Концентрация кредитного риска возникает в связи с наличием потенциальных условий неплатежей по отраслевому, географическому, экономико-правовому или иным признакам, повышающим риск неплатежей по группе дебиторов или по отдельным классам иных финансовых активов. Например, дебиторская задолженность некоторых организаций в стране с неблагоприятной экономической обстановкой, прекратившей платежи или накладывающей определенные ограничения на платежи по обязательствам. В отчетности раскрывается информация о наличии концентрации кредитного риска, характерных признаках таких рисков и сумме максимального кредитного риска в данных условиях. О концентрации кредитного риска необходимо объявлять и по активам, не отражаемым в балансе, но имеющим совпадающие характерные признаки. [c.158]
Концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) ПА6 Определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н9, Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) 3 [c.128]
Концентрации кредитных рисков на инсайдеров ПА7 U , Определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н10, Совокупная величина риска по инсайдерам банка 2 [c.128]
Еще одной причиной снижения качества активов является концентрация кредитного риска в одном географическом регионе или в определенном отраслевом секторе. Последствием концентрации риска в конкретных компаниях, представляющих единую группу в регионе или отрасли, могут стать причиной единовременного невозврата, фактором возникновения проблем у банка. Не менее значимые причины возникновения подобных ситуаций — несоблюдение менеджментом кредитной организации требований и процедур, закрепленных в кредитной политике и внутренних инструкциях, неэффективность работы служб внутреннего контроля и аудита. [c.156]
Предоставление крупных кредитов одному заемщику или группе связанных заемщиков - один из наиболее распространенных примеров кредитного риска в данном случае речь идет о концентрации кредитных рисков. Значительная концентрация возможна и в связи с кредитованием определенных отраслей и секторов экономики либо при кредитовании отдельных регионов страны возможна также группировка кредитов по другим характеристикам, из-за которых банк подвергается дополнительным рискам (например, при кредитовании коммерческих операций, осуществляемых с большой долей заемных средств). [c.184]
Концентрация кредитных рисков [c.35]
При установлении лимитов по отдельным заемщикам, отраслям и регионам банкам необходимо учитывать ограничения по максимальному размеру совокупной задолженности, с тем чтобы не нарушать требования регулирующих органов по покрытию активов капиталом. Банки могут сами устанавливать более жесткие лимиты концентрации кредитного риска и совокупного размера задолженности, чем это предусмотрено действующими минимальными нормативами органов надзора. [c.418]
Дальнейшее внедрение в отечественную банковскую практику синдицированного кредитования и других технологий разделения рисков также будет способствовать снижению концентрации кредитных рисков российских банков (согласно данным Банка России, доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора на 1 декабря 2001 года составляет 32,3%). За последние годы проявилась тенденция роста как суммы кредитных рисков, так и их доли в общем объеме задолженности по предоставленным кредитам. [c.58]
Указанные факторы приводят к значительной концентрации кредитных рисков у ограниченного круга заемщиков (доля крупных кредитных рисков в активах банковской системы составляет около 30%). [c.42]
Концентрации крупных кредитных рисков ПА5 Определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков 3 [c.128]
Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ обобщают информацию по крупным кредитам и формируют базу данных для осуществления контроля за концентрацией рисков в банковской системе путем анализа займов одним юридическим или физическим лицом в различных кредитных организациях. Одновременно указанные сведения направляются в Главный центр информатизации Банка России в электронном виде по системе БАНКОМ для формирования реестра крупных кредитных рисков банковской системы. Порядок и дата начала передачи информации по системе БАНКОМ будут сообщены дополнительно. [c.198]
Помимо прибыльности и ликвидности активных операций, важное значение для их осуществления имеет вопрос кредитных рисков и их распределение, т.е. для банков большое значение имеет вопрос о недопущении чрезмерной концентрации на каком-либо °Дном виде активных операций. [c.155]
Охарактеризовать кредитный риск дополнительно можно рассчитав риск концентрации кредитов, предоставленных крупнейшим заемщикам банка, а также коэффициенты качества активов (отношение убытков по ссудам к среднему размеру задолженности по ним или общей сумме ссуд). Для корректного выбора состава показателей, характеризующих банковские риски необходимо [c.43]
Кредитный риск Риск концентрации кре- Риск снижения рентабель- Риск принудит [c.533]
