При принятии решений в условиях неопределенности чаще всего используют критерии типа минимакса (пессимизма) и максимакса (оптимизма). Здесь руководствуются следующей логикой рассуждений (см. табл. 15.11). Если мы выберем первую альтернативу, то наши возможные максимальные потери составят 20 000 руб. если мы выберем вторую альтернативу, то эти потери могут составить 40 000 руб. Выбираем первую альтернативу, минимизирующую наши возможные максимальные потери. Данный подход характеризует выбор осторожного человека, ориентирующегося в своем решении на самое неблагоприятное течение событий. [c.519]
Ф максимакс — максимизация максимального результата проекта [c.185]
При использовании данного критерия, называемого также критерием максимакса, ЛПР ориентируется на то, что условия функционирования анализируемых систем будут для него наиболее благоприятными. Вследствие этого оптимальным решением является стратегия, приводящая к получению наибольшего значения критерия оптимальности в платежной матрице. Этот критерий целесообразно применять в тех случаях, когда имеется принципиальная возможность повлиять на функции противоположной стороны. [c.75]
Если анкетирование проведено с помощью специальных тестов, учитывающих правдивость ответов (в пределе детектор лжи), то к матрице В применяем критерий максимакса. С его помощью определяется стратегия, максимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния понимания миссии. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором достигается максимальный выигрыш, равный М = max max by - 50. Естественно, оптимальное решение — верное понимание и согласие. [c.155]
Величина параметра а принимается равной от 0 до 1 в зависимости от оценки ситуации менеджером при оптимистическом подходе значение а принимается больше 0,5, при пессимистическом — меньше 0,5. Если ос = 1, критерий Гурвица называется максимакс, или критерий азартного игрока. При а = 0 он называется максимин, или критерий пессимиста. [c.73]
Правило максимакса ориентирует субъект хозяйствования на наиболее счастливый ход управляемого процесса. По данному критерию предпочитается альтернатива с [c.183]
Параметр К определяется со стороны субъекта хозяйствования в пределах от 0 до 1 и представляет собой показатель уровня пессимизма-оптимизма данного субъекта. Правило Гурвица взвешивает между собой наилучший и наихудший результаты реализации альтернативы Xj. Чем ближе значение X к 1, тем большее влияние на принятие решения оказывают максимально возможные положительные результаты реализации альтернатив. Если Я=1, то данное правило превращается в правило максимакса. И наоборот, приближение к нулю обозначает возрастающий пессимизм субъекта хозяйствования. Если Я = 0, то правило Гурвица превращается в правило максимина. А, выражает субъективное отношение человека к принимаемому решению интуитивные ожидания и склонность к риску субъекта хозяйствования. Данный параметр варьируется не только от человека к человеку, а также от решения к решению. [c.184]
Критерий "максимакса" предполагает, что из всех возможных вариантов "матрицы решений" выбирается та альтернатива, которая из всех самых благоприятных ситуаций развития событий (максимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из максимальных значений (т.е. значение эффективности лучшее из всех лучших или максимальное из максимальных). Пример выбора альтернативы рискового решения по этому критерию приведен в [c.171]
Из приведенной таблицы видно, что оптимальная альтернатива рискового решения в условиях неопределенности по критерию "максимакса", находящаяся в затененном поле, соответствует 200 усл. ден. ед. (это значение эффективности является максимальным из всех максимальных ее значений при наилучших вариантах ситуаций). [c.171]
Критерий "максимакса" используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные ситуации как оптимисты. [c.172]
Критерий максимакса (принцип оптимизма). Если критерий максимина ориентирован на получение гарантированного минимума желаемого результата (правило лучший из худших ), то критерий оптимизма предполагает возможность получения максимального уровня желательности результата. Эта альтернатива А выбирается исходя из выражения [c.105]
В практике имеют место случаи, когда выбирается вариант небольшого результата, но при отсутствии риска, что может привести к снижению результативности и конкурентоспособности организации. При принятии решения с максимальным результатом, но и с высоким уровнем риска используется критерий максимакса. В таких случаях надо сопоставить ожидаемую экономическую выгоду и возможные потери в связи с рисковыми действиями. Если потери превышают выгоду, такое решение неоправданно. В сложных ситуациях требуется использовать совокупности критериев, при выборе которых важен комплексный подход, позволяющий оценить ситуацию с учетом разнонаправленных факторов. [c.122]
Стремящийся к риску человек установил бы цену на уровне 12 ф.ст., так как наибольшая возможная отдача от этого варианта (806 300 ф.ст. вклада) превышает ту, что могла бы быть получена от двух прочих вариантов. (Тот факт, что выбор 12 ф.ст.сделал бы и нейтральный к риску человек, является чистым совпадением.) При принятии решений стремящийся к риску человек применяет так называемый метод максимакса (maximax), т.е. он выбирает тот вариант действий, который максимизирует максимальный результат. [c.420]
Максимакс (maximax) — критерий оптимизма — определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. [c.241]
МАКСИМАКС [maximax] в теории решений, теории игр — наибольший из всех максимальных элементов столбцов матрицы игры. Выбор игроком строки матрицы с максимальным элементом (т.е. выбор соответствующей стратегии) означает, что он настроен оптимистически относительно возможного результата принятого решения в игре с "природой " он рассчитывает, что она является доброжелательным партнером, в антагонистической игре с другим игроком выбор М. соответствует "стратегии азарта". Критерий М. записывается так [c.181]
Таким образом, оптимальной по этому критерию является стратегия, при которой максимальный выигрыш максимален среди максимальных выигрышей всех вариантов стратегии, т.е. стратегия, при которой один из выигрышей является максимальным среди всех выигрышей всех вариантов стратегии. Величину М., = 1...т назовем показателем оптимальности стратегии А. по максимаксному критерию Сэвиджа. Следовательно, по максимаксному критерию оптимальной является стратегия AJ, имеющая максимальный показатель оптимальности М = Mj. Максимакс-ный критерий является критерием крайнего оптимизма, поскольку ориентирует ЛПР (игрока А) на наиболее благоприятные для него условия природы и, как следствие, на иногда неоправданно легкомысленное поведение при принятии решения. Вместе с тем, в некоторых случаях этим критерием пользуются осознанно, например в ситуации, когда перед игроком А стоит дилемма либо получить наибольший выигрыш, либо стать банкротом. [c.15]
При прочих равных условиях может быть выбран другой критерий — максимакса, не только отражающий стремление получить максимально высокий результат, но и несущий угрозу значительных потерь. Вероятные потери определенным образом коррелируются со значимостью результата, для обеспечения которого идут на риск. [c.102]
В случае применения матрицы убытков данное правило превращается в правило минимина. Недостатки правила максимакса аналогичны недостаткам правила максимина если основу последнего создает патологический пессимизм , то правило максимакса предполагает необоснованный оптимизм субъекта хозяйствова- [c.183]