Автор затрагивает широкий круг вопросов, связанных с инвестициями в акции российских компаний, раскрывает механизм маржинальной торговли, специфику коротких продаж. Рассматриваются наиболее эффективно работающие на отечественном рынке акций модели и методики, определяются область их назначения vi правила использования. Предлагаются планы применения фундаментального и технического анализа, Исследуются методы управления капиталом и риском, на основе которых строится оригинальная методика повышения доходности инвестиций На наглядных примерах рассматриваются методы диверсификации риска и теория портфеля. Дается комплексная стратегия принятия инвестиционных решений, объединяющая рассмотренные теории, методы и подходы, [c.560]
Применение моделей для принятия инвестиционных решений......................................................................................444 [c.1017]
В случае полной неопределенности вероятностные параметры изучаемых процессов неизвестны. Ситуации 3-5 характеризуются тем, что, наряду с контролируемыми (управляемыми) факторами при принятии решений приходится учитывать неконтролируемые (неуправляемые) факторы уровень спроса, рыночные цены, действия конкурентов и др., что существенно усложняет процесс принятия оптимальных инвестиционных решений. Возникают трудности при применении вероятностного анализа, вероятность отдельных событий приходится определять субъективно, так как статистические данные за предшествующие периоды отсутствуют. Детерминированные модели при этом заменяются неопределенными. [c.275]
Применение моделей инвестиционного планирования не позволит достичь намеченных целей, если лучшие альтернативы не войдут в отобранный список Качество полученного решения существенно зависит от надежности прогнозов последствий выбора альтернатив. В ситуации риска задача получения надежного прогноза, например объемов сбыта нового продукта, является трудной. Поэтому в рамках инвестиционного процесса ключевую роль играет поиск альтернатив и получение информации для принятия решения. [c.303]
Вторая глава посвящена применению методов оценки в управлении стоимостью предприятия. В этой главе рассматриваются особенности применения доходного подхода в практике оценки предприятий, получение интегрированной оценки стоимости предприятия, критерии принятия эффективных инвестиционных решений в процессе управления стоимостью предприятия (в том числе приведена авторская модель оценки стоимости ликвидности и авторские критерии, связанные с различными аспектами управления стоимостью), а также модель оптимизации ценообразования на продукцию предприятия. [c.8]
Этапы моделирования инвестиционного цикла . построение модели, оценка параметров, практическое применение для принятия решений, оптимизации и прогнозирования. Интерфейсные, фактуальные и процедурные знания. Семантические сети. Синтез модели из типовых модулей. Стохастические сети Петри. Векторные функции денежных потоков в проектировании инвестиционных циклон. Учет факторов риска и неопределенности в моделях инвестиций. [c.75]
Глава 14 не связана с ИИ, она посвящена нелинейной статистической модели Веге (Vaga, 1991). Эта модель, тем не менее, представляет собой попытку описания психологии человеческих групп на рынках количественными методами. Глава 15 охватывает взаимоотношения межд) двумя областями изучения. Поведенческие финансы эмпирически изучают процессы принятия решений инвесторами. Нечеткая логика математически моделирует пути принятия решений людьми. Две этих области дополняю1] друг друга, однако видимой попытки формализации их связи не существует. В главе 15 предпринимается такая попытка. В главе 16 рассматривается ряд практических применений нелинейных концепций в инвестиционных стратегиях. [c.216]
Смотреть главы в:
Инвестиции -> Применение моделей для принятия инвестиционных решений