Высота волны всегда рассчитывается по вертикальной шкале с игнорированием фактора времени. Когда мы подсчитаем временной фактор, то увидим, что волна образует прямоугольный треугольник (Рисунок 7-15). В процессе изучения этого, я заметил, что существует определенная связь между областью, создаваемой ценой и изменением во времени для каждой волны. [c.97]
Вертикальная шкала отражает чистое изменение в течение всех дней, то есть открытие минус закрытие. Чем меньше ценовых точек ниже открытия (нулевая горизонтальная линия) и чем ближе эти ценовые точки к нулевой линии, тем больше дней с положительными и достаточно большими фигурами развития цены от открытия к закрытию. По мере того, как вы читаете шкалу, двигаясь вправо, чем дальше ниже нулевой линии оказываются ценовые точки, тем меньше положительных ценовых точек, которые мы видим выше нулевой линии. [c.46]
Проще говоря, премии опционов каждого типа имеют две шкалы измерения. Вертикальная шкала отражает отношение цены акции к цене исполнения опциона, а горизонтальная шкала указывает время. Если покупатель опциона ответит на эти два вопроса, ему будет легче оперировать этими измерениями. [c.311]
Если опционная стратегия вертикального спреда строится на соотношении цены акций, лежащих в основе опционов, и цены его исполнения (т.е. на вертикальной шкале оценки опциона), то календарный спред опирается на временной фактор (горизонтальную шкалу). В календарном спреде инвестор сна- [c.326]
Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных или неликвидированных контрактов к концу дня. На нашем примере обратите внимание на вертикальную шкалу, расположенную внизу слева (см. рис. 7.1). Показатели открытого интереса откладывают под соответствующим столбиком цен дня, но над показателями объема. Официальные показатели объема и открытого интереса на товарных фьючерсных рынках сообщаются с задержкой на день и, соответственно, с такой же задержкой отображаются на графиках (на конец текущего торгового дня имеются только приблизительные показатели). Таким образом, ежедневно на график наносят столбик с максимальной, минимальной ценой -и ценой закрытия последнего торгового дня, и официальные показатели объема и открытого интереса, соответствующие предшествующему дню. [c.157]
Уайлдер утверждает, что существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен). Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой - даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие. Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100. [c.263]
По приведенным формулам строят две кривые, которые колеблются на вертикальной шкале от 0 до 100. Кривая К изображается на графиках непрерывной линией, а более "медленная" кривая D - пунктирной. Сигналом, на который следует обращать повышенное внимание, является расхождение между кривой D и ценой фьючерсного контракта, происходящее, когда кривая оказывается в области перекупленное или перепроданности. Эти критические области начинаются за пределами горизонтальных линий, которые определяются теми же координатами (70 и 30), что и у индекса RSI. Наиболее значимые сигналы к покупке и к продаже возникают, когда кривая D находится в областях значений от 10 до 15 и от 85 до 90 соответственно. [c.271]
А теперь посмотрите на рис. 11.5. Обратите внимание на значения цен, отложенные на вертикальной шкале слева. Расстояние между двумя ближайшими линиями равняется одному пункту. Точка отсчета шкалы составляет 8500 пунктов, повышение на одну клетку равняется одному пункту. Каждая пятая линия (и горизонтальная, и вертикальная) выделена по толщине, ее назначение определяется несколькими целями. Во-первых, чем дальше вы перемещаетесь вправо от ценовой шкалы, тем легче сбиться со счета, а выделенные линии служат хорошим ориентиром, заметно облегчая процесс построения графика. Иногда для большего удобства работы с графиком значение каждой пятой линии обозначают цифрой О или 5. Вместо обычных значков - "крестик" или "нолик" - наносят "О" или "5". Дополнитель- [c.293]
На рис. 5.7 показаны графики индексов разницы и расхождения для одной и той же акции, охватывающие один и тот же временной промежуток. Заметьте, что графики идентичны с точностью до масштаба вертикальной шкалы. Отсюда следует, что все методы работы с индексом разницы применимы и к индексу расхождения. [c.178]
