РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКА - специальный показатель способности банка выдавать кредиты коротких и длинных денег с учетом величины процентной ставки, направлений кредита, особенностей, оговорок и условий ссуды корректируется и обновляется в оперативном режиме по мере поступления информации от банков с учетом накопленного опыта. [c.626]
РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКА — специальные показатели, которые отражают способность банка выдавать краткосрочные или долгосрочные кредиты. При этом учитываются целевые направления кредита, величина процентной ставки банка, особенности и условия выдачи ссуды. Эти показатели постоянно корректируются и обновляются в оперативном режиме с учетом вновь поступившей информации о деятельности банков, накопленного опыта. [c.540]
Рейтинг кредитоспособности банка 540 [c.803]
Другой путь определения рейтинга кредитоспособности банка — применение методики, включающей три этапа анализа формальный, математический и экспертный. На математическом этапе анализа определяется характеристика рейтингового индекса по соответствующему набору показателей, отражающих практически разные аспекты деятельности анализируемого банка. Эти показатели кроме результирующих финансовых показателей включают достаточно большое количество экспертных оценок, касающихся истории банка, его имиджа, руководства и др. Последний этап, в ходе которого кредитоспособность банка определяется на основе информации, публикуемой в печати или полученной из других источников, носит полностью экспертный характер. В результате весь расчет по этой методике приобретает также экспертный характер, точность которого полностью зависит от компетентности экспертов. [c.263]
Традиционный подход к прогнозированию банкротств основан на множественном дискриминантном анализе (см. [7], [10], [12], [32], [33]). Методы такого типа используются в широко распространенных системах определения рейтинга кредитоспособности, где ищется гиперплоскость, наилучшим образом разделяющая хороших и плохих кандидатов. Хотя к настоящему времени разработано множество дискриминантных моделей, используется (в частности, в управлении кредитами) лишь небольшое число из них. В ряде случаев банки приходят к выводу, что методы MDA не дают ожидаемого улучшения точности по сравнению с традиционными методами. [c.200]
Особенно важным это является при построении рейтингов кредитоспособности. Включение в итоговое уравнение кредитного рейтинга двух или более показателей, значения которых для каждого конкретного банка имеют высокую степень взаимосвязи, может в конечном итоге в значительной мере искажать результаты, нивелируя влияние других показателей. Разумеется, поскольку каждый критерий характеризует ту или иную сторону деятельности одной и той же кредитной организации, то подбор достаточного числа показателей, имеющих высокий уровень взаимосвязи с платежеспособностью банка и низкий между собой, трудно осуществим практически. [c.67]
Рейтинг заемщика представляет собой комплексную оценку кредитоспособности клиента банка, которая проводится на основе результатов трех первых разделов. Сущность рейтинговой оценки заключается в следующем. [c.405]
В настоящее время большинство банков сочтут фирму с рейтингом В приемлемым должником. Различие между 60-ми годами и современной ситуацией можно было бы объяснить тем, что банки снизили свои стандарты оценки кредитоспособности, особенно применительно к соотношению задолженности и собственного капитала. Однако более правильное объяснение заключается в том, что банки теперь меньше полагаются на этот показатель и больше на движение наличности, рассмотренное в главе 5. Тем не менее при анализе финансовой отчетности важно сознавать опасности, вытекающие для фирмы из соотношения задолженности и собственного капитала. Рассмотрение баланса должно включать тщательный анализ задолженности. [c.138]
Официальное заключение о кредитоспособности субъекта хозяйственной деятельности выражает степень риска, связанного с ценными бумагами, служит основой для сопоставления долговых обязательств различных компаний, является одним из факторов, определяющих курс облигаций. Цель формирования кредитного рейтинга — предоставить инвесторам ориентир для определения вероятности своевременного возврата процентов и основных сумм долга и также определения кредитных лимитов, предоставляемых банками фирмам с определенным рейтингом. [c.36]
РЕЙТИНГ, в финансовых вопросах — количественная оценка надежности, прибыльности, привлекательности финансовых институтов или ценных бумаг. Рассчитывается на базе ряда показателей. Для банков главными критериями являются платежеспособность и ликвидность. Р. кредиторов определяется на основе кредитоспособности и качества ценных бумаг (надежности в отноше- [c.336]
РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ - оценка платеже- и кредитоспособности заемщика. Р.к. составляется как самим коммерческим банком, так и специализированными фирмами. [c.196]
РЕЙТИНГ — оценка значимости, масштабности, важности фирмы, банка, а также показатель, характеризующий кредитоспособность компании. [c.418]
