Прогнозирование (продолжение) простая формула 234 спроса на сырую нефть 336 финансового положения 58, 59 этапы 57, 58 [c.408]
Расчетный коридор доходности портфеля - треугольная оценка будущего значения индекса в конце оперативного интервала прогнозирования (у нас -квартал). Связан с доходностью и риском индекса простыми формулами. [c.199]
Экстраполирование найденной закономерности развития внутри динамического ряда за его пределы основано на инерционности экономических явлений. Наиболее простым методом прогнозирования по одному ряду динамики является применение средних характеристик данного ряда среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста. Для первого случая расчетный уровень динамического ряда на любую дату yt определяется по формуле [c.126]
Наиболее простым и достаточно надежным методом краткосрочного прогнозирования является экстраполяция. В этом случае расчет прогнозных значений производится по формуле [c.214]
Трейдеры могут использовать математические формулы в двух ситуациях. Первая ситуация, когда все суммы выигрышей равны так же, как и суммы проигрышей. Однако суммы выигрышей могут отличаться от сумм проигрышей так же, как и между собой. Другой случай, когда формулы могут быть полезны, - подсчет средних выигрышей и проигрышей. Очевидно, что вероятностное выражение применяется к историческим данным о проигрышах и выигрышах и не может использоваться в прогнозировании. Есть выражение, которое позволяет оценить ситуацию, когда суммы выигрышей и проигрышей могут принимать бесконечные количественные значения. Это выражение бесполезно для целей торговли, поскольку оно применяется к историческим данным о выигрышах/проигрышах. Вероятностное значение соотношения выигравших ставок к проигравшим в любой конкретной системе (либо стратегии) является лишь оценочной величиной. А оценка при этом строится на статистических данных. Поэтому, прежде чем подставлять в выражение какие-либо данные, необходимо собрать статистику. В результате такого положения вещей мы будем использовать данное выражение и просто измерять силу и надежность статистических данных. При подбрасывании монет мы уже знаем вероятные в будущем варианты, которые существуют вне зависимости от прошлых исходов любого количества падений монеты. В реальном мире торговли мы не имеем подобной информации. [c.24]
Простейшим способом прогнозирования является подход от фактически достигнутого уровня Y(N) при помощи среднего абсолютного прироста (САП), в соответствии с которым прогноз на к шагов вперед на момент t=N+k получается по формулам [c.286]
Емкость рынка тесно связана со спросом. Чем больше спрос на данный товар, тем больше емкость рынка, и наоборот, чем меньше спрос, тем меньше емкость рынка. В простейшем случае прямо пропорциональной зависимости при прогнозировании емкости рынка сбыта товара (услуги) можно воспользоваться следующей формулой [c.55]
Одним из основных экономических показателей промышленных изделий является себестоимость их изготовления. Калькулирование себестоимости изготовления изделия на ранних стадиях его жизни невозможно и поэтому ставится задача с известной степенью точности спрогнозировать ее величину. Одним из наиболее простых и наименее точных методов прогнозирования себестоимости является метод удельной себестоимости. В соответствии с этим методом себестоимость проектируемого изделия определяется по формуле [c.256]
Простейшая модель прогнозирования дивидендов предполагает, что они будут расти с постоянным темпом. Тогда дивиденд для любого года можно рассчитать по формуле [c.126]
Важно подчеркнуть, что алгоритм принятия решений, реализуемый обученной нейронной сетью, не может быть выражен какой-то конкретной аналитической формулой или же объяснен с помощью какого-то другого, более простого алгоритма. Указанный алгоритм закодирован самой структурой нейронной сети. Вместе с тем по своей внутренней сущности алгоритм принятия решений, реализуемый обученной нейронной сетью - это разновидность статистического метода распознавания образов и прогнозирования. [c.210]
В рамках доходного подхода традиционно выделяют две группы методов капитализации и дисконтирования. Содержание обоих методов составляет прогнозирование будущих доходов организации и их преобразование в показатель текущей (приведенной) стоимости. Главное различие в том, что при капитализации берется доход за один временной период (обычно год), который преобразуется в показатель текущей стоимости путем простого деления на ставку капитализации. При дисконтировании выстраивается прогноз будущих доходов на несколько периодов, затем они по отдельности приводятся к текущей стоимости по формуле сложного процента, что дает более обоснованную оценку стоимости организации. [c.49]
Наиболее простым методом прогнозирования является применение среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста динамического ряда. Прогнозируемое значение переменной для любой даты прогнозного периода можно определить по формулам [c.243]
Помимо прочего, стоит указать те ловушки, которые подстерегают вас при проектировании торговой системы. Первая проблема связана с объемом правил, на основании которых строится торговая система. Чем проще система, тем меньше вероятность того, что она подведет в критический момент. Если же система состоит из нагромождения малопонятных неспециалисту формул, то она, скорее всего, ущербна в плане подгонки на исторических данных. Во-вторых, это фильтрация. С одной стороны, фильтры направлены на отсеивание отрицательных сделок, но с другой — большое их количество может существенно осложнить вашу работу. При этом следует помнить, что на сегодняшний момент нельзя добиться стопроцентного прогнозирования рынка. Следовательно, необходимо стремиться к разумному балансу критериев фильтрации. По оценкам экспертов по созданию автоматизированных систем торговли, количество фильтров не должно превышать пяти. Помните, что окончательный вариант вашей системы должен быть достаточно простым, чтобы быть понятным нетрейдерам. [c.141]
Объём Р. — один из факторов формирования темпов и пропорций воспроиз-ва. При простом воспроиз-ве он равен сумме амортизации осн. фондов, при расширенном воспроиз-ве — меньше этой суммы и зависит от темпов ввода в действие новых осн. фондов. Матема-тич. зависимость между этими величинами — необходимая для прогнозирования и планирования развития нар. х-ва — исследовалась Я. В. Квашой, Е. Домаром и др. экономистами. При соответств. предпосылках (коэфф. ввода в действие и норма амортизации на Р. осн. фондов постоянны во времени и едины для рассматриваемой группы фондов) объём необходимой Р. осн. фондов равен произведению суммы осн. фондов на коэфф. необходимой замены Ь, определяемый по формуле [c.492]
Использование двухпараметрической зависимости (6.19) объясняется ее наибольшим распространением в практике прогнозирования и сравнительно простыми способами получения выравниваемых формул. Функции с большим (чем 2) числом параметров выравниваются не всегда, и формулы имеют громоздкий вид. [c.167]