Лимиты обеспечивают соблюдение политики банка в отношении риска. Дилерам приходится иметь дело с различными лимитами, например лимитами для контрагентов, лимитами для расчетов, лимитами для стран, которые устанавливаются старшими руководителями банка. Дилерам нередко устанавливают индивидуальные лимиты для позиций, в пределах которых они могут торговать. [c.125]
Лимиты для контрагентов рассматриваются обычно в качестве составной части общих кредитных лимитов и отслеживаются кредитными подразделениями. В то же время если валютные сделки включаются в [c.112]
Во многих банках применяется разделение валютного лимита для контрагентов по форвардным и слот-сделкам. Поскольку риски исполнения и платежа оцениваются при форвардных сделках выше, чем при слот-сделках, лимиты на спот-операции нередко превышают лимиты на форвардные сделки. Для операций, срок которых превышает 12 месяцев, в большинстве случаев устанавливаются особые лимиты. [c.113]
Заключая сделку, дилер отталкивается от установленных операционных лимитов для ограничения рисков. Такими лимитами покрываются кредитные (депозитные) риски и рыночные риски. Первый риск связан с возможностью непоставки контрагентом средств по заключенной сделке в связи, например, с банкротством контрагента, нежеланием платить и др. Для уменьшения подобного риска для банков-контрагентов выделяются т.н. внешние лимиты чистые лимиты (банк берет на себя риск непоставки части суммы валюты по операциям с конкретными контрагентами) и покрытые лимиты (риск непоставки банк-контрагент покрывает денежным залогом). Чистые лимиты в крупных банках группируются по отдельным [c.37]
Определение и контроль лимитов для рисков контрагента, т.е. суммы всех сделок, заключенных с одним партнером, возлагаются в основном на кредитные подразделения банка. [c.111]
Например, на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) параллельно с основным механизмом торгов можно воспользоваться механизмом регистрации внесистемных сделок. Участник торгов приходит к соглашению со своим контрагентом (по телефону, в Российской торговой системе — РТС или в любой другой торговой системе) и в течение биржевого торгового дня подает в стандартной форме отчет о сделке. Если данный отчет совпадает с отчетом контрагента, сделка регистрируется как внесистемная и включается в. общий клиринг. При этом ММВБ обеспечивает тот же набор услуг и гарантий по исполнению сделок, что и в основном режиме торгов. Эти механизмы содействуют стабилизации рынка и поддержанию ликвидности, что является характерным подходом для многих мировых фондовых бирж. В дальнейшем ММВБ предполагает принять ряд дополнительных мер по повышению ликвидности рынка, включая возможность управления денежными позициями на биржевых секторах государственных и корпоративных ценных бумаг в рамках единого расчета, установление лимитов нетто-операций каждого участника для отмены предоплаты, а также создания резервных и гарантийных фондов за счет средств биржи и участников рынка. [c.57]
Сумма лимита по межбанковскому кредиту ограничивается величиной максимального кредитного риска на одного заемщика, устанавливаемого Банком России — 25% от капитала кредитора и 25% от капитала банка-контрагента. Это максимальный размер лимита кредитования, который устанавливается банком для наиболее надежных партнеров, имеющих кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств не ниже ААА, т.е. самый высокий уровень кредитоспособности. [c.511]
Основными данными для расчета лимитов служат балансы банков-контрагентов по счетам второго порядка как на отчетные, так и на текущие даты. План счетов бухгалтерского учета позволяет оценить структуру баланса по инструментам и срокам, что позволяет анализировать не только сроки и направления движения средств, но и источники их формирования. [c.513]
ДО осуществляют платежи (расчеты с контрагентами) только согласно утвержденному Платежному календарю, для чего еженедельно формируют и направляют в ООО Баштрансгаз (ответственный отдел) на согласование реестр платежей на предстоящую неделю, оплата которых производится после утверждения Обществом. Текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды, выплата текущей заработной платы производятся в соответствии с бюджетом доходов и расходов ДО и не включаются в еженедельные Платежные календари. По отдельным решениям Генерального директора ООО Баштрансгаз допускается оплата текущих производственных и хозяйственных расходов без согласования с Обществом в пределах устанавливаемых лимитов. [c.416]
Осуществление международных валютно-расчетных операций требует установления российскими банками корреспондентских отношений с иностранными контрагентами. Корреспондентские счета открываются обычно в свободно конвертируемой валюте. Счет Ност-ро — счет российского банка, открытый в иностранном банке. Счет Лоро — счет иностранного банка, открытый в российском банке. Банк, открывший корреспондентский счет, обязан зачислить на него определенное валютное покрытие, так как операции по нему производятся в пределах остатка средств на счете или согласованного лимита овердрафта. Операции, совершаемые по корреспондентскому счету, сопровождаются высылкой дебетового или кредитового авизо, а также встречных выписок банков — корреспондентов по счетам Ностро и Лоро для их сверки. [c.333]
Для указанного рынка характерна высокая степень риска. С учетом доверия к банку-контрагенту устанавливаются и размеры лимитов при заключении сделок. [c.146]
Платежи в государства ближнего зарубежья осуществляются по контрактам, заключенным между российскими предприятиями и их зарубежными контрагентами. При необходимости для клиента устанавливается конверсионный режим, то есть при превышении остатка на счете клиента определенного лимита, этот излишек переводится банком в валюту страны ближнего зарубежья, в которой заинтересован клиент банка. Такой механизм действует при заключении крупных контрактов. При сделках на межбанковском рынке банк и его клиент фиксируют курс на договорной основе. Комиссия в пользу банка определяется исходя из скорости расчетов. Потребность в сделках с наличной валютой государств Содружества возрастает и в связи с повышением спроса на проведение свободного обмена валют стран СНГ на российские рубли. [c.203]
