ЛИНИЯ СРЕДНЕГО НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

ЛИНИЯ СРЕДНЕГО НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ (ADX)  [c.65]

Во-первых, генерируются две линии, которые измеряют давление покупки и продажи. Они называются +DI (положительный направленный индикатор) и -DI (отрицательный направленный индикатор). Бычье окружение существует, когда линия +DI больше линии -DI. Из этих двух линий создается третья, называемая линией среднего направленного движения (ADX) .  [c.65]


Попытайтесь использовать линию среднего направленного движения в качестве общего фильтра, чтобы помочь определить, какой тип индикатора наиболее подходит в текущей рыночной среде. Повышающаяся линия ADX отдает предпочтение средним скользящим падающая линия ADX — осцилляторам (см. рис. 25).  [c.66]

Во-первых, образуются две линии, отражающие давление покупателей и давление продавцов. Они называются +DI (положительный индикатор направленности) и -D1 (отрицательный индикатор направленности). Бычий сигнал возникает, когда линия +DI располагается выше линии -DI. Из этих двух линий выводится третья — линия среднего направленного движения (ADX).  [c.154]

Попробуйте использовать линию среднего направленного движения в качестве общего фильтра, помогающего определить, какой тип индикатора наиболее подходит для текущей рыночной ситуации. При восходящей линии ADX хороши скользящие средние, а при падающей ADX — осцилляторы. Линию ADX можно использовать как на дневных, так и на недельных графиках, но недельные сигналы значимее (см. рис. 6.8).  [c.154]


Осторожно и коротко работайте против направления движения средней. Средняя в данном случае - аналог трендовой линии со всеми вытекающими отсюда последствиями.  [c.72]

Линии схождения, расхождения и параллельности рисуются с помощью трендовых линий сопротивления и поддержки RSI (или длинных средних) и графика цены. Целью выявления таких линий является определение направления движения цены и осциллятора и силы этой динамики.  [c.103]

Плавная волна, что означает отсутствие ускорений и разрывов при изменении направления движения цен. Практически это выглядит на графике как "пробитие" бар-знаками ближайшей по истории линии в период смены направления движения цен, включая точку пересечения самих средних.  [c.253]

Когда вы знаете, что скользящее среднее отражает долгосрочное соглашение о ценности биржевого инструмента, то становится ясно, что поднимающаяся линия скользящего среднего — необходимое условие для покупки. Ясно, почему лучше покупать вблизи скользящего среднего, чем высоко над ним - покупать ценность, а не всплеск оптимизма и жадности. Технические индикаторы - это инструменты для объективного измерения поведения толпы. Если вы понимаете, что и как они измеряют, то у вас появляется преимущество над любителями, тыкающими пальцами в компьютер. Хорошему трейдеру не надо много индикаторов. Возьмите несколько простых индикаторов, но обязательно из двух основных групп - индикаторов тенденций (скользящее среднее, система направленного движения) и осцилляторов (RSI, индекс силы).  [c.300]

Кауфман отмечает, что следует фиксировать прибыль всякий раз, когда эффективность превышает некоторый заранее определенный уровень. Например, он утверждает, что высокий коэффициент эффективности нельзя удержать, поэтому обычно после достижения максимума он быстро падает. Таким образом, Кауфман имеет два основных сигнала для выхода 1) когда линия адаптивного скользящего среднего начинает движение в направлении, противоположном вашей позиции (возможно, когда это движение превысит некоторый порог) и 2) когда средняя эффективность достигает очень высокого значения (например, 0,8).  [c.294]


Pu . 7.1 Обратите внимание на шкалу объема, расположенную вертикально справа в нижней части графика. Шкала открытого интереса нанесена вертикально слева. Пунктирная линия отражает средний показатель открытого интереса за пять лет и показывает сезонные тенденции его изменения. Обратите внимание, что в конце ноября объем увеличился на фоне снижения цен. Это явно медвежий признак. Увеличение объема должно соответствовать движению цен в направлении основной тенденции.  [c.158]

