Структурный вектор эффективного портфеля можно выразить через рыночный портфель и портфель с нулевой бета. Для уяснения этого начнем с определения матрицы, обратной матрице портфельных весов, [c.202]
Вектор эффективности сигнала — это графический способ обозначения результата торговой операции направление вверх — успех, вниз — неудача. [c.22]
| Рисунок 3. Симметричная комбинация векторов эффективности |  |
Тогда управлять преимущественным появлением сигнала , характеризующегося тем или иным вектором эффективности , можно путем целенаправленного изменения соотношения между стоп-ордерами. [c.114]
Соотношение стоп-ордеров является средством управления частотностью появления двойных векторов эффективности . [c.114]
Всего было зарегистрировано 34 традиционных сигнала , у которых вектора эффективности распределились следующим образом. 1а. При равном соотношении стоп-ордеров (30/30) и для прямой игры [c.117]
Вместе с тем, следует отметить, что при такой настройке не было двойных векторов эффективности . И это дало симметричный график движения в дополнительном измерении. [c.119]
Эффективность той или иной системы принятия решений всегда прекрасно видна на историческом материале. Складывающаяся конфигурация плавания векторов эффективности потом покажет, когда и каким образом ( прямо или наоборот ) следовало бы применять данную систему работы. [c.215]
Прежде всего, отметим, что простейшее следование за вектором эффективности (повторение предыдущего шага) имеет глубину, равную одному ходу. [c.230]
Особо подчеркнем, что система следования может быть применена и по отношению самого графика дополнительного измерения эффективности следования за вектором сигнала . В этом смысле можно говорить о следовании за вектором эффективности системы следования . Результаты этого будут отражены в дополнительном измерении уже второго уровня производности (первый уровень производности — это дополнительное измерение эффективности системы следования за тем, как срабатывает сигнал). [c.236]
При этом прямой порядок следования за вектором эффективности означает повторение предыдущего хода. [c.236]
Пропуск (для выяснения направления вектора эффективности). Результат вектор направлен вверх. Тогда следующая операция планируется как повторение предыдущей ( прямая игра по сигналу). [c.236]
Пауза. Вектор эффективности направлен вниз, что предполагает продолжение паузы. [c.236]
Пауза. Вектор эффективности направлен вверх. Тогда следующая операция планируется как повторение этого вектора ( прямая игра по сигналу). [c.237]
Фактически, подобный фильтр предусматривает поведение, которое, по существу, является следованием за движением цен (или индексов) в традиционном пространстве. Поэтому порядок работы по одновременному применению такого сигнала следования и подсистемы следования за вектором эффективности в дополнительном измерении удобно называть системой двойного следования. [c.244]
При генерировании сигнала №2 реально действуем в соответствии с системой следования за вектором эффективности. [c.245]
Практическое применение системы следования за вектором эффективности алгоритма остается стандартным какая игра срабатывает, та и сохраняется. [c.248]
Строго говоря, уже первый вектор эффективности применения сигнала можно понимать, как указание на начало тенденции, что позволяет выдвигать рабочую гипотезу о направлении последующего движения. [c.262]
Взглянем на другую возможность — применение системы следования за вектором эффективности (см. рисунок 63). [c.266]
Здесь ситуация кардинально иная — система следования за вектором показала себя достаточно эффективной 20 успехов и 8 неудач (20 х 30 - 8 х 45 = 240). Для сравнения рассмотрим и результаты применения усеченной системы следования за вектором эффективности в дополнительном измерении второго порядка производности (см. рисунок). [c.267]
Если применить усеченную систему следования (операции только в направлении вверх ) и только за вектором эффективности в этом измерении второго порядка производности, то получим следующий результат, который отражен в дополнительном измерении третьего порядка производности (см. рисунок). [c.270]
X(i) - вектор эффективности или, что одно и то же, вектор состояния финансового рынка. Координатами указанного вектора являются эффективности финансовых инструментов, обращающихся на рынке [c.192]
НЕФОРМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА - неформальная реальная общность, не имеющая юридического и фиксированного статуса, добровольно объединенная на основе интересов, дружбы, симпатий, прагматической пользы. В качестве Н.с. могут выступать как изолированные группы, так и группы, складывающиеся внутри официальных структур. В Н.с. отсутствует жесткое структурирование, вектор ее направленности меняется, структура носит ситуационный характер. При этом ее направленность может как усиливать и дополнять внешний организационный импульс, так и противостоять ему. Преимущества существования Н.с. с точки зрения управления организацией высокий дух коллективизма большая преданность организации (если цели Н.с. и организации в целом совпадают) более высокая производительность труда при совпадении групповых норм и норм данной организации. Но существование Н.с. имеет и свои недостатки для управления снижение эффективности труда, распространение ложных слухов (верных с точки зрения одной из Н.с.) тенденции к сопротивлению переменам (нарушение равновесия в Н.с.). Ряд исследований показал возможные условия эффективности существования Н.с. для организации совпадение размера Н.с. с численностью, необходимой для выполнения поставленной задачи состав группы включает людей взаимодополняющих по характеру и квалификации нормы Н.с. совпадают с нормами и целями организации неформальный лидер положительно настроен к официальному руководителю в группе существует рациональное распределение ролей, [c.198]