Оценка достаточности капитала, резервируемого против кредитного риска, должна учитывать, как минимум, следующие аспекты системы внутренних рейтингов кредитоспособности, агрегирование и портфельный анализ, секьюритизация и сложные кредитные производные инструменты, крупные сделки и риск концентрации портфеля [41]. [c.671]
Общий подход Базельского комитета к управлению риском концентрации кредитного портфеля приведен в [38]. [c.673]
Накопленный рисковый потенциал в банковском секторе создает угрозу устойчивости кредитных институтов, вероятность реализации которой будет увеличиваться в случае ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Данная ситуация потребует от банков совершенствования системы управления кредитными рисками. В частности, особое внимание должно быть уделено параметрам их концентрации. [c.57]
Портфельный риск связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Его можно разделить на внутренний риск и риск концентрации. Внутренний риск связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности, по сути это индивидуальный (специфический) кредитный риск. Риск концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и социальной принадлежности, финансовому положению и т. д. [c.463]
Кредитный аналитик может также воспользоваться отчетом о возрастной структуре дебиторской задолженности, чтобы выявить, сосредоточена ли задолженность на одном или нескольких счетах. Такая концентрация обычно означает более высокий риск, но это зависит от особенностей покупателя, имеющего большую задолженность. [c.150]
Действительно, концентрация производства сопровождается концентрацией и централизацией банковского капитала, образованием банковских монополий, расширением личной унии (т. е. участия руководителей банков в управлении промышленными компаниями, и наоборот) банки не только дают ссуды промышленным компаниям, но становятся их совладельцами, скупают акции и сами размещают акции промышленных предприятий, участвуют в организации новых компаний. Но и промышленные компании, в свою очередь, организуют или приобретают банки. При этом и те и другие могут быть оценены и цена выражена в денежных единицах. Следовательно, банковский (ссудный капитал) и промышленный (в основном акционерный) капиталы восходят к единому началу — способности приносить прибыль владельцу различия в величине такой прибыли объясняются различной степенью финансового риска при вложении капитала в банки или промышленные предприятия и др. факторами. Реализуется способность приносить прибыль в различных сферах по-разному, причём хозяйственные возможности кредитного капитала дополняются возможностями акционерного капитала, и иногда функции этих двух частей финансового капитала сливаются, отчего сращивание становится более глубоким и дополняется взаимопроникновением банковского и промышленного капиталов. [c.287]
С участием ФПГ достижение названных целей становится более реальным, поскольку они выступают в роли инструмента обеспечения горизонтальных и вертикальных хозяйственных связей, объединения усилий промышленных предприятий, финансово-кредитных учреждений, страховых, инвестиционных компаний, торговых, транспортных и других организаций. В основе такой интеграции лежит ряд мотивов, среди которых, во-первых, невозможность продуктивного продвижения вперед без привлечения и концентрации финансовых ресурсов, и, во-вторых, специализация и диверсификация производства. Совместная деятельность невозможна без координации работы предприятий, связанных единством воспроизводственного процесса, включая технологию и кооперацию, и имеющих общие интересы в изготовлении и реализации продукции. Путем аккумулирования средств, появления возможности управляемого развития предприятий, снижения рисков, маневрирования совокупным портфелем ценных бумаг, концентрации инвестиционных ресурсов на осуществление эффективных проектов создается дополнительная устойчивость для каждого из предприятий и учреждений, входящих в финансово-промышленную группу. [c.366]
В сер. 19 в. в эпоху господства капитализма, свободной конкуренции роль гос-ва изменяется. Накопление и централизация капитала достигли таких размеров, что дальнейший рост пром-сти происходил гл. обр. на частной основе. Выполнение работ, требующих очень продолжительного рабочего периода и ведущихся в крупном масштабе,— писал Маркс,— целиком попадает в руки капиталистической промышленности лишь тогда, когда концентрация капитала уже очень значительна и когда, с другой стороны, развитие кредитной системы дает капиталисту благоприятную возможность авансировать чужой капитал вместо своего собственного, а следовательно, и рисковать чужим капиталом (там же, т. 24, с. 264). Выражением крупного накопления и централизации частного капитала явилось образование во 2-й пол. 19 в. акционерных обществ, к-рые уменьшили значение гос. капитала в пром-сти. Однако и в это время сооружение целого ряда крупнейших предприятий, требующих особенно больших инвестиций, производилось за счёт гос-ва или при помощи гос. субсидий (напр., сооружение каналов, гаваней и ж. д. в США). Каналы и гавани, сооружённые непосредственно за счёт гос-ва, были оставлены в гос. собственности. В 19 в. федеральное амер. пр-во израсходовало на эти цели ок. 1 млрд. долл. Железные дороги в США были построены при помощи гос. субсидий крупнейшим индивидуальным капиталистам в форме выделения в их распоряжение огромных зем. участков, превышавших потребности стр-ва. Всего на ж. д. была отведена площадь в 242 тыс. кв. миль, что больше территории, занимаемой в то время Германией и Францией. Помимо этого, ж.