Обозначив прогнозные значения как F, и фактические показатели как Xh мы можем найти ошибку прогнозирования путем вычитания, т. е. вычислив X, — /v Итак, [c.212]
Ошибки прогнозирования перспективной потребности в нефтепродуктах (отношение расчетной потребности к фактической) [c.83]
В пределах пятилетнего срока планирования ошибка прогнозирования потребности в нефтепродуктах будет определяться в основном уровнем неопределенности темпов развития отраслей, потребляющих эти продукты. Качество (нормативы) и ассортимент потребления нефтепродуктов на такой период известны, как правило, достаточно точно. [c.87]
Располагая необходимой информацией, Эзоп смог составить уравнение для прогнозирования эффективности работы станции обслуживания на основе таких данных, как число автомобилей, проходящих по наиболее важным маршрутам, и процент машин каждого маршрута, останавливающихся для обслуживания. Средняя ошибка прогнозов, получаемых с помощью этого уравнения, была в три раза меньше ошибки прогнозирования с помощью уравнения, составленного научно-исследовательской группой фирмы. Казалось бы, что на достигнутом можно было бы и успокоиться, но Эзоп продолжил свои исследования. Он попытался найти ответ на вопрос, почему именно четыре конкретных маршрута дают наибольшее число клиентов и чем объясняется устойчивая величина процента обслуживаемых автомобилей на каждом из маршрутов. Анализируя соответствующие данные, Эзоп пришел к выводу, что при движении по этим маршрутам потери времени на остановки для обслуживания минимальны. [c.117]
Покажите влияние времени исполнения заказа на величину ошибки прогнозирования. [c.261]
Оценивается ошибка прогнозирования E(t). [c.84]
Далее вновь оценивается ошибка прогнозирования на этом шаге, (см. этап 3) и повторяются действия, описанные в этапах 4 и 5, и т.д. [c.84]
Чоу показал на примере, как для 59 из 60 товаров с помощью такой процедуры ошибки прогнозирования удалось уменьшить на 10 % по сравнению со стандартным значением а — 0,2. И только лишь для одного товара не удалось по этому методу повысить точность прогнозов. [c.61]
С методической точки зрения, ошибки прогнозирования имеют как минимум два источника либо неправильно поставленный диагноз, либо неверное применение положений волнового принципа. Таким образом, можно утверждать, что надежность прогнозирования зависит от надежности диагноза и надежности применения положений волнового принципа. [c.246]
Параметры сглаживания могут быть назначены прогнозистом, исходя из его предыдущего опыта прогнозирования, или определены путем минимизации ошибки прогнозирования. [c.190]
Очевидно, что устранить все возможные ошибки прогнозирования нельзя, но можно постараться выявить наиболее существенные и тем самым насколько возможно сократить вероятность на- [c.229]
Суть его заключается в изменении величины какого-либо одного параметра при сохранении постоянными значения остальных и выяснении степени воздействия указанного изменения на величину ЧДД. Анализ чувствительности позволяет определить предельно допустимые отклонения фактических значений параметров от прогнозируемых, превышение которых делает ЧДД отрицательным, а проект неприемлемым. Другими словами, он дает возможность оценить допуск на ошибки прогнозирования, в пределах которых проект сохраняет положительный ЧДД. [c.231]
Таким образом, анализ чувствительности должен помочь сократить риск, вызванный ошибками прогнозирования. Методику анализа чувствительности проекта рассмотрим на примере. [c.231]
Пусть е = у — уп+1 — ошибка прогнозирования. Тогда Ее = E(z J3) - х п+1Р = Е((х +1 + и) ft) - х п+1(3 [c.208]
Таким образом, при наличии ошибок в независимой переменной к ошибке прогнозирования (7.8) добавляются два новых положительных слагаемых, пропорциональных дисперсии а2. [c.209]
При анализе уравнения множественной регрессии (как и в случае простой регрессии) используется также такое понятие, как ошибка прогнозирования Ау. Последняя понимается как разность между рассчитанным (теоретическим) значением функции уг- и ее измеренным (опытным) значением у , т.е. Ay = y -yt. [c.54]
Ошибки прогнозирования (определение качества регрессионного анализа) [c.63]
Эта стандартная ошибка S у, равная 0,65, указывает отклонение фактических данных от прогнозируемых на основании использования воздействующих факторов j i и Х2 (влияние среди покупателей бабушек с внучками и высокопрофессионального вклада Шарика). В то же время мы располагаем обычным стандартным отклонением Sn, равным 1,06 (см. табл.8), которое было рассчитано для одной переменной, а именно сами текущие значения уги величина среднего арифметического у, которое равно 6,01. Легко видеть, что S у< Sn следовательно, ошибки прогнозирования, как правило, оказываются меньшими, если использовать уравнение регрессии (учитывается вклад факторов j i и Х2), а не ограничиваться только значением у. [c.64]