Результаты оценки кредитоспособности получают свое отражение в присвоении заемщику соответствующего кредитного рейтинга (группы кредитного риска), в соответствии с которым дифференцируются условия кредитования. Уровень этого кредитного рейтинга предприятие может предварительно определить самостоятельно, руководствуясь соответствующими методами его оценки коммерческими банками. [c.304]
Сумма лимита по межбанковскому кредиту ограничивается величиной максимального кредитного риска на одного заемщика, устанавливаемого Банком России — 25% от капитала кредитора и 25% от капитала банка-контрагента. Это максимальный размер лимита кредитования, который устанавливается банком для наиболее надежных партнеров, имеющих кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств не ниже ААА, т.е. самый высокий уровень кредитоспособности. [c.511]
Анализ кредитоспособности (оценка лимита кредитных рисков на заемщика) и установление рейтинга заемщика проводится каждым банком по собственным методикам. [c.21]
Коэффициенты абсолютной, текущей, общей ликвидности и финансовой независимости на уровне средних (рекомендуемых) величин являются основанием отнесения заемщика ко второму классу, выше средних — к первому классу, ниже средних — к третьему классу кредитоспособности. Рейтинг, или значимость показателя в системе, определяется специалистами банка для каждого заемщика в отдельности, исходя из кредитной политики, особенностей клиента и ликвидности его баланса. [c.93]
Кредитная история заемщика. Очевидно, что, чем более длительна и безупречна кредитная история заемщика, тем выше его кредитный рейтинг, при этом имеют значение не только кредитные отношения заемщика с банком, оценивающим кредитоспособность в данный момент, но и с другими банками-кредиторами, а также с государственными органами, поставщиками и другими контрагентами. [c.236]
Банки Германии применяют методику кредитного рейтинга, который включает в себя оценку кредитоспособности заинтересованной в кредите фирмы и представляемых ею гарантий. Кредитоспособность клиента в одном из германских банков определяется по 17 критериям, разбитым на 5 групп [c.63]
Рейтинг — оценка, отнесение к классу, разряду или категории. Банки анализируют положение компаний и определяют их кредитный рейтинг, отражающий кредитоспособность. [c.347]
Ф методики определения рейтинга предприятия в целях кредитования. Строятся исходя из априорных представлений банковских экспертов о структуре показателей идеального заемщика и оценки нормативов демаркации на классы заемщиков. Нося ярко выраженный эвристический характер, такие методики, тем не менее, представляют ценность с точки зрения оценки кредитоспособности предприятия при работе с российскими банками [c.18]
Типовой отчет о кредитоспособности компании содержит следующие разделы 1) баланс и отчет о прибылях и убытках 2) ряд коэффициентов, отражающих тенденцию развития компании 3) информация, полученная от банков и основных поставщиков компании, о случаях просрочки оплаты, о случаях невозврата кредитов, о регулярности выплат в последнее время 4) описание условий деятельности компании 5) описание биографии ее владельцев, случаев банкротства и судебных процессов 6) суммарный рейтинг компании, показывающий уровень ее кредитоспособности по шкале А (нулевой риск невыполнения обязательств) — Р (дефолт, т. е. невыполнение обязательств). [c.465]
Обновлены и уточнены характеристики аналитической работы в коммерческих банках России по определению кредитоспособности, финансовой устойчивости заемщиков банков, а также ликвидности, конкурентоспособности, реальных возможностей и рейтингов банков. [c.142]
Специфические условия в отечественной экономике порождают некоторые особенности в организации проектного финансирования в России. Это относится, прежде всего, к организационно-правовым формам реализации финансирования проектов. Понятно, что для инициатора-заемщика (если инвестиционный проект является внутренней программой его развития) привлечь ресурсы менее проблематично, так как потенциальные инвесторы и кредиторы будут анализировать и оценивать прежде всего его финансовое состояние, кредитоспособность, рейтинг и репутацию. С другой стороны, при реализации финансирования проекта путем образования специальной целевой компании появляется возможность улучшить отдачу от вложенных в проект средств. Поэтому при организации проектного финансирования в России также целесообразно учитывать возможность реализации проекта через создание специализированных проектных компаний. Возможна организация проектного финансирования и на базе чисто коммерческих структур. В России, как известно, основная масса финансовых ресурсов и специалистов была сосредоточена в крупных банках (преимущественно московских). Поэтому именно стабильные, устоявшие под ударами кризисов (в том числе, как хочется надеяться, последнего разрушительного кризиса августа 1998 г.) межбанковские объединения и банки [c.50]
