Скользящее среднее можно вычислить не только по ценам закрытия, но и по среднему значению между максимумом и минимумом дня. МА цен закрытия используются для дневных графиков, однако при внутридневной игре лучше прибегать к МА, основанным на средней цене между максимумом и минимумом каждого столбика. [c.148]
Грамотный анализ любого рынка требует оценки, как минимум, в двух масштабах. Их соотношение должно быть кратно пятерке, т.е. более короткий масштаб должен быть впятеро короче более длинного. Допустим, вы хотите проанализировать дневные графики. Тогда сначала необходимо проанализировать недельные графики. А если вы ведете внутридневную игру, опираясь на 10-минутные графики, то прежде следует обратиться к часовым. Это один из основных принципов торговой системы Тройной выбор (см. раздел 43). [c.215]
Цена открытия устанавливает первый баланс дня между инсайдерами ( своими ) и посторонними, между профессионалами и дилетантами. Если вы занимаетесь краткосрочной игрой, отслеживайте диапазон цен открытия, отмечая максимальную и минимальную цены за первые 15-30 минут торгов. Зачастую из этого диапазона происходит прорыв, который показывает, кто берет верх на рынке. Ряд систем внутридневной игры построен на отслеживании таких прорывов. [c.82]
Используйте, по крайней мере, два масштаба времени, но не более трех, поскольку это лишь засорит процесс принятия решений. При внутридневной игре по 30- и 5-минутным графикам недельные практически бесполезны. Если вас интересуют движения цен на недельных и дневных графиках, то виражи на 5-минутном графике — это просто рыночный шум. Определите интересующий вас масштаб времени, добавьте к нему масштаб на порядок выше и начинайте анализ. [c.102]
Есть старая поговорка Близок локоток, да не укусишь . Попробуйте согните руку, вытяните шею. Очень близко, но никак не достать. То же самое с внутридневной игрой деньги перед носом, но не дотянуться. Почему почти все теряют деньги на внутридневных операциях Дело в том, что дневные каналы недостаточно широки, чтобы получить прибыль. [c.115]
Покупая и продавая эти акции на основе дневных графиков, трейдер может хорошо заработать. Отличник сорвет большой куш, но и троечник, ухватывающий лишь 10% канала, может выжить, пока учится. Что касается внутридневной игры, то шансы есть только у отличника. При результатах чуть похуже трейдер будет съеден комиссиями, проскальзыванием и текущими расходами. [c.116]
Внутридневная игра дает массу острых ощущений. Люди, занимающиеся спортом в часы досуга, обычно платят за свои занятия, а не зарабатывают на них. Однако трейдеры, играющие на внутридневных колебаниях ради удовольствия, обманывают себя надеждой на то, что когда-нибудь смогут достать зубами локоть. Не сегодня, так завтра... [c.116]
Третий экран помогает уточнить моменты для входа в рынок. Данные в режиме реального времени — хорошее подспорье для опытных трейдеров, но они соблазняют новичков на внутридневную игру, которая оказывается для них фатальной. [c.154]
Всякая полуправда опасна тем, что в ней есть доля лжи. Внутридневная игра может быть прибыльной для профессионалов, но для любителей это обычно последняя остановка на пути к разорению. У внутридневной игры есть как достоинства, так и недостатки, но она предъявляет крайне высокие требования к тем, кто участвует в ней. [c.155]
Интерес к внутридневной торговле вспыхнул в США в конце 1990-х годов. Многолетний подъем рынка и легкость доступа в Интернет увлекли даже домохозяек и студентов. Брокеры всегда расхваливали достоинства внутридневной игры, прекрасно зная, что большинство участников обречены на проигрыш. [c.156]
При внутридневной игре легче ограничивать размеры потерь. [c.156]
Расходы выше из-за более частых сделок с их проскальзываниями и комиссиями. Внутридневная игра очень дорого стоит, почему ее так и любят продавцы биржевых услуг. [c.156]
Внутридневная игра отнимает массу времени. Проверьте, не приносит ли вам торговля на более долгосрочных графиках больше прибыли в расчете на час работы. [c.156]
Внутридневная игра затягивает людей со склонностью к азартным играм. Если у вас дисциплина слабовата, это немедленно скажется на ваших результатах. [c.156]
