представимость представление

В этой таблице /-е строки отражают виды КПТ, а /-е столбцы — соответствующие отрасли промышленности и народного хозяйства (см. п. 4.4.1). При этом каждому /(/=1,. .., 10) соответствуют три соседних столбца, из которых средний х) служит для представления переменных х) при меняющемся /, а крайние — соответствующих ограничений из условий (4.53). Таким образом, переменная х) отображается клеткой на пересечении своих /-й строки и /-го столбца. При этом левая часть условия (4.51) отображается суммой значений х) во всех заполненных клетках /-й строки, а значение х) из правой части условия (4.51) представлено на пересечении /-й строки и столбца 5 и определяется при решении подзадач, реализующих модели 01, 02, 04 и 06. В этих моделях задаются и ограничения из. условий (4.55). Левая часть условий (4.52) формально представима как скалярное произведение соответствующих векторов, представленных столбцами 7 и x) i. Значение х пт из правой части условия (4.52) в других моделях не определялось. Оно заносится после расчета в 0-ю строку табл. 4.2 как выходного документа над столбцом ху ,. В две соседние клетки этой строки могут быть априорно занесены ограничения из условий (4.54), которые ранее также не вводились.  [c.104]


Свое наименование С. м. л. п. получил из математич. понятия симплекс , обозначающего простейший выпуклый многогранник в пространстве с числом измерений, равным п (напр., при п=2 симплекс представлен многогранником на плоскости, при га=3 — тетраэдром и т. д.). Связь С. м. л. п. с математич. понятием симплекса заключается в том, что этот метод основан на замене перебора множества возможных значений переменных, геометрически представимых как точки такого многогранника, перебором одних только угловых точек, лежащих на границах соответствующего симплекса, в к-рых только и могут находиться отыскиваемые в рассматриваемых задачах экстремальные значения переменных. Такая замена дает огромную экономию в расчетах, что, собственно, и выводит задачи линейного программирования в число решаемых задач.  [c.21]

Сопоставляя это представление с "(/ — ) -представимостью" в случае дискретного времени ( 4с, гл. V), естественно его называть u(H ,p—i>)-представимостью" что и объясняет появление этих слов в заголовке данного параграфа.  [c.373]


В связи с "явными" представлениями (10), (14) и (17) некоторых (скачкообразных) процессов Леви мы получаем способ их моделирования, основанный на моделировании лишь случайных величин ,-, /3k и экспоненциально распределенных величин Ai = т — Ti- (промежутков между двумя скачками в моменты TJ I и т процесса Пуассона). В свою очередь, при моделировании безгранично- делимых случайных величин важное значение приобретает вопрос об их представимости в виде функций от "простых" "стандартных" случайных величин. Вот пример, иллюстрирующий возникающие здесь возможности пусть X и У - две независимые случайные величины, причем X 0 (и произвольна), а У имеет экспоненциальное распределение. Тогда, как показал Ч. Голди ( h. Goldie), произведение XY является безгранично делимой случайной величиной.  [c.251]

В 4d будет показано, что в TtR-модели имеет место "5-представимость" и, следовательно, в этом случае рынок является полным. Вообще же говоря, полнота, а значит, и "5-представимость", являются скорее исключением, нежели правилом. И, в этом смысле, интересно рассмотреть сейчас еще один вид "представимости локальных мартингалов" с использованием понятий случайных мер и мартингальных случайных мер ц—v см. 3е. Из дальнейшего станет ясно, что / -представление и ( — -представление выполнены гораздо чаще, нежели 5-представление. Поэтому часто оправдано сначала получать /> или (ц—v) -представление, а затем уже пытаться использовать их для превращения в 5-представление.  [c.123]

Здесь "Х-представимость" относительно мартингальной меры Р 6 (Р) означает (ср. с "5-представимостью" в 4Ь, гл. V), что всякий мартингалМ = (Mt, t, Р) Т)Задалныйнатомжесамомфильтрованном вероятностном пространстве (fj, , ( t)t .Ti Р), что и Р-мартингал X, допускает представление  [c.328]

Смотреть страницы где упоминается термин представимость представление

: [c.39]   
Основы стохастической финансовой математики Т.1 (0) -- [ c.0 ]