Суверенный (страновой) риск представляет собой риск, связанный с финансовым положением целого государства, когда большинство его экономических агентов, включая правительство, отказываются от исполнения своих внешних долговых обязательств. С подобным риском имели дело иностранные инвесторы, приобретавшие в России государственные краткосрочные облигации накануне кризиса 1998 г. Необходимость учета странового риска особенно актуальна для международных банков, фондов и институтов, предоставляющих кредиты государствам и фирмам, имеющим государственные гарантии, хотя фактически этот риск приходится учитывать любому иностранному инвестору. Основными причинами риска обычно называют возможные войны, катастрофы, общемировой экономический спад, неэффективность государственной политики в области макроэкономики и др. Крупные агентства и журналы (в частности, журналы Euromoney, The E onomist и др.) периодически публикуют рейтинги кредитоспособности стран, которые, безусловно, оказывают влияние и на взаимоотношения частного бизнеса с иностранными инвесторами. [c.78]
Начиная с 2 кв. 1998 г. стали быстро уменьшаться возможности российских банков по привлечению иностранных ресурсов. Важным моментом стало автоматическое снижение международными агентствами рейтингов кредитоспособности российских банков вслед за агентством Moody s, понизившим суверенный рейтинг России в марте. Сумма иностранных кредитов, привлеченных банками во втором квартале, оказалась самой низкой за последние два года - всего 0,3 млрд дол.34 Практически единственной формой заимствования на Западе остались сделки "репо" с валютными облигациями, при этом срок большинства кредитов, предоставляемых российским банкам, сократился до 1-3 месяцев. [c.166]
В предыдущем разделе мы рассматривали ситуацию, в которой платеж осуществлялся в последний день установленного периода однако фирма может отсрочить платеж и на период после истечения срока платежа. Назовем эту отсрочку "отсрочкой выплаты кредиторской задолженности", или "ориентацией на торговлю". Издержки такой отсрочки подразделяются на два вида издержки отказа от использования скидки и возможное ухудшение кредитного рейтинга. В главе 10 мы обсудили систему рейтинга, составляемого кредиторскими агентствами, такими, как Dun Bradstreet. Если фирма злоупотребляет отсрочиванием выплат, то от этого страдает рейтинг ее кредитоспособности. Поставщики будут относиться к фирме с опасением и могут настаивать на достаточно жестких условиях продажи, если вообще решат иметь с ней дело. При оценке компании банки и другие кредиторы не жалуют излишнюю медлительность в расчетах. Таким образом, существуют определенные издержки, связанные с ухудшением кредитной репутации фирмы, хотя они с трудом поддаются измерению. [c.308]
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ - оценка платежеспособности (кредитоспособности) заемщика с позиций надежности его обязательств, вероятности возвращения им кредита такой рейтинг устанавлива-. ется банками или специализированными консалтинговыми агентствами. [c.200]
РЕЙТИНГ (англ, rating) — оценка значимости, масштабности, важности объекта (фирмы, банка), проблемы, характеризуемая числовым показателем или номером места, занимаемого ими в ряду сходных объектов 2) показатель кредитоспособности компании, надежности ценных бумаг. [c.334]
Перечисленные факторы взаимосвязаны и могут замещать друг друга. Например, невысокая текущая ликвидность или отсутствие у покупателя легко реализуемых активов могут быть компенсированы гарантией банка, обязующегося оплатить покупку в случае недостатка средств у покупателя. Эта взаимозамещаемость характеристик кредитоспособности дает возможность использовать их для расчета кредитного рейтинга покупателя, т.е. числа, характеризующего кредитоспособность покупателя. Использование кредитного рейтинга позволяет предприятиям, имеющим множество покупателей, отказывать сомнительным из них и значительно облегчить работу, связанную с управлением дебиторской задолженностью. [c.146]
Рейтинги предприятий региона по кредитоспособности, наличие базы данных по кредитным историям, информации об отношениях с налоговыми и судебными органами значительно снизили бы кредитные риски коммерческих банков, особенно банков регионального уровня. Это не освободит коммерческий банк от работы по изучению финансового состояния предприятия-зааемщика, но значительно обогатит ее. [c.32]
Риск. Более рискованные заемщики платят более высокий процент по кредиту для компенсации риска. Банки, оценивая кредитоспособность заемщика, устанавливают процентную ставку на определенное количество пунктов выше базовой ставки или MIBOR. Корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом продаются по более низкой цене, обеспечивая доходность, компенсирующую кредитный риск. [c.440]
Этот рейтинг представляет собой комплексную оценку кредитоспособности клиента банка, которая проводится на основе результата трех первых этапов. Сущность рейтинговой оценки заключается в следующем за достижение определенных значений знал изиру-емых показателей заемщику начисляются баллы, сумма этих баллов характеризует окончательную кредитоспособность заемщика и является базой для установления условий кредитной сделки. [c.357]