Получение котировок

В действительности дилер прокотирует кросс-курс марки к рублю несколько шире полученных котировок для того, чтобы избежать риска при перекрытии сделки, а также из-за неликвидности данного рынка  [c.31]


Термин периферия относится к материальным, а точнее, механическим компонентам компьютерной системы. Важнейший параметр периферии — это показатель объема памяти процессора, который должен быть достаточным для решения прикладных задач, встающих перед инвестором. Небольшие и недорогие персональные компьютеры обычно не годятся из-за недостаточного объема памяти. Перед тем как покупать компьютерную систему, следует определить, как она будет применяться сейчас и в более отдаленном будущем, могут ли на ней быть использованы все имеющиеся программы, можно ли ею пользоваться для получения котировок акций и другой информации службы новостей и поиска компании Доу Джонс", а также устанавливать и поддерживать связь с компьютерными сетями и базами данных, работающими в реальном времени.  [c.134]

Их можно считать схожими только в том случае, если реальную торговлю будет осуществлять советник в автоматическом режиме и условия получения котировок при боевом применении будут совпадать с условиями получения при моделировании развития бара. Кроме того, методы торговли, основанные на пересечении МА, предполагают постоянное наличие открытых позиций, что очень осложняет их использование.  [c.324]


Обращения - получения котировок, заявок, предложений  [c.160]

Пример Саудовской Аравии показывает, что при повышающейся конъюнктуре длительное отклонение национальных котировок вниз от среднего уровня на достаточно большую величину в конце концов неизбежно превращало ее экспортную продукцию в объект все более активных спекуляций, игры на повышение . Даже западные специалисты зачастую бывают вынуждены признать, что результаты множественности цен на мировом капиталистическом рынке жидкого топлива либо оборачиваются дополнительными сверхприбылями для частного нефтяного бизнеса, либо какая-то доля разности в рыночной стоимости углеводородного сырья, полученного от различных поставщиков, улавливается бюджетами государств развитого капитализма — импортеров, если последним удается наладить прямые торговые контакты с экспортерами относительно дешевых энергоносителей. Однако независимо от этого цены готовой продукции для массового конечного потребителя, как правило, выравниваются приблизительно по высшей границе, возможной при данной конъюнктуре, не оставляя ему сколько-нибудь ощутимых выгод.  [c.131]

К долгосрочным финансовым вложениям относятся инвестиции организации в государственные ценные бумаги облигации и иные ценные бумаги, внесенные в уставные (складочные) капиталы других организаций предоставленные другим хозяйствующим субъектам займы. В балансе долгосрочные финансовые вложения отражаются по фактическим затратам для инвестора. При этом по долговым ценным бумагам разрешено разницу между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере начисления причитающегося по ним дохода, относить на финансовые результаты. А организации, действующие в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, могут производить переоценку вложений в ценные бумаги, приобретенные с целью получения дохода от их реализации, по мере изменения котировок на фондовой бирже.  [c.507]


Эта интерпретация позволяет решить задачу V3 --> W3, когда по данным биржевых котировок, страховых и посреднических фирм, используя фактически полученную предприятием прибыль, делается построение баланса с точки зрения возможной его рыночной стоимости. Это подход И. Фишера, и он может считаться примером аналитической интерпретации баланса.  [c.414]

Даже самые простые операции на внутреннем рынке создают проблемы ценообразования и оплаты, в решении которых должен принимать участие налоговый менеджер (эксперт). Эти задачи резко усложняются при выходе фирмы на международный рынок. Цена для иностранных покупателей может устанавливаться в валюте продавца, покупателя или третьих стран. Для продавца местная валюта предпочтительнее, поскольку заранее можно ориентироваться на сумму сделки и сумму налоговых обязательств по ней при условии, что сделка подпадает под действие отечественной системы налогообложения. Но при нестабильности рубля продавец выбирает более устойчивую валюту, и тут возникает необходимость перерасчета сумм сделки и налоговых обязательств. Это обязывает налогового менеджера фирмы профессионально ориентироваться в механизмах котировок валют. При покупке необходимой иностранной валюты с нефиксированным курсом могут произойти любые изменения между моментом установления цены и моментом получения дохода. Следовательно, в задачу налогового менеджера входит составление прогнозных расчетов, учитывающих фактор риска при планировании налогов от сумм с валютных, эск-портных операций. Кроме того, налоговому менеджеру фирмы необходимы знания специфики самих валютных операций (условия валютного свопа, форвардных, фьючерсных и тому подобных сделок).  [c.184]