Чтобы построить ценовой квадрат, измерьте расстояние, соответствующее пяти деловым дням (на дневном чарте) или пяти неделям (на понедельном чарте). Приложите это расстояние "во времени" к шкале цен, то есть возьмите отмеренное по горизонтальной оси время и используйте это расстояние на вертикальной шкале для ценового уровня стоп-лосс. При этом на любом чарте получится стоп-лосс в пунктах (рис. 3-14). Раз одна и та же мера использована как по горизонтали, так и по вертикали, результат считается "квадратным". Разместите стоп-лосс (ценовой квадрат) [c.28]
Смотрите точку напротив на вертикальной шкале. Это шкала процентов [c.627]
Главное, надо помнить о том, что используются относительные дивергенции и относительные наклоны разных линий. Это связано с отображением кумулятивного объема не по ценовой шкале, а по другой вертикальной шкале. Его форма также зависит от типа используемого графика 110-дневный график (рис. 12,4) может выглядеть иначе, нежели те же самые 100 дней, показанные на 300-дневном графике (рис. 12.5). Кумулятивный объем мог бы оказаться выше цены на одном графике и ниже — на другом. Однако их направления будут совпадать, так же как и подаваемые ими сигналы к открытию позиций. [c.111]
Рейтинги привлекательности рассчитывают для каждой отрасли, представленной в портфеле компании. Показатель привлекательности каждой отрасли определяет ее положение на вертикальной шкале рис. 8-3. [c.297]
Диаграмма Парето объединяет в себе гистограмму и кумуляту, размещенные на прямоугольной основе системы координат. Гистограмма представляет собой набор столбиков, которые иллюстрируют измеряемую величину, например количество сведенных в конкретные группы дефектов. Кумулята — это возрастающая ломаная линия, отражающая процесс последовательного наращивания столбиков гистограммы. Порядок построения диаграммы очень прост , а) сбор информации о причинах брака, сведение причин в отдельные группы б) распределение полученных данных по осям координат. Обычно издержки производства от дефектов откладываются на вертикальной шкале, а причины дефектов — на горизонтальной в) вычерчивание столбиков гистограммы г) вычерчивание кумуляты. [c.138]
Вертикальные шкалы / — шкала 5Д и 5М при максимально оснастке i, которая может использоваться в данной буровой установке 2 — шкала 5Д и 5М при пониженной остастке (V Шкалы [c.76]
Из точек смены скоростей вертикальной шкалы 2 или 3 провести линии параллельно оси свечей. Их пересечение с линиями lull дает номера свечей, при которых следует менять скорости подъема (на рис. 37 приведен пример для установки Уралмаш 125БЭ и оснастки 5X6). [c.79]
Циклисты имеют дело исключительно со временем. Но попробуй-ка найти банкира, который позволит внести на счет дни, недели или месяцы Я имею в виду, что циклист может докопаться до определения рыночного минимума — скажем, 18-летнего минимума, но цена может и не пойти от него резко вверх, а будет с трудом карабкаться по той вертикальной шкале долларов, определяющей размер вознаграждения в этой игре. В теории, идентификация крупного цикла как минимума или максимума, если бы вам действительно удалось сделать это, вызвала бы движение некоторой величины. Но в реальном мире, где я живу и торгую, такое редко случается, гораздо чаще цикл быстро сходил на нет. Несомненно, цена останавливалась там во времени и болталась примерно на одном месте на протяжении нескольких дней или недель, но не было достаточной ценовой величины для извлечения прибыли. [c.35]
Точка В соответствует касательному портфелю. Это единственный портфель, лежащий на эффективной границе, которого коснется линия, проведенная из точки с координатой безрисковая ставка прибыли на вертикальной оси и ноль на горизонтальной оси. Любая точка на отрезке АВ соответствует портфелю из точки В в комбинации с безрисковыми активами. В точке В все средства вложены только в портфель, а в точке А только в безрисковые активы. Любая точка между А и В соответствует определенной комбинации, когда часть активов находится в портфеле, а часть в безрисковых активах. Отметьте, что портфель на отрезке АВ более выгоден, чем любой портфель на эффективной границе при том же уровне риска, так как, находясь на отрезке АВ, он имеет более высокую прибыль при том же уровне риска. Таким образом, инвестору, который хочет получить менее рискованный портфель, чем портфель В, следует инвестировать средства в портфель В и в безрисковьте активы, а не смещаться по эффективной границе в точку с меньшим риском. Линия, выходящая из точки А безрискового уровня на вертикальной оси и нуля на горизонтальной оси и касающаяся в одной точке эффективной границы, называется линией рынка капитала ( ML). Справа от точки В линия ML представляет портфели, где инвестор занимает средства для инвестирования