В соответствии с изложенным была сформирована модель оптимизации топливного производства НПЗ. Размеры модели характеризуются следующими данными число ограничений — 211, число основных переменных — 272, число дополнительных переменных — 211. В сформированной модели 44 установки представлены векторами с переменными коэффициентами выпуска и затрат. Об эффективности предлагаемого подхода с точки зрения размерности моделей можно судить на основании сравнения с эквивалентной моделью, сформированной с помощью обычных методов (например, метод замены переменных). Такая модель имела бы размерность 938 ограничений и 1153 переменных. [c.102]
В настоящее время предстоит включить истинный вектор экономического реформирования -— повышение эффективности производства и хозяйствования, рост благосостояния населения. Всякий размен экономических целей и критериев на политические выводы должен быть исключен. Более того, развитие политических процессов следует подчинить интересам экономики — задачам ее выведения из кризиса. [c.287]
Наибольший интерес представляет анализ эффективного производства в модели (1.5), (1.6). Рассмотрим некоторый вектор конечной продукции и ресурсов у, который может быть реализован с помощью модели (1.5), (1.6). Пусть найдется вектор у, также реализуемый с помощью модели и такой, что для всех k = 1,. . ., п имеет место соотношение г/k yh, причем хотя бы для одного /с0 справедливо АО> ЬО. (Напомним, что такое соотношение между векторами у та. у принято обозначать у у, в отличие от соотношения у у, при котором строгого превосходства не требуется.) В этом случае вектор у предпочтительнее вектора у, так как при векторе у выпуск продукции не меньше, а затраты не больше чем при у, причем хотя бы для одного продукта вектор у дает больший выпуск пли меньшие затраты. В исследовании разумно рассматривать только такие векторы у, для которых не существует более предпочтительных. Такие векторы у принято называть эффективными. [c.165]
Другой путь применения методов взвешивания состоит в использовании методов линейного параметрического программирования. Сначала находят точку эффективного множества, максимизируя один из показателей (скажем, находится точка А см. рис. 6.9), затем с помощью методов параметрического линейного программирования определяется, как надо изменить вектор весов,, чтобы получить соседнюю эффективную точку, и т. д. Достоинство этого метода состоит в том, что выбор весов отражает структуру задачи, а сложность — в том, что приходится организовывать процесс таким образом, чтобы просмотреть все эффективные вершины. Конечно, довести до конца такой процесс удается только тогда, когда число эффективных вершин не слишком велико. Кроме того, методы нара-метрического программирования имеют тот же недостаток, что и методы сеток (см. рис. 6.10). [c.311]
Итак, произвольный эффективный вектор у может быть получен как результат решения задачи оптимизации (1.20) с некоторыми ценами р. Благодаря этому (если ограничиться лишь эффективными планами у ) при анализе проблемы выбора системы стимулирования можно считать, что требуется найти такие воздействия на отдельные предприятия, чтобы им было невыгодно отклоняться от интенсивностей технологических процессов, которые в совокупности составляют допустимый вектор х, найденный при решении задачи (1.20). [c.348]
Пусть U(ky, t — вектор оценок эффективности добычи единицы нефти, полученный из модели района на -й итерации. Тогда коэффициенты целевой функции первой группы HW, % запишутся следующим образом [c.220]
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что интерпретация дебета и кредита как векторов имеет дидактическое значение позволяет правильно отражать хозяйственные обороты, элиминируя различную степень агрегирования, и, наконец, перманентно поддерживать в условиях применения компьютерной техники баланс. Таким образом, перестройка плана счетов путем включения в него четырех квадрантов может значительно расширить практическую эффективность счетоводства. [c.264]
Вопрос об эффективности линейной несмещенной оценки вектора р для обобщенной регрессионной модели решается с помощью следующей теоремы. [c.152]
Современные химические производства характеризуются большим количеством технологических параметров - вектором состояния Х(ХьХ2...Хи), что сильно затрудняет анализ эффективности работы, как каждой конкретной установки, так и всего производства в целом. [c.183]
На основе учета этой характеристики-вектора на входах и выходах любой системы возможен расчет материального, энергетического и эксергического балансов и, естественно, полезных выходов продукции и эффективности использования энергетического потенциала. [c.55]
В основе трансформации экономической системы (ее вектором) в стране изначально выступал капитализм, а быстрота его насаждения рассматривалась в качестве главного и единственного критерия успешности экономической реформы. Отсюда и поразившая мир своими сроками и масштабами тотальная приватизационная компания, и ее не менее поразительные в смысле своей разрушительности последствия, связанные с тем, что энергично и при мощном политико-идеологическом обеспечении внедряемая в ходе реформы система отношений частнокапиталистического присвоения оказалась вопиюще не соответствующей присваемому объекту, прежде всего высокообобществленной части производительных сил страны. Эти последствия таковы во-первых, сопровождавшее введение отношений частного присвоения раздробление средств производства между многочисленными хозяйствующими субъектами. Во-вторых, повсеместное утверждение отношений частного присвоения повлекло перераспределение доходов в обществе, беспрецедентное по масштабам, однако абсолютно не обоснованное не только в социальном, но и в сугубо экономическом отношении. Доходы узкого слоя новых собственников невероятно выросли без какого-либо прогресса в эффективности производства и хозяйствования присвоенных ими предприятий доходы же подавляющей части населения запредельно упали, в связи с чем обвалился платежеспособный спрос на предметы массового потребления, а производящие их отрасли, в т. ч. сельское хозяйство, пищевая, легкая промышленность оказались ввергнутыми в глубочайшую депрессию. В-третьих, навязанные, реформаторами отношения присвоения нанесли сокрушительный удар по производственному накоплению. В-четвертых, насильственное изменение отношений присвоения разрушительно сработало и по линии капиталистической реорганизации экс-госпредприятий, большая часть которых была превращена в хозяйственно-правовые структуры с ограниченной ответственностью собственников. Эта ограниченность состоит в распространении их ответственности лишь на имущество фирм, но не на их личное имущество. В-пятых, шаблонное насаждение отношений частного присвоения предельно пагубно сказалось на отраслях, объективно требующих централизованного управления. [c.57]
Вектор значений показателей / s s Gf называют эффективным (а также неулучшаемым, недоминируемым пли оптимальным по Парето), если не най-, дется другой такой точки множества G/, которая была бы не хуже / по всем показателям и превосходила его хотя бы по одному. На рис. 1.9 изображена одна из эффективных точек. В отличие от нее, точка I/ ,/а] не является эффективной, поскольку точка (/i,/al является более предпочтительной. Множество всех эффективных точек, которое принято называть эффективным множеством (а также недоминируемым множеством или множеством Парето), на рис. 1.9 выделено двойной линией. Те допустимые решения z, для которых /(z) принадлежит эффективному множеству, также принято называть эффективными. При анализе задачи многокритериальной оптимизации заранее можно утверждать лишь, что решение должно быть эффективным, но какое из эффективных решений должно быть выбрано — остается неясным. Для решения эт ого вопроса разрабатываются методы многокритериальной оптимизации, большинство из которых основывается на привлечении к исследованию человека или группы лиц, ответственных за принятие решения. Методы включения человека в исследования можно условно разбить на две большие группы. [c.60]
На /-и итерации процедуры исходной информацией шага а) является положительный вектор весов X = Х15. .., Я ]. Задача (3.9) решается с помощью симплекс-метода ее решение, обозначаемое х1, используется для построения вспомогательной информации, которая состоит в расчете значений вектора критериев в соседних с х вершинах многогранного множества (3.7). При этом рассматриваются только те вершины, которые принадлежат эффективному множеству решений. Пусть на Z-й итерации таких вершин <7гштук. Тогда строится qi векторов F(xlv , где xp(p=i,...,qi)— указанные вершины на Z-й итерации. Если какая-либо из вершин уже рассматривалась ранее, она исключается из рассмотрения. - На шаге б) процедуры ЛПР оценивает каждый из векторов F(XP), сравнивая его с F(x ). При этом ЛПР дает ответ да , нет или не знаю на вопрос о том, желателен ли переход в предлагаемую вершину. Эти ответы позволяют разбить множество [c.307]
Пусть данная производственная система подчинена Центру, который заинтересован в выпуске ею вектора конечной продукции у. . Будем предполагать, что этот вектор реализуем производственной единицей (т. е. найдется такой допустимый вектор ин-тенсивностей х, что у = Сх ).я, более того, является эффективным, т. е. не существует другого реализуемого вектора у такого, что у у. Тогда к вопросу выбора системы стимулирования Центр может подойти, основываясь на тех же соображениях, что и при анализе системы единиц с производственными возможностями (1.1). [c.347]
Смотреть страницы где упоминается термин Вектор эффективности
: [c.22] [c.236] [c.236] [c.380] [c.168] [c.298] [c.299] [c.313] [c.348] [c.209]Смотреть главы в:
Трейдинг Дополнительное измерение принятия решений -> Вектор эффективности