| Рис. 8.4 Индикатор малой тенденции и точки покупки. Сильная покупка рядом с максимумом контракта не рекомендуется, так как возрастает частота торговли с двойными убытками, напротив,рекомендуется покупка на экстремальном основании во время пересечения рынком малых вершин, обозначенных 1,2.3 и 4. |  |
Эту концепцию важно понять, потому что это и есть способ использования процесса визуализации. Визуально представляя себе действие в контексте диапазона частоты альфа-волны, ваш ум программирует ваш мозг и ваше тело, чтобы вы могли "скользнуть" в зону и продолжить скольжение. Очень важно обратить внимание на то, что мы говорим "скользнуть", а не "взобраться" в зону, прилагая много усилий. Вход в зону подобен удачной торговле, он в значительной степени связан с "разрешением" легко что-то сделать, с чем-то нетрудным и приятным. Реализация "разрешения на [c.152]
Скользящие средние — один из самых старых инструментов торговли. Цель скользящей средней сгладить краткосрочные взлеты и падения цен, раскрыв тем самым основной тренд. Использование скользящей средней можно было бы уподобить приглушению самых высоких частот в вашей акустической системе (Hi-Fi) с целью подавления высокочастотных шумов. [c.83]
Частота и продолжительность торговли. [c.33]
Успешный временной анализ Фибоначчи зависит от правильной идентификации пиков и впадин. Стандартный размер колебания выбирается на основании испытательных прогонов на исторических данных, но этот минимальный размер колебания только первый способ идентификации правильных пиков и впадин. Поправки на случай слишком низких и слишком высоких частот появления максимумов и минимумов колебаний делают правило работоспособным, а дни временных целей Фибоначчи пригодными для торговли. [c.200]
Казалось бы, эта мысль достаточно хорошо подтверждается нашими теоретическими выкладками, так как во время ИКК на рынке не только увеличивается количество денег у участников торгов, но и уменьшается количество акций образуется своеобразный эффект рычага . Вот почему для перевода рынка в фазу Янь нужно не так много денег, как это может показаться на первый взгляд. Однако в приведённых выше утверждениях речь идёт не о СКР, а об объёме торгов. Вывод формулы, которая бы связала эти две величины, представляет определённый интерес. Есть все основания утверждать, что на вторичном рынке акций итоговый дневной объём торгов больше СКР, так как большинство участников торговли - это мелкие и средние спекулянты, частота совершения операций которыми достаточно велика. Один и то же рубль, находящийся у торговцев совершает в день несколько оборотов. [c.40]
Каталог приобрел достаточно широкую известность и пользуется успехом у определенного круга российских покупателей. В распоряжении компании находится клиентская база, насчитывающая несколько десятков тысяч, клиентов, которые с разной частотой делают заказы одежды по каталогу. Рыночные доли участников каталожной торговли в России в 1999 г. показаны на рисунке. [c.498]
Торговая организация должна располагать товарными запасами, обеспечивающими бесперебойную торговлю широким ассортиментом товаров. Каждой торговой организации устанавливается норматив товарных запасов, предназначенных для текущей реализации, в днях оборота и в денежном выражении исходя из частоты завоза товаров, длительности нахождения товаров в пути до их прибытия, времени, необходимого на приемку, проверку и подготовку товаров к реализации, продолжительности пребывания товаров в магазинах в форме запаса, времени оформления расчетных документов по отгруженным товарам и других условий работы торговой организации. [c.305]
Финансовые временные ряды высокой частоты (изменения происходят ежедневно или несколько раз за день) обычно проявляют значимые авторегрессионные тенденции. Эта особенность является ожидаемой, потому что высокочастотные данные являются, прежде всего, торговыми данными, и трейдеры действительно влияют друг на друга. Почасовые данные, например, могут показать значимость при задержках до десяти часов. Однако как только частота берется в недельных или месячных интервалах, процесс в целом сводится к процессу AR(1) или AR(2). По мере увеличения временного интервала эффект корреляции от торговли уменьшается. Поэтому при таком моделировании мы концентрируемся на процессах AR(1), как определено в уравнении (5.8). [c.83]
