Риски банковского сектора

Структура рыночного риска банковского сектора  [c.68]

По состоянию на 1.01.05 доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности составляла 46,9%, доля неработающих ссуд (проблемных и безнадежных) — 3,8%, что позволяет оценить кредитный риск банковского сектора как умеренный, а его уровень — как существенно более низкий, чем это характерно для формирования предпосылок кризиса "плохих долгов"26 (справочно на 1.09.04 — 43,3 и 3,1 % соответственно)27 (см. рисунок 2.2).  [c.34]


РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  [c.35]

За рассматриваемый период величина рыночного риска банковского сектора возросла на 15% — до 262,3 млрд. рублей на 1.01.05. Его соотношение с капиталом банков, рассчитывающих рыночный риск, также возросло — с 30,7 до 31,7%. Однако удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора оставался незначительным и на 1.01.05 составил 5% (см. рисунок 2.3).  [c.37]

Удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора  [c.37]

Банк Франции продает материалы с результатами анализа заинтересованным организациям, поэтому часть затрат на эту работу может быть возмещена. Подобная практика предоставления подробной информации о кредитных рисках банковскому сектору центральным банком на платной основе уникальна для Европы.  [c.18]

Динамика соотношения рисков банковского сектора и капитала  [c.57]


Крупные кредитные риски банковского сектора  [c.58]

Общее понятие и классификация банковских рисков понятие рисков в банковском секторе экономики классификация банковских рисков общие особенности формирования и реализации стратегии управления банковскими рисками в современных отечественных условиях.  [c.383]

Столь устойчивую тенденцию нельзя объяснить только различием внутренних и мировых цен (которые в условиях либерализации внешней торговли постепенно выравниваются), хотя и это имеет место. Гораздо более стабильный характер носят структурные диспропорции в экономике, поддерживаемые рыночной властью монополистов (главным образом в топливно-сырьевых отраслях). А это мощный и постоянно действующий фактор завышения цен в экономике. Поскольку по своему происхождению он имеет нерыночный характер, преодолеть его путем косвенного рыночного регулирования денежной и кредитной сфер в принципе невозможно. И коль скоро государственная антимонопольная политика слаба, ценовая конъюнктура остается неустойчивой и качественно неравновесной. Для банковского сектора это тождественно сохранению высоких кредитных рисков в реальном секторе, особенно при долгосрочных кредитах.  [c.83]

Этот разворот предполагал, что инвесторы теперь владеют мячом и к началу игры у них было больше шансов. В феврале 1991 года индекс превзошел предыдущую колонку "X", и уровень риска изменился на Бычье Подтверждение, когда находился на 36-процентном уровне. Это как въехать верхом на коне в Додж-Сити, чтобы ограбить банк и узнать, что шериф - в отпуске. Все, кто купил акции банковского сектора в ноябре 1990 года, поступили чрезвычайно мудро. Конечно, деловые и финансовые публикации направили большинство инвесторов на неверную тропу. В августе 1994 года индекс уже был на 72 процентах и находился в колонке "X".  [c.175]


В России уже достаточно специалистов, способных обеспечить управление портфелем на высоком уровне. Доходы, которые можно получить в этом секторе рынка, во много раз превышают банковские проценты, а риски при грамотном научно обоснованном подходе незначительно превышают риски банковских депозитов.  [c.264]

В-третьих, страны Юго-Восточной Азии добились значительного успеха в области либерализации и дерегулирования национального финансового рынка. Смягчение валютных ограничений способствовало росту долларизации экономики этих стран, и в первую очередь банковского сектора. Банки получили возможность осуществлять заимствования на мировом рынке под низкий процент и кредитовать внутреннюю экономику под более высокий процент. Если кредитование осуществлялось в национальной валюте, то банки несли валютный риск. При валютном кредитовании банки несли кредитный риск, риск неплатежеспособности заемщика. Рост портфеля обязательств коммерческих банков в валюте лишал центральные банки возможности выступать регулятором последней инстанции, т. е. рефинансировать обязательства коммерческих банков и поддерживать их ликвидность.  [c.478]

Главный из них — риск финансовой зависимости от банковского сектора.  [c.148]

Деятельность кредитных организаций в условиях рыночной экономики связана с высоким уровнем риска, что в совокупности с постоянными колебаниями рыночной конъюнктуры, ослаблением позиций банковского сектора на рынке финансовых услуг и снижающейся доходностью банковских операций требует от менеджмента высокого профессионализма, уточнения стратегии и тактики, изменения организационного поведения. Даже при относительно стабильной экономике некоторые банки не способны продолжать свой бизнес и нуждаются в проведении специальных мероприятий по финансовому оздоровлению или реорганизации.  [c.172]

Риск депозитных операций проявляется в неспособности банка обеспечить ресурсами активные операции и выполнить свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. Особое значение имеет в странах с нестабильным экономическим положением при массовом изъятии вкладов из банковского сектора.  [c.233]

Экономика страны, как правило, неоднородна по своему составу и состоит из нескольких секторов. Данные сектора, очевидно, несут дополнительные риски, связанные непосредственно с родом деятельности предприятий, их образующих. В этом случае мы спускаемся на уровень ниже и ведем речь о риске экономического сектора. Очевидно, что, например, аграрный сектор, даже в политически стабильной и экономически благополучной стране, несет погодные риски, которых не знает, к примеру, телекоммуникационный бизнес. В свою очередь, телекоммуникации несут специфические риски, которые неведомы банковскому сектору. И так далее. У каждого  [c.188]

В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 г. (раздел VI) отмечается необходимость повышения качества корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля. Возможной основой решения указанных задач может быть внедрение процессного подхода к организации деятельности кредитных организаций. С учетом этого предложения Ассоциации российских банков (далее - АРБ) по разработке и внедрению стандартов качества деятельности кредитных организаций, безусловно, заслуживают поддержки.  [c.27]

Конкурентоспособность национального банковского сектора, которая в условиях финансовой глобализации и активного внедрения информационных технологий приобретает первостепенное значение для его сохранения как части национальной экономики, определяется инновационной активностью кредитных организаций, наличием стимулов к внедрению новых инструментов, услуг и форм организации бизнеса, а не устойчивостью их балансов и ростом текущей рентабельности. К сожалению, действующая в Российской Федерации система банковского регулирования направлена не на стимулирование инноваций, а на контроль банковской деятельности и ограничение ее рисков. В инфраструктуре банковского рынка отсутствуют элементы, поддерживающие инновации и их базис - научные исследования.  [c.219]

Таким образом, снятие данного правового риска является жизненно важной проблемой не только для банковского сектора, но и для нормального развития экономики России.  [c.9]

В США финансовая система целенаправленно строилась с упором на развитие рыночной конкуренции и диверсификации рисков. На протяжении десятилетий кропотливо велась работа по совершенствованию рынка ценных бумаг. Регулирование банковской деятельности осуществлялось раньше остальных финансовых секторов. Первые нормы регулирования в США появились после закрытия второго национального банка в 1836 г. Угроза нарастания концентрации в банковском секторе побудила большинство властей американских штатов ввести ограничения на филиальную сеть банков. Жесткая концепция национальной банковской системы, утвержденная властями после гражданской войны в 1863 г., способствовала сокращению масштаба и финансовых возможностей банков. На них были наложены ограничения, касающиеся портфеля акций, а также завышены требования к минимальному собственному капиталу. Банковский рынок США превратился в сегментированную по штатам систему, где  [c.41]

Обе упомянутые проблемы — риск безответственного поведения и минимизации затрат — могут быть решены, если власти отдадут работу с банками, испытывающими трудности, в руки частного сектора. Частное разрешение кризиса с точки зрения государственного регулирования является оптимальным выбором. В таком случае все потери ложатся на плечи собственников и кредиторов банка, а налогоплательщики не несут никаких прямых издержек. На практике выбор стратегии разрешения кризиса имеет ограничения. В первую очередь действия властей и их эффективность обусловливаются существующими правовыми нормами. Например, в ряде стран регулирующий орган законодательно не имеет права вносить средства в капитал частных учреждений, стимулировать их слияние или закрытие. В других странах денежные власти наделены полным правом реализовывать самые разнообразные варианты — заменять топ-менеджеров и правление, закрывать банк, увеличивать его собственные средства и даже национализировать. Процедуры банкротства также влияют на стратегию разрешения кризиса. Для предотвращения распространения кризиса власти должны действовать быстро и решительно. Если процедуры банкротства затягивают процесс расчистки банковского сектора, вместо них используют альтернативные варианты.  [c.272]

В рыночной системе главную опасность для домохо-зяйств и фирм представляют колебания цен на финансовые активы, случающиеся вследствие экзогенных шоков. Из-за того, что экономические агенты располагают большими портфелями фондовых активов, они становятся чувствительными к волатильности финансовых рынков. Основной задачей центрального банка в рыночной системе является снижение волатильности финансовых рынков, что ведет к росту стабильности всей системы. В банковской финансовой системе домохозяйства и фирмы малочувствительны к колебаниям цен на финансовые активы. Временные шоки, включая изменения в денежно-кредитной политике, не оказывают на них непосредственного влияния, поскольку шоки поглощаются банковским сектором. Стабильность банковской системы достигается за счет долгосрочных связей между банками, корпорациями и домохозяйствами. Совместно они способны достигнуть больших экономических выгод, чем в одиночку. Ради выживания системы необходимо отсутствие постоянных шоков или структурных изменений, способных разрушить долгосрочные связи между тремя группами агентов. В рыночной финансовой системе, напротив, каждый экономический агент действует самостоятельно на свой страх и риск, в результате чего он максимизирует выгоды только в краткосрочной перспективе.  [c.307]

За последние несколько десятилетий регулирование банковских рисков в США претерпело глубокие преобразования. Вначале рассмотрим ситуацию, существовавшую в банковском секторе до начала 60-х годов прошлого столетия. Тогда банки использовали в качестве источников средств в основном депозиты клиентов, долгосрочную дебиторскую задолженность и собственный капитал. Условия содержания депозитных счетов были жестко регламентированы Правилом Q, устанавливавшим ограничения процентных ставок. И как результат - возможности банков по управлению процессом привлечения средств были минимальны.  [c.35]