Общее правило гласит заключайте сделки в направлении тенденции, указанной "индексами обобщенных бычьих настроений", но только до тех пор, пока их показатель не достигнет критического значения. Начиная с этого момента, необходимо пристально следить за из движением, в любое время ожидая сигнала изменения тенденции. Как уже упоминалось, значимым считается уже 5%-ное изменение индекса в противоположном направлении. Излишне говорить, что для определения поворотов рынка в эти решающие моменты необходимо также использовать традиционные средства технического анализа. Пересечение уровней поддержки или сопротивления, линий тренда, а также скользящих средних значений - все это служит дополнительным подтверждением сигналов поворота рынка. Когда показатели "индексов обобщенных бычьих настроений" продвигаются в область перекупленности или перепроданности, повышенную значимость приобретают расхождения осцилляторов.  [c.285]

Хотя в данном случае ломаные линии и засоряют рисунок 1-10, но они позволяют увидеть и почувствовать волны разного масштаба. Самое мелкое пятиволновое движение цен ([i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v]), состоящее из последовательности действующих и противодействующих волн, формирует подобную себе модель — действующую волну 5 среднего масштаба. Волны среднего масштаба (1-2-3-4-5, А-В-С, W-X-Y), объединяясь в последовательность действующих и противодействующих волн, формируют подобные себе модели — действующие и противодействующие волны более крупного масштаба [(1)-(2)-(3)-(4)-(5), (А)-(В)-(С)], обозначая направление доминирующего тренда своими действующими волнами. Волны крупного масштаба, подчиняясь единому Закону волн, в свою очередь формируют подобные себе модели — действующую и противодействующую волну самого крупного масштаба [1] и [2].  [c.27]

Для создания индикатора DMI генерируются две линии, которые измеряют давление покупки и продажи. Они называются +DI (положительный направленный индикатор, изображенный на рис. 4.62 зеленой линией) и -DI (отрицательный направленный индикатор, изображенный черной линией). Бычья ситуация существует, когда линия +DI больше линии -DI, пртивоположное соответствует медвежьей ситуации, отраженной на рис. 4.62. Из этих двух линий создается третья, называемая линией среднего направленного движения (ADX). Линия ADX осциллирует в пределах от 0 до 50. Линия ADX, которая упала ниже 20, подразумевает отсутствие какого-либо выраженного тренда Подъем ADX выше 20 является сигналом о начале формирования тренда. ADX, которая поднялась намного выше 40 и начинает падать, обычно сигнализирует о том, что тренд себя исчерпал.  [c.58]

Основными сигналами на минутном графике индикатора OBBI являются направление движения средних, построенных по индикатору, и их общее положение -выше или ниже линии ноля. В целом правила анализа минутного графика идентичны с анализом индикатора OBBI, проведенным выше на часовом графике. Можно выделить также дополнительный сигнал - плотность расположения вертикальных линий индикатора, напоминающих штрих-код. Если их плотность уменьшается, то ожидается ослабление тренда. И, наоборот, при повышении плотности линий индикатора следует усиление тренда  [c.153]

Линии тренда - один из самых старинных инструментов в арсенале трейдеров. В современные компьютерные средства выявления тенденций входят скользящие средние, система направленного движения и индикатор схождения-расхождения скользящих средних MA D (глава 4).  [c.108]

Индикаторы тренда помогают определить направление рынка. Скользящие средние, линии MA D, система направленного движения и ряд других индикаторов повышаются при росте цен, понижаются, когда цены падают, и стабилизируются, когда цены входят в торговые коридоры.  [c.146]

