Корреляционным моментом связи двух случайных величин X, Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин от их математических ожиданий [c.297]
Для непрерывной двумерной случайной величины корреляционный момент связи выражается интегралом [c.297]
Мерой статистической связи между значениями стационарного случайного процесса без постоянной составляющей в моменты времени /i и f2 = ti — т служит смешанный центральный момент 2-го порядка x(fi) x(ti — т), называемый корреляционным. Вероятностно-статистические характеристики стационарного случайного процесса не зависят от времени, поэтому ti можно выбрать произвольно, приняв 11 = t. Тогда корреляционный момент будет зависеть только от т. В силу эргодичности он равен [c.183]
Основной особенностью корреляционного анализа следует признать то, что он устанавливает лишь факт степени тесноты связи, не вскрывая ее причин. Кроме того, не существует общеупотребительного критерия проверки нормальности совместного распределения анализируемых переменных, поэтому обычно ограничиваются проверкой нормальности частных одномерных распределений. В условиях малых выборок подобная проверка может быть осуществлена с помощью показателей асимметрии и эксцесса, рассчитываемых через показатели центральных моментов третьего и четвертого порядков и среднее квадратическое отклонение. [c.119]
Корреляционной функцией случайной функции X(t) называется такая неслучайшая функция Кх( , t2), которая для каждой пары сечеяий аргумента (tt, t2) равна соответствующему корреляционному моменту связи. [c.299]
АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ [auto orrelation, serial orrelation] — корреляционная связь (см. Корреляция) между значениями одного и того же случайного процесса X ( ) в моменты времени tx и t. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией. [c.7]
Следующим шагом в усложнении модели может быть дополнительное предположение о наличии корреляционной связи между ошибками в уравнениях для разных субъектов в один и тот же момент времени ( ross-se tional orrelation) [c.217]