Во-вторых, для каждого торгового отдела устанавливается самостоятельный лимит по его контрагентам. Определение и управление лимитами осуществляет центральное отделение. [c.113]
Торговые операции на финансовых рынках во многих организациях являются достаточно хорошо защищенной сферой с высоким уровнем контроля. Тем не менее существующий уровень контроля можно считать адекватным только с учетом сравнительно небольшого объема этих операций (за исключением крупных банков и инвестиционных компаний). Так, например, использование срочных финансовых инструментов и даже контроль позиционных лимитов по дилерам и контрагентам осуществляются, как правило, под пристальным контролем непосредственных руководителей и руководителей высшего звена. Естественно, что при осуществлении торговой деятельности на самом базовом уровне нет оснований для значительных операционных рисков. [c.471]
Степень валютного риска непосредственно отражается на результатах будущих валютных операций. Для уменьшения риска неполучения купленной валюты от своего контрагента в России, как и в мировой практике, между банками-партнерами устанавливаются взаимные лимиты на конверсионные операции. [c.277]
Распределение странового лимита является предпосылкой для распределения лимита для контрагентов. В целом сумма контрагент-, ного лимита какой-либо страны соответствует сумме странового лимита. Но если страна считается политически или экономически нестабильной, а платежеспособность отдельных контрагентов хорошая, сумма контрагентного лимита может превысить сумму странового. На практике банк должен отказаться от заключения сделки с партнером, если он еще имеет лимит, но страновой лимит уже использован. [c.112]
Совершая валютные сделки с немедленной поставкой, банки дают поручения о переводе проданной валюты и на использование купленной валюты, не дожидаясь получения письменного подтверждения от контрагента. При продаже, например, европейской валюты на доллары США они только через 5 ч после оплаты проданной валюты будут знать, поступила ли к ним на счет сумма купленных долларов в связи с разницей во времени. При больших оборотах валютных сделок риск неперевода валюты может достигать огромных размеров, и лимиты незавершенных сделок для контрагентов приобретают большое значение. Поэтому банки неохотно идут на установление таких лимитов в значительных суммах малоизвестным банкам или банкам, расположенным в странах с плохой репутацией. [c.354]
Сделки РБПО отличаются от опционных и форвардных контрактов и служат скорее для привлечения ресурсов при заключении опционов и форвардов. При работе на форвардном рынке контрагенты при заключении сделок зачастую сталкиваются с ограничениями. Эти ограничения не позволяют им заключать договоры купли-продажи на сумму, превышающую установленные каждым банком лимиты. Однако практически у всех банков существуют лимитные ограничения, не относящиеся к определенным видам расчетов по сделкам. К таким сделкам относится операция по кредитованию под залог ОГСЗ (операция РЕПО). При предоставлении кредита облигации оцениваются по текущей рыночной стоимости с определенным дисконтом. Расчет дисконта может производиться по разным методикам. Дисконт по каждому траншу ОГСЗ будет различным. Исходя из этого, при продаже облигаций, предоставленных по договору РЕПО, на первом этапе можно получить дополнительно к сумме кредита дисконт между рыночной ценой и оценочной ценой, что позволяет банку свободно распоряжаться этими деньгами в течение времени кредитования. Тем самым банк увеличивает оборотные средства и получает дополнительную прибыль. Сторона, решившая заложить ОГСЗ, гарантировано получает кредит, что немаловажно, в частности, для мелких и средних банков, начинающих свою деятельность на межбанковском рынке. Однако сторона, предоставляющая кредит, получает основные плюсы [c.195]
Сделки РЕПО отличаются от опционных и форвардных контрактов и служат скорее для привлечения ресурсов при заключении опционов и форвардов. При работе на форвардном рынке контрагенты при заключении сделок зачастую сталкиваются с ограничениями. Эти ограничения не позволяют им заключать договоры купли-продажи на сумму, превышающую установленные каждым банком лимиты. Однако практически у всех банков существуют лимитные ограничения, не относящиеся к определенным видам расчетов по сделкам. К таким сделкам относится операция по кредитованию под залог ОГСЗ (операция РЕПО). При предоставлении кредита облигации оцениваются по текущей рыночной стоимости с определенным дисконтом. Расчет дисконта может производиться по разным методикам. Дисконт по [c.17]
При торговле опционами можно использовать кредитные дерива-тивы для увеличения объема кредитного риска на контрагента. Например, если лимиты на Банк А исчерпаны, трейдер может купить на рынке дефолтный своп, гарантирующий, что в случае дефолта банка А по некой ценной бумаге продавец свопа компенсирует убытки. [c.392]
Для ограничения рыночных рисков и рисков контрагента банки вводят внутренние системы лимитов. Соблюдение этих лимитов находится под постоянным контролем. Наряду с лимитами, которые предписывает Положение 1а, многие банки устанавливают своим валютным подразделениям более узкие, так называемые позиционные, лимиты. Эти лимиты могут определять, с одной стороны, высшую границу рисков, возникающих в течение дня (дневные лимиты), с другой стороны, высшую границу для позиции в иностранной валюте, которая может сформироваться через день (ночные (overnight) лимиты). Как правило, внутренние лимиты устанавливаются казначейством по согласованию с руководством банка. [c.111]
Смотреть страницы где упоминается термин Лимиты для контрагентов
: [c.92] [c.112] [c.93] [c.92] [c.38] [c.189]Смотреть главы в:
Валютные операции основы теории и практики -> Лимиты для контрагентов