Общие правила работы со скользящими средними таковы [c.170]
Использование комбинации скользящих средних для 10-минутных графиков редко встречается на практике и приведено лишь в качестве примера. Причина кроется в наличии разных групп участников на рынке, которые подчиняются своим правилам торговли. Как указывалось в гл. 7, игроки достаточно хорошо позиционируют себя между дэй-трейд ерам и (играющими внутри дня), свинг-трейдерами (играющими между днями) и краткосрочными и среднесрочными инвесторами. Как правило, 10-минутными графиками пользуются дэй-трейдеры. Но использование комбинации скользящих средних на 10-минутных графиках часто приводит к необходимости продолжения дневной игры, т.е. к выходу за пределы дня и переносу позиции на следующий день. Это, естественно, неприемлемо для всех категорий дэй-трейдеров. Тем не менее сигналы открытия длинных и коротких позиций, показанные на рис. 25.3 стрелками, работают, как можно видеть, достаточно хорошо. [c.266]
Портфель формировался на основе статистической значимости в пределах выборки. Целью был поиск оптимального сочетания модели и входа для каждого из рынков в составе портфеля. Если для данного рынка потенциально подходило несколько моделей, то лишние отбрасывались по признакам сложности (чем сложнее модель, тем меньше к ней доверие), плохой работы с целым портфелем и подобных факторов. Специфические комбинации, отобранные в результате, включают весь спектр различных осцилляторов, скользящих средних, лунных и солнечных моделей, сезонных моделей и нейронных сетей не включены только генетические алгоритмы, поскольку в наших тестах генетические системы совершали очень редкие сделки. При этом на рынках, хорошо работавших в пределах выборки, система обычно вообще не торговала вне выборки — прибыль вне выборки была получена на совершенно других рынках. Это не означает, что поведение системы вне пределов выборки было плохим — просто, если рынок был прибылен в одной части, то в другой почти не использовался. Малое количество сделок, характерное для генетической модели, было обусловлено специфическими свойствами данного набора правил и способов их сочетания в сигналах покупки и продажи. При некоторых изменениях наборов правил, особенно в количестве используемых правил и их сочетаний, можно в корне изменить настройку алгоритмов на редкие события. [c.386]
Женщины — работы, на которых запрещается применение труда Ж., — 499 запрещение отказывать Ж. в приеме на работу по мотивам, связанным с беременностью или кормлением ребенка, — 500 перевод на более легкую работу беременных Ж. и Ж., имеющих детей в возрасте до полутора лет, — 525—526 условия работы Ж. с неполной продолжительностью рабочего времени — 595—596 скользящий график работы для Ж., имеющих детей, — 595 запрещение привлекать к работе в ночное время и к сверхурочным работам беременных женщин и Ж., имеющих детей в возрасте до двух лет, — 597, 600 запрещение привлекать к дежурствам беременных Ж. и Ж., имеющих детей в возрасте до 12 лет, — 601 дополнительный отпуск Ж., имеющим детей, — 609—610 право Ж., имеющих детей, на первоочередное получение отпуска в летнее время — 611 право Ж., имеющих детей, на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы — 613 порядок исчисления среднего заработка при переводе беременных Ж. и Ж., имеющих детей в возрасте до полутора лет, на более легкую работу — 526 направление Ж., имеющих детей, в служебные командировки — 708 пособие по беременности и родам — 776 пенсионное обеспечение Ж. — 778—781. [c.803]
В зависимости от условий конкретного рынка временной параметр, закладываемый в такой метод, может быть скорректирован и оптимизирован. Во время обсуждения средних скользящих мы уже упоминали об исследованиях группы Мерил Линч. Результаты их работы, обнародованные в докладе, озаглавленном "Методы компьютерной торговли" и опубликованном в феврале 1979 года, включают интереснейшие данные по широчайшему тестированию прорывов недельного ценового канала. В работе содержатся также оптимизированные параметры для каждого рынка. Один из выводов исследователей сводится к тому, что функционирование такой системы можно улучшить, скорректировав день окончания анализируемого недельного периода. Например, в отчете указывалось, что применительно к рынку сахара максимальную эффективность проявляет "правило пяти недель", причем каждый недельный период должен оканчиваться во вторник. На рынке соевых бобов лучше всего проявило себя "правило двух недель" с окончанием недели в понедельник. Кстати, нелишне было бы заметить, что в своих ранних исследованиях Мерил Линч уже проводила тестирование различных наборов параметров для дневных прорывов. [c.296]