Курс иена/фунт немного отличается от других обменных курсов. Япония и Великобритания не являются главными торговыми партнерами торговля валютой, происходящая между ними, намного менее активна. Кроме того, форвардный рынок, где происходит большая часть хеджирования валюты, котируется в обменных курсах доллара США. Таким образом, обменный курс иена/фунт не котируется непосредственно, а выводится из отношения обменного курса иена/доллар и обменного курса фунт/доллар. В результате обменный курс иена/фунт выглядит чрезвычайно случайным в периоды короче 100 дней. Другие обменные курсы имеют схожие характеристики, но обменный курс иена/фунт фактически идентичен случайному блужданию на более высоких частотах. Рисунок 12.4 показывает, как близко V-статистика следует за своим ожидаемым значением в течение периода менее 100 дней. [c.162]
Островершинные распределения можно увидеть в доходах активов, когда наблюдаются периодические скачки в ценах на эти активы. Рынки с прерывающимся процессом торговли, как, например, рынки ценных бумаг, которые закрываются на ночь и в выходные, имеют большую вероятность для демонстрации скачков цен активов. Причиной служит то, что информация, которая влияет на цены, но публикуется во время закрытия рынков, окажет воздействие на цены, когда рынок откроется вновь, таким образом создавая условия для скачка между предыдущей ценой закрытия и ценой открытия. Этот скачок цен, наиболее заметный для ежедневных или еженедельных данных, приведет к более высокой частоте повторения больших положительных или отрицательных доходов, чем предполагалось бы, если бы торговля на рынках велась непрерывно. [c.95]
Следует остановиться подробнее на различных видах маржи. Первоначальная маржа представляет собой залог, вносимый покупателем и продавцом контракта при заключении сделки для открытия позиции на рынке. Размер маржи рассчитывается в целом с учетом частоты и диапазона колебаний курса того или иного финансового инструмента. Как правило, первоначальная маржа составляет небольшой процент от суммы контракта. Эта маржа может вноситься либо в виде наличности, либо в виде ценных бумаг, разрешенных Биржевым комитетом (при биржевой торговле) или определенных сторонами (при свободной торговле). [c.448]
Важной особенностью планирования товародвижения является верное определение формы организации торговли. При этом следует правильно выбрать канал товародвижения — прямой или с участием посредника. Преимущество прямой доставки продукции непосредственно потребителям может быть существенным, если количество поставляемого товара будет достаточно велико, а рынок потребителей сконцентрирован в ограниченном регионе. При этом необходимо иметь достаточную сеть собственных складов на рынках сбыта. Товары лучше реализовывать через посредников, если потребительский рынок разбросан по большой территории. Поставки осуществляются малыми партиями с большой частотой. [c.67]
Естественно, что предложенный способ представляет собой не что иное как развитие метода определения рекламного бюджета на основании "целей и задач", который был описан в этой главе ранее. В приведенных ниже параграфах мы обсудим результаты еще нескольких исследований, которые помогают ответить на вопрос "Какова оптимальная частота повторения рекламы " Если вести речь о показателях охвата целевой аудитории соответствующей рекламой, то их определение следует проводить на основании задач программы маркетинга, учитывая при этом приращение объема продаж. Например, если у компании, которая занимается торговлей фасованными товарами, возникнет желание продать в предстоящем году дополнительно 10 млн. флаконов шампуня, то ей следует провести предварительную оценку (хотя бы на уровне руководства компании) в виде примерно таких вычислений. [c.584]
Представьте себя менеджером, которому поручено проведение рекламной кампании новой серии устройств для маркировки товаров для использования в продовольственных магазинах розничной торговли. Цель разработанной вами рекламной кампании — повышение уровня осведомленности об этом устройстве множества управляющих магазинами, которые входят в розничную сеть магазинов. Предложено два графика проведения рекламы одинаковой стоимости. Один из этих планов основан на использовании множества специальных журналов и позволит охватить 10 тысяч управляющих магазинами при частоте рекламных контактов 1,1. Второй план основан на использовании меньшего количества журналов и позволяет охватить четыре тысяч человек при частоте рекламных контактов 5,4. Какой из альтернативных планов более эффективен Какие другие факторы следует принять во внимание [c.642]
