Рассмотренное счетное правило отражает необходимое, но недостаточное условие идентификации. Более точно условия идентификации определяются, если накладывать ограничения на коэффициенты матриц параметров структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным (эндогенным и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, оп- [c.189]
Проблема идентифицируемости в системе структурных уравнений связана с наличием достаточного числа ограничений, накладываемых на него моделью. Применительно к -анализу — это проблема соответствия между количеством возможных соотношений между Гц и ру и числом ру. [c.220]
Счетное правило отражает необходимое, но недостаточное условие идентификации. Более точно условия идентификации определяются, если накладывать ограничения на коэффициенты матрицы составленной из коэффициентов структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным (эндогенным и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен нулю, а ранг матрицы не меньше, чем число эндогенных переменных в системе без одного. [c.6]
Как мы выяснили в предыдущем разделе, приступать к оцениванию того или иного уравнения в системе (9.16) имеет смысл лишь после того, как установлена его идентифицируемость. Как и раньше, будем рассматривать для определенности первое уравнение и предположим, что оно содержит q эндогенных и р экзогенных переменных и идентифицируемо (в частности, выполнено порядковое условие (9.23)), при этом без ограничения общности можно считать, что коэффициент при у1 равен 1. [c.237]
Ha столбцы матрицы А не накладывается никаких ограничений кроме нормировочных, так что g = g 2 = 0, К = К2 = 0, и ни для одного из двух уравнений не выполнено порядковое условие g +K > g -1. Следовательно система не идентифицируема. [c.141]
При этом оцененные коэффициенты по большей части статистически значимы. Поскольку система оценивалась с наложением количества ограничений больше необходимого для идентифицируемости уравнений, имеется возможность проверки гипотезы о действительном выполнении "лишних" ограничений. Статистика соответствующего критерия принимает значение 4.82, что намного меньше критического значения 95(l3) = 22.36, так что указанная гипотеза не отвергается. [c.370]
Первоначально Johansen и Juselius берут ровно по 4 ограничения на каждое уравнение, что обеспечивает точную идентифицируемость системы [c.367]
Теперь займемся задачей оценивания системы одновременных уравнений, предположив, что имеющихся ограничений достаточно для идентифицируемости. Для получения оценки максимального правдоподобия структурных параметров (В , FQ, 1о) нужно максимизировать логарифмическую функцию правдоподобия (2.11) с учетом априорных и идентифицируемых ограничений. Такой способ оценивания известен как метод максимального правдоподобия при полной информации (FIML) 1. Поскольку для нахождения FIML-оценок приходится оптимизировать нелинейную функцию, реализация этого метода может оказаться довольно сложной вычислительной задачей. [c.422]
В ситуации 1 просто не выполнено необходимое условие идентифицируемости. В ситуациях 2 и 3 коэффициенты i -го структурного уравнения однозначно восстанавливаются на основании коэффициентов приведенной системы. Однако эти две ситауции различаются существенным образом, если рассматривать задачу восстановления коэффициентов i -го структурного уравнения на основании оценок коэффициентов приведенной формы, полученных методом наименьших квадратов, примененным к каждому отдельному уравнению приведенной системы и не учитывающем ограничения на коэффициенты приведенной формы, [c.140]