в портфель В. Отметьте, что инвестору, который хочет получить большую прибыль, чем дает портфель В, следует поступить именно таким образом, поскольку портфели на линии ML справа от точки В дают более высокую прибыль, чем портфели на эффективной границе при том же уровне риска. Как правило, В — очень хорошо диверсифицированный портфель. Большинство портфелей, расположенных справа сверху и слева снизу на эффективной границе, имеют очень мало компонентов, портфели в середине эффективной границы, где проходит касательная, достаточно хорошо диверсифицированы. Традиционно считается, что все разумные инвесторы хотят получить максимальную прибыль при данном риске и принять наименьший риск при заданной прибыли. Таким образом, все инвесторы хотят быть где-то на линии ML. Другими словами, все инвесторы хотят держать один и тот же портфель, но с различной долей заемных средств. Данное различие между инвестиционным решением и инвестированием с использованием заемных средств известно как теорема разделения. Мы будем исходить из того, что вертикальная шкала (Е в теории Е — V) выражает арифметическое среднее HPR (AHPR) для портфелей, а горизонтальная шкала (V) отражает стандартное отклонение HPR. Для заданной безрисковой ставки мы можем определить, где находится [c.202]
Столбиковый график должен содержать еще два важных параметра - объем (volume) и открытый интерес (open interest). Под термином "объем " мы понимаем общее количество совершенных сделок по определенному наименованию товара, то есть общее количество контрактов, заключенных в течение дня. Это напоминает показатель количества акций, купленных или проданных в данный торговый день на фондовом рынке. Объем торговли отмечается вертикальным столбиком внизу графика, под соответствующим столбиком, фиксирующим цены за день. Чем выше столбик объема, тем большее количество сделок в этот день было совершено, и наоборот, чем столбик ниже, тем объем меньше. Вертикальная шкала вдоль нижнего края графика предназначена для удобства пользователя, чтобы легче было заносить информацию (см. рис. 3.9). [c.45]
Технический индикатор может строится в создаваемом окне индикатора, с собственной вертикальной шкалой (например, MA D), а также может накладываться прямо на график (например. Moving Average). [c.388]
Качество, т. е. точность полученной таким образом нормативной строки, зависит в первую очередь от степени близости значений времени, расположенных на каждой диагонали. Во избежание ошибки, большей 10 %, разброс их значений допускается в пределах /гаах tmin < 1,2. Если разброс больше 20 %, то такая диагональ и вся таблица в целом должны быть упорядочены. В особенности недопустимы заметно убывающие или возрастающие диагональные ряды. Чтобы выравнять такие ряды, приходится прибегать к изменению числа строк в таблице и шага вертикальной шкалы, применяя для нее новый знаменатель прогрессии [c.84]
Такая точка всегда расположена в вершине углов, образуемых при пересечении линии, соединяющей любые две цифры, расположенные на вертикальных шкалах, с третьей наклонной шкалой (рис. 19). Обязательным необходимым условием для построения Z-номограмм является то, что шкала для переменной Z начинается как бы снизу от точки О] к точке А, т. е. начало отсчета шкалы снизу. А для переменной Z2, наоборот, отсчет начинается с обратной стороны, поэтому точка Ог находится вверху и от нее отсчет идет в направлении к точке В. Третью переменную Z3 откладывают на наклонной прямой, соединяющей точки О и О2. Теперь возьмем на вертикальных линиях переменных Zj и Z2 две произвольные точки С и Е и соединим их линией (на рисунке показано штриховой линией). Эта линия пересечет наклонную линию Zy в точке D. Линию DE называют линией индекса, так как ординаты точек С, D, E (для точки С ордината О С=у, для точки Е ордината 02Е — у2 и для точки D ордината ED = y3) соответствуют частному решению уравнения, связывающего три переменных Zb Z2, Z3. Из подобия двух треугольников Ot D и O2ED следует, [c.62]
Meter (измеритель). Изображает в виде вертикальной шкалы с указателем значение арифметического выражения, переменной (параметра). [c.295]
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕШЕТКА. Концепция подхода к эффективности руководства по двум критериям, разработанная в университете штата Огайо, была модифицирована и популяризована Блзйком к Мутоном, которые построили решетку (схему), включавшую 5 основных стилей руководства . Как показано на рис.17.5, вертикальная ось этой схемы ранжирует заботу о человеке п шкале от 1 до 9. Горизонтальная [c.495]