Поясним основную мысль на примере. Психологически оправдано следующее предположение игроки обращают внимание в основном на форму кривой цен. а не на конкретные значения по осям. Поэтому если немного растянуть по оси котировок весь временной ряд то полученный в результате такого преобразования ряд также можно использовать для обучения наряду с исходным. Мы, таким образом, удвоили число примеров за счет использования априорной информации, вытекающей из психологических особенностей восприятия временных рядов участниками рынка.3 Более того, мы не просто увеличили число примеров, но и ограничили класс функций, среди которых ищется решение, что также повышает качество предсказаний (если, конечно, использованный и н вари ант соответствует действительности).  [c.155]

Сформулируем нашу позицию иначе. На стоимостной подход не приходится рассчитывать как на метод быстрого получения прибыли на фондовом рынке вообще говоря, сомнительно, что возможен какой-либо метод, обеспечивающий такого рода результаты. Удачные вложения в обыкновенные акции — это многолетние и, как правило, многоходовые операции. Результаты такого инвестирования измеряются величиной дохода, получаемого от дивидендов, и суммарным изменением рыночных котировок акций, и лучше, если котировки растут, причем цены лучше бы измерять в аналогичных точках делового цикла. Инвестирование в обыкновенные акции, управляемое вычислениями стоимости и, при возможности, опирающееся на достаточный запас надежности, с гораздо большей вероятностью принесет со временем хорошие результаты, чем инвестирование, направляемое поверхностным анализом, рыночной модой или краткосрочным предвидением.  [c.528]

Главной тенденцией конца 1996 г. стало повышение котировок и соответственно снижение доходности облигаций всех траншей если на начало года доходность облигаций третьего, четвертого и пятого траншей колебалась вокруг отметки в 20% годовых в долл. США, то к концу года доходность упала до 10—13% в зависимости от транша. Падение доходности явилось следствием получения Россией кредитного рейтинга и, как следствие этого, повышения доверия иностранных участников к инструментам российского рынка. Другой чертой рынка в 1996 году стало повышение объемов торгов и, как следствие, ликвидности рынка ОВВЗ.  [c.61]

Поскольку маркет-мейкеры принимают самое активное участие в торговле и заинтересованы в получении прибыли, они, пытаясь определить направление изменения котировок, часто дают цены с опережением общего движения рынка. Так, если цены падают, то в зависимости от скорости этого изменения вы можете получить котировки, несколько отличающиеся в меньшую сторону от тех, которые вы видите на экране компьютера. При повышении цен наблюдается обратная ситуация. Если они не изменяются, то вы получите такие же котировки, что и на экране компьютера. В отличие от спрэда, такой сдвиг курса маркет-мейкером может как помогать вам, так и мешать. Когда вы получаете спрэд, маркет-мейкер, который даст вам котировку, не знает ваших желаний хотите вы КУПИТЬ или продать валюту. Поэтому при одной операции вы немного потеряете, а при другой — выиграете. Например, если курс движется вниз, и вы хотите закрыть прибыльную позицию, то опережение этого движения маркет-мейкером увеличит вашу прибыль. Если вы в аналогичной ситуации хотите присоединиться к этому движению рынка и открыть новую позицию, рассчитывая, что курс будет продолжать падать, то вы получите менее выгодную для вас котировку. Отсюда следует вывод, о котором мы еще поговорим самое удачное открытие позиции — до начала сильного движения, а закрытие позиции — в конце этого движения.  [c.34]

Если полученные таким способом стороны bid и ask кросс — курса расходятся с котировками Вашего брокера, то это дополнительный сигнал о нарушении термодинамического равновесия рынка исследуемого кросс — курса, причем если его вычисленные значения bid и ask оказались больше предложенных контрагентом, то это значит, что на рынке в этот момент доминируют бычьи настроения если же вычисленные численные значения bid и ask оказались соответственно меньше предложенных аналогичных котировок брокером, то это говорит в пользу доминанты медвежьих настроений на рынке.  [c.182]

Например, если бизнес-план ориентирован на финансирование в первую очередь за счет выпуска и размещения акций, то необходимо особое внимание уделить прогнозу их котировок и размеров дивидендов, определению порядка их выплаты. Если предприятие предполагает получение банковского кредита, то необходимо показать возможности эффективного обеспечения возврата кредитов,  [c.269]

Выбор круга инвесторов определяет специфику содержания бизнес-плана, необходимость выделить те или иные стороны деятельности предприятия, охарактеризовать их с помощью экономических показателей. Например, если бизнес-план ориентирован на финансирование, в первую очередь, за счет выпуска и размещения акций, то особое внимание необходимо уделить прогнозу их котировок и размеров дивидендов, определению порядка их выплаты. Если предприятие предполагает получение банковского кредита, то необходимо показать возможности эффективного обеспечения возврата кредитов.  [c.59]

Все сетевые брокеры обеспечивают своим клиентам получение котировок акций в режиме реального времени. У некоторых эта услуга входит в стандартный сервис и предоставляется бесплатно, другие бесплатно предоставляют только задержанные на 20 минут котировки, а реальные — за отдельную плату (обычно около 30/мес.). Третьи, бесплатно предоставляют возможность сделать ограниченное количество запросов (например, 100 раз) на котировки, а если у клиента возникает потребность получать котировки чаще, то — за отдельную плату. Форма предоставления котировок, отображаемых на Web-странице у каждого брокера своя, но в любом случае, содержание остается одинаковым. (Мы уже рассказывали о возможностях получения бесплатных котировок на серверах ведущих поставщиков финансовой информации в Интернет ( NNfh, Quote. orn и т. п.) и давали их толкование.)  [c.86]

Все сетевые брокеры обеспечивают своим клиенгам получение котировок акций в режиме реального времени. У некоторых эта услуга аходит в стандартный сервис и предоставляется бесплашо, другие бесплатно предоставляют только задержанные на 20 минут котировки, а реальные — за отдельную плату (обычно около 30/мес.). Третьи,  [c.86]

АДР уровня II котируются на NYSE, АМЕХ и NASDAQ и, как следствие, должны отвечать требованиям соответствующей биржи по включению в листинг. АДР уровня III используются неамериканскими организациями и для получения котировок, и для мобилизации капитала.  [c.95]

На сегодняшний день, если трейдер обращается к брокеру, предоставляющему полный набор услуг (full-servi e broker), то он пользуется в большей степени его услугами (обслуживанием), нежели его рекомендациями. То есть трейдера интересуют технические и фундаментальные отчеты, обобщенная информация о его счете, графики и другие продукты, которые может предоставить фирма полного обслуживания. Наиболее важно, что брокер полного обслуживания дает клиенту возможность наблюдения за его счетом и предупреждения его в случае возникновения оговоренного ранее события. Например, если вы пытаетесь использовать мысленные стопы и при достижении базовой ценной бумагой определенной цены хотите принимать решения в режиме реального времени, ваш брокер полного обслуживания может предупреждать вас, если акция, фьючерс или индекс достигают данной цены. Таким образом, вам как клиенту необязательно иметь возможность получения котировок в реальном времени, если брокер наблюдает за вашими позициями вместо вас.  [c.371]

Создание валютных позиций в течение дня обусловлено проведением арбитражных валютных операций во времени и может быть исключено лишь одновременным покрытием каждой сделки контрсделкой. Однако крупные банки прибегают к контрсделкам только при валютном кризисе. Поддержание длинных или коротких позиций в каких-либо валютах на протяжении нескольких дней, иногда недель, расценивается как валютная спекуляция, поскольку если кратковременные арбитражные позиции могут являться результатом обращений клиентуры банка, длительное поддержание открытой валютной позиции — сознательное действие, направленное на извлечение прибыли от изменения курсов. На практике отделение валютного арбитража от валютной спекуляции достаточно условно, учитывая значительные колебания валютных курсов, достигающие иногда несколько сотен пунктов на протяжении дня. Пункт — разница в одну единицу в четвертом знаке после запятой в большинстве котировок, сто пунктов, т. е. второй знак после запятой, считается цифрой (figure). Часто за один день банки несколько раз создают валютные позиции спекулятивного характера, покрывая их для реализации прибыли и вновь создавая, если тенденции рынка сулят им получение прибылей.  [c.352]