Все это позволяет оценить важность основной идеи Тома Демарка — необходимости более научного подхода к техническому анализу. Его призыв "меньше искусства, больше науки" особенно актуален теперь, когда все больше людей проникаются интересом к этой теме. Начиная с формулировки более четких правил построения линий тренда, автор затем переходит к описанию новых творческих подходов к использованию волнового анализа, скользящих средних, а также многих других технических инструментов. Демарк по-новому переосмысливает традиционные методы и предлагает целый ряд своих собственных разработок. Он неоднократно повторяет на страницах книги, что главное в работе аналитика — творческий подход и скрупулезная точность, а, значит, постоянное совершенствование. Именно благодаря этому ему удается поднять каждый метод на качественно иной уровень. [c.4]
Никто не ожидает, что брокер или управляющий капиталом будет всегда прав. Могут быть и ошибки, и заблуждения, но именно брокер или управляющий капиталом сумеет найти единственно верный путь. Бычий Процент Нью-Йоркской Фондовой Биржи - ваш маяк. Сбои в работе бывают и у него, но почти всегда он является ведущим индикатором. Кроме того, он, по определению, должен указать вам маршрут. Скажем, jiepes несколько недель мы увидим, как Индекс Бьиьего Процента Нью-Йоркской Фондовой Биржи достигает 44-процентного уровня, на котором степень риска меняется на Бычье Подтверждение. Давайте далее предположим, что вместо дальнейшего падения рьшок начинает расти, приводя вас в замешательство, особенно если вы новичок. Если рост становится заметным, тогда акции начинают подавать больше сигналов к покупке, чем к продаже, и в течение двух недель должны развернуться обратно наверх, выстраиваясь в колонку "X" и вынуждая вас изменить свое мнение, войдя в бычий настрой. Такой тип поведения не позволит вам стать тем аналитиком (инвестором), который после того, как стал медведем, никогда больше не меняет своего мнения, не веря, что рынок может пойти против него. Как правило, они оставляют своих клиентов наедине с их проблемами, как это делали многие. Этот индекс отбрасывает все субъективные догадки. В случае, указанном выше, самое плохое, что может произойти, это если вы упустите возможность. Но у вас всегда есть возможность вернуться обратно в кратчайший срок. Такой случай вряд ли произойдет, ведь за те 10 лет, что мы используем этот индекс в качестве своего маяка, такое случилось лить однажды Нашими механизмами тонкой настройки являются два краткосрочных индикатора Процент Акций, торгуемых выше 10-недельной скользящей средней, и Индекс Максимумов-Минимумов Нью-Йоркской Фондовой Биржи. С тремя описанными здесь индикаторами невозможно долго заблуждаться. Не переживайте о том, что сделали что-то неправильно, просто не затягивайте с исправлением ошибок. [c.165]
И в заключение позволю себе привести еще раз основной вопрос, ответ на который дает возможность аналитику сделать правильный вывод о состоянии и перспективах рынка Форекс, каковы перспективы долгосрочного развития Для ответа на этот вопрос исследуются месячные, недельные, дневные и внутри дневные графики зависимости курса валют от времени. Определяют направление основного, промежуточного и малого трендов. Находят основные уровни поддержки и сопротивления. Выделяют области ценовых каналов и главных линий тренда, трех основных уровней коррекции(38%, 50%, 62%).Сгроят основные фигуры перелома или продолжения тенденции. Указывают их ценовые ориентиры. Изучают скользящие средние (направление, пересечение, взаиморасположение) области расположения осцилляторов (перепроданное , перекупленное ). Исследуют их на предмет схождения- расхождения. Изучают формы волн Эллиотта (трех — или пяти-волновые конфигурации). Находят уровни коррекции и ценовые проекции в коэффициентах Фибоначчи. Находят временные циклы. Изучают правое или левое смещение рынка. Ответив на эти вопросы на месячных, недельных и дневных интервалах, мы определим общее направление рынка. В дальнейшем эти данные используются как справочные при работе на внутри дневных временных интервалах рынка спот или как основной материал на форвардном рынке. [c.203]
Графики изменения капитала, представленные на рис. 6-2, показывают, что противотрендовые модели лучше работали в прошлом, в то время как модели следования за трендом лучше работали в последнее время. В пределах выборки стоп-приказ оказался наилучшим видом входного приказа для каждой комбинации модели и скользящего среднего. Вне пределов выборки стоп-приказ был наихудшим для трех комбинаций модели и скользящего среднего из шести (по двум комбинациям не было сделок, поэтому они не рассматривались). Рыночный приказ по цене открытия следующего дня оказался наихудшим во всех случаях, за исключением двух. Стоп-приказ, как правило, был лучше лимитного приказа в пределах выборки. Однако вне выборки лимитный приказ был немного лучше стоп-приказа. [c.156]
Смотреть страницы где упоминается термин Правила работы со скользящим средним
: [c.93] [c.214] [c.141] [c.23]Смотреть главы в:
Кому светят японские свечи -> Правила работы со скользящим средним