Фракталы - это новые игрушки рынка. Фракталы это способ самоорганизации рынков. Специфическая фрактальная организация создается при помощи механизмов, которые в Науке Хаоса называется аттракторами. Вспомните о том, как жизнь зародилась из квантовой пыли Вселенной. Все сущее возникло из этой квантовой пыли при помощи аттракторов. Аттракторы действуют подобно магнитам. Они формируют Космос из Хаоса. [c.29]
Точечный Аттрактор (Рис. 2-4) - это простейший способ привнести порядок в Хаос. Он живет в первом измерении линии, которая составлена из бесконечного числа точек. Под воздействием этого аттрактора человек испытывает склонность к одной деятельности, и отвращение к другой. Новорожденный радуется пище, когда он голоден, и не любит мокрых и грязных подгузников. Его реакции аналогичны положительным и отрицательным полюсам электромагнитной реакции. Середина континуума приязнь/неприязнь известна как седловая точка. В ней находятся в равновесии все виды энергии, перед тем, как та или иная сила возобладает и направит энергию в ту или иную сторону. В человеческом поведении Точечный Аттрактор создает психологическую фиксацию на одном желании (или антипатии), и все остальное откладывается до тех пор, пока не будет удовлетворено (уничтожено) это желание. Молодой кобелек, крутящийся возле сучки, - это еще один типичный пример поведения, который вызван фракталом. Точечный Аттрактор - это целеустремленный - "черное-белое ", "хорошее-плохое" -аттрактор, за исключением седловой точки. Это аттрактор первой размерности, и он может использоваться для торговли на рынках. Точные методы для торговли на фондовых и товарных рынках исследуются и разъясняются в последующих главах. [c.29]
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ФРАКТАЛОМ И ГОЛОГРАММОЙ [c.32]
Голограмма - однородна, то есть каждая небольшая ее часть содержит всю голограмму (лишь с меньшим числом деталей). Каждая точка имеет ту же характеристику, что и каждая другая точка. Во фрактале же обнаружены небольшие отклонения. Если голо-грамма содержит абсолютно идентичные повторения той же структуры, то во фракталах наблюдается только само подобие, а не идентичность. Фрактал не повторяет структуру в точности, но он все же содержит и отражает все целое, как и голограмма. Поскольку Вселенная - это скорее фрактал, чем голограмма, она допускает творчество и изобретения. Сравнивая разные рынки и временные интервалы, мы наблюдаем их подобие, но при более детальном рассмотрении находим в них все больше различий. Свобода и красота, которыми радует нас наша фрактальная Вселенная, царят и на фрактальных рынках. [c.32]
На Рис. 4-2 вы видите идеализированную схему фрактала в Модели "А1. Техническое определение фрактала - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. (Противоположная конфигурация соответствует фракталу для продажи). Один из способов визуализации этого - [c.41]
Фракталы наверх и вниз, могут включать в себя одни и те же бары. Один и тот же бар может быть частью как фрактала наверх, так и фрактала вниз. [c.42]
Обратите внимание на то, как Модель "В" удовлетворяет всем требованиям для фрактала. Два предшествующих и два последующих фрактала могут иметь любой максимум, чьи вершины не будут выше, чем средний бар (палец). Кроме этого, модель "В" является фракталом как наверх, так и вниз, так как оба предшествующих бара, а также и оба последующих бара являются внутренними барами, если их сравнить со средним баром фрактала. [c.42]
Модель "С" показывает другое образование, которое создает как фрактал наверх, так и фрактал вниз. Как здесь показано, эти фракталы могут "включать" в себя одни и те же бары. Модель "D" требует шесть баров, чтобы сформировать фрактал наверх, потому что пятый бар имеет высоту, равную высоте предыдущего самого высокого максимума. Чтобы подчеркнуть изложенное, еще раз здесь повторим рабочее определение [c.42]
Фракталы говорят нам много о "фазовом пространстве" поведения рынка, но мы можем усовершенствовать нашу торговлю, зная, как изменятся поведенческие функции фрактала, когда рынок сдвинется от максимума к минимуму и обратно. После того, как фрактал сформирован, он всегда будет фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его места по отношению к Пасти Аллигатора. Рис. 4-3 показывает фрактал на покупку и фрактал на продажу. Если сигнал покупки находится выше Красной Линии Баланса (Зубы Аллигатора), то мы поместили бы стоп-ордер на покупку на одно минимальное изменение цены выше максимума фрактала наверх. Если сигнал на продажу находится ниже Красной Линии Баланса, мы поместили бы стоп-ордер на продажу на одно минимальное изменение цены ниже минимума сигнала фрактала вниз. [c.42]
Рис. 4-5 представляет собой краткий обзор характеристик фрактала. Основная структура рынка - это Волна Эллиота, а основная структура Волны Эллиота - это фрактал. Если трейдер умеет правильно идентифицировать место фракталов, это позволяет ему получать прибыль, торгуя при помощи Волн Эллиота, не заботясь [c.43]
Последовательность из пяти или более баров, где до и после центрального бара (или группы баров) находятся два бара с более низкими МАКСИМУМАМИ для сигналов к занятию ДЛИННЫХ позиций или два более высоких МИНИМУМА для сигналов к КОРОТКИМ позициям. МИНИМУМЫ баров не имеют значения для ФРАКТАЛОВ НАВЕРХ, а МАКСИМУМЫ баров не имеют значения для ФРАКТАЛОВ ВНИЗ. [c.43]
| Рис. 4-4 Различные возможные формы фракталов |  |
| Рисунок 4-5 Обзор фракталов |  |
Отметьте следующие фракталы на Рис. 4-6 [c.45]
B. Найдите два фрактала на покупку и фракталы на продажу. Г. Найдите все фракталы на покупку и продажу. [c.45]
| Рис. 4-6 Практическая страница по фракталам |  |
| Рис. 4-7 Ответы по практической странице по фракталам |  |
В этом практическом упражнении мы не принимаем во внимание положение Аллигатора. Наша цель в данный момент заключается в том, чтобы научиться распознавать сигналы фракталов на покупку и продажу. Сейчас давайте исследуем другой практический график и идентифицируем сигналы на продажу и покупку. [c.46]
Рис. 4-8 еще один график для практики. Помните, что в данный момент времени мы не учитываем положение Аллигатора. Попытайтесь научиться быстро и легко распознавать фракталы. Обратите особое внимание на все фракталы, которые были преодолены. [c.46]
На Рис. 4-9 отмечены как фракталы на покупку, так и фракталы на продажу. Обратите внимание, что в течение трех с половиной месяцев ни один из фракталов на продажу не преодолен, а все фрактальные сигналы на покупку были преодолены, за исключением самого высокого бара. Таблица 4-1 показывает данные о входе в рынок и прибыль, полученную от фрактальных сигналов на графике Кофе, представленного на Рис. 4-9. [c.46]
| Рис. 4-13 Ответы на вопрос определения имеющих силу фракталов, представленных на Рис. 4-12. Стрелками |  |
На данный момент мы изучили средство для принятия решения Аллигатор, а также пять сигналов для входа в любой рынок. Это "обоснованные оценки", которые не изменяются. При торговле на рынках также бывают моменты, когда трейдер должен принимать исполнительные решения о применении той или иной торговой стратегии и, в частности, о получении прибыли. Другие более общие факторы могут укрепить нашу уверенность в применяемых методах торговли и извлечения прибыли. Наиболее ценная информация, которую мы можем собрать на рынке, - это когда один тренд заканчивается, а противоположный тренд начинается. Все трен-ды будут заканчиваться фракталом, и один из трех баров на вершине или основании всегда будет "приседающим" (См. нашу предыдущую книгу "ТорговыйХаос"). [c.120]
Рис. 10-4 является хорошей иллюстрацией входа в рынок. Обратите внимание на фракталы, которые находятся за пределами закрытой Пасти. Фрактал наверх, отмеченный как "А1, сработал, [c.126]
После того, как ценами был преодолен первый фрактальный сигнал, мы используем любой и все фракталы в этом направлении. Теперь мы действуем очень агрессивно. Обычно все движется теперь с нами в одном направлении, включая Движущую Силу и Ускорение, но даже если этого не так, мы все равно будем использовать сигналы после того, как первый фрактал был достигнут рынком. Сейчас мы знаем, что произойдет одна из двух вещей мы либо заработаем прибыль, либо нет. Заработаем - отлично. Если нет, то давайте установим защитный стоп. [c.128]
Рис. 10-8 - другой пример использования всех сигналов после того, как сработал первый фрактал входа. Первый сигнал фрактала был преодолен в конце ноября, а рынок продолжил снижаться за пределами Пасти Аллигатора в течение приблизительно шести недель. Было 23 сигнала для добавления после первого входа по фракталу продажи. Поскольку это движение составило приблизительно 3.50, мы бы ожидали прибыли, превышающие в 3-5 раз эту сумму. [c.128]
В данный момент я хочу разместить остановку, чтобы выйти из рынка (уйти полностью) при первом закрытии выше Зубов Аллигатора (Красная линия). Если Пасть не открывается немедленно, а остановка на Красной линии ближе, чем мне желательно, то я установлю стоп и разворот на первом противоположно направленном фрактале, который находится за пределами Зубов. [c.129]
В самой верхней части Рис. 10-17 вы можете видеть Аллигатора (хотя здесь все черно-белое, но на экране компьютера все окрашено в разные цвета для более легкого распознавания), при этом с правой стороны от ценовых баров изображены действительные сигналы. Знаки (Л) и (v) указывают фракталы. Две стрелки между существующими сигналами отображают текущую движущую силу и ускорение рынка. Эти две стрелки, направленные обе вниз, указывают на то, что хотя Цена поднимается, Движущая Сила не только направлена вниз, но и ускоряется в нисходящем направлении. Это обычно достаточно убедительный знак того, что рынок близок к полному развороту. (Не только для этих акций). [c.137]
Выделение первого сигнала, который всегда будет фракталом прорыва. [c.138]
