Основная проблема состоит в том, что лишь немногие трейдеры действительно понимают и знают, как проверить, в каком номере волны они находятся в текущий момент времени. Любой последователь теории Эллиота предоставит вам хороший подсчет волн после факта, когда они уже все будут построены. Но трейдеры нуждаются в текущем волновом подсчете, надежном, аккуратном и правильном. Этот точный инструмент может быть найден вами на нашем Втором Уровне. После простого теоретического разъяснения, мы перейдем к некоторым примерам из реальной торговли. На Третьем Уровне мы скомбинируем наши другие собственные индикаторы с фрактальным анализом, чтобы достичь наиболее безошибочной и успешной торговли, с минимальным риском. [c.84]
Фрактальный анализ революционизировал исследования в бесчислен количестве различных областей, таких как метеорология, геолог] [c.18]
Главной целью данной книги является показать вам, как торговать, используя фрактальную геометрию. Двадцать три года интенсивных исследований были посвящены фрактальной геометрии рынков. Чтобы не утомлять вас подробностями этих исследований, приведем здесь лишь один пример того, как фрактальный анализ вносит вклад в лучшее понимание торговых инструментов для рынков. [c.22]
ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике. М. Интернет-трейдинг, 2004 - 304 с. [c.3]
Настоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка, как альтернативе гипотезы эффективного рынка. Фракталы, как следствие геометрии Демиурга присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль, в том числе, и в структуре финансовых рынков, которые локально случайны, но глобально детерминированы, по мнению автора. В книге будут рассмотрены методы фрактального анализа рынков акций, облигаций и валют, методы различения независимого процесса, нелинейного стохастического процесса и нелинейного детерминированного процесса и исследовано влияние этих различий на пользовательские инвестиционные стратегии и способности моделирования. Такие стратегии и способности моделирования тесно связаны с типом активов и инвестиционным горизонтом пользователя. [c.3]
Часть 3 Применение фрактального анализа [c.7]
ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА [c.26]
Книга американского специалиста, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики). Описаны и проанализированы процессы, происходящие на рынках капитала под влиянием объективных экономических условий и субъективных решений участников рынка. Рассматриваются теории эффективного, переходного и когерентного рынков. Обсуждаются проблемы прогнозирования рыночной конъюнктуры, изменчивости рынков. Предлагаются методы долгосрочного прогноза для рынков акций, облигаций, валюты. Для доказательства валидности привлечена обширная статистика. Затрагиваются теории экономических циклов, экономических кризисов, экономического хаоса. Подход к решению экономических проблем основан на систематическом применении фрактального анализа. Привлечены также прикладная нелинейная динамика, теория клеточных автоматов, нечеткая логика, нейронные сети и другие новейшие математические теории. [c.2]
Первое издание было осуществлено в. 1990 г. с тех пор многое изменилось. Были изучены новые концепции, внедрены различные нелинейные технологии. Ввиду того что назначение книги как общего введения в проблему остается неизменно полезным, а эмпирический материал убедительным, явилась идея дополнить ее описаниями недавних достижений. Однако я был поставлен перед выбором. Я уже написал вторую книгу — Фрактальный анализ рынка , которая была более методична, чем Хаос и порядок на рынках капитала . Во Фрактальном анализе рынка я обсуждал более всесторонние тесты, чем те, что были доступны в 1990 г. Если бы я включил их во второе издание Хаоса и порядка , то оно стало бы копией другой книги. В то же время я хотел затронуть новые технологии, такие, как генетические алгоритмы и нечеткая логика, и их подробное обсуждение сделало бы книгу слишком длинной, громоздкой. [c.11]
Фрактальный анализ предлагает для моделирования более сложную математику, но его результаты гораздо ближе к практическому опыту. Фрактальная структура рынков капитала порождает циклы, тренды и множество возможных справедливых цен . Она привносит качества, делающие рынки капитала интересными, в том числе зависимость от человеческих решений, и делает возможным их измерение в количественном аспекте. Фрактальная статистика указывает на беспорядочность и сложность жизни, но многое таит в себе. [c.129]
