Предопределенные переменные - экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени) эндогенные переменные системы. [c.107]
Система линейных функций эндогенных переменных от всех предопределенных переменных системы - приведенная форма модели [c.107]
D - число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе. [c.107]
Модель включает четыре эндогенные переменные (Q, / Y, и г,) и четыре предопределенные переменные (две экзогенные переменные - М, и G, и две лаговые эндогенные переменные - С,. и /,.i). [c.118]
Это уравнение включает две эндогенные переменные (С, и У,) и одну предопределенную переменную (См). Следовательно, число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс I, больше числа эндогенных переменных, входящих в уравнение 3 + 1 > 2. Уравнение сверхидентифицировано. [c.118]
Уравнение П включает две эндогенные переменные (/, и г,) и не включает три предопределенные переменные. Как и I уравнение, оно сверхидентифицировано. [c.119]
Уравнение Ш тоже включает две эндогенные переменные (У, и г,) и не включает три предопределенные переменные. Это уравнение сверхидентифицировано. [c.119]
Если из модели исключить тождество дохода, число предопределенных переменных модели уменьшится на 1 (из модели будет исключена переменная G,). Число эндогенных переменных модели также снизится на единицу - переменная Y, станет экзогенной. В правых частях функции потребления и функции денежного рынка будут находиться только предопределенные переменные. Функция инвестиций постулирует зависимость эндогенной переменной I, от эндогенной переменной г, (которая зависит только от предопределенных переменных) и предопределенной переменной /,.]. Таким образом, мы получим рекурсивную систему. Ее параметры можно оценивать обычным МНК, и нет необходимости исследования системы уравнения на идентификацию. [c.121]
Экзогенные переменные обозначаются обычно как х. Это предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них. [c.181]
Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы модели и модель идентифицируема. Рассмотренная выше структурная модель (4.4) с двумя эндогенными и тремя экзогенными (предопределенными) переменными, содержащая шесть структурных коэффициентов, представляет собой идентифицируемую модель. [c.187]
Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели. Структурная модель в полном виде (4.1), содержащая л эндогенных и т предопределенных переменных в каждом уравнении системы, всегда неидентифицируема. [c.187]
Выполнение условия идентифицируемости модели проверяется для каждого уравнения системы. Чтобы уравнение было идентифицируемо, необходимо, чтобы число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного. [c.188]
Если обозначить число эндогенных переменных ву -м уравнении системы через Я, а число экзогенных (предопределенных) переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, — через D, то условие идентифицируемости модели может быть записано в виде следующего счетного правила [c.188]
В этой модели четыре эндогенные переменные (у,, у2, у3, у ). Причем переменная у4 задана тождеством. Поэтому практически статистическое решение необходимо только для первых трех уравнений системы, которые необходимо проверить на идентификацию. Модель содержит две предопределенных переменных — экзогенную х2 и лаговую х . [c.192]
Кроме того, модель содержит пять предопределенных переменных [c.209]
Предопределенными переменными в модели являются следующие три переменные [c.210]
Предопределенные переменные модели - все экзогенные переменные [c.6]
Предопределенные переменные включают [c.6]
Абсолютизация анализируемой действительности, фатальная предопределенность перемен по единственно возможной схеме, и революционная решительность действий, базирующаяся на фанатической идеологической вере — вот только некоторые причины появления исторического тупика под названием командно-административная система . [c.414]
В литературе подобные системы часто называют системами одновременных уравнений, имея в виду, что здесь зависимая переменная одного уравнения может появляться одновременно в виде переменной (но уже в качестве независимой) в одном или нескольких других уравнениях. В таком случае теряет смысл традиционное различение зависимых и независимых переменных. Вместо этого устанавливается различие между двумя видами переменных. Это, во-первых, совместно зависимые переменные (эндогенные), влияние которых друг на друга должно быть исследовано (матрица А в слагаемом Ay t) приведенной выше системы уравнений). Во-вторых, предопределенные переменные, которые, как предполагается, оказывают влияние на первые, однако не испытывают их воздействия это переменные с запаздыванием, т.е. лаговые (второе слагаемое) и определенные вне данной системы уравнений экзогенные переменные. [c.400]
