Можно привести и другую интерпретацию рассмотренных связей с позиции поведения системы, описывающей некоторое явление и количественно характеризуемой совокупностью показателей. Система называется жестко детерминированной, если при заданных начальных условиях она переходит в единственное, определенное состояние система называется вероятностной, если при одних и тех же начальных условиях она может переходить в различные состояния, имеющие разные вероятности. [c.75]
Связь называется функциональной (или жестко детерминированной), если любому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение признака результативного. Система называется жестко детерминированной, если при данных начальных условиях она переходит в единственно возможное (совершенно определенное) состояние. Анализ жестко детерминированных систем часто называют факторным анализом. Подробно он будет рассмотрен в разделе 2.6.2. [c.36]
Зная величину других факторов (соотношения производительности труда п.т.ш оплаты труда аф.т-, которые являются детерминированными), подсчитываем начальное значение критического времени [c.352]
Тем самым, если считать начальное значение XQ случайной величиной с плотностью распределения вероятностей р = р (х ), то случайные величины хп, n Js 1, будут иметь то же самое распределение, что и XQ. Полезно подчеркнуть, что у получаемой таким способом стохастической динамической системы (хп) вся "случайность" полностью определяется случайным начальным значением XQ, а динамика переходов хп — > xn+i задается детерминированным образом согласно соотношениям (3). [c.222]
Среди детерминированных процессов можно выделить более узкий класс автономных процессов, в которых параметры, отличные от начальных условий, не зависят от времени. Уравнение динамики таких процессов (при заданных значениях параметров) можно записать в виде [c.57]
Пусть S — автономный детерминированный процесс и (г, С) — некоторое событие. Полагая это событие начальным состоянием [c.57]
В детерминированном процессе начальное состояние полностью определяет (порождает) все последующие (будущие) состояния. Эти состояния как бы замещают начальное. Это приводит к следующему определению. [c.58]
Введенное понятие детерминированности процесса, как отмечалось, означает детерминированность относительно будущего, когда начальное состояние процесса однозначно определяет будущие состояния. Среди детерминированных процессов можно выделить процессы, обладающие в некотором смысле детерминированностью относительно прошлого. Процессы, обладающие такой двусторонней детерминированностью, назовем вполне детерминированными или вполне определенными. [c.59]
В предыдущем параграфе мы изучали динамику процесса накопления с фиксированной нормированной процентной ставкой. Процесс процентного накопления является детерминированным процессом в том смысле, что задание начального состояния полностью определяет будущее поведение процесса (см. J.4). Эта детерминированность позволила определить понятие будущего или накопленного к моменту t значения денежной суммы 5П, относящейся к моменту Г0. Данное значение определяется соотношением [c.145]
В детерминированном анализе доходность d финансовой операции определяется из уравнения К=Н( + d) или d= (К- Н)1 Н, где Н, К — денежные оценки соответственно начала операции (затраты, инвестиции) и конца операции (доход, наращенный капитал). Вообще говоря, эти величины также могут быть неопределенны. Однако начальная оценка чаще все же точно известна. Неопределенность конечной оценки может быть двоякой неполностью известна ее величина, но момент окончания операции известен точно или же известна полностью ее величина, но окончиться операция может в случайный момент. Подсчет доходности операции в процентах годовых в этих двух случаях производится по-разному. В первом случае вместо конечной оценки используется ее математическое ожидание. [c.87]
Практическая работоспособность при отработке внешних воздействий и начальных условий оценивается такими характеристиками, как устойчивость (практическая работоспособность в установившемся режиме) и качество (практическая работоспособность в переходном режиме), причем воздействия и параметры СУ могут быть как детерминированные, так и неопределенные. Модель неопределенности может быть получена с помощью ряда математических подходов Теория вероятностей Волновое описание возмущений Теория ограниченных воздействий Теория размытых (fuzzy) множеств , каждый из которых более выпукло передает ту или иную сторону проявления неопределенности. Например, подход, ориентированный на класс воздействий, не превышающих некоторого известного значения (в этом случае решением часто является так называемый гаранте [c.243]
Как мы видели выше, общие методы решения двухэтапной задачи стохастического программирования достаточно трудоемки. Трудности численного анализа двухэтапной задачи возрастают, если нет явного выражения для множества К предварительных планов задачи. Один из подходов к приближенному анализу решения двухэтапной задачