Для полного решения проблемы отражения нелинейности экономических задач в математических моделях совершенно необходимым шляется выявление и использование нелинейных зависимостей технико-экономических показателей между собой. Имея такие зависимости, можно составлять либо нелинейные модели, либо дискретные модели, но начинять их показателями, - которые получаются с помощью имеющихся нелинейных зависимостей. [c.123]
Другим существенным недостатком использования дискретных моделей является то, что они охватывают определенный круг заранее разработанных вариантов. Поэтому не исключено, что наиболее эффективные варианты окажутся нерассмотренными. Это вполне естественно, так как огромное разнообразие условий, определяющих изменение возможных направлений развития и размещения того или иного предприятия отрасли, делает практически неосуществимым прямой перебор всех возникающих сочетаний. [c.123]
Шоломов Л.А. Логические методы исследования дискретных моделей [c.135]
Для данной дискретной модели распределения денежных потоков, [c.124]
Широкое разнообразие и многоплановый характер задач управления систем требуют, соответственно, применения разнообразных математических методов. Однако при всем многообразии задач и методов их решения можно выделить три основные группы моделей. К первой группе относятся дискретные модели, построенные на основе дискретизации пространственных и временных координат. Дискретные модели, обладающие достоинствами численных методов, наиболее универсальны допускают возможность достаточно наглядной интерпретации результатов обладают определенной [c.86]
Дискретные модели вида (3.4) представляют интерес потому, что в них более последовательно, чем в непрерывных, отражаются процедуры принятия решений. [c.325]
Следует заметить, что в предыдущих формулах мы использовали дискретную модель роста капитала. Непрерывная модель предполагает непрерывный рост стоимости капитала без (дробления времени на периоды. При этом, в случае равномерного роста капитала, изменение его стоимости за период времени Т определяется по формуле [c.221]
В дальнейшем будем пользоваться дискретной моделью, поскольку она чаще используется на практике. К тому же непрерывную модель легко заменить на эквивалентную дискретную без заметного влияния на конечный результат вычислений. Для одного и того же периода времени справедливы следующие соотношения [c.221]
В дискретной модели роста капитала простая процентная ставка используется одновременно со сложной для коротких временных промежутков, меньших оговоренного периода расчета по сложной ставке. Например, при использовании годовой сложной процентной ставки г наращенную сумму денег за т месяцев (т < 12) можно определить по формуле [c.221]
Рассмотрим достаточно общую дискретную модель одноэтапного сглаживания и прогноза. (В гл. 14 исследуются непрерывные аналоги этой модели.) Разобьем наблюдательное время Т на s интервалов и будем считать, что наблюдение процесса ( ) проводится в соответствующие дискретные моменты времени ti — (s — 1)Д, ii — (s — 2) А,. . ., t — A, ti, i=, . . ., п. Пусть для каждого i задан оператор Фг, г=1,. . ., п, позволяющий по значениям i (ti — /Д), /=0, 1,. . ., s — 1 и по неизвестному подлежащему определению набору весовых коэффициентов pij, /— =0, 1,. . ., s — 1 вычислить оценку г прогноза в соответствующей точке [c.40]
На макроуровне МОП — дискретные модели, элементами которых выступают объекты, рассматриваемые на микроуровне как системы. Фазовые переменные на макроуровне — это скорости, силы, потоки, давления, а сами модели выражаются обыкновенными дифференциальными уравнениями. [c.61]
Представление ОП в виде конечного множества элементов означает дискретную модель. Если же структурирование не про- [c.62]
I. Дискретная модель с квадратичной функцией прибыли. Определим Apt как pt — pt-i и зададим функцию прибыли [c.472]
Начнем с изложения наиболее простых дискретных моделей, в которых процентная ставка кусочно-постоянна [c.260]
Дискретная модель в схеме простых процентов с переменной ставкой 261 [c.261]
На первый взгляд может показаться неожиданным, что функция r(t, г) для дискретных моделей, определенных потоком RF (2-го рода ), не имеет дискретной части, точнее, r° (f, т) — 0 для всех г< т, и, следовательно, соответствующий поток RF (1-го рода) также нулевой pk = О для всех k. Тем не менее это действительно так. [c.272]
Дело в том, что в дискретной модели скачкообразно меняется нормированная ставка jk, соответствующая периоду ok, а не ставка за период. Нормированная ставка за период [t, r] есть по определению [c.272]
Этаже схема — частный случай и дискретной модели, если считать все ставки потока RF совпадающими. [c.273]
Номинальная и эффективная ставки для произвольных периодов начисления. В предыдущем параграфе выполнен переход от дискретной модели накопительного счета, определяемой периодом начисления Л и ставкой начисления / за этот период, к непрерывной модели, описываемой уравнением (при t — 0) [c.305]