Совершенно очевидно, что эти требования входят в противоречие со статистической природой процессов, протекающих на финансовом рынке. Если опираться на корреляционную теорию случайных процессов[26] и поставить при этом требование спрогнозировать поведение случайного процесса за периодом времени затухания его корреляционной функции, то совершенно очевидно, что это сделать невозможно. В данном случае ошибка прогнозирования будет равна дисперсии оцениваемого процесса, и само прогнозирование потеряет практический смысл. [c.201]
Пытаться использовать оптимальные математические методы надо, безусловно, во всех случаях. Однако здесь надо отдавать себе отчёт в том, что в случае бедной статистики торгов недостаточность априорных сведений обязательно трансформируется в ошибки прогнозирования. [c.250]
Рассмотрим предварительно упрощенный случай, когда ошибки прогнозирования равны нулю. Это означает, что мы можем безошибочно предсказывать курсы валют на один шаг вперед. Тогда выигрыш (прибыль) в долларах США (мы рассматриваем только обратные котировки) будет определяться формулой 10.1, то есть [c.253]
Выигрыш (есть ошибки прогнозирования) Выигрыш (нет ошибок прогнозирования) [c.259]
Тренд (нет ошибок прогнозирования) Тренд (есть ошибки прогнозирования) [c.259]
Тренд (есть ошибки прогнозирования) [c.260]
Трудно дать точный прогноз затрат и доходов, связанных с крупным и слож ным проектом, поэтому ошибки прогнозирования могут быть весьма существен ными. Например, когда несколько крупнейших нефтяных компаний приняли решение о строительстве Аляскинского трубопровода, первоначально стоимость проекта оценивалась приблизительно в 700 млн дол. фактические расходы ока зались гораздо выше — 7 млрд дол. Обычными являются ошибки в прогнозиро вании расходов по проектированию принципиально новых изделий, например [c.239]
Исследования обычно обнаруживали, что ожидания относительно будущих процентных ставок важны для формирования срочной структуры. Майзелман (Meiselman) вычислил высокие положительные корреляции между ошибками прогнозирования и изменениями различных форвардных ставок и стабильными срочными премиями. В отличие от этого, существует много исследователей, утверждающих, что изменчивость процентных ставок слишком велика, чтобы ее можно было объяснить просто ожиданиями будущих ставок и постоянством срочных премий. Шиллер (Shiller, 1979) пришел к выводу чем больше изменчивость процентных ставок, тем выше премии за срок. [c.1204]
На практическом уровне гипотеза сталкивается с несколькими возражениями. Прежде всего большинство индивидуумов не демонстрируют рациональных ожиданий. Как правило, инфляционные ожидания имеют смещение (как в положительную, так и в отрицательную сторону). Ошибки прогнозирования инфляции имеют устойчивый характер. Агенты не используют всю доступную информацию в частности, ожидания оказываются неэффективными с точки зрения учета макроэкономических данных — прошлой динамики инфляции, процентных ставок, безработицы и пр. Другой важный аргумент, направленный против гипотезы, состоит в том, что в действительности рынки не являются конкурентными и, следовательно, не приспосабливаются достаточно быстро к меняющимся рыночным условиям. В особенности это относится к рынкам труда, где коллективные и индивидуальные контракты обусловливают слабую реакцию ставок заработной платы на макроконъюнктуру. Если рынки были бы конкурентными, а агенты мыслили рационально, цены на ведущие товары колебались бы согласно закону случайного блуждания. [c.230]
Именно такой, по нашему мнению, должна быть трактовка задачи по оцениванию эффективности торговли на рынке FOREX (при нулевых ошибках прогнозирования), если исследователь хочет опираться в своих исследованиях на статистическую методологию. По нашему мнению, использование методов корреляционной теории случайных процессов[26] для оценивания эффективности торговли на рынке FOREX является самым необходимым минимумом, начиная с которого полученные любым исследователем результаты обретают математическую корректность и определённую устойчивость к любой критике. [c.255]
Эффективность (нет ошибок прогнозирования) -Тренд эффективности (нет ошибок прогонозв) -Тренд эффективностьи (ошибки прогнозирования) [c.260]
Вигрыш (есть ошибки прогнозирования) Выигрыш (нет ошибок прогнозирования) Тренд (нет ошибок прогнозирования) Тренд (есть ошибки прогнозирования) [c.262]