Какие уроки можно извлечь, глядя в биржевой зал Если вы позиционный трейдер (т.е. открываете позиции на относительно длительные сроки), то старайтесь всегда использовать лимитные приказы. Покупайте и продавайте по точно определенным ценам и не позволяйте трейдерам в зале скальпировать вас. Посадите их на диету. Второй урок — не занимайтесь скальпированием. Когда толпа здоровых молодых людей, брызжа слюной, крича и подскакивая, дерется за тики, не стоит соваться в надежде ухватить несколько тиков для себя — можно остаться без пальцев. Если вы занимаетесь внутридневной игрой из офиса или из дома, то забудьте о скальпировании. Ищите возможности для более длительных внутридневных сделок, так как там конкуренция несколько меньше. Найдите себе пространство между скальперами, борющимися за каждый тик, и позиционными трейдерами с их графиками цен закрытия. Старайтесь провести одну или две сделки в день — более длительные, чем сделки скальперов, но менее длительные, чем сделки позиционных трейдеров. [c.158]
Его прибыль кажется огромной, пока вы не выразите ее в процентах от суммы счета и не зададитесь вопросом, сколько бы вы смогли заработать, если бы торговали так же эффективно, как и он. Предположим, у вас на счету 250 000 долларов, то есть одна тысячная тех 250 миллионов, которыми располагает он. Если ваша прибыль в процентном отношении была бы такой же, вы заработали бы 180 долларов на позициях, удержанных до следующего дня, и 25 долларов к концу напряженной сессии внутридневной игры. Вы едва покрыли бы свои расходы. Зачем корпорации этим занимаются [c.159]
Корпоративные трейдеры приходят на рынки работать, а индивидуалы — по причинам, которые не всегда рациональны. Единственная разумная причина — желание заработать деньги, но выигрыш на внутридневной игре так опьяняет, что большинство теряет голову. Трейдерам хочется испытать это ощущение вновь, и они проигрывают. [c.161]
Есть ли у вас вредные привычки Если у вас раньше были проблемы со спиртным, наркотиками или азартными играми, то близко не подходите ко внутридневной игре, так как вы можете опять сесть на иглу и потеряете деньги. [c.162]
Есть ли у вас бизнес-план Какую сумму вы сможете вложить в игру На каких рынках Как будете открывать и закрывать позиции Как будете контролировать риск, устанавливать защитные стоп-приказы и снимать прибыль Без письменного бизнес-плана не начинайте внутридневную игру. Ведите записи по внутридневным сделкам отдельно от долгосрочных и подсчитайте, какие приносят больше прибыли. [c.162]
Внутридневная торговля требует полной сосредоточенности. Она напоминает серийную моногамию вы можете играть в разное время на разных рынках, но в каждый отдельный период — только на одном. Как его выбрать Рынок для внутридневной игры должен быть высоко ликвиден и волатилен. [c.162]
На каких рынках лучше вести внутридневную игру Акции следует выбирать из списков наиболее активных — ликвидность их очень высока, да и волатильность, как правило, тоже. Следите за списками акций, больше всего выросших или упавших за день. У акций, которые день за днем появляются в этих списках, высокая волатильность и хороший потенциал для внутридневной игры. [c.163]
Приступив к внутридневной игре с годовым опытом успешной позиционной торговли за плечами, вы получите преимущество над новичками. Вы сможете продолжать пользоваться знакомыми методами, но только в ускоренном режиме. С помощью системы тройного экрана вы будете принимать стратегические решения на долгосрочных графиках, а тактические — на краткосрочных. [c.163]
| Рис. 6.3. Внутридневная игра — 25-минутный график |  |
| Рис. 6.4. Внутридневная игра — 5-минутный график |  |
Успех вашей игры зависит от анализа, знаний и дисциплины. Вам необходимо проанализировать исторические данные и просчитать вероятности, чтобы принять более обоснованные решения. Почти в каждой биржевой сессии есть часы, когда рынок никуда не движется и у вас появляется возможность поработать с цифрами. Вы можете использовать один компьютер или два один — для внутридневной игры, а другой — для исследований. [c.168]