Соотношение (14.21) показывает, что случайное возмущение в /-м уравнении не коррелирует в пределе с эндогенными переменными, входящими в это уравнение. Поэтому для 1-го уравнения с точки зрения оценивания переменные ylf. .., у г ничем не отличаются от предопределенных переменных, что и [c.413]
Если X - матрица порядка п К, образованная из наблюдений за всеми предопределенными переменными, то [c.419]
Для оценивания коэффициентов систем одновременных уравнений в общем случае используются специальные методы двух- и трехшаговые методы наименьших квадратов, методы неподвижной точки и др. Наиболее употребительным является двухшаговый метод наименьших квадратов, который дает состоятельные оценки, достаточно хорошие и для конечных выборок. Он применяется к каждому уравнению в отдельности и состоит в вычислении регрессии эндогенных объясняющих переменных, входящих в я-е уравнение, на все предопределенные переменные системы, а затем в использовании для оценивания искомых коэффициентов п-го уравнения вместо данных значений объясняющих переменных их оценок, полученных на первом шаге. [c.425]
Предопределенные переменные 404 Причинные связи 21 Проблема группового выбора (упорядочения) 103 Прогноз 20, 27, 30, 31, 32 [c.474]
Уравнения, в которых отражена схема определения эндогенных переменных, называются уравнениями в приведенной форме (приведенными уравнениями). Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные или предопределенные переменные, а также случайные составляющие. Примерами таких уравнений являются уравнения (13.8i) и (13.82). Предопределенными переменными называются лаговые эндогенные переменные, значения которых определены до рассмотрения данного соотношения. Например, уравнение спроса в модели "спрос - предложение" может иметь вид [c.312]
Данная модель содержит три эндогенные переменные — С, г, у и одну экзогенную переменную /. Система идентифицируема в первом уравнении Н— 2 и D = 1, во втором Н= 1 и D = 0 С + / рассматривается как предопределенная переменная (подробное изложение решения данной системы приведено в работе Г. Тинт-нера)1. Наряду со статическими широкое распространение полу- [c.207]
Это эквивалентно так называемому условию порядка для того чтобы уравнение в системе из т линейных структурных уравнений было идентифицируемо, необходимо, чтобы в нем отсутствовало по меньшей мере т — 1 переменных из т + к переменных, встречающихся в модели. Обозначим через т число эндогенных переменных в модели, к — число предопределенных переменных, А — число эндогенных переменных в рассматриваемом уравнении, g — число предопределенных переменных в рассматриваемом уравнении. Тогда условие порядка может быть записа-но в форме т+к — h — g > m — 1 или к — g > h — 1. [c.220]
Путевой анализ позволяет произвести декомпозицию корреляции Гу. Введем понятия полная (совокупная) связь , совокупное влияние , прямое влияние , косвенное влияние . Если коэффициент корреляции нулевого порядка Гу рассматривать как измеритель полной связи двух переменных, то мерой совокупного влияния j-R переменной на /-ю переменную (qy) будет являться ее часть, не зависящая ни от общих для них переменных — причин, ни от корреляции между общими дляу-й и /-й переменных причинами (компоненты ложной корреляции), ни от наличия не анализируемой в модели априорной корреляции предопределенных переменных — входов. [c.221]
При использованиилгоЭелей в экономических расчетах все величины, характеризующие моделируемые объекты, подразделяются на экзогенные, или входные (известные, рассчитываемые вне модели), и эндогенные, или выходные (неизвестные, определяемые в процессе решения экономической задачи и возникающие в пределах самой моделируемой системы). Разделение это зависит от характера модели. См. также Предопределенные переменные. [c.397]
Приведем формальное описание трехшагового мнк. Для этого рассмотрим систему одновременных уравнений, содержащую G эндогенных и /( предопределенных переменных, которые будем считать нестохастическими. Запишем / -е уравнение в виде [c.418]
Модель приведенной формы (redu ed-form of model) — система уравнений, в которой каждая из текущих эндогенных переменных непосредственно выражена как функция предопределенных переменных. Иными словами, каждое уравнение представляет собой решение системы уравнений модели, заданной в структурной форме, относительно каждой текущей эндогенной переменной. Число уравнений модели равно числу текущих эндогенных переменных. Структурная форма модели преобразуется в приведенную путем последовательных подстановок, и все параметры последней представляют собой некоторые функции первоначальных коэффициентов. Например, если структурная модель включает уравнения, объясняющие спрос на деньги и их предложение, то приведенная форма модели содержит только одно уравнение, показывающее, как переменная денег связана с другими показателями, например ценами. [c.196]
Здесь переменная pt i - цена товара в предыдущий момент времени pt i - предопределенная переменная. [c.312]