Вам требуется опыт. Много опыта. Особенно в части освоения технических приемов размещения ордеров и полного понимания, что происходит в операционном зале биржи. [c.16]
Оба описанных выше метода по природе адаптивны, т.е. не требуют точной информации о дате размещения ордера на продажу или покупку. Адаптивные свойства вышеупомянутых методов важны, поскольку разные рынки по-разному реагируют на сезонные влияния, что понятно логически и подтверждается предыдущими исследованиями. [c.181]
Для того, чтобы провести качественный анализ рынка и успешно торговать, аналитик должен построить графики всех трех тенденций - основной, промежуточной и малой. Колебания краткосрочных графиков являются частью колебаний долгосрочных графиков. Поскольку каждый отдельный график имеет свои преимущества и недостатки, их комбинация принесет больше пользы в процессе торговли. Лучший способ применять эти графики - значит торговать в направлении основной тенденции, используя график промежуточной тенденции для входа и выхода из рынка по направлению основной тенденции. Наиболее решительные трейдеры могут использовать еще и график малой тенденции для размещения ордеров на покупку или продажу в направлении, указываемом промежуточной и основной тенденциями. Не используйте только один график как единственный источник информации. Необходима именно комбинация графиков, чтобы уточнить направление основной тенденции. Правильно построив [c.87]
Второй фазой обработки является составление проводок и их размещение в различные регистры аналитического и синтетического учета, журналы-ордера по номерам счетов. Компьютерная обработка позволяет полностью автоматизировать этот процесс, формируя проводки по окончании решения каждого участка учета. [c.262]
Результаты этого исследования полезны по нескольким причинам. Как мы все знаем, эволюция торговли (и акциями, и фьючерсами) шла по пути от размещения сделок через брокера по телефону к онлайновой торговле. Что касается фондового рынка, то по существу быстрее было связаться со своим брокером по электронной почте, так как ордер через Интернет все равно должен был исполняться человеком. Теперь здесь предпочтительным каналом стал прямой доступ. С его помощью трейдер может выбирать, каким путем пойдет его или ее сделка. [c.24]
Это поднимает другой недостаток учебной торговли. Поскольку никаких денег на кону нет, очень трудно копировать эмоции, ощущаемые при торговле "в живую". Вы не можете знать, как будете действовать после размещения сделки, пока не сделаете это. Вы можете отработать только механику — ввод ордеров, определение своего стопа и т.д. Как уже говорилось ранее в этой книге, занимаясь учебной торговлей, вы концентрируетесь на входе и выходе. Отсутствуют эмоции, связанные к каждым тиком в промежутке — как это происходит при "живой" торговле. Пока вы не поставите свои личные деньги, вы не будете знать своего восприятия прибыли и убытков. [c.211]
Рис. 5-7 показывает разнообразие сигналов на покупку "Блюдце". На иллюстрации справа, все столбцы "а", "Ь", "с" и "d" - являются сигналами на покупку. Помните, что стоп-ордер на покупку должен быть размещен на одно минимальное изменение цены вы- [c.56]
Стоп-ордер на покупку должен быть размещен на одно минимальное изменение цены выше, чем максимум ценового бара, который соответствует первому столбцу гистограммы, который пересек нулевую линию. [c.58]
Чаще всего я сам и являюсь своим главным врагом. Это верно не только в отношении моей торговли на рынках, но и вообще в жизни. Другие трейдеры не представляют мне такой угрозы, какую представляю для себя я сам. Я не думаю, что одинок в этом, и полагаю, что большинство трейдеров согласятся со мной. В середине 1980-х годов, когда компьютер стал основным инструментом трейдеров, появилось большое количество торговых программ, которые открывали позицию по стоп-ордеру, и размещение этих стоп-ордеров часто зависело от текущей волатильности на данном рынке. Эти системы некоторое время работали прекрасно. Затем, к концу десятилетия, такие виды систем почти перестали использовать. В лучшем случае они приносили только малую долю прибылей, по сравнению с несколькими годами ранее. Большинство трейдеров, применявших эти системы, впоследствии перестали их использовать, заявляя, что раз все ими пользуются, то как они могут работать . [c.6]
Примечание Этот сигнал один из немногих случаев, когда вы полностью разворачиваетесь в своей первоначальной позиции. Возможно и агрессивное вхождение в рынок (открытие новой позиции) на максимуме сигнального бара Несостоявшегося Двойного РеПо даже после самого небольшого отката. Дело в том, что этот сигнал — сигнал Направления. Не играйте с ним. Сойдите с его пути и следуйте за ним На Рисунке 6-10 мы отчетливо видим Двойное РеПо, которое терпит неудачу, превышая на откате точку " ". Оказавшись на длинной стороне рынка, вы имеете два места выхода. Точка "СОР" (не показана) могла бы быть вашей расчетной точкой получения прибыли по Фибоначчи. Пересечение при закрытии в обратную сторону ниже 3x3 - ваш защитный ордер на выход из рынка. Этот защитный стоп способен принести вам прибыль или убыток в сделке в зависимости от того, когда и где цена пересекает 3x3. Еще вы можете использовать методы размещения стопов, обсуждаемые в ГЛАВАХ 8-11. Независимо от тактики, сигнал остается в силе, пока не достигнута существенная целевая Точка Разумной Прибыли, или вы не получаете Подтвержденный сигнал Тренда, направленный против ожидаемого курса Движения. [c.84]
Предположим, вы игрок на дневной основе, но ваше оборудование позволяет вам получать часовые данные (как бывает в случае с недорогим источником, поставляющим информацию с задержкой). Вы сумеете сгенерировать больше Фиб-узлов на часовой основе, чем при использовании дневных графиков. Исходя из этого есть возможность точнее определить области входа и места размещения стоп-ордеров. По-прежнему можно делать свой анализ в конце дня, но с часовым исходным материалом легко создавать дополнительные Фиб-узлы от вновь появляющихся Номеров Реакции, которые иначе оказались бы захороненными в дневном баре. Эти дополнительные Фиб-узлы способны создавать области Скопления, невидимые для трейдеров, работающих с более высокими Временными Структурами. [c.170]
Давайте возьмем восходящее движение, чтобы подробней рассмотреть технические приемы размещения стоп-ордеров. Тот же ход мыслей одинаково применим к нисходящему движению. [c.178]
На приведенном ниже Рисунке 11-9 мы видим разновидность решений, ориентированных на те же самые критерии размещения стоп-ордеров, показанные на прежних графиках. В данном случае восходящий отрезок формирует "СОР" непосредственно перед предыдущим максимумом, что увеличивает шансы его сохранения. [c.180]
Игроки на дневной основе могли бы продать по рыночной цене на закрытии в день, когда образовалось Двойное РеПо. Альтернативная стратегия в том, чтобы на следующий день попытаться продать при коррекционном движении в направлении 3x3. Имея возможность просмотра внутридневных графиков, предпочтительнее выглядит продажа на коррекции с использованием графических построений в более короткой Временной Структуре. Например, можно продать при увядании покупающего сигнала Стохастика на заранее рассчитанном D-уровне по часовому или получасовому графику. Защитный стоп-ордер на покупку по дневным данным в этом случае надо поставить выше Фиб-узла " " 0,618 при закрытии, так как здесь та точка, где сигнал на продажу готов показать свою несостоятельность. Чтобы вычислить этот уровень обратного движения, поставьте Фокусное Число на минимуме дня Двойного РеПо. Тогда ваша первая (и единственная) Реакция находится на максимуме, в Точке С. Если такой тип размещения стопа вас не устраивает, установите более низкий стоп позади дневного или часового D-уровня. Но помните если ваш стоп будет пробит на внутридневном графике, и " "0,618 не окажется пройден на закрытии, Двойное РеПо все еще остается в силе. Поэтому надо повторно продать при первой же возможности. [c.199]
Это приводит нас к самому важному пункту. Первоначальные стоп-ордера обязательны Каждая стратегия данной книги будет требовать от вас выставления защитного стопа после открытия позиции. Стопы необходимы для вашей защиты, если все пойдет не так. (Помните, мы торгуем только на вероятностях.) Все, что требуется, чтобы свести на нет положительные результаты предыдущих 20 сделок, это один раз в плохой сделке расслабиться или пережить синдром застывшего кролика . Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой. Как вы увидите, в большинстве примеров, если не во всех, ваши стопы подвергнут риску лишь небольшую сумму денег, [c.5]
Эти модели (фигуры) представляют собой чисто субъективную форму идентификации моделей, то есть для них невозможно осуществить тестирование на исторических данных. Кроме того, трудно описать точные правила или размещение спящих ордеров для вхождения, как мы делали это для предыдущих схем. Лучшее, что можно посоветовать, это изучить эти примеры и затем искать подобные модели на ваших собственных графиках. Все три эти модели образуются на любом рынке в любой временной структуре. [c.69]
Например, клиенты японских банков — крупные корпорации — экспортеры электроники и автомобилей в США получают экспортную выручку в американских долларах, которые должны обменять на японские иены. Предположим, текущий курс USD/JPY составляет 88.50. Чтобы продавать доллары не по текущему курсу, а хотя бы немного выгоднее, компании оставляют банкам заказы на продажу долларов по более высокому курсу — на уровне 89.50. Массовое размещение таких ордеров-заказов фирмами-экспортерами, мелкими банками и другими клиентами фактически образует уровень сопротивления. В случае если банки, играющие на повышение доллара, поднимут курс до уровня 89.50, данные заказы на продажу начнут исполняться, не давая курсу расти дальше. [c.64]
Нужно быть аккуратным с размещением стоп-приказов. На рынке возможны кратковременные ходы валюты, подобные ложным пробоям уровней, когда возможно касание цены вашего ордера, без продолжения движения... Оптимальным в таких случаях является так называемый ментальный приказ. Этот приказ существует в виде записи в журнале сделок и активизируется инвестором в момент достижения рынком нужного уровня. При этом сделка совершается просто по текущей цене. Для поддержания системы ментальных приказов необходимо постоянное круглосуточное присутствие инвестора или его доверенных лиц у монитора с живыми котировками. Плюсами ментальных приказов являются отсутствие риска исполнения по мгновенной котировке, которая может появиться в результате серии крупных, но одиночных сделок на рынке. Минус таких приказов в том, что при очень резком движении на рынке, сделка может быть осуществлена по гораздо худшей цене. [c.208]
В этой главе мы затронули тему разницы между рыночным и лимитным ордерами. Только чуть-чуть, только то, что лежит на поверхности. Использование лимитных ордеров и их размещение требует, чтобы вы не только понимали разницу между торговлей по рынку и торговлей по лимитированной цене. Если вы собираетесь зарабатывать на жизнь торговлей, то вам действительно нужно твердо понимать, как торгуются акции. А это можно понять только изучив такое явление, как бид-аск спрэд. [c.111]
Целевая прибыль должна вводиться как лимитный ордер сразу же после открытия позиции. Чем меньше размер выбранного первоначального колебания, тем ближе друг к другу уровень входа и уровень целевой прибыли. Трейдеры должны быть осторожны и внимательны при размещении и исполнении лимитных ордеров целевой прибыли на быстрых рынках. [c.69]
Генерация сигналов на открытие и закрытие позиции в режиме реального времени и автоматическое размещение ордеров на рынке через приложение ОТТО2. [c.198]
Гид по размещению ордеров на внебиржевые валютные опционы (ОТС options) [c.313]
Другая проблема — размещение ордера стоп-лосс . Это может быть относительно легкой процедурой при использовании компьютера (некоторое тестирование позволяет даже торговать без стонов, хоти это очень опас ная процедура, которая нарушает один из основных принципов торговли — соотношение риск/доход), но как определить цель Для одних трейдеров это могут быть минимумы за прошлый период, для других — старая область поддержки либо 50% коррекция. Конкретный выбор уровня стоп-лосса вы должны сделать сами. Но для указания этих уровней уже недостаточно использовать только свечи. [c.189]
