Это дает возможность, опять используя критерий отношения правдоподобий, проверять выполнение гипотезы, стоящей левее в этой цепочке, в рамках гипотезы, расположенной непосредственно справа. Во всех случаях асимптотическое распределение статистики критерия является распределением хи-квадрат. Что касается степеней свободы у этого асимптотического распределения, то оно равно [c.224]
Поскольку же % 95(2) = 5.99, то критерий отношения правдоподобий не отвергает гипотезу Н0 при уровне значимости 0.05. Заметим еще, что значению ZJ = 2.28 соответствует (вычисляемое по асимптотическому распределению %2 (2) ) Р-значение 0.6802. Таким образом, критерий отношения правдоподобий не отвергает гипотезу Н0 при любом разумном уровне значимости. [c.45]
Отметим, что решения, принятые нами на основании критерия отношения правдоподобий, согласуются с решениями, принимаемыми в рассматриваемом примере на основании информационных критериев [c.46]
Далее в соответствии с алгоритмом из [2] и критерием Неймана-Пирсона [3] образуем отношение правдоподобия [c.23]
В предлагаемом учебном пособии мы даем краткое введение в современные методы эконометрического анализа статистических данных, представленных в виде временных рядов, которые учитывают возможное наличие у рассматриваемых переменных стохастического тренда. Основные акценты, как и в работе [Носко (2000)], смещены в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа данных с привлечением смоделированных и реальных экономических данных. Вместе с тем, от читателя требуется несколько большая осведомленность в отношении вероятностно-статистических методов исследования. Предполагается, что читатель имеет представление о совместной функции распределения, многомерном нормальном распределении, методе максимального правдоподобия, свойстве состоятельности оценок, характеристиках статистических критериев (ошибки первого и второго рода, мощность), а также владеет методами регрессионного анализа в рамках начального курса эконометрики. Кроме того он должен иметь некоторое представление о комплексных числах и комплексных корнях полиномов. [c.6]
Пусть L- - максимум функции правдоподобия в модели j, j = 1,2, и LR = 2 (In L2 - In L[ ). Критерий отношения правдоподобий отвергает гипотезу Н0, если наблюдаемое значение статистики LR превышает критическое значение LR соответствующее выбранному уровню значимости а. критерий асимптотический критическое значение LR rit вычисляется на основе распределения, к которому стремится при [c.43]
В соответствии с процедурой построения "оптимального" портфеля инвестора составим вторые разности цен опциона для рынка и инвестора и с их помощью отношение правдоподобия, а затем упорядочим эти отношения для разных страйков по убыванию. Так мы получим способ определения последовательности вложенных друг в друга множеств Xk, на дополнении к которым следует проверять ограничения критерия VaR. [c.29]