Одноразовое, рискованное + принятие решений Выстраивание эквивалентных временных рядов Идентичное "=> наблюдаемое поведение [c.118]
Структуры S и S называются (наблюдаемо) эквивалентны- [c.406]
Необходимо только определить, правильным ли будет порядок то, что порядок является тем же самым, независимо от того, какое из вышеупомянутых преобразований используется, не означает, что порядок является правильным. Что мы подразумеваем под правильным Мы имеем в виду, что наш установленный или прогнозируемый порядок согласован с порядком, выявленным в любом другом наблюдаемом процессе упорядочения. Можно было бы поставить сущности на какие-либо новые весы (новые весы — это испытание ), и тогда сопоставление порядка, полученного с помощью новых весов, с нашим установленным порядком будет являться проверкой правильности (прогнозируемой достоверности) нашего первого порядка. Любое монотонное преобразование одной значимой последовательности упорядоченных чисел является для цели этой иллюстрации полностью эквивалентным для фактически используемых чисел. То есть любое из возможных монотонных преобразований является справедливым, в равной степени как и любое другое. [c.342]
Пожалуй, одной из важнейших черт рассмотренных выше моделей простой кредитной сделки, простого класса сделок и накопительного счета является предполагаемое постоянство (нормированной) процентной ставки. В наших моделях процентная ставка определялась, с одной стороны, для индивидуальной сделки, с другой — для простого класса сделок. Если в некоторый момент времени зафиксировать все существующие, но не завершенные сделки, которые описывают кредитный рынок в целом, то, согласно данному нами определению простой эквивалентности сделок, эта совокупность всех мыслимых сделок разобьется на простые классы, так что каждый класс сделок будет иметь свою общую процентную ставку. На практике многообразие получившихся классов и, следовательно, набор соответствующих им ставок будет достаточно широким. Содержательно это означает, что Для наблюдаемого состояния кредитного рынка в целом ставки варьируются в широких пределах. Эта вариация, или изменчивость, определяется различными условиями заключаемых сделок, их временными, финансовыми и другими параметрами. Ставки по депозитам Даже в одном банке могут зависеть от срока вложения денег и размера вклада. Тем более эти ставки могут меняться от банка к банку, от одного Долгового инструмента к другому и т.д. [c.253]
Традиционный анализ решений в финансовой сфере применялся в описанном виде вплоть до 70-х годов XX в., когда начался постепенный переход от субъективистской парадигмы к объективному рыночному подходу, т. е. вместо субъективных оценок полезности и вероятности стали использоваться реально наблюдаемые на рынке цены, по которым можно было продать или купить денежные потоки, ожидаемые по каждому из рассматриваемых сценариев. Эта имевшая революционное значение смена подходов произошла под влиянием двух взаимосвязанных тенденций развития рынка условных обязательств, таких как опционы, и появления так называемых арбитражных методов ценообразования, позволяющих представить сложный финансовый инструмент с различными сценариями выплат через эквивалентную или близкую по структуре платежей комбинацию торгуемых на рынке условных обязательств. Эти тенденции усиливали друг друга, так как благодаря научным достижениям возрастал спрос на торгуемые на организованных рынках условные обязательства как инструменты снижения риска, а появление все большего числа регулярно торгуемых производных инструментов расширяло возможности арбитражных моделей. [c.523]
Резервирование технических систем фактически эквивалентно введению в них встроенного запаса, который расходуется и время от времени пополняется в процессе эксплуатации. Внешним проявлением выхода из строя резервных элементов с точки зрения теории запасов является спрос на запасные элементы, наблюдаемый только в моменты контроля исправности системы. Характеристики спроса определяются тремя факторами [c.256]
Она будет идентичной функции правдоподобия для первоначальной структурной формы и мы можем сказать, что две структурные формы (12.23) и (12.30) эквивалентны для данных наблюдений (или наблюдаемо эквивалентны). [c.353]
Для реакций, не идущих до конца, кривые имеют вид, показанный на рис. 3.4. Различные формы наблюдаемых кривых представлены на рис. 3.5. Преимущество линейных кривых тит- розалия в том, что точку эквивалентности можно определить как графически, так и численно по данным четырех измерений. Иногда пользуются такими стандартными растворами, незначительный избыток которых за точкой эквивалентности вызывает ускоренное про-гекание какой-либо индикатор- [c.86]