Чикагская товарная биржа

Организация торговли валютными фьючерсами в рублях на Чикагской товарной бирже (с апреля 1996 г.) при поддержке ММВБ используется для страхования валютных рисков иностранных инвесторов в России, что важно для повышения их доверия к стране. Тем самым у ММВБ появился конкурент, так как нерезиденты предпочитают хеджировать свои валютные риски за рубежом, а не в России при равных условиях фьючерсной сделки. [c.415]

Строго говоря, форвардный контракт — не то же самое, что фьючерсный контракт последний термин применяется только к контрактам, заключаемым на официально зарегистрированных товарных биржах. До недавнего времени наиболее известными объектами фьючерсных контрактов были сельскохозяйственные товары. Ими торговали Чикагская срочная товарная биржа, Чикагская товарная биржа и другие биржи. В настоящее время появились фьючерсы на казначейские векселя, казначейские облигации и ипотеки, застрахованные государством. Эти финансовые фьючерсы торгуются главным образом на Чикагской срочной товарной, бирже, на Международном валютном рынке Чикагской товарной биржи, на Нью-Йоркской товарной бирже. Основная масса финансовых фьючерсов торгуется на чикагских биржах. [c.109]

Фирмы и индивиды также участвуют в торговле валютными фьючерсами в определенных местах, например на крупнейшем рынке валютных фьючерсов — Международном валютном рынке при Чикагской товарной бирже. Обычно такие рынки регулируются государством. Форвардные же контракты свободно обращаются, часто заключаются на менее распространенные валюты, получают широкое распространение во многих регионах и обычно менее подвержены государственному надзору. [c.759]

S P-IQQ — состоит из акций, по которым существуют опционы на Чикагской торговой бирже опционов. Опционы по индексу котируются на Чикагской бирже, фьючерсы — на Чикагской товарной бирже. [c.45]

Теперь, когда фьючерсами отдельных акций можно будет торговать в США, какого рода рынок разовьется Похоже, эти продукты потребуют гибридного подхода, соединяющего две или более бирж. На момент написания книги три основные фьючерсные и опционные биржи Чикаго заявили, что совместно сформируют рынок для торговли фьючерсами отдельных акций. Этот союз объединяет Чикагскую опционную биржу (СВОЕ), Чикагскую торговую биржу (СМЕ) и Чикагскую товарную биржу (СВОТ), которые будут иметь долю в 45,45 и 10% соответственно. По плану это совместное предприятие должно [c.213]

В 1975 г. на Чикагской товарной бирже были предложены публике первые процентные фьючерсы, основанные на сквозных облигациях Государственной национальной ассоциации ипотек. Вскоре (в январе 1976 г.) Чикагская товарная биржа запустила в обращение фьючерсные контракты на казначейские векселя. Контракты на казначейские векселя быстро стали популярными и оборачивались в больших объемах. В 1977 г. Чикагская товарная биржа начала торговлю фьючерсами на казначейские облигации, которые приобрели непревзойденную популярность у инвесторов. В США в ходу также следующие фьючерсные контракты на депозитные сертификаты, на депозитные сертификаты рынка евродолларов и на муниципальные облигации. На фьючерсных рынках других стран в торговле участвуют контракты на казначейские облигации Великобритании, Японии и на депозитные сертификаты рынка евродолларов. [c.462]

Финансовый сотрудник небольшого колледжа па Среднем Западе получает наследство ог недавни скончавшегося бывшего студента колледжа. Этот подарок в форме цепных бумаг, а именно, долгосрочных американских казначейских облигаций номиналом и I млн. долл. По мнению финансового сотрудника, процентные станки в будущем повысятся, и он предпочел бы держать деньги в других инвестиционных инструментах. Однако бывший студент указал в завещании, что облигации не должны продаваться в течение одного года после его смерти. Чтобы защитить рыночную стоимость облигаций в течение этого времени, финансовый сотрудник хеджирует их, продавая на Чикагской Товарной Бирже 10 фьючерсных контрактов на казначейские облигации, выбирая месяц погашения за пределами годичного срока ожидания. [c.132]

В семидесятых годах на нью-йоркских товарных биржах традиционный набор товарных фьючерсов пополнился контрактами на товары, чувствительные к инфляции золото и энергоносители. В 1972 году на Чикагской товарной бирже появились первые финансовые фьючерсные контракты на иностранную валюту. Начиная с 1976 года чикагские биржи ввели новую группу финансовых фьючерсов-, контракты на казначейские облигации и казначейские векселя. Позднее появились фьючерсные контракты и на другие процентные инструменты на евродоллар и казначейские ноты. В 1982 году были введены фьючерсные контракты на индексы акций. В середине восьмидесятых годов в Нью-Йорке начали заключать контракты на индекс фьючерсных цен RB и индекс доллара США. [c.22]

Международный Денежный Рынок Чикагской Товарной Биржи (IMM). Самый большой в мире рынок иностранных валют и фьючерсных торгов Евродоллара и Евровалют. [c.218]

В Чикагская товарная биржа (СМЕ). [c.113]

Если вы используете только Индекс Доу-Джонса в качестве индикатора рыночного подъема, то вряд ли сумеете определить реальный это подъем, или временный. Вам необходим дополнительный барометр-провод ник в опасном мире торговли на импульсе. Другой индикатор, используемый большинством дэйтрейдеров — это Фьючерс на S P 500. Фьючерс на S P 500, по существу, является контрактом, чья стоимость привязана к будущей стоимости Индекса S P 500. Он торгуется в отделе торговли фьючерсами на Чикагской Товарной Бирже. Поэтому он используется как опережающий индикатор будущего направления рынка в целом. Если Фьючерс на S P 500 поднимается, то за ним поднимается и Индекс Доу-Джонса. Если Фьючерс на S P 500 начинает распродаваться по сниженным ценам, в то время, как Доу продолжает расти, это верный признак того, что подъем Доу неустойчивый. [c.291]

Рис.6-10 - это недельный график Чикагских фьючерсов на пшеницу (Чикагская товарная биржа ). После вершины на отметке 6.45, цены в течение четырех лет выписали коррекцию А-В-С с отличным соотношением подвели. Волна В - сходящийся треугольник. Пять крайних точек в совершенстве соответствуют образующим линиям. Хоть и в несколько необычной манере, но подволны треугольника развиваются как отражение Золотой спирали, с каждым отрезком соотносящимся с другим в пропорции Фибоначчи (с = 0.618 b d = 0.618 а е = 0.618 d). Типичный ложный прорыв происходит около конца последовательности, хотя в этот раз он заканчивается не подволной е, а подволной 2 волны С. Кроме того, падение волны А приблизительно равно 1.618 от длины подволны а волны В и от длины волны С. [c.112]

Предшественниками валютных фьючерсов явились фьючерсные товарные контракты, начиная с периода меркантилизма, с целью защиты от колебаний цен. В XVII в. они практиковались на рынке луковиц тюльпанов, с середины XIX в. — на рынках пшеницы. В конце XIX — начале XX в. для этих целей были созданы биржи в Лондоне, Чикаго. В 1865 г. Чикагская товарная биржа ввела торговлю фьючерсными контрактами по торговле зерном. После второй мировой войны стандартные типовые соглашения были введены на другие товары (медь, алюминий, свинец и т. д.), ценные бумаги, валюты. [c.363]

Ключевая роль расчетной палаты заключается в том, чтобы проследить выполнение различных требований, предъявляемых к участникам фьючерсной сделки. Например, биржами -- Чикагской срочной товарной биржей, Чикагской товарной биржей и др. — устанавливается нормативная маржа (margin requirements). Нормативная маржа, скажем, в размере 20% означает, что покупатель должен покрыть 20% цены покупки, т. е. фактически покупатель может занять сумму только в размере 80% от цены. Высокая нормативная маржа заведомо снижает уровень риска в таких сделках. [c.112]

Фьючерсные контракты заключаются на срочных биржах и отличаются от форвардных контрактов большей стандартизацией размеров и сроков, а также способом предоставления гарантий. При заключении фьючерсного контракта и покупатель, и продавец вносят определенный залог, который является гарантией на тот случай, если одна из сторон откажется от выполнения взятых на себя обязательств. В США фьючерсными контрактами торгуют на Чикагской товарной бирже (СМЕ), Чикагской срочной товарной бирже (СВОТ), Нью-йоркской товарной бирже (СОМЕХ) и др. [c.49]

Теперь вспомните историю фьючерса. Фермерам Среднего Запада, продававшим зерно во время урожая, надо было назначить цену заранее и заработать в процессе некоторые деньги. Еруппа фирм-акцептантов собралась и сформировала рынок, в свое время ставший фундаментом Чикагской товарной биржи. Такая "будущая (фьючерсная) продажа" позволяла хеджеру — в данном случае фермеру — встретиться со спекулянтом. Спекулянт соглашался купить "X" бушелей зерна по установленной цене с поставкой во время урожая. Хеджер мог зафиксиро- [c.26]

Иногда, чтобы стать победителем, требуется больше, чем просто хороший анализ. А в только что разобранном случае необходимо еще знать рыночную механику. Как насчет продажи на 11326 через "М/Т" Ордера "По рыночной цене, если коснулась" (Market If Tou hed, MIT) обычно не принимаются Чикагской товарной биржей, где торгуют бондами. Но вы всегда можете как-то договориться, если играете достаточно давно, а вот если вы - "две буквы", не имеющие возможность доступа, и при этом не уступаете тик или два, то вам просто не удастся вовремя получить доступ к брокеру, чтобы изменить свой ордер. [c.206]

Фьючерсные контракты заключаются для определенного типа, объема и месяца поставки. Например, фьючерсный контракт на кукурузу, торгуемый на Чикагской Товарной Бирже, дает право на покупку 5ШК) бушелей желтой кукурузы № 2, Месяцы ее поставки март, май, июль, сентябрь и декабрь. Не существует других меся цен поставки или других доступных размеро контракта. Все фьючерсные контракты стандартизированы таким же образом, чтобы определенные фьючерсные контракты были взаимозаменяемы. Тип, объем и месяц поставки указываются биржей при разработке условий контракта. Неопределенной остается только цена [c.3]

Последний дсньторгоили фьючерсным конгракгом определяется биржей. Зго будет лень и печение периода поставки, которым обычно является календарный месяц. Например, последним днем торгом и декабрьскими фьючерсами на казначейские облигации на Чикагской Товарной Бирже является седьмой рабочий день, отсчитываемый с конца декабря. После что и даты декабрьские фьючерсные контракты на казначейские облигации этого года истекают и больше не торгуются. [c.54]

Даже опытные трейдеры могут попасть и западню, начав действовать йеч адекватного предварительного обдумывания. Профессиональный трейдер, работающий в торговом ja ie на Чикагской Товарной Бирже, однажды рассказал нам следующую реальную историю. Он имел очень удачный день а ямс соеного масла, где вообще проводит большую часть своего времени. Он [c.137]

Существует три относительно активных фьючерсных контракта. Наиболее ликвиден фьючерсный контракт, торгуемый па Чикагской Товарной Бирже. Он основан на мягкой красной озимой пшенице №2, которую перемалывают для производства крекеров, печенья, пирогов и пирожник. Второй но активности контракт в Канзас-Сити он заключается на поставку твердой красной озимой пшеницы, являющейся главной состав.-гяющеи экспорта пшеницы ш США. Твердой красной яровой пшеницей торгуют на Зерновой [c.196]

В 1985 году ежегодная награда ассоциации была присуждена одному из наиболее авторитетных представителей технического анализа из Японии. Это первый случай, когда лауреатом этой премии стал не-американец. Таким образом, между представителями технического анализа США и Японии наметилась устойчивая связь, и кажется вполне своевременным и понятным, что Чикагская товарная биржа недавно получила право осуществлять операции с фьючерсными контрактами и опционами по двум основным японским фондовым индексам - Nikkei 225 и Nikkei 500. [c.453]

International Money Market (IMM) (Международный валютный рынок) Подразделение Чикагской товарной биржи, организующее торговлю фьючерсными контрактами на валюту, серебро и казначейские векселя США. [c.172]

IMM (МДР) — Меяедународный валютный рынок — МДР — его аббревиатура подразделение Чикагской товарной биржи (СМЕ). [c.350]

Смотреть страницы где упоминается термин Чикагская товарная биржа