Возьмите данные за последний год по рынку, где вы ведете внутридневную игру, загрузите их в электронную таблицу и начните задавать вопросы. Сколько раз цены достигали нового максимума на следующий день после того, как рынок закрывался в пределах пяти тиков от своего дневного максимума На сколько пунктов выше оказывался новый максимум А как насчет дней, когда цены закрылись в пяти тиках от минимума дня На сколько пунктов они снижались на другой день Ответив на эти вопросы, выясните, что происходило на следующий день после того, как рынок закрывался в пределах десяти тиков, и т.п. [c.168]
| Рис. 6.5. Внутридневная игра — прорыв из диапазона открытия Биржевой рентген, 5-минутный график |  |
У трейдеров есть три выбора. Можно отслеживать тренды, которые длятся месяцами. Можно отлавливать краткосрочные — от нескольких дней до нескольких недель — колебания рынка между оптимизмом и пессимизмом. Третий вариант — внутридневная игра, при которой трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одной торговой сессии, а сделка занимает несколько минут или часов. [c.207]
Первоначальная продажа по "Растяжке" дала нам два тяжелых дня. Это был сигнал подготовки к прорыву. Вы понимаете, сколько можно заработать на прорыве, чья вероятность высока, где все внутридневные тренды играют в вашу пользу, а вы имеете возможность наращивать маржу на продаже Если вы твердо уверенны, можно позволить своему счету продолжать увеличиваться в размере, в конце концов, уйдя с рынка, награбив вдоволь. Вам не нужен ход вниз на пять пунктов, чтобы крупно выиграть. Все, что вам требуется - терпение, чтобы дождаться расклада сил, и уверенность, что рынок разворачивается. В этом случае внутридневной нисходящий тренд после достижения сопротивления будет находиться в согласии с активной короткой позицией, пройдя весь путь до уровня поддержки, который можно измерить заранее техническими приемами, описываемыми в ГЛАВАХ 9 и 10. [c.120]
Почему данная модель работает Идея здесь в том, что когда рынок был вычищен, у трейдеров пропал стимул идти еще ниже. Другая возможность предполагает, что поиск участниками рынка более низких уровней натолкнулся на существенные покупки. Третья, более циничная интерпретация указывает, что некая организация или трейдер(ы), желавшие накопить существенную позицию, теперь удовлетворены (покупая консолидацию, а также продающие стопы). Поэтому эта организация или игрок не имеет стимула сдерживать рынок, заставляя формировать область консолидации. В любом случае, все те, у кого сработали стопы и кто желает участвовать, должны вступить повторно на более высоких уровнях. Все внутридневные индикаторы Тренда начинают указывать вверх, и наступает время включаться в игру. Если вы вышли или были выбиты стоном, то сейчас подходящее время, чтобы повторно вступить в рынок, используя один из методов входа, описанных выше. [c.227]
Итак все, о чем я говорил до сих пор, является контекстом сделки. Здесь - те рассуждения, через которые я прохожу, готовясь к каждой торговой операции. Это то, как я оцениваю соотношение риск/вознаграждение. А также как я определяю, действительно ли мне хочется играть на данном рынке. Суть в данном случае в том, что после достижения значительного уровня Перекупленности на внутридневных графиках начали формироваться сильные нисходящие тренды. [c.259]
Европейский рынок, конечно же, намного более спокойный и предсказуемый. Вначале своей внутридневной практики советую вам играть с Европой, так как Америка действует часто даже вопреки техническим прогнозам. И только полностью поняв приемчики американцев, включайтесь в игру с ними, но очень осторожно Все необходимое для этого описано в главе Американские хитрости . Думаю, понаблюдав несколько месяцев за котировками, вы сами найдете много новых хитростей. [c.176]
Таблица расчетов темпа, скорости изменения и сглаженной скорости изменения мп (темп 7) - это разность между сегодняшней иеной закрытия и закрытия 7-дневной давности, сорость изменения (Ro 7) - это частное от деления сегодняшней закрытия на иену закрытия 7-дневной давности, эй расчетах по этим формулам можно использовать как иены закры-ак и средние иены за каждый день (сумма максимума и минимума, ная на два). Это относится к большинству описанных в этой книге аторов, особенно при внутридневной игре. Что касается окна, то его о брать как уже, так и шире 7-дневного. я получения сглаженной скорости изменения (S-Ro 13/21) вычисли-ачала 13-дневное ЕМА иен закрытия, а затем рассчитайте его 21-ую скорость изменения. [c.168]
