Характерной чертой азиатских опционов является то, что цена страйк неизвестна в момент заключения контракта. В контракте указывается лишь способ определения цены по значениям цены спот за некоторый период времени, в том числе и по будущим значениям. Возможны следующие варианты [c.291]
Если базисные активы обладают постоянной дивидендной доходностью, i их цена определяется геометрическим броуновским движением, то азиатски] опцион можно рассматривать как обычный европейский опцион на активы i [c.181]
Значит, стоимости азиатских опционов можно находить по формулам Блэка Шоулза. При этом азиатские опционы стоят дешевле, чем соответствующи< европейские опционы, и их проще хеджировать. [c.181]
Опцион Азиатского типа 779 Опцион Американского типа 32, 636, [c.483]
На практике известны самые разнообразные опционы и их комбинации. В 1с, гл. I, приводились названия некоторых опционов ("с последействием" "Азиатские". ..). Ввиду необычности и замысловатости многие опционы получили название "экзотических" (см., например, [414]). [c.263]
Опционы с платежными функциями (4) и (5) называют опционами (колл и пут) Азиатского типа. Опционы (колл и пут) с платежными функциями (2) и (3) в случае о = 0 рассматривались в работах [434], [435], где они получили название "Русских опционов". См. также работы [118], [283]. Последующее изложение будет следовать работе [283]. [c.289]
Для простоты изложения п основе примера заложен опцион европейского с шля. В реальности нефть хеджируется и основном опционами азиатского стиля. [c.260]
Опционы также разделяются на простые, барьерные, цифровые и азиатские. Последние три получаются из первых введением дополнительных параметров или условий и являются экзотическими опционами. [c.289]
Азиатским является также опцион, у которого цена страйк указывается в момент заключения контракта, но вместо цены спот в момент исполнения используется среднее значение цены спот за некоторый период. [c.291]
Asian Option — азиатский опцион. Опцион, основанный на средней за весь его срок цене товара. [c.203]
Азиатские опционы, используемые в основном промышленными хеджерами и добывающими компаниями, также называются среднскурсовыми опционами, потому что цена их исполнения определяется на основе средней цены за определенный период времени. В этой книге они не рассматриваются. [c.100]
Азиатский опцион — также называется среднекурсовым опционом цена исполнения определяется на основе средней цены базового актива за определенный период времени. Азиатские опционы используются в основном для хеджерования производителями сырья. Альбатрос (Albatross) — стратегия, состоящая из опционов в одном направлении (только опционы кол или только опционы пут). Например, покупка 1 млн. 0,9800 кол, продажа 2 млн. 0,9900 кол, покупка 1 млн. 1,0000 кол. Все опционы — с одной датой исполнения. Максимальный результат стратегии изначально ограничен и аналогичен результату бабочки с теми же страйками. [c.401]
При выборе брокера, с которым вы решили начать работу на рынке FOREX в первую очередь следует оценить потенциальный уровень его надежности. Выбор при этом производится между европейским, азиатским и американским брокером или банком. В силу географической близости и более-менее общего распорядка дня наиболее предпочтительными представляются европейские финансовые структуры. К этому подталкивает также тот факт, что почти 50% всего объема FOREX сосредоточено именно в Европе. Брокеры и банки США лучше подходят для торговли фьючерсами и опционами. Азиаты [c.82]
Смотреть страницы где упоминается термин Азиатский опцион
: [c.13] [c.775] [c.38] [c.98] [c.265] [c.291] [c.411] [c.181] [c.181] [c.37] [c.266]Опционы полный курс для профессионалов (2003) -- [ c.100 , c.291 ]