Как и в большинстве детективов с убийствами, первый подозреваемый оказывается совсем не тем, "кто это сделал" на самом деле. В первую группу подозреваемых попали специалисты по арбитражным индексным сделкам, постоянно перепродающие индексные фьючерсы" и акции, по которым составляется рыночный индекс, играя на любой разнице в ценах. В Черный понедельник первыми и наиболее сильно упали цены на фьючерсы, поскольку инвесторы посчитали, что легче выйти с фондового рынка за счет фьючерсов, чем через продажу отдельных акций. Это опустило цены на фьючерсы ниже индекса фондового рынка16. Тогда арбитражные дельцы попытались сделать деньги, продавая акции и покупая фьючерсы, но они столкнулись с трудностями в получении наиболее свежих котировок акций, которые они хотели продать. Таким образом, связь между фьючерсными и фондовыми рынками на какое-то время оказалась нарушенной. Арбитражные дельцы способствовали увеличению объема продаж, захлестнувших Нью-Йоркскую фондовую биржу, но не они явились причиной краха - они были курьерами, которые пытались перенести давление продаж с фьючерсных рынков обратно на биржу.  [c.320]

Вам понадобится практика наблюдая за каждой сделкой и быстро расшифровывая все это, нужно понять покупают ее или продают, чтобы получить ощущение движения акции. На экране котировок в MB Trading понять это проще, т.к. цену последней он подсвечивает, зеленым при покупке, красным при продаже.Когда-то трейдеры для получения информации о движении акций использовали тикерную ленту. Для кого-то это стало искусством. Наш экран компьютера с котировками имеет много сходств с лентой вы можете определять модели покупок и продаж, а также интенсивность движения бумаги. Начать Вы должны просто с наблюдения за тем, как торгуются акции, с открытия маркета и до его завершения. Попытайтесь найти среди них акции с наибольшим объемом торговли.  [c.9]

Рыночная система NASDAQ предоставляет инвесторам доступ к различным уровням котировок, что подразумевает получение различного объема информации о присутствующих на рынке маркет-мейкерах, их ценах и текущих объемах торгов. Level I (Уровень 1) - электронная система, позволяющая видеть только лучшие цены bid и ask, т.е. только первый уровень котировок. Level II (Уровень 2) дает информацию по котировкам маркет-мейкеров и специалистов и позволяет видеть "глубину рынка" для конкретной акции, т.е. спрос на нее, могущий оказать давление на существующие лучшие цены bid и ask, и характеризующий силу возможного сопротивления падению или росту цены.  [c.74]

Помимо недокументированных изменений, так называемые обновления способны наносить ущерб вашему торговому плану и другими способами. Нередко настройки по умолчанию в файлах новых версий переписывают функции, так мастерски устанав-ленные вами ранее. Я приведу один пример, относящийся и к вашему программному обеспечению тоже. Как правило, цены покупки и продажи (bid and ask) выводятся на странице котировок. Большинство трейдеров хочет иметь эту функциональную возможность. Но немалая часть трейдеров не желает, чтобы эти цены наносились на график. Если вы выбираете опцию "bid and asked not harted", то эта настройка переписывается в полученном вами обновлении, и могут пройти месяцы, прежде чем вы поймете, что все графики неправильны Тем временем ваши индикаторы - D-уровни (D-Levels ), максимумы, минимумы и последние значения - также будут неверны. Глядя на график, вы даже можете подумать, что пора входить в позицию, в то время как отражается лишь цена спроса или предложения  [c.55]

Это простой индекс, который мы установили для графика "крестики-нолики" (см. рисунок 7.7). Вычисление производится при использовании Bridge Data System, и мы перемещаем полученную цифру на график "крестики-нолики". Концепция проста. Дневной Диапазон просто показывает, где акция закрывается относительно ее Диапазона Котировок в каждый из дней. Давайте рассмотрим его на примере отдельной акции. Если акция XYZ сегодня имеет максимум 22, а минимум 20 и закрылась на 21, тогда мы говорим, что акция закрылась на Дневном Диапазоне в 50 процентов, так как 21 является серединой между максимумом и минимумом. Если акция последовательно закрывается в более высоком квадранте своей котировки, то она является бычьей. И наоборот, если акция закрывается в квадранте ниже своей котировки, она - медвежья. Если акция каждый день закрывается на  [c.137]

Согласно полученным выше оценкам ошибка классификации на таком классе задач порядка 10%. Это, конечно, не означает, что с такой точностью можно предсказывать что угодно. Многие относительно простые задачи классификации решаются с большей точностью, поскольку их эффективная размерность гораздо меньше, чем число входных переменных. Напротив, для рыночных котировок достижение соотношения правильных и неправильных предсказаний 65 35 уже можно считать удачей. Действительно, приведенные выше оценки предполагали отсутствие случайного шума в примерах. Шумовая составляющая ошибки предсказаний должна быть добавлена к полученной выше оценке. Для сильно зашумленных рыночных временных рядов именно она определяет предельную точность предсказаний. Подробнее эти вопросы будут освещены в отдельной главе, посвященной предсказанию зашумленных временных рядов.  [c.65]

Есть у вас очень много денег — РЕЙТЕР , и только РЕЙТЕР . Мало денег — ТЕНФОР . Это агентство очень недорогое, но достаточно приемлемое для дилинга. Пользуясь системой Рейтер , кроме получения самых оперативных котировок и новостей, вы имеете возможность торговать посредством оборудования РЕЙТЕР ДИЛИНГ 2000 , что даст неоценимые преимущества перед телефонной торговлей и невиданную оперативность заключения сделок (всего несколько секунд ). По хорошей телефонной линии это займет 1-2 минуты. Поверьте, при данном виде торговли это очень ощутимая разница.  [c.7]

При принятии решения об открытии вверх или вниз на основе сигналов, полученных с помощью MA D-гистограммы, очень важно смотреть также, как изменяются цены в тот период, когда мы хотим совершить конкретную сделку. Ведь анализ мы производим по графику цен, который уже наступил. А в период принятия решения по конкретной сделке мы находимся в реальной обстановке постоянно изменяющихся котировок.  [c.82]

Каждой жирной точкой обозначена цена закрытия отдельного часа (см. Рисунок 2-4а). На приведенном ниже графике дана та же самая информация о почасовых данных по закрытию с теми же точками, но отсутствуют сведения о "внутричасовом" поведении рынка (см. Рисунок 2-4Ь) почасовые цены закрытия соединены прямыми линиями. Полученный в результате график неадекватен предыдущему. Так как характер поведения рынка развивается не по расписанию, то в высшей степени нелогично полагать, что закрытие каждого часа (информация о поведении цен за одну из 3600 секунд) будет в точности совпадать по времени с завершением той или иной волны, ее минимумом или максимумом. Приняв в расчет вероятность подобных совпадений, можно сказать, что часовые цены закрытия, наоборот, никогда не будут в точности совпадать с максимальными и минимальными уровнями котировок за день. В дальнейшем при анализе зависимостей для подтверждения волновых фигур вы поймете, как важно знать точный уровень и момент появления точек максимума и минимума (или иметь данные, представляющие эти максимумы и минимумы с достаточной надежностью). Что же касается приведенного примера, то из него должно быть ясно, что почасовые данные закрытия не годятся для построения ценового графика.  [c.35]

Компьютеры революционизировали работу агентства Рейтер и его продукты. Когда в 1971 году основные промышленные государства Запада договорились о более гибком валютном регулировании, отойдя от Бретонвудского соглашения, агентство Рейтер разработало информационную сеть для обслуживания денежных рынков — Монитор Рейтер (Reuter Monitor). Эта система позволила подписчикам получать на видеотерминалы котировки банковских валютных торгов с интервалом в несколько секунд. Позднее появились и дополнительные возможности получения новостей и котировок с других финансовых рынков.  [c.157]

Dealing2000 обеспечивает прямой выход на 20 тысяч дилеров из более чем 5 тысяч банков и других организаций в 82 странах мира с целью получения и передачи котировок, заключения сделок и обмена информацией. Dealing 2000 поддерживает конверсионные сделки, привлечение, размещение кредитных ресурсов, а также сделки FRA, SWAP и другие.  [c.159]

Помимо этого, существуют и другие способы получения сигналов. Например, радиочастотный — через пейджинговую связь. Так фирма Моторолла в Москве позволяет получать котировки валют ведущих стран мира на пейджер, как впрочем и самые ходовые индикаторы, такие как RSI, Ssto h, MA D и др. При соединении такого пейджера с системным компьютером можно также, как и при спутниковой связи, наблюдать на мониторе графики цен и ход кривых некоторых индикаторов. Такой способ связи, пожалуй, самый дешевый, однако у него (в сравнении с приведенными выше способами) самое низкое качество связи и худшее быстродействие, частота котировок — одна котировка в 5 минут (или же в лучшем случае одна котировка за 2 минуты). Таким способом можно организовывать работу только на длиннопериодных временах (шкалах) развертки (см. раздел 1.9.2).  [c.244]