Такой подход, основанный на фрактальном (рекурсивном) анализе2, в первую очередь, ненаправлен на решение проблемы долгосрочного прогнозирования. Комик Флип Вильсон описывал его в фильме "Церковь Того, Что Происходит Сейчас"3. Фракталы - эквивалент рынка Церкви Того, Что Происходит Сейчас. Фрактальный анализ дает намного более ясную и точную картину текущей рыночной ситуации, чем иные методы. В подходе Profitunity мы не имеем дело с техническими уровнями рынка, мы используем процентные отношения. [c.10]
Одна из немногих вещей, с которыми соглашаются все трейдеры, - то, что надлежащий выбор времени является необходимым условием для успешной торговли. За более, чем 35 лет активной работы на рынке, я все же должен был увидеть такой подход, который бы регулярно побивал результаты нашей техники в выборе времени разворота на рынке, отличающейся ужасной точностью. Соединение перспективы, точного расчета данной волны Эллиота, понимание происходящего на рынке (Окна Profitunity) и нашего собственного фрактального анализа позволяет трейдеру быть "на вершине" рынка "минута в минуту" (или "день в день", если это более предпочтительные временные рамки). [c.84]
Рынок, сам по себе не может лгатъ. Государственные облигации выросли в цене просто потому, что они выросли. Существовало большее давление покупателей, чем продавцов. Если высказаться, что это был результат "покрытия коротких продаж" или "технический скачек", то - это не является полной правдой. Обычно мы наблюдаем два информационных канала на рынке цена и объем, которые существуют в определенном промежутке времени. Точно так же, как и при человеческом общении, на рынке, помимо этих источников информации, существуют еще несколько каналов. При использовании фрактального анализа задействуются пять каналов получения информации. [c.159]
Гипотеза фрактального рынка придает экономическую и математическую структуру фрактальному анализу рынка. Посредством гипотезы фрактального рынка мы можем понять, почему существуют самоподобные статистические структуры, а также то, как распределяется риск среди инвесторов. [c.48]
Стала появляться убедительная картина. R/S-анализ и гипотеза фрактального рынка вместе появились под общим заголовком "фрактальный анализ рынка". Фрактальный анализ рынка использовал самоподобные распределения вероятности, называемые устойчивыми распределениями Леви, в сочетании с R/S-анализом для изучения и классификации долгосрочного поведения рынков. [c.258]
Помимо фрактального анализа автор включает в рассмотрение экономическую динамику в аспекте качественной теории нелинейных дифференциальных уравнений — так называемый детерминированный хаос. Как перспективные направления исследований рассматриваются методы самоорганизованной критичности в применении к анализу коллективного поведения экономических субъектов и кризисным явлениям в экономике. В качестве инструментов прогнозирования экономических показателей кратко охарактеризованы методы нечеткой логики и нейронных сетей. [c.6]
Я решил что в основе своей книга должна остаться неизменной. В изложении теории хаоса и фрактального анализа отдавалось предпочтение скорее интуиции, чем математике. А раз так, содержательная сторона должна была остаться как есть . Тем не менее, я исправил ошибки, указанные читателями. Я также решил оставить неизменным эмпирический ма-терттгит. Таким обрагю . . Хаос и порядок продолжает быть концептуальным введением. Однако я во многих местах расширил текст обсуждениями и ссылками на теорию сложности. Теория сложности представляет собой более широкую область нелинейных исследований. Хаос и фракталы являются разделами более общей теории. [c.11]
Особая благодарность Майклу Корнингу не только за переделку программ, но также за создание страницы в World Wide Web, посвященной фрактальному анализу рынков. Его энтузиазм в распространении информации о нелинейности способствовал поддержанию моего интереса к теме. Я хотел бы также поблагодарить Кристофера Мея за информацию, которую он продолжает мне присылать. [c.12]
Часть 2 посвящена фрактальному анализу. Подобно всей книге в целом она в большей мере представляет собой концептуальное обсуждение. Фракталы предлагают новый, более широкий статистический анализ, нежели логическое расширение общепринятой теории рынков капитала. В главах 5 и f мы рассматриваем основополагающие характеристики фракталов и в главе 7 описываем анализ фрактальных времен-ны рядгт г помощью МРТОГГЯ нормированного размаха (R/S-анализа). В главе 8 исследуются методы анализа рынков капитала с использованием фрактальной техники, а в главе 9 — особенности фрактальной статистики. [c.26]
Смотреть страницы где упоминается термин ФРАКТАЛЬНЫЙ (RS) АНАЛИЗ
: [c.19] [c.5] [c.7] [c.10] [c.134] [c.6] [c.57]Смотреть главы в:
Фрактальный анализ финансовых рынков -> ФРАКТАЛЬНЫЙ (RS) АНАЛИЗ