С точки зрения индивидуальных инвесторов трудно заметить какие-либо явные улучшения, привнесенные появлением E N. Индивидуальные инвесторы и сегодня для размещения своих ордеров должны обратиться к брокеру, который после обработки направит клиентский приказ маркет-мейкеру или в E N в зависимости от того, где можно получить наилучшую цену. Однако именно здесь проявляется способность E N экономить затраты инвестора. Во-первых, в E N сделки исполняются компьютером, а не человеком (т.е. увеличивается скорость выполнения ордера). Во-вторых, снижается вероятность "слиппаджа" (slippage), т.е. появления разницы между ценой, по которой ордер был выставлен, и ценой, по которой он был выполнен (весьма распространенная практика брокеров). Кроме того, выполнение сделок через E N стоит намного дешевле к примеру, 1.5 цента за акцию у Instinet. [c.67]
Уровни ДиНаполи могут существенно влиять на принципы размещения ваших сто-пов, причем в большей степени, чем обсуждалось ранее. Давайте рассмотрим установку стоп-ордеров позади, против или около старых рыночных максимумов или минимумов. [c.178]
FibNodes уникальный Калькулятор Коррекций и Целей по Фибоначчи, разработанный специально для беспокойной напряженной внутридневной торговли, а также позиционной торговли, где обязательно требуется высокая точность размещения стоп-ордеров и целевых "точек разумной прибыли" Уровни Фибоначчи рассчитываются и представляются способом, совместимым с подходом Джо ДиНаполи, как это подробно описано в Уровнях ДиНаполи................................................................................ 295.00 [c.287]
До настоящего момента, согласно нашему ордеру, основанному на использовании катапульты, мы приобрели половину запланированной на будущее позиции на возвратном движении вниз к 43, введя защитную остановку на 40. Теперь переходим ко второй части нашей запланированной позиции. Ордер, называемый "Действителен до отмены" (GT - "Good Until an el"), может быть размещен через брокера. Ордер GT просто позволяет вам выбрать цену, которую вы готовы заплатить за акцию, и ордер остается зарегистрированным у специалиста до тех пор, пока акция не достигнет этой цены. В этом случае вы могли бы разместить через своего брокера стоп-ордер на покупку остатка позиции по 47 - на уровне, где бычья формация катапульты будет завершена. [c.50]
Первый период соответствует флэту. Точное определение причин возникновения флэта может объяснить и возможные причины последующего движения цены. Как правило, к последующим сильным движениям может привести опубликование данных фундаментального характера, если данные ожидаемые, то перед ними обязательно возникает период кратковременной стабилизации цены в узком коридоре. Если же данные неожиданные, то сила последующего движения будет зависеть от направления и силы предыдущего тренда. На "бычьем" или "медвежьем" рынке фундаментальные данные, помогающие этому тренду, усиливают предыдущее движение цены, а данные, вступающие в противоречие с основным трендом, либо приводят к кратковременному его развороту, либо к стабилизации (также краткосрочной). Также сильные движения цен происходят при откате от мощных уровней поддержки и сопротивления после долгих неудачных попыток их прохождения. Это можно объяснить соответствующим ослаблением покупателей (продавцов) после многочисленных попыток пройти через уровень сопротивления (поддержки). Тем самым создается постепенный перевес одной стороны рыночных трейдеров над другими, накопление которого до определенного предела приводит к взрывному падению или росту цены. Однако, в случае прохода данных уровней, также происходит сильное движение цены, так как сразу за уровнями сопротивления и поддержки находится полоса размещения стоп-лоссов и тейк-профитов. Исполнение соответствующих ордеров приводит к появлению на рынке огромной массы средств, усиливающих покупателей (продавцов) при "пробое" линии сопротивления (поддрежки). [c.211]
