Текущая доходность облигации составила [c.358]
За счет высокой рыночной стоимости на облигации данного эмитента и суммы дохода, полученного от разницы в ценах, показатель текущей доходности составил для продавца облигации 64,2%, тогда как для покупателя этот показатель составил всего 40%. [c.359]
Рассчитайте доходность купленных облигаций к погашению и текущую доходность к аукциону в результате продажи (количество дней в году - 365). [c.102]
Определите текущую доходность. [c.102]
Рассчитайте, во сколько раз конечная доходность этой облигации больше ее текущей доходности. [c.103]
Определите текущую доходность в виде эффективной ставки процентов. [c.106]
Определим текущую доходность, доходность к погашению и общую доходность к погашению. [c.554]
Определить а)доходность облигаций к погашению б)текущую доходность (рассматриваемые облигации относятся к разряду таких ценных бумаг, операции с которыми до срока погашения осуществляются ниже номинала). [c.77]
Дисконтные облигации номиналом 100 тыс. руб. со сроком обращения 9 месяцев продаются в день выпуска по цене 60 тыс. руб., а через 90 дней — по цене 75,8 тыс. руб. Определите доходность облигаций к погашению и текущую доходность. [c.108]
Расчет показателей текущей доходности и полной доходности облигаций [c.510]
Показателем текущей доходности облигации (D) называется отношение дохода, полученного за год (INT), к рыночной цене [c.510]
Отсюда ожидаемая ставка доходности (текущая доходность) при известной рыночной цене акции [c.520]
Определите текущую доходность облигации номинальной стоимостью 1000 руб., приобретаемой по цене 1200 руб., с годовым купоном 10%. [c.529]
Определите текущую доходность акции, если за 500 акций номиналом 10 000 руб. и дивидендом 10% инвестор уплатил 6,5 млн руб. [c.529]
Определите текущую доходность акций АО А , если за 10000 акций номиналом 1000 руб. инвестором было уплачено 12 360 000 руб., дивиденды составляют 9%. [c.530]
Инвестор приобрел акции АО Б за 1100 руб. номиналом 1000 руб. Размер дивиденда 10% годовых. В настоящее время курсовая стоимость акции 700 руб. Определите текущую доходность акции. [c.530]
Купонная доходность (текущая доходность) — относительный показатель, рассчитываемый как отношение купонного дохода к текущей рыночной цене облигации, выраженный в виде процентной ставки. [c.733]
Текущая доходность по акции — отношение дивиденда к текущей рыночной цене. [c.738]
Первое слагаемое (kj) в формуле (11.25) представляет собой текущую доходность (в приложении к акциям она называется также дивидендной), второе слагаемое (k ) носит название капитализированной доходности. Из приведенной формулы хорошо видно, что общий доход (или, что в данном случае равносильно, общая доходность) имеет два компонента, причем в зависимости от успешности работы и стратегии развития компании, эмитировавшей данный актив, весомость того или иного компонента может быть различной. Таким образом, выбирая для покупки акции той или иной компании, инвестор должен расставить для себя приоритеты — что важнее, дивиденды или доход от прироста капитала. [c.470]
При определении стоимости облигаций Казначейства с купонной ставкой 125/ мы сделали два допущения. Первое состоит в том, что процентные выплаты осуществляются раз в год. На практике выплаты по купонам большинства обращающихся в США облигаций производятся раз в полгода. Следовательно, вместо 1202,77 дол. раз в год инвестор, имеющий облигации со ставкой 125/8, получал бы 63,13 дол. каждые полгода. Второе допущение заключается в том, что мы приняли доходность в 7,6% в качестве ставки процента, начисляемого раз в год, тогда как текущая доходность облигаций, как правило, представляет собой ставку процента, начисляемого раз в полгода. [c.49]
Если вы покупаете 9-месячный фьючерсный контракт на казначейский вексель, вы обязуетесь купить 3-месячный казначейский вексель через 9 месяцев. Предположим, что в настоящее время по казначейским векселям предлагается следующая текущая доходность [c.712]
Есть еще два показателя, характеризующих доходность облигации, — текущая доходность и доходность при погашении (или фактическая доходность). [c.154]
Предположим, что существует рынок 1-летних дисконтных облигаций, на котором текущая доходность равна 9%, и другой рынок — 2-летних дисконтных облигаций с текущей годовой доходностью 10%. Будем считать, что все другие характеристики облигаций идентичны. Мы имеем, конечно, кривую доходности с положительным наклоном. Как можно интерпретировать эту кривую доходности Если маржинальные инвесторы индифферентны к выбору между этими облигациями, значит, любая из них приносит одинаковую прибыль. Иными словами, они начнут покупать и продавать, в результате чего цены облигаций (и процентные ставки) будут меняться так, чтобы доходность облигаций сравнялась. По-другому это можно выразить так, что покупка 1-летней облигации и использование поступлений от нее через год для покупки другой 1-летней облигации (стратегия 7) должны дать такую же доходность, как покупка 2-летней облигации в настоящий момент (стратегия 2). [c.167]
По облигации можно рассчитать различные виды дохода. Номинальная доходность равна купонному доходу, деленному на номинальную стоимость облигации. Текущая доходность [c.169]
Приведенные выше формулы применимы для выплат с периодичностью один раз в год. В иных случаях (например, при выплатах процентов один раз в квартал) следует учитывать возможность реинвестирования (нового вложения) полученных доходов, что увеличивает доходность в пересчете на год. Формула текущей доходности в этом случае видоизменяется следующим образом [c.200]
Текущая доходность = Сумма процентов, выплаченных за год / Курсовая стоимость (цена приобретения) х 100% [c.202]
Необходимо определить ожидаемую текущую доходность и текущую рыночную стоимость данной облигации. [c.326]
Для оценки текущего уровня валовой инвестиционной прибыли по облигациям используется коэффициент ее текущей доходности, который рассчитывается по формуле [c.327]
Пример Необходимо определить коэффициент текущей доходности облигации с периодической выплатой процентов (купонной облигации) при следующих исходных данных номинал облигации составляет 100 усл. ден. eg., а ее текущая стоимость — 67, 5 усл. ден. eg. купонная ставка составляет 20%. [c.327]
Рост дивидендов происходит чаще всего в результате роста доходов на 1 акцию, что является результатом влияния ряда разнокачественных факторов, таких, как инфляция, рост доходов компании и т.д. Отсюда ожидаемая ставка доходности (текущая доходность) в этом случае может быть рассчитана так [c.521]
Текущая доходность ( urrent yield) — это ежегодный доход, выраженный в процентах от текущей рыночной цены облигации. Облигации часто продаются и перепродаются по цене, отличной от номинала. Так, 6-процентная облигация, продаваемая в данный момент по цене 900 долл., имеет номинальную доходность 6% (60 долл., деленные на 1000 долл.), а текущую доходность 6,67% (60 долл., деленные на 900 долл.), т. е. [c.154]
Текущая доходность ( urrent yield) — ежегодная купонная выплата, деленная на текущую рыночную цену облигации. [c.171]
Смотреть страницы где упоминается термин Текущая доходность
: [c.551] [c.554] [c.556] [c.558] [c.217] [c.446] [c.648] [c.648] [c.895] [c.154] [c.854] [c.200] [c.202] [c.327]Основы инвестирования (0) -- [ c.460 , c.464 , c.468 ]