому комплексу ММВБ брокерские системы сбора клиентских заявок. В настоящее время закончены работы по созданию аналогичного шлюза в Российскую торговую систему (РТС) для передачи заявок в систему гарантированных котировок. Представители бирж объявили о том, что торговые системы готовы к той дополнительной нагрузке, которую принесут брокерские интернет-системы. Эта нагрузка может быть весьма значительной. Если шлюзы установят у себя 20 брокеров и у каждого будет по 50 инвесторов, это будет означать появление дополнительно 1000 торговых мест, что сравнимо с тем количеством клиентов, которые биржи имеют сейчас. Уже сейчас брокерские компании, использующие Интернет-трейдинг занимают 58,6% в общем обороте фондовой секции ММВБ. [c.523]
Революционные процессы, происходящие в последние десятилетия в области информатизации всех сторон жизнедеятельности общества, стали мощным катализатором становления и стремительного развития процессов глобализации рынка. Наиболее видимым для всех проявлением этих тенденций стало создание Всемирной торговой организации — ВТО. Вопрос о вступлении России в эту организацию рассматривается нашим правительством как один из существенных моментов успешного развития предприятий страны, занимающихся экономической деятельностью. Кроме того, это будет способствовать укреплению позиций страны в мировом сообществе. Предполагается, что с ростом информатизации будет происходить все большая рационализация деятельности организаций всех типов и всех уровней. В конечном счете это должно привести к созданию государственных систем с гуманистическим и рациональным общественным устройством. 296 [c.296]
Начинающие трейдеры при создании своей торговой системы испытывают определенные трудности, заключающиеся в необходимости досконального изучения работы каждого используемого индикатора и четкого представления областей, в которых этот индикатор дает минимум ошибок. Не отработав это на практике, невозможно построить работающую торговую систему. [c.8]
Об остальных параметрах, которые используются в общеизвестных индикаторах, можно сказать только одно рекомендуемые в литературе значения близки к оптимальным для любой валюты. Для того чтобы их улучшить, надо иметь некоторый опыт работы на рынке FOREX и уметь оптимизировать торговые системы. Об этом мы подробно расскажем в одной из книг цикла Школа валютных трейдеров , которая будет посвящена созданию торговых систем. [c.117]
Исторически сложилось (из-за слабости бирж), что главенствующее место в организованной торговле ценными бумагами занимала Российская торговая система, созданная Профессиональной ассоциацией участников фондового рынка (ПАУФОР), ныне Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), к основному недостатку которой относилось отсутствие клиринга в расчетах по ценным бумагам и денежным средствам, т. е. РТС выполняли функции скорее информационной, нежели торговой системы. В настоящее время РТС уже занимается разработкой системы взаимного клиринга, что приблизит эту торговую систему к полноценным биржевым структурам. [c.130]
Имеет ли к нему какое-нибудь отношение луна или нет, усредненный двадцативосьмидневный цикл все-таки существует и объясняет распространенность многих чисел, используемых при создании краткосрочных индикаторов и торговых систем. Во-первых, двадцативосьмидневный цикл основан на календарной структуре месяца - он соответствует четырем неделям. Если принимать в расчет только рабочие, или торговые дни, то он становится уже двадцатидневным. Мы уже не раз упоминали о том, что многие средние скользящие, осцилляторы и недельные правила основаны на числе 20 и его гармонических отношениях - 10 и 5. Очень популярны пяти-, десяти- и двадцатидневные средние скользящие, а также их производные - четырех-, девяти- и восемнадцатидневные. Агентство СКВ, публикующее графики фьючерсных рынков, использует десяти- и сорокадневные средние скользящие, а сорок дней, как мы помним, - следующий по возрастанию цикл после двадцатидневного, с которым он находится в гармоническом соотношении, то есть больше его в два раза. [c.382]
Отображение результатов иммитации торгов с использованием созданной системы возможно путем наложения торговой системы на график интересующего инструмента ( QG рассматривает торговую систему как обычный индикатор, отображаемый в отдельном окне). После создания торговой системы она появляется в списке и может использоваться как традиционный индикатор. [c.200]
Помимо прочего, стоит указать те ловушки, которые подстерегают вас при проектировании торговой системы. Первая проблема связана с объемом правил, на основании которых строится торговая система. Чем проще система, тем меньше вероятность того, что она подведет в критический момент. Если же система состоит из нагромождения малопонятных неспециалисту формул, то она, скорее всего, ущербна в плане подгонки на исторических данных. Во-вторых, это фильтрация. С одной стороны, фильтры направлены на отсеивание отрицательных сделок, но с другой — большое их количество может существенно осложнить вашу работу. При этом следует помнить, что на сегодняшний момент нельзя добиться стопроцентного прогнозирования рынка. Следовательно, необходимо стремиться к разумному балансу критериев фильтрации. По оценкам экспертов по созданию автоматизированных систем торговли, количество фильтров не должно превышать пяти. Помните, что окончательный вариант вашей системы должен быть достаточно простым, чтобы быть понятным нетрейдерам. [c.141]
