НЕУДАВШАЯСЯ МОДЕЛЬ "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ" [c.107]
У тенденции может быть только два пути при достижении барьера продолжить движение в прежнем направлении либо развернуться в противоположном. Модели Циклов фокусируют усилия трейдеров на достижении наиболее вероятного результата и на выявлении трейдов с минимальным риском потерь при использовании этого прогноза. Кроме того, эффективный анализ должен также учитывать и факт развития событий в направлении, противоположном результату анализа. Зачастую неудавшаяся модель дает возможность открывать более прибыльные позиции, чем запланировано. Так что всегда нужно задумываться над тем, не имеет ли смысл открывать позицию в противоположном направлении. Графики постоянно дают возможность осуществлять прогнозирование предстоящего движения на ранней стадии его развития, посредством непредсказуемого настроя вблизи основных уровней ценового прорыва. [c.178]
Неудавшимся моделям в настоящее время уделяется гораздо больше внимания, нежели в книгах по трейдингу, опубликованных в прошлом. Рыночная толпа в наши дни способна распознавать большую часть классических ценовых моделей и открывать позиции, руководствуясь книжной логикой. Такой подход уменьшает шансы на то, что цена будет двигаться в направлении, наиболее соответствующем прогнозам. К счастью, есть и такие учебники, которые учат преимуществам мыслить вразрез с толпой. Основная масса трейдеров, прежде чем закрыть позицию, когда появляются первые признаки неудавшейся модели, предпочитает приложить максимум усилий, для того чтобы убедиться в своей правоте. А это один из верных путей, ведущих в конечном счете к паническому состоянию толпы. [c.335]
Установочные наборы для открытия позиций по неудавшимся моделям не завершаются с отражением трендовыми линиями ценового удара. Колебания цен являются неотъемлемым признаков сегодняшнего рынка и, кроме того, способствуют пополнению карманов инсайдеров. Множество классических ценовых моделей прорывается, согласно ожиданиям, выдерживает несколько тиков и сильно разворачивается. Если затем цена возвращается в зону застоя, свинг-трейдеры могут открыть позиции по установочным наборам, предлагаемым неудавшимися моделями, задолго до обратного движения цены к противоположной точке прорыва. Первоначальный ложный прорыв цены растворяет спрос в данном направлении и снижает риск потерь. Размах ценовых колебаний укажет на то, что рынок, скорее всего, резко уйдет в другом направлении. [c.336]
Любая неудавшаяся модель, рисующая перед своим нарушением диапазон NR7, представляет собой разорванную спираль . [c.487]
Модель крест харами объединяет модель день с уменьшающимся диапазоном с эффективностью дожи . Эта специфическая модель появляется, когда тело свечи харами имеет совпадающие цены открытия и закрытия. Когда такая свеча умещается в диапазон предыдущей длинной свечи, она может представлять собой важную точку разворота рынка. Ищите на графиках тени длинноногих дожи , они указывают на высокую вероятность сильного разворота тенденции. Перейдите к изучению ценового трафика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появилась данная модель. Здесь она часто предстает в виде вложенной модели разворота Двойное Дно . Цена продвигается к новому минимуму или к новому максимуму, но быстро отскакивает баром закрытия обратно к уровню поддержки/сопротивления. Хотя лучше всего данная модель способна прогнозировать развороты тенденций, применение ее в роли установочного набора неудавшейся модели также очень популярно. [c.502]
Удерживайте позицию во время тестирования ценой неудавшейся модели молот (5). Слабое ценовое движение указывает на небольшую опасность, и короткую позицию можно удерживать до отметки 48 1/2. [c.582]
Внутридневной рынок рисует неудавшуюся модель Двойная Вершина на протяжении 5 10 дневных сессий. [c.604]
Тотчас же закрывайте позицию, если цена достигает уровня, подтверждающего ошибочность входа в рынок. Неудавшаяся модель может развернуться, и цена может совершать беспорядочные колебания, но все равно не стоит затягивать с закрытием позиции в попытке найти истину. И если впоследствии обнаружится большое число разоряющих точек выхода из рынка, пересмотрите свой торговый план с тем, чтобы обеспечить торговые позиции большим числом точек выхода из рынка или обнаружить цели с меньшим [c.641]
Почему же тогда не существует аналогичных моделей, представляющих собой неудавшуюся модель темные облака На этот вопрос могут ответить многие исследователи рынка, хорошо знакомые с тенденциями поведения цен вблизи вершин и впадин. Впадины (рыночные минимумы) склонны к большей резкости и эмоциональности. Вершины, как правило, формируются дольше, и их не так легко идентифицировать. [c.199]
| Рис. 2. За Модель "неудавшийся размах". Пик С оказался ниже, чем А, а в результате последующего падения произошел прорыв уровня спада В. В данной ситуации в точке S регистрируется сигнал к |  |
| Рис.2.4а Модель "неудавшийся размах" в основании рынка. Прорыв уровня предыдущего пика (В) в точке В1 служит сигналом к покупке. |  |
На рисунке 11.6 представлена линия сопротивления, образованная завесами из темных облаков 1 и 2. Завеса из темных облаков 3 не смогла пересечь эту линию, подтвердив тем самым ее значимость как области предложения. Из рисунка 11.7 видно, что предшествующий подъем цен (на рисунке не показан) остановился в точке А. Эта точка стала предварительной областью сопротивления на уровне 0,6419. В точке В возникла фигура длинноногого дожи. Его появление вблизи уровня сопротивления, установившегося в точке А, указало на то, что следует быть осторожнее. Точки А и В стали двумя исходными точками линии сопротивления. В этой ситуации трейдерам, работающим с часовыми графиками, можно было использовать неудавшиеся подъемы цен к этой линии для принятия соответствующих действий — особенно при наличии подтверждающего медвежьего сигнала свечей. В точке С, вблизи линии сопротивления, появился длинноногий дожи (как и в точке В). В результате рынок отступил. Белая свеча с длинной верхней тенью в точке D, оказавшаяся падающей звездой, также не смогла преодолеть линию сопротивления. За этой белой свечой сразу же последовала черная, поглотившая ее. Вместе они образовали медвежью модель поглощения. [c.191]
Из рисунка 15.3 видно, что после резкого снижения цен на серебро (13 июня) появилась свеча с маленьким телом. С образованием этой модели харами сильная нисходящая тенденция перешла в горизонтальную. В последующие недели рынок стоял на месте. В этот период OBV возрастал, отражая тем самым бычье накопление. 25 июня отмечено новыми минимумами цен. Но они не устояли, судя по появившемуся в этот день молоту. Положительное расхождение с OBV, неудавшаяся попытка медведей закрепиться на уровне новых минимумов и молот стали сигналами того, что рынок достиг краткосрочного основания. [c.246]
На нисходящем тренде модель неудавшийся размах формируется в виде пары последовательно повы- [c.105]
Рассмотрим теперь спекулятивные финансовые рынки акции предприятий, государственные облигации, товарный рынок, спотовый и фьючерсный валютные рынки, опционы и т. п. Почему-то, когда речь заходит о работе (спекуляциях) на этих рынках, первое, что говорят люди Это рулетка Это очень рискованно Причем они не отдают себе отчет в том, что данные рынки являются наиболее чистой моделью свободного рынка и конкуренции, на которых спрос и предложение властвуют в полном одиночестве без помех и ограничений. Как мы уже говорили, иллюзия малой рискованности обычного предпринимательства, будь то производство или торговля, порождена медленным процессом протекания такого бизнеса во времени. На финансовых рынках теоретически удвоить свой капитал можно за месяц, за сутки и даже за часы, но за этот же период его можно и потерять. При обычных формах предпринимательской деятельности аналогичный временной промежуток растягивается на несколько или даже десятки лет. Если рассмотреть общее количество банкротств и неудавшихся предприятий, то можно заметить такое же соотношение победителей и побежденных в обычном бизнесе, как и на этих рискованных финансовых рынках. [c.13]
После формирования неудавшейся разворотной модели голова — плечи [c.33]
Особо хочу остановиться на самой распространенной модели RSI, которую автор У.Уайлдер назвал неудавшийся размах /25, 26/. На медвежьем тренде эта фигура появляется, когда движущаяся вниз кривая RSI (ее значения должны быть ниже 30%) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий максимум. На рис.28 эта фигура заключена в штриховой прямоугольник. На бычьем тренде фигура неудавшийся размах появляется, когда очередной максимум кривой RSI (с численным значением выше 70%) так и не достигает уровня предыдущего максимума, после чего кривая индекса относительной силы опускается ниже предыдущего минимума. [c.63]