Для большинства рынков при открытии характерны ценовые раз-рывыразной величины. Разрыв при открытии должен быть одним из факторов, учитываемых в имитации. Каждый ордер сначала необходимо протестировать относительно цены открытия. Например, если логика системы использует для входа в рынок стоп-ор-дер на покупку, а цена открытия выше стоп-цены, то приказ будет исполнен по цене открытия, возможно, по верхней границе диапазона открытия, независимо от того, на каком уровне был размещен стоп. Предположим, что цена стоп-ордера на покупку составляет 345.00 и диапазон открытия — 349.75 на 350.25. Тогда следует предположить, что исполнение произойдет по 350.25. [c.54]
Итак, проблема размещения лимитных стоп-лосс ордеров на акцию Liquid Laboratories Ltd. может решиться здесь. Но есть одна особенная ситуация, в которой стоп-ордера должны располагаться согласно другому принципу. Представьте, что акция astles in the Л/г торговалась от 50 до 70 в течение последних шести месяцев. Затем она настойчиво прорывается вверх в непрерывном, почти вертикальном подъеме, нагнетая страх, что кривая цены, в конце концов, пойдет вниз. После четырех месяцев она расположилась на 300. Но последняя зона скопления цен все еще располагается внутри диапазона 50—70. Поэтому мы можем представить себе следующий странный разговор [c.305]
Доступ к информации, в которую не посвящаются инвесторы, - серьезное преимущество специалиста над инвестирующей публикой. Возможность видеть весь поток ордеров позволяет ему поддерживать упорядоченность рынка. Отсюда — злопыхательский ропот, что специалистам позволяют воровать, пользуясь закрытой информацией об истинных параметрах рынка. Они осведомлены обо всех покупателях и продавцах, размещенных на всех ценовых уровнях, значительно лучше, чем остальной рынок, потому что им известны все ордера. Широкая публика может видеть только самый высокий бид и самый низкий аск и не имеет доступа к сведениям о более низких бид и более высоких аск. Такие данные имеются только в книге специалиста, а они могут сильно воздей- [c.152]
ПРИЕМКА, прием (a eptan e, re eiving) — 1) определение соответствия кол-ва, качества и ассортимента продукции, поступившей в адрес грузополучателя, кол-ву, качеству и ассортименту, указанным в перевозочных документах и в сопроводительных документах поставщика Процедуры П включают определение кол-ва и качества продукции, принятие ее на учет, подготовку к хранению и размещение на хранение При П продукции от перевозчика получате чь обязан проверить наличие пломб на транспортных средствах и контейнерах, исправность тары и наличие маркировки При обнаружении повреждения груза, недостач и т п составляется коммерческий акт П продукции оформляется приходными ордерами, а при обнаружении количественного и качественного несоответствия продукции документам— актами о приемке материалов П по кол-ву производится не позднее 10 дней с момента получения продукции, по качеству и комплектности — не позднее 10, 20 и 30 дней с момента получения (соответственно при одногородней и иногородней поставке, при поставке продукции в отдаленные р-ны) Пунктом 1 параграфа 373 Торгового уложения ФРГ предусмотрено право продавца, если покупатель просрочил П, сдать товар на склад общего пользования на риск и за счет покупателя, пустить товар на публичные торги (п 2 параграфа 373), 2) получение перевозчиком или его агентом груза в месте отправления При П осуществляется досмотр груза, оформление перевозочных документов, выдача квитанции грузоотправителю и подготовка груза к погрузке на трансп средство См также Абандон, Ответственное хранение, Отказ от груза, Рекламация, Скрытые недостатки, Сохранная расписка [c.197]
Смотреть страницы где упоминается термин Гид по размещению ордеров на
: [c.30] [c.273] [c.205] [c.20] [c.304] [c.310] [c.312] [c.236] [c.310] [c.171] [c.229] [c.440] [c.440] [c.552]Смотреть главы в:
Мастер-трейдинг секретные материалы -> Гид по размещению ордеров на