-д. магнаты получили дешёвые гос. кредиты и зачастую освобождение от налогов. В Германии, где развитие капитализма значительно отстало по сравнению с Великобританией, Францией и США, ж. д. были построены гл. обр. за гос. счёт и остались в гос. собственности. В 1875 в руках герм, частных компаний находилось ещё 44% общей длины ж. д. Однако пр-во Бисмарка выкупило их, и к нач. 20 в. в руках частного капитала находилось лишь 7% общей длины ширококолейных ж. д. Выкуп во время экономич. кризиса 1873 частных ж. д. представлял собой спасение за счёт гос-ва обанкротившихся банков, спекулировавших ж.-д. акциями. В России почти вся сеть ж. д. была построена за гос. счёт и эксплуатировалась гос-вом. [c.346]
Консалтинг 109 Консигнация 109 Консорциум 109 Конституционный иыбор 110 Консюмеризм 110 Контингентирование 110 Контрагент 111 Контракт 111 Контрактация 112 Контрольный пакет акций 112 Концентрация рынка 112 Концерн 112 Концессия 113 Кон ьюнктурные исследования 113 Кооператив 113 Кооператив потребительский 113 Кооператив производственный 114 Коршна валют 115 Корнер 115 Корпорация 115 Корпорация, или общество с ограниченной ответственностью 115 Корреспондент 117 Котировка 118 Коэффициент концентрации 118 Коэффициент ликвидности 118 Краткосрочный временной интервал 118 Кредит 118 Кредит технический 119 Кредитор 119 Кредитная карточка 120 Кредитный риск 120 Кредиторская задолженность 120 Крестьянское (фермерское) хозяйство 120 Кривая безразличия 121 Кривая Лоренца 121 Кривая предложения 121 Кривая спроса 121 Кривая Филлипса 121 Крупье 121 Кулиса 12 Купонный лист 121 Купюра 122 Курс акции 122 Курс валюты 122 Курс плавающий 122 Курс ценных бумаг 122 Курсовая разница 122 Курсовой маклер 122 Куртаж 122 [c.295]
Кредитный риск можно подразделить, в целях применения единой техники минимизации риска, на портфельный и операционный. Портфельный риск, в свою очередь, можно разделить на внутренний риск и риск концентрации. Внутренний риск связан с конкретным заемщиком и определяется его финансовым положением (техника управления — анализ кредитоспособности заемщика). Риск концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипичные ссуды (техника управления - диверсификация кредитного портфеля). Операционный риск включает в себя три элемента организацию банковского кредитования, методики оценки качества кредита и систему анализа, а также приемлемые для банка условия заключения сделки (техника управления - формирование и проведение кредитной политики). [c.28]
Помимо процентного риска банковского портфеля дополнительные требования к капиталу могут устанавливаться надзорными органами и против других видов риска, в частности остаточного риска (residual risk), возникающего при использовании механизмов снижения кредитного риска, таких как обеспечение, гарантии и кредитные производные инструменты , а также риска, связанного с секьюритизацией банковских активов. Риск концентрации кредитного портфеля должен контролироваться посредством лимитирования крупных кредитных рисков (на одного контрагента или группу взаимосвязанных контрагентов, по отраслям экономики и географическим регионам, экономически взаимосвязанным контрагентам и видам обеспечения), а также периодического стресс-тестирования. [c.673]
При развитии синдицированного кредитования следует учитывать, что синдицирование снижает риск концентрации кредитного портфеля и способствует снижению общего уровня риска всего кредитного портфеля банка, но не повышает качество конкретного кредита. Использование таких инструментов разделения кредитного риска как кредитные производные финансовые инструменты следует проводить с высокой степенью осторожности, [c.58]
Меры по повышению взаимного контроля в банковской среде могли бы опираться на опыт Аргентины, где местные банки обязаны выпускать 2% от привлеченных депозитов в виде субординированных долгов для размещения среди кредитных организаций65. Для снижения инвестиционных рисков и восстановления утраченного доверия к банковскому сектору в России крайне необходимо формирование системы корпоративного управления через раскрытие информации. При существующей концентрации прав собственности в банковской системе это станет реальным шагом к установлению ответственность банковских менеджеров за принимаемые решения. [c.191]