Клиентский терминал MetaTrader предоставляет широкие возможности для тестирования различных существующих торговых систем, а также для создания и тестирования своих собственных. Это делает MetaTrader исключительно привлекательным продуктом для тех, кто собирается посвятить себя работе на финансовых рынках. Далее мы приведем примеры и результаты тестирования нескольких простейших торговых систем, выполненных на клиентском терминале MetaTrader. Это не означает, что мы рекомендуем данные системы к прямому использованию в торговле. Просто читатель получит навыки проведения таких исследований, что позволит далее осуществлять тестирование собственных систем самостоятельно. При тестировании торговых методик мы сознательно не использовали фиксированные значения ордеров на закрытие позиции, как в убытке, так и в прибыли. Критерием закрытия позиции мы выбирали формирование определенных рыночных ситуаций, например, пересечение МА в другую сторону и т. п. Использование фиксированных численных значений при торговле, например закрытие позиции при достижении убытка в 50 пунктов, сильно усложняет задачу тестирования. При таком подходе появляется необходимость оптимизации системы по величинам допустимых убытков и прибылей, что можно делать бесконечно (тестирование системы при ограничении убытков в 10 пунктов, а прибылей в 30, затем тестирование при ограничении убытков в 30 пунктов, а прибылей в 10 и т. д. и т. п.) Желательно, чтобы торговая система принципиально исключала возможность больших убытков, полученных в ходе одной торговой операции. [c.305]
Условия торговли при тестировании. Теперь перейдем к собственно советникам, созданным на основе простейших торговых систем и результатам их тестирования. Во всех примерах торговля проводилась одним лотом, размер начального депозита составлял 10 000 дол., для моделирования развития бара была выбрана модельspread/Д тестирование всех советников проводилось на валютной паре евро/доллар, период графика был выбран один час. На всех графиках доходности, полученных при тестировании различных советников, вдоль оси абсцисс (времени) отложено количество совершенных сделок. [c.311]
Информационно-торговая система MetaTrader предназначена для организации торгов на валютном рынке, как непосредственно на рабочих местах дилинговых центров оперирующих на финансовых рынках, так и для удаленных клиентов, торгующих через сеть Интернет. С помощью данной системы можно получать графики и котировки практически любых финансовых инструментов, а набор инструментов технического анализа устроит самого требовательного пользователя. Кроме того, есть возможность создания собственных индикаторов, построения и тестирования собственных торговых систем. [c.350]
Чайкина) для того, чтобы Вы могли при желании попробовать учесть активность рынка при создании своих торговых систем. [c.36]
Подпункт System Tester используется для создания и тестирования торговых систем. Подробнее описан в параграфе "Создание и тестирование торговых систем . [c.31]
Мы предпочитаем использовать симуляторы, основанные на практике современного объектно-ориентированного программирования. Одна из причин такого выбора состоит в том, что объектное ориентирование упрощает создание нужного количества моделируемых счетов, каким бы оно ни было. Это в особенности полезно при моделировании торговой системы, управляющей целым портфелем товаров или акций, как это сделано в большинстве тестов в данной книге. Объектно-ориентированные симуляторы также хороши для построения адаптивных самооптимизирующихся систем, в которых иногда требуется использовать внутреннее моделирование. Кроме того, такие программы позволяют достаточно просто создавать метасистемы (системы, принимающие решения на основе графиков изменения капитала других систем). Например, метасистемами можно считать модели распределения активов, поскольку они динамически меняют распределение средств между отдельными торговыми системами или счетами. Хороший объектно-ориентированный симулятор может генерировать графики изменения капитала портфелей и другую информацию для создания и тестирования на исторических данных систем распределения активов, работающих на основе множественных торговых систем. Из этих соображений, а также в силу привычки большинство тестов в этой книге проведены с использованием -Trader tookit. Для того чтобы почерпнуть полезные знания из этой книги, не требуются познания в ++ и программировании. Логика любой системы или элемента системы будет подробно рассматриваться в тексте. [c.46]
Смотреть страницы где упоминается термин Создание торговых систем
: [c.73] [c.353] [c.23] [c.34] [c.64] [c.89] [c.352] [c.452] [c.99] [c.392] [c.163] [c.471] [c.599] [c.209] [c.155] [c.8] [c.19] [c.45]Смотреть главы в:
Создание и оптимизация торговых систем в metastock -> Создание торговых систем