Некоторые фирмы, предоставляющие услуги по внутридневной игре, обещают научить трейдеров, как обращать проскальзывание себе на пользу, торгуя внутри спрэда между ценами покупки и продажи. Их метод не гарантирует успеха, в то время как комиссии, более быстро набегающие при активной игре, сводят на нет любое преимущество. Люди выкладывают большие деньги, подписываясь на котировки второго уровня (Level 2 quotes), но я не замечал у них улучшения результатов. [c.38]
Награды дейтрейдеров. Внутридневная игра кажется обманчиво легкой, и новички слетаются на нее, как мотыльки на пламя. Дилетанты смотрят на внутридневные графики и видят на них мощные взлеты и резкие спады. Казалось бы, деньги лежат на столе и взять их может любой сообразительный человек с компьютером и доступом к живым данным. Брокерские фирмы, обслуживающие дейтрейдеров, зарабатывают огромные деньги на комиссиях. Они усиленно рекламируют внутридневную игру, так как им нужно постоянно привлекать новых клиентов на место выбывших, — а таких огромное большинство. Эти фирмы прячут статистику от публики, но в 2000 году органы биржевого надзора штата Массачусетс судебной повесткой обязали фирмы раскрыть эту статистику. Оказалось, что лишь 16% дейтрейдеров получили прибыль за последние шесть месяцев. [c.115]
Я уже слышу протесты тех, кто кормится на обслуживании внутридневной игры. Это и брокеры, и продавцы программ, и многие другие. Они назовут вам имена дейтрейдеров, добившихся реального успеха, но это ничего не доказывает. Да, такие трейдеры действительно существуют, и я сам дружу с несколькими из них. К сожалению, они составляют ничтожное меньшинство. [c.116]
Шансы на успех во внутридневной игре очень малы из-за узости каналов. Нужно быть круглым отличником, чтобы зарабатывать на маленьких колебаниях цен. Малейшая ошибка, неточность информации, незначительное изменение в поведении акции — и на рынке становится одним дейтрейдером меньше. [c.116]
Хороший дейтрейдер — сообразительный и расторопный человек с отличными рефлексами. Он действует быстро, уверенно и гибко. Успеха достигают те, кто по натуре ориентирован на скорые результаты, но из таких людей не выходят хорошие писатели. Я надеюсь, что когда-нибудь один из них возьмется за книгу, а пока предлагаю вам несколько комментариев, каждый из которых заслуживает отдельной главы в будущей толстой книге о внутридневной игре. [c.155]
Парадокс внутридневной игры в том, что она требует высочайшей дисциплины, но в то же время притягивает наиболее импульсивных и азартных людей. Игра на бирже вообще отличается эмоциональным накалом, но дейтрейдинг дает самые острые ощущения. Обнаружить знакомую модель на графике, отдать приказ брокеру и увидеть на экране, как котировки взмывают, принося вам тысячи долларов, — это наслаждение. Бывший военный летчик как-то сказал мне, что внутридневная игра дает более острые ощущения, чем секс или полет на истребителе. [c.161]
Успешные дейтрейдеры проверяют системы торговли, измеряют потенциальные риски и доходы, упорно наращивают капитал. Эмоции у них под контролем. Если вас притягивает внутридневная игра, задайте себе несколько вопросов [c.161]
Нет смысла отрицать, что рост числа пользователей компьютерных торговых систем, особенно среди представителей товарных фондов, оказывает немалое влияние на фьючерсную торговлю. Брокеры в торговых залах биржи вступают в новую игру с компьютеризированными фондами, пытаясь их обыграть. Растет способность фондов, которые располагают объединенным и сконцентрированным капиталом, оказывать краткосрочное (подчас отрицательное) влияние на рынок. Широкое распространение персональных компьютеров, которые позволяют значительно упрощать процедуру технического анализа (включая сравнительно легкий доступ к базам данных в режиме on-line), привело к тому, что профессиональный уровень среднестатистического трейдера заметно вырос, что, в свою очередь, привело к расширению доли краткосрочной торговли. Растет популярность "дневной" торговли, поскольку большое распространение получили компьютерные системы, способные строить внутридневные графики. [c.425]