Отталкиваясь от этого евклидово/ньютонова мира, мы развивали нашу линейную математику, включая параметрическую статистику, наиболее часто символизируемую "нормальной", или колоколообразной кривой. Этот подход облегчает понимание, упрощая и вычленяя элементы абстракции, которые, как мы думаем, являются несущественными с нашей точки зрения для системы. Ключевое слово здесь - несущественный. В реальном мире эти отвергнутые "предметы не первой необходимости" вовсе не являются отклонениями, характеризующиеся как незначительные, от норм евклидова пространства скорее, они представляют собой существенные характеристики реальных систем. Вычленяя эти несущественные отклонения (теперь известные как фракталы) из нормы, мы сможем увидеть реальную основную структуру энергии и поведения. [c.38]
Оба рисунка иллюстрируют возможности комбинирования всех пяти измерений и использования Аллигатора в качестве компаса. Аллигатор ясно показывает, какие сигналы использовать, а какие нет. Рис. 3-10 показывает все сигналы фракталов. Удивительного осциллятора (АО), Ускорения (АС) и Линии Баланса. Вы можете видеть, как агрессивные дополнительные действия во время трендо-вого движения дают вам возможность получить экспоненциаль- [c.39]
На Рис. 4-10 (Кофе) и 4-11 (Dell omputer) мы скомбинировали сигналы фракталов с Аллигатором, чтобы помочь вам осуществить торговые разграничения. Вспомните из Ставы 3, что мы хотим использовать лишь сигналы, находящиеся вне Пасти Аллигатора и мы всегда ждем до тех пор, пока первый фрактал на покупку или продажу не будет преодолен, прежде чем использовать любой другой из четырех возможных фракталов. На Рис. 4-10 обратите внимание на то, что фрактал на покупку номер 1 был первым фракталом, находящимся за пределами Пасти Аллигатора, который был преодолен. Обратите также внимание на то, что обе точки "а" и "Ь" являются фракталами на продажу вне Пасти Аллигатора, но ни один из них не был преодолен. После первого фрактала на покупку мы хотели бы воспользоваться любым и всеми сигналами на покупку, которые оказались успешными. До тех пор, пока цены остаются на вершине Пасти Аллигатора, мы можем совершенно не беспокоиться о том, где находятся сигналы на продажу, потому что мы не будем воспринимать никакие сигналы на продажу, когда цена находится выше Пасти Аллигатора. Это делает восприятие сигналов легким, простым и эффективным. [c.48]
На графике Harley Davidson - Рис. 4-14, имеется девять действительных сигналов на покупку. Помните, что имеющий силу сигнал должен двигать по направлению от Пасти Аллигатора. Все ценовые бары находятся выше Пасти Аллигатора, поэтому мы не обращаем внимания на фракталы к продаже. Мы не хотим кормить Аллигатора. С первого взгляда должно быть очевидно, что нам не следует открывать короткие позиции в течение периода, отображенного на этом графике. (Ответы показаны на Рис. 4-15). [c.50]
На Рис. 4-16, графике акций o a- ola, точка "А1 не является действительным фракталом на покупку, потому что на последнем баре, цена на фрактале находится ниже средней линии (Зубов) Пасти Аллигатора. Точка "В", тем не менее, является действительным сигналом фрактала на продажу, потому что он находится ниже Зубов Аллигатора (средняя линия). Рис. 4—17, график Liz laibome In ., иллюстрирует, как недействительный фрактальный сигнал становится действительным. [c.51]
В следующей главе мы исследуем другой подход к определению основной структуры рынка движущую силу рынка. Нами будет использоваться наилучший индикатор, который мы видели за более чем 40 лет активной и успешной биржевой торговли. Поскольку он является таковым, его можно сравнить с чтением сегодня завтрашнего номера Wall Street Journal. Причина, по которой он рабо-тает так хорошо, в следующем цена - это, на самом деле, последнее, что изменяется на рынке. Движущая сила рынка изменяется ранее цены, и мы научимся тому, как использовать эту движущую силу в следующей главе. Я настоятельно рекомендую вам не читать дальше до тех пор, пока умение распознавать фракталы не стало вашей второй натурой. [c.54]
Такой подход, основанный на фрактальном (рекурсивном) анализе2, в первую очередь, ненаправлен на решение проблемы долгосрочного прогнозирования. Комик Флип Вильсон описывал его в фильме "Церковь Того, Что Происходит Сейчас"3. Фракталы - эквивалент рынка Церкви Того, Что Происходит Сейчас. Фрактальный анализ дает намного более ясную и точную картину текущей рыночной ситуации, чем иные методы. В подходе Profitunity мы не имеем дело с техническими уровнями рынка, мы используем процентные отношения. [c.10]
Глава 8 повествует об использовании рычага7 и фракталов. На этом уровне допускается торговать основной структурой волн Эллиота, которая позволяет вам торговать внутри волны Эллиота даже тогда, когда нет уверенности, в какой волне вы находитесь. Здесь становится доступной торговля с большей успешностью, как на трен-довых, так и рынках, колеблющихся в ценовом канале. [c.19]
То, как определил фракталы Бенуа Мандельброт, который первый сформулировал определение фрактала, довольно точно описывает его [c.38]