Как было указано ранее, линии поддержки и сопротивления представляют собой горизонтальные уровни, при достижении которых рыночные цены перестают соответственно падать или расти. Линии тренда — это линии поддержки и сопротивления, имеющие наклон в сторону направления тренда. Внутри ценового коридора рынок обычно совершает колебательные движения вверх и вниз. Когда он достигает нижней границы коридора, цена достаточно низка, чтобы медведи уменьшили, а быки увеличили свою агрессивность. При этом если быки более агрессивны, чем медведи , то рынок оттолкнется от уровня поддержки И начнет движение вверх. [c.58]
Когда происходит прорыв фигуры технического анализа, такой как треугольник, цена начинает расти или падать в направлении прорыва. Типичными условиями для действительного прорыва являются значительное движение цены и рост объемов. Количественные характеристики значительного движения индивидуальны для каждого конкретного рынка и не измеряются несколькими тиками. Для треугольников существует другое условие, заключающееся в том, что ценовой прорыв происходит в точке, приблизительно соответствующей 2/3 его длины (см. рис. 18.3). Здесь видно, что фигура была прорвана недалеко от апекса, т. е. точки, в которой пересекаются верхняя и нижняя границы треугольника. Ценовые прорывы должны происходить вследствие движения цены, а не времени, поскольку в последнем случае прорыв происходит просто из-за того, что треугольник заканчивается. [c.167]
Открыть длинную позицию по находящейся в восходящем тренде бумаге можно в тот момент, когда налицо медвежьи сигналы и большей части слабых игроков кажется, что движение выдохлось. Такие сигналы случаются два-три раза за время развития тренда. Может пройти много дней (если не недель), прежде чем появятся очевидные медвежьи признаки окончания тренда. За это время котировки могут очень сильно вырасти, и войти в рынок будет психологически сложно. Поэтому лучше не тратить время на их ожидание, а постараться войти в рынок раньше. Раньше — не значит немедленно. Просто позиция по тренду открывается при выполнении более слабого условия на покупку, чем те, которые были описаны в гл. 48. Например, это может быть условие пересечения ценами осевой линии восходящего тренда сверху вниз. Хорошей точкой открытия позиции вдоль тренда может служить также момент, когда цены приближаются к десятидневной скользящей средней, поскольку именно там многие участники держат свои защитные приказы на фиксацию нереализованной прибыли. Вступая в игру на этих ценовых рубежах, вы просто занимаете место игрока, решившего зафиксировать полученную прибыль. По мере развития тенденции в игру будут вступать все новые и новые более консервативные инвесторы, и цена с высокой вероятностью еще не раз совершит колебания относительно линии тренда. Поэтому первую прибыльную позицию следует держать по возможности долго. Вплоть до того момента, когда устойчивое движение вверх не сменится явным движением котировок вбок и вниз, и цены не уйдут под нижнюю границу восходящего канала тренда. [c.503]
Одинаковая чувствительность спроса и предложения к изменению цены (что графически выражается равным по модулю наклоном этих кривых) порождает равномерные колебания (рис. 15.3в), т. е. цена колеблется в определенном коридоре, не останавливаясь на равновесном значении. Поэтому соотношение между спросом и предложением выражается либо как избыток (если цена выше равновесной и движется к верхней границе ценового коридора), либо как дефицит товара (при движении цены от равновесной к нижней границе ценового коридора). [c.322]
Традиционные, следующие за трендом модели, использующие пробои и скользящие средние, рассмотрены в гл. 5 и 6 соответственно. Входы при пробое просты и интуитивно привлекательны покупка производится, когда цена пробивает верхнюю границу некоторого ценового диапазона. Продажа или открытие короткой позиции производится, когда рынок пробивает нижний порог или границу. Таким образом, входы при пробое обеспечивают трейдеру участие в любом крупном движении рынка или тренде. Входы, основанные на следовании за трендом, а именно на пробое, лежат в основе многих популярных систем. Модели, основанные на [c.92]
Bollinger Bands Ленты Боллинджера. Линии торговой активности, нанесенные на график на стандартных уровнях отклонения выше и ниже скользящей средней. Поскольку стандартное отклонение измеряет волатильность, эти линии расходятся в периоды неустойчивых рынков и сближаются в течение более спокойных периодов. Идея, стоящая за лентами Боллинджера, в том, что цены стремятся оставаться в пределах верхней и нижней линии. Когда цена пробивает границу выше верхней линии или ниже нижней линии, это обычно говорит, что движение достаточно сильное, чтобы продолжаться далее. Когда линии сходятся ближе, более вероятно, что последует ценовой прорыв. [c.226]
Полосы Боллинджера (В В) сочетают в себе изощренность математического комплекса и простоту ценовых моделей Устойчивая тенденция любого направления состоит из моделей ценовых баров, стремящихся к верхнему или нижнему Боллинджерам. Часто можно наблюдать серию мелких откатов, которые никогда не достигнут центральной полосы ВВ, пока не нарушена тенденция. Такие резкие ценовые движения могут привести к кульминационным моментам, если более 50° о ценовых баров выйдет за пределы экстремальных ВВ. Это и есть сигнал к состоянию перекупленно-сти или перепроданности, что инициирует сильное сопротивление и возвращает цену обратно в дозволенные рамки. Четко определить время входа в такую позицию дело мудреное. Очень сильные акции могут преодолеть эту мощную центральную тенденцию несколькими ценовыми барами, прежде чем те возвратятся в пределы своих границ. [c.108]
Большинство трейдеров стремится свести варианты ценового движения всего к трем подъем, спад и топтание на месте. В своих искаженных логических упрощениях некоторые идут еще дальше, считая, что в любой сделке шансы на успех составляют 50 на 50. Доля правды здесь просто-таки нулевая. Судите сами. Допустим, в течение всей торговой сессии цены оставались в рамках 10-тикового коридора. Сколько же ценовых моделей образует рынок на пути от верхней границы до нижней и обратно, если учитывать каждый тик Я не специалист по статистике, но думаю, они исчисляются миллионами. Откуда столько Вот смотрите пусть точка А - нижняя граница коридора. Какой путь могли бы проделать цены Один тик вверх, два вниз один вверх, три вниз два вверх, один вниз один вверх, два вниз три вверх, один вниз два вверх, один вниз один вверх, один вниз два вверх, один вниз три вверх, один вниз два вверх, один вниз три вверх, один вниз один вверх, один вниз два вверх, один вниз три вверх -и точка Б, то есть десять тиков вверх от точки А. Сложно Наго как раз очень упрощенный вариант обычной ценовой и. Но он действительно представляет собой одну из мил->зможных модельных комбинаций. При этом каждая из ых вами моделей может потом повториться. [c.69]