Приведенная форма модели 231 Проверка гипотез 45, 46 [c.303]
Система линейных функций эндогенных переменных от всех предопределенных переменных системы - приведенная форма модели [c.107]
Данное выражение содержит переменные уз, Х] и х3, которые нужны для первого уравнения структурной формы модели (СФМ). Подставим полученное выражение х2 в первое уравнение приведенной формы модели (ПФМ) [c.110]
Из приведенной формы модели определяем коэффициенты [c.117]
Шаг I. Запишем приведенную форму модели в общем виде [c.120]
Запишите приведенную форму модели. [c.121]
Приведенная форма модели 128 [c.128]
Какими методами получены параметры структурной и приведенной форм модели Обоснуйте возможность применения косвенного МНК для расчета структурных параметров модели. [c.129]
Определите все возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели. [c.133]
Дайте интерпретацию результатов приведенной формы модели. [c.136]
Приведенная форма модели рассматривается в гл. 4. 7 99 [c.99]
И ПРИВЕДЕННАЯ ФОРМЫ МОДЕЛИ [c.181]
Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает, как принято считать в теории, смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели. [c.182]
Приведенная форма модели представляет собой систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных [c.182]
По своему виду приведенная форма модели ничем не отличается от системы независимых уравнений, параметры которой оцениваются традиционным МНК. Применяя МНК, можно оценить д, а затем оценить значения эндогенных переменных через экзогенные. [c.182]
Коэффициенты приведенной формы модели представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Рассмотрим это положение на примере простейшей структурной модели, выразив коэффициенты приведенной формы модели (5/j) через коэффициенты структурной модели Ц- и bt). Для упрощения в модель не введены случайные переменные. [c.182]
Таким образом, мы представили первое уравнение структурной формы модели в виде уравнения приведенной формы модели [c.183]
Из уравнения следует, что коэффициенты приведенной формы модели представляют собой нелинейные соотношения коэффициентов структурной формы модели, т. е. [c.183]
Аналогично можно показать, что коэффициенты приведенной формы модели второго уравнения системы (<521 и Ь 2) также нелинейно связаны с коэффициентами структурной модели. Для этого выразим переменную ух из второго структурного уравнения модели как [c.183]
Она позволяет получить значения эндогенной переменной с через переменную х. Рассчитав коэффициенты приведенной формы модели (Aq, А,, Во, В,), можно перейти к коэффициентам структурной модели аи Ь, подставляя в первое уравнение приведенной формы выражение переменной х из второго уравнения приведенной формы модели. Приведенная форма модели хотя и позволяет получить значения эндогенной переменной через значения экзогенных переменных, аналитически уступает структурной форме модели, так как в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными. [c.185]
При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация — это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели. [c.185]
Приведенная форма модели в полном виде содержит пт параметров. Для нашего примера это означает наличие. шести коэффициентов приведенной формы модели. В этом можно убедиться, обратившись к приведенной форме модели, которая будет иметь вид [c.186]
На основе шести коэффициентов приведенной формы модели требуется определить восемь структурных коэффициентов рассматриваемой структурной модели, что, естественно, не может привести к единственности решения. В полном виде структурная модель содержит большее число параметров, чем приведенная форма модели. Соответственно я (л — 1 + т) параметров структурной модели не могут быть однозначно определены из пт параметров приведенной формы модели. [c.186]
Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы модели и модель идентифицируема. Рассмотренная выше структурная модель (4.4) с двумя эндогенными и тремя экзогенными (предопределенными) переменными, содержащая шесть структурных коэффициентов, представляет собой идентифицируемую модель. [c.187]
Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели. Структурная модель в полном виде (4.1), содержащая л эндогенных и т предопределенных переменных в каждом уравнении системы, всегда неидентифицируема. [c.187]
Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели. [c.195]
Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты (<5 ). [c.195]
Коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной модели. [c.195]
Приведенная форма модели составит [c.196]
Для каждого уравнения приведенной формы модели применяем традиционный МНК и определяем (5-коэффициенты. [c.196]
Чтобы упростить процедуру расчетов, можно работать с отклонениями от средних уровней, т. е. у = у — уи х = х — х. Тогда для первого уравнения приведенной формы модели система нормальных уравнений составит [c.196]
Решая данную систему, получим следующее первое уравнение приведенной формы модели [c.196]
Аналогично применяем МНК для второго уравнения приведенной формы модели, получим [c.196]
Таким образом, приведенная форма модели имеет вид [c.197]
Переходим от приведенной формы модели к структурной форме модели, т. е. к системе уравнений [c.197]
Смотреть страницы где упоминается термин Приведенная форма модели
: [c.116] [c.117] [c.107] [c.108] [c.108] [c.108] [c.108] [c.117] [c.182] [c.182] [c.184] [c.196]Эконометрика (2001) -- [ c.18 ]
Экономико-математический словарь Изд.5 (2003) -- [ c.280 ]
Эконометрика начальный курс (2004) -- [ c.226 , c.233 ]