В дискретных моделях кредитных сделок погасительные платежи образуют дискретный поток. В этом параграфе мы рассмотрим непрерывные модели кредитных сделок, в которых выданный кредит на сумму Я погашается непрерывным потоком платежей F+ с плотностью jU(f) > 0. При этом естественно считать, что носитель потока совпадает с периодом сделки [c.525]
Полученные результаты вполне аналогичны тем, что были получены для дискретных моделей кредитных сделок с постоянными погасительными платежами. [c.528]
Оптимизация такого функционала аналитическими методами практически невозможна вследствие его нелинейности. В то же самое время, построив имитационную модель (алгоритм) изучаемой системы, можно рассчитать значения функционала для различных значений величины F (1, 2, 3,. ..) и выбрать рациональное (здесь в силу дискретности модели - оптимальное) решение (рис. 2.27). [c.88]
Дискретная модель — экономико-математическая модель, все переменные и параметры которой являются дискретными величинами. [c.213]
В дискретной модели Самуэльсона-Хикса, где дана наиболее полная формулировка взаимодействия мультипликатора и акселератора, основная предпосылка заключается в осуществлении планов потребления, а не сбережений, что характерно для переходного периода. При наличии запаздываний в функциях ожидаемого потребления и сбережений это оставляет достаточно простора для непредвиденных сбережений. Затем налагается условие, что в ходе действия модели осуществляются планы капиталовложений, так что ожидаемые инвестиции равны общей величине фактических сбережений и капиталовложений. [c.23]
Дискретная модель движения цены описывается уравнением [c.21]
Исходные данные для дискретной модели (возможные уровни усилий, уровни результатов и вероятности) можно представить в виде следующей таблицы [c.584]
Рассмотрите дискретную модель найма со скрытыми действиями работника. При усилии а (а = 1,..., К) вероятность получения результата ys (s= I,..., m) равна цш. Резервная полезность для работника равна щ, а его элементарная функция полезности имеет вид v(w) - са, где w — оплата усилий работника, а са — издержки, которые для работника сопряжены с усилиями а. [c.594]
Дискретная форма ближе к форме статистической отчетности, а ставить оптимизационные задачи для дискретной системы легче, чем для непрерывной. Однако дискретное описание привносит в модель неестественную синхронизацию решений агентов. В результате в рамках дискретной модели приходится часто решать бессмысленные вопросы типа что происходит раньше все покупки или все продажи . Кроме того, в дискретном балансе (2.3) все величины имеют одинаковую размерность, и потоки легко спутать с запасами. Между тем с содержательной точки зрения это совершенно разные вещи Запасом агент может распорядиться в дальнейшем, а поток за год есть лишь воспоминание о прошлых делах. [c.11]
Или же в каждый момент, если мы имеем дело не с дискретной, а непрерывной но временным параметрам моделью. В случае дискретной модели понятие равновесие удобнее всего использовать для обозначения равновесия потока или запаса на конец периода. [c.557]
Донской В.И., Башта А.И. Дискретные модели принятия решений при [c.132]
Роберте Ф.С. Дискретные модели с приложениями к социальным, биоло- [c.134]
ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ [dis rete model] — экономико-математическая модель, все переменные и параметры которой являются дискретными величинами. Может отображать как дискретные системы, так [c.87]
НЕПРЕРЫВНАЯ МОДЕЛЬ [ ontinuous model] — экономико-математическая модель, которая содержит непрерывные (см. Непрерывность) показатели. Ср. Дискретная модель. [c.225]
Пакет Ithink-3.0.61 обеспечивает создание непрерывных и дискретных моделей. Имеет достоинства встроенные блоки для облегчения создания различных видов моделей, поддержка авторского [c.11]
Как мы уже отмечали, говоря о психологической ТПР, предприниматель оценивает степень подверженности риску по-разному. Однако все же психологический портрет самого подхода к оценке риска во многом сходен у большинства людей. Оказывается, при оценке перспектив рискованного предприятия (по предпочтительности) любой предприниматель учитывает совсем немного факторов [27]. В первую очередь он смотрит на собственное Status Quo — каково его материальное и финансовое положение в настоящее время. После этого он оценивает, какова вероятность благоприятного (или неблагоприятного) исхода планируемой предпринимательской акции, а также сколько конкретно он может выиграть и сколько проиграть. Именно такая простейшая дискретная модель восприятия риска субъектом (ее еще называют атомарная , т.е. состоящая из отдельных нерасчленяемых элементов), как показывает практика, весьма адекватна. [c.145]
Модель Шмидта(38)имееттакжетупривлекательность,чтоее "дискретизация" позволяет естественным образом получать дискретные модели эволюции процентных ставок, воспользовавшись той или иной аппроксимацией винеровского процесса с помощью случайного блуждания. [c.343]