Филин С.А. Основные направления государственного регулирования кредитных рисков банковской системы при инвестировании реального сектора экономики в России//Финансы и кредит. -  [c.140]

Высокие риски бедности для сельских жителей, прежде всего, обусловлены ситуацией на рынке труда именно сельские поселения отличаются более высоким уровнем общей безработицы и низким уровнем оплаты труда. В отраслевом разрезе именно в сельском хозяйстве фиксируется самая низкая средняя заработная плата, которая в 2000 г. составила 40% от уровня средней заработной платы по экономике в целом. Следует также отметить, что при низком среднем уровне оплаты труда сельское хозяйство характеризуется высокой дифференциацией заработной платы. Фондовый коэффициент дифференциации заработной платы по данным за 2000 г. в сельском хозяйстве составил 35.6 раз. Выше этого уровня дифференциация заработной платы только в банковском секторе.  [c.12]

Первый взлет доходности по однодневным МБК пришелся на конец мая. После решительных действий ЦБ и Правительства ставки достаточно быстро вернулись в приемлемые рамки, однако меры денежных властей не заставили банковский сектор отказаться от валютных предпочтений. Дестабилизация рынка ГКО разрушила единственную схему межбанковского кредитования, позволявшую до сих пор избегать повышенного кредитного риска, - кредитование под залог госбумаг. В сложившихся условиях испытываемый банками недостаток рублевых средств стал полностью определять динамику рынка МБК. Начиная с середины июня процентные ставки по межбанковским кредитам демонстрировали устойчивый повышательный тренд, который в двадцатых числах июля сменился на противоположный при фактическом отсутствии сделок. Падение объемов межбанковского кредитования в большей степени отразилось на состоянии банков-основателей БПГ, зависевших от рынка МБК сильнее, чем другие коммерческие банки. Уже к началу июля среди стабильных участников рынка МБК оставался один Сбербанк, кредиты которого частным банкам все больше рассматривались как форма государственной поддержки.  [c.171]

Начиная с конца 1996 г. в банковском секторе постоянно увеличивался риск валютной ликвидности. Существовала серьезная диспропорция между валютными активами и пассивами коммерческих банков. Банки предпочитали либо конвертировать краткосрочные валютные обязательства в рубли, либо выдавать их в виде долгосрочных кредитов.  [c.182]

Опыт реорганизации банковских системы показал, что увеличение доли государства в капитале банковской системы допустимо лишь на непродолжительное время. Государственное участие приводит к решению социальных и политических целей, отодвигая на задний план рыночную организацию банковского сектора. Это создает порочный круг, включая неэффективную реструктуризацию, требования банков о государственной поддержке, предоставление государственных средств в чрезмерном объеме и недостаточную компенсацию убытков частного сектора. В условиях банковского кризиса положение государства как акционера вступает в конфликт с его регулирующей ролью. Международный опыт свидетельствует, что расширение кредитования реального сектора с помощью государственных банков приводит либо к злоупотреблениям, либо к повышенным кредитным рискам (льготные ставки, слабое обеспечение, низкий уровень контроля). Оба варианта ведут к новому кризису.  [c.191]

S Отраслевой риск связан с конъюнктурой отрасли эмитента. Показывает насколько риск вложения в акции предприятий данной отрасли выше риска безрисковых инвестиций (например, при выборе ставки банковских депозитов как инструмента с минимальным риском, сравнение проводится с инвестициями в банковский сектор). Часто на практике оценщики не учитывают данную поправку отдельно, так как данный вид риска косвенно присутствует в расчете надбавки за риск инвестирования в оцениваемую компанию.  [c.34]

На этом этапе японские компании обменивались пакетами акций, неформально договариваясь взаимно не продавать их. Тем самым сохранялся сконцентрированный контроль над компаниями, но формально собственность была достаточно раздробленной. Это был один из тех процессов, который привел к формированию современных финансово-промышленных групп Японии — кейрецу. Разукрупнение проводилось в основном в сфере промышленности и торговли и не коснулось банковского сектора. В дальнейшем японское правительство разработало собственную программу развития, четко сформулировав перспективные направления. Оно сконцентрировало для целей реализации существенные финансовые ресурсы и распределило их среди шести крупных банков. Банки самостоятельно должны были организовать инвестиционный процесс, взяв все риски на себя. Вокруг этих банков сконцентрировались группы взаимосвязанных промышленных и торговых предприятий, страховых компаний. Постепенно сформировались шесть горизонтальных финансово-промышленных групп (табл. 26.1).  [c.393]

Меры по повышению взаимного контроля в банковской среде могли бы опираться на опыт Аргентины, где местные банки обязаны выпускать 2% от привлеченных депозитов в виде субординированных долгов для размещения среди кредитных организаций65. Для снижения инвестиционных рисков и восстановления утраченного доверия к банковскому сектору в России крайне необходимо формирование системы корпоративного управления через раскрытие информации. При существующей концентрации прав собственности в банковской системе это станет реальным шагом к установлению ответственность банковских менеджеров за принимаемые решения.  [c.191]