Частоту и оптимальные размеры завозимых партий товара определяют для того, чтобы обеспечить бесперебойную торговлю товарами соответствующего ассортимента при минимальных размерах товарных запасов. [c.390]
Несмотря на то что подход на основе рабочей нагрузки отличается простотой, он не гарантирует эффективного решения задачи. Показатели частоты визитов нередко определяются произвольно. Руководству необходимо проанализировать влияние низких или высоких показателей частоты визитов на объем продаж и прибыль компании и оценить эффективность других методов работы с мелкими заказчиками, например, торговлю по почте или телемаркетинг. [c.376]
У этой техники есть, правда, и много недостатков. Игроки по системе "Бонсай" в своем выборе заданного размера денежного стопа обычно игнорируют волатильность рынка, меняющуюся от одного дня к другому. Если они не пользуются превосходным брокерским обслуживанием, то частота торговли может оказаться весьма дорогостоящей за счет проскальзывания и транзакционных издержек. Кроме того, им необходим быстрый доступ к операционному залу биржи для повторного внесения ордеров, если они торгуют на краткосрочной основе. Хотя правила выхода просты, сделки требуют постоянного наблюдения, так как критерии исполнения ордера, если они переданы типично работающему с клиентами брокеру, могут показаться ему чрезмерно сложными и субъективными, чтобы впоследствии с него можно было спросить за результат (хорошее исполнение ордеров). [c.213]
Так, в начале 1980-х годов в Израиле в условиях инфляции рост цен, выраженный в единицах израильской валюты (шекелях), стал таким стремительным, что управляющие бакалейных магазинов и других предприятий розничной торговли сочлкслищком дорогостоящим пересчет цены в шекелях с необходимой частотой. Поэтому они стали выражать свои цены в долларах США, а вы-вешивать в магазинах последний курс шекеля к доллару. Покупателям приходилось носить с собой в магазин калькуляторы, чтобы пересчитать цену, указанную в долларах,, ц сумму в щекелях, которую они должны уплатить в кассу. Таким образом, шекель продолжал функционировать как средство обращения, но единицей счета стал доллар. [c.9]
Современный рынок валют, для которного характерны периодически сменяющие друг друга периоды роста волатильности (частоты и размаха изменения) цен и их относительной стабильности, сложился в двадцатом столетии. До середины 30-х годов Лондон был ведущим центром валютной торговли, а британский фунт был валютой для расчетов и создания валютных резервов. Поскольку в то время валютой торговали с помощью телексов или по телеграфу, британский фунт имел общепринятое название " able" (телеграмма). После второй мировой войны, когда экономика Великобритании потерпела большой урон, а Соединенные Штаты были единственной из промышленно развитых стран, не пострадавшей экономически от войны, доллар США, в соответствии с Бреттон-Вудсским договором (1944 г) между США, Великобританией и Францией стал резервной валютой для всех капиталистических стран с жесткой искусственной привязкой их валют к американскому доллару (создание валютных коридоров, которые должны были обеспечивать центральные банки соответствующих стран путем интервенций или скупки валюты). В свою очередь, доллар США был привязан к стоимости золота из расчета 35 [c.5]
Длинный стрэддл реализуется в целях использования нестабильности рынка короткий — в качестве стратегии на рынке, где частота изменений цены на предмет срочной торговли стабильна или уменьшается. [c.188]
Далее, существует проблема предсказательной частоты. Хаотический аттрактор для американского рынка имеет в среднем четырехгодичный непериодический цикл. Это подразумевает долговременный инвестиционный горизонт. Паккард и др. (Pa kard et al, 1980) показали, что можно предсказать поведение нелинейной системы с помощью линейных методов на коротких интервалах времени. В PanAgora мы прогнозируем с месячной частотой. Это означает, что мы используем месячные данные для предсказания на месяц вперед. В PanAgora мы верим, что надежный путь к созданию богатства — долговременные инвестиции. Среди нашей клиентуры — пенсионные фонды, учреждения, дарственные фонды-Наши клиенты — долговременные институты, освобожденные от уплаты налогов. Накопление богатства посредством биржевой торговли — не единственная их цель. В действительности мы уверены, что устойчивое извлечение прибылей по средством торговой активности является чрезвычайно трУД" ной задачей. [c.254]
| Рис. 42.1. Десятиминутный график котировок бумаг ОАО Сибнефть . Для торговли бумагами этого эмитента характерна очень низкая частота сделок, свидетельствующая об очень малой спекулятивной составляющей ежедневного торгового оборота, приходящейся на дневные спекуляции |  |
Заметим, что построение оценок реального ВВП в месячном выражении не типично для стран с развитыми рыночными экономиками. Причина построения такого индикатора в России первых лет реформ вполне объективна и состоит в потребности анализа краткосрочных тенденций динамики производства в условиях резкой интенсификации изменений в переходной экономике. Отсутствие индекса более высокой частоты обусловлено, по всей видимости, не столько содержательными, сколько технологическими соображениями существующая система сбора информации позволяет строить квартальные и месячные показатели и не позволяет строить показатели более высокой частоты. В настоящее время оценки ВВП в месячном выражении строятся Министерством экономического развития и торговли РФ с целью, в частности, отслеживания хода исполнения бюджета (анализируются пропорции по отношению к ВВП). О качестве этих оценок ВВП трудно судить в силу неопубликованности методики их построения. [c.163]
По полученным данным, подростки примерно с одинаковой частотой устраиваются на работу на промышленные и сельхозпредприятия, нанимаются к частным лицам, зарабатывают деньги в качестве самозанятых. Вопрос с оформлением труда во многом определяется тем, куда и к кому приходят работать школьники. Официальное трудоустройство чаще практикуется на крупных предприятиях и в организациях, но и тут возможны случаи незаключения с подростком трудового контракта. Иногда это происходит потому, что ребенок работает за кого-то из своих родных или знакомых (например, официально уборщицей устроена мать, а реально полы за нее моет дочь). Бывает, что дети вместе с родителями регулярно выходят на работу и уже от них получают свою долю зарплаты. Так, многие девочки указали, что летом вместе с мамами ходят на дойку, ухаживают за телятами, белят или красят помещения для скота. Чистая неформальная трудовая деятельность подростков осуществляется в торговле, небольших частных фирмах и в случае найма на работу к частным лицам. Достаточно распространена практика, когда один и тот же вид работы выполняется подростками в течение нескольких лет в один и тот же (каникулярный) период. Подростки из года в год летом торгуют молоком от своей коровы (на рынке или разносят его по дачам), пасут скот, трудоустраиваются разнорабочими на одно и то же предприятие. [c.95]
Кроме этого, интересно отметить расхождение между поведением сезонных моделей в этом исследовании и в наших собственных тестах S P 500 более раннего периода (Katz, M ormi k, апрель 1997). Различия, скорее всего, объясняются разной настройкой процедуры оптимизации. В ранних тестах проводилась настройка на торговлю только индексом S P 500, а в более поздних — целым портфелем финансовых инструментов. По сравнению с другими рынками сезонные явления на рынке S P 500 имеют гораздо более высокую частоту и, следовательно, требуют использования скользящих средних со значительно меньшим периодом. [c.195]
Выход должным образом настроенного фильтра должен быть синхронным с циклической активностью рынка в текущий момент. Такой выход будет очень сильно сглаженным на его основе можно будет принимать решения с минимальным риском пилообразной торговли, что можно применитьдля получения сигналов торговой системы. Кроме того, если использовать фильтр, настроенный на несколько более высокую частоту, чем фильтр с максимальным резонансом, то выход фильтра будет слегка опережать сигнал, будучи в некоторой степени прогностическим. [c.233]
Смотреть страницы где упоминается термин Частота торговли
: [c.69] [c.299] [c.338] [c.93] [c.381] [c.197] [c.76] [c.24] [c.190] [c.202] [c.232] [c.304] [c.417] [c.104] [c.579] [c.715] [c.436]Смотреть главы в:
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем -> Частота торговли