На рис.19 представлена фигура, образованная расходящими линиями тренда. Это тоже частный случай неудавшейся модели голова — плечи , когда линия шеи не пробивается и, как следствие, тенденция возобновляется. Все, что было справедливо для моделей треугольника и вымпела, справедливо и для расходящейся фигуры. В частности, если продолжить расходящиеся линии тренда в обратную сторону до их пересечения (пусть будет точка К), то при АВ/ВК больше 1/3 выход курса валюты из фигуры будет сильным, если же АВ/ВК меньше 1/3, то выход будет слабым и неопределенным. [c.37]
Прорыв трендовой линии демонстрирует общую ценовую механику. Ценовые бары, резко расширяясь, удаляются от точки прорыва трендовой линии на объемах, превышающих средние. Ценовой откат наблюдается не ранее, чем цена достаточно далеко удалится от точки прорыва. Затем объем начинает падать, а цена медленно разворачивается к предыдущему уровню. Когда же цена пробивает трендовую линию с небольшим количеством участников рынка и не удаляется от нее быстро, то чаще всего можно наблюдать немедленный отскок цены к уровню поддержки сопротивления. Такое поведение цены инициирует четкий сигнал на неудавшуюся модель противоположного направления. Проследите за тем, как цена рисует миниатюрную модель разворота по ту сторону линии. Используйте эти маленькие Двойные Вершины и Дно как сигнал к открытию позиции по fade-стратегии с минимальным риском потерь. [c.297]
Однако модели не всегда ведут себя так, как ожидает рыночная толпа. Мощный сигнал на вход в рынок может поступить тогда, когда установочный набор истощится и не будет адекватным своей тенденции. Тогда неудавшаяся модель в состоянии будет инициировать резкое движение цены в направлении, противоречащем природе самой ценовой модели. Свинг-трейдеры должны иметь наготове тактики открытия торговых позиций в случае, если ценовые модели не формируются до конца, и с выгодой для себя использовать и подобный сценарий развития событий на рынке. Но прежде, необходимо натренироваться в распознавании неудавшихся моделей еще в процессе их формирования, после чего дожидаться благоприятных рыночных условий с минимальным риском потерь. [c.334]
При обдумывании очередной позиции, свинг-трейдеры должны каждый раз учитывать и возможность осуществления торговой сделки по установочному набору, порождаемому неудавшейся моделью. При оценке такой дополнительной позиции также, обычным методом, следует рассчитывать соотношение доходность/риск потерь. Торговый план должен отслеживать все шаги, которые могут быть предприняты, если установочный набор станет неадекватным текущим условиям, в случае движения цены в направлении, противоположном наиболее вероятному. Каждый трейд, построенный в соответствии с неудавшейся моделью, должен быть оценен по достоинству. Не спешите переворачиваться , пока новый установочный набор не пройдет через все обычные фильтры. Учтите, что такая комбинированная технология позволяет определить естественные уровни ограничения убытков (stop loss) и цели обеих позиций. Будьте готовы ко всему, что может преподнести рынок, и действуйте согласно разработанному плану. [c.335]
Сигнал на вход в противоположную позицию в большей мере дают различные уровни поддержки/сопротивления, нежели первоначальные установочные наборы. Устойчивые трендовые линии сами по себе не инициируют трейды по неудавшимся моделям. Зона застоя демонстрирует уникальные верхние и нижние границы. Неудавшиеся модели также сильно зависят от прорывов, как и обратный результат. Научитесь распознавать эти обратные прорывы для каждой классической ценовой модели. Так, например, прорыв линии плеча модели Голова и Плечи указывает на классические короткие продажи. Однако fade-позиции не осуществляются до тех пор, пока цена не взлетит вверх до нисходящей линии, проходящей через вершины модели Голова и Плечи . [c.336]
Нисходящая тенденция развивается в пределах нисходящего параллельного ценового канала (3), опускающего акцию NOVL из первой крупной неудавшейся модели (5), обозначившей 100%-ый разворот сильного ралли. [c.435]
Рынок крайне редко совершает прорыв к новым вершинам после первого тестирования предыдущего максимума. Модель 3rd wat h выявляет неудавшуюся модель Двойная Вершина , находит сильные акции, которые имеют потенциал роста и преодоления предыдущего максимума после очередного отката. Этот классический установочный набор указывает на сильный прорыв цены после четко сформировавшейся модели, например Чашки [c.445]
Безупречные ценовые бары NR7 предопределяют резкое расширение цены в любом из направлений, без каких-либо предпочтений. Для установочного набора oiled spring требуется достаточно высокая относительная сила для фильтрации благоприятных условий для открытия длинных позиций на ожидании ценового прорыва. В противовес данному установочному набору, модель bear hug (медвежья хватка) (см. Главу 13) фильтрует бары NR7 посредством небольшой относительной силы, отбирая кандидатов для коротких позиций. Имейте в виду, что на графиках сильных кандидатов достаточно часто появляются неудавшиеся модели и тогда они предоставляют благоприятные условия для трейдинга в противоположном направлении. Наиболее эффективные стратегии инициируют двусторонние тактики, открывающие позиции в на- [c.476]
Установочный набор oiled spring часто дает сигнал на неудавшуюся модель непосредственно перед ее нарушением. Открытие позиций в подобной ситуации может привести к печальным результатам, так как прорыв модели сбивает с толку рыночную толпу, ожидающую развития противоположных событий. Тщательно наблюдайте за состоянием рынка при приближении цены к точке прорыва. При этом цена может построить диапазон NR7 на 1-2 бара раньше реального ценового прорыва. [c.487]
Моментум выше максимума power spike очень быстро формируется и предлагает несколько безопасных точек входа в рынок, причем, как правило, без формирования неудавшейся модели Двойной Вершины [c.555]
Короткие продажи проносят максимальную прибыль при быстром падении цены. Вот почему для успешного трейда так важны расчет точного времени открытия/закрытия позиции или наличие четко очерченной ценовой модели. Мезасгруктуры при вершине (см. Рисунок 15.3) предлагает малоизученные короткие продажи с уникальными характеристиками доходности. Данный установочный набор представляет собой неудавшуюся модель Двойной Вершины . Преимущество ее заключается в ценовом механизме, инициирующем нисходящий прорыв. Как правило, ме-заструктуры понижаются под тем же углом, под которым они поднимались вверх, и их понижение зачастую проявляется в одиночном отскоке цены перед 100%-ой коррекцией. [c.567]
На графике акции Keithley Instruments четко отслеживается пропорциональная модель Чашка с Ручкой Данная модель зоны застоя формировалась в течение трех месяцев и завершилась сильным прорывом цены вверх. За глубокой широкой чашкой следует небольшая круглая ручка . На формирование чашки затрачивается значительно больше времени, чем на формирование ручки . Понаблюдайте за тем каким образом молот на дне ручки дает сигнал на последующее ралли Установочный набор 3rd wat h усваивает ценовое движение после неудавшейся модели Двойная Вершина и обнаруживает множество проявлений данной классической модели. [c.587]
На рисунке 2.36 показано, что всплеск в точке С все-таки превышает предыдущий пик А, но потом опускается ниже точки спада В. Хотя в точке S1 происходит явный прорыв уровня поддержки, не все приверженцы теории Доу воспримут это как заслуживающий доверия сигнал к продаже. Дело в том, что на данный момент существуют только последовательно понижающиеся спады, но нет понижающихся пиков. Именно когда появится новый пик Е, который будет ниже предыдущего пика С, и будет прорван уровень спада D, они примут сигнал к продаже в точке S2, потому что наглядно увидят два последовательно понижающихся максимума и два последовательно понижающихся минимума. Модель перелома тенденции, изображенная на рис. 2.36, носит название "удавшийся размах" (nonfailure swing). Она значительнолильнее модели "неудавшийся размах" (рис. 2. За). На рисунках 1,4а и 2.46 отражены аналогичные сценарии для основания рынка. [c.36]
Когда показатели индекса находятся выше 70 или ниже 30, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет" неудавшийся размах" (failure swing). "Неудавшийся размах" в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индекса (выше 70) так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада. "Неудавшийся размах" в положении основания происходит, когда падающий индекс (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик. (См. рис. 10.12а и б.) [c.266]
Модель неудавшийся размах (failure swing) похожа на неправильный двойной верх или двойное основание. После очередного, явно выраженного максимума на бычьем рынке (при восходящем тренде) следующий максимум имеет меньшую высоту А потом цена опускается ниже предшествующего минимума. Таким образом, возникает два последовательно понижающихся пика и формируется пара понижающихся минимумов — налицо начало формирования нисходящего тренда, медвежьего. [c.105]