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Биржевые цены часто реагируют на линию скользящего среднего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается модель входа. Согласно ее правилам, покупают, когда цены опускаются до скользящей средней или пересекают ее сверху, и продают, когда они поднимаются до нее или пересекают снизу. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, меняя направление движения. Входы против тренда также можно производить на основе стандартного пересечения, но в обратном направлении. Когда цена опускается ниже линии скользящей средней, открывают длинную позицию, а когда цена поднимается выше линии скользящей средней, открывают короткую позицию. Такой обратный подход часто оправдывается в торговле, поскольку, как правило, бывает выгодно продавать после сильного роста цен и покупать, когда цены чрезмерно быстро падают. Поскольку скользящие средние отстают от рынка, к моменту получения сигнала рынок может как раз находиться в начале обратного движения.  [c.136]

Использование FFT для анализа цен осложняется тем, что этот метод разрабатывался применительно к ненаправленным, периодическим данным. Движение же цен часто носит направленный характер, но это препятствие можно устранить путем снятия направленности (detrending) с помощью, например, линии тренда линейной регрессии или скользящего среднего. Кроме того, ценовые данные не являются строго периодическими, поскольку торги не проводятся в выходные и некоторые праздничные дни. Чтобы учесть и это обстоятельство, ценовые данные обрабатываются с помощью сглаживающей функции, называемой прессующим окном (hamming window).  [c.254]

Линии тренда издавна используются игроками. Современные компьютеризированные инструменты для выявления трендов включают в себя показатель среднего движения курса. Систему направлений и M AD (см. главу 4).  [c.53]

Пересечение линии MA D и сигнальной показывает изменение рыночных течений. Играть в направлении пересечения, значит идти в ногу с массой рынка. Такая система дает меньше сигналов к игре и меньше всплесков, чем механическая система, построенная на одном показателе среднего движения курса.  [c.77]

Пересечение сигнальной и основной линий подразумевает, что MA D явно стал двигаться в новом направлении (уже несколько баров это подтвердили), пусть даже угол движения цен и небольшой. Допустим, MA D достиг пика вверху и стал двигаться вниз, что подтверждено пересечением с сигнальной линией. Если так, то была и причина для этого на пике краткосрочная средняя начала сближаться с долгосрочной. А это значит, что краткосрочный Тренд, вероятно, оказался направлен в противоположную сторону по отношению к долгосрочному. Следовательно... есть вероятность, что и долгосрочный развернется.  [c.54]

Согласно этому способу рассчитывается процент каждого изменения цены в сравнении с предыдущим периодом времени. Данный параметр включен в программное обеспечение большинства информационных систем и хорош при количественной оценке таких ранее рассмотренных явлений в поведении рынка, как ускорение и разрыв. Кроме того, в целях измерения моментума, что также предусматривается в программном обеспечении, могут быть использованы движущиеся средние, которые позволяют не только регистрировать отклонения рынка, но и выносить суждения о скорости таких "уходов на сторону". Например, Пламмер предлагает делить это по средним на 13 и 34 временных периода. В этом случае на отдельном графике последовательно откладывается каждый промежуток, возникающий между этими линиями, и получается осциллятор. Увеличение его значений говорит о возрастании скорости отклонения между средними, т.е. об увеличении моментума. Если же значения начинают уменьшаться, то средние не удаляются одна от другой, а сближаются, т.е. движение цен изменило первоначальное направление. Тогда говорят о том, что моментум "поменял знак" (см. рис. 11).  [c.155]

Здесь, как и у Пламмера, предлагается использовать движущиеся средние по 8 и 13 единицам масштаба (числа Фибоначчи) (см. прилагаемые графики). Позиция открывается по цене на закрытие часа в направлении "про-бива" линией 8 линии 13, т.е. в соответствии с движением рынка.  [c.253]

Позиция открывается на пересечении упомянутых средних, но в направлении, обратном тому, что следует из "про-бива" линией 8 линии 13, т.е. против движения рынка. В качестве надежного способа ассоциативного запоминания существенного различия между "прямым" и "обратным" сигналами мы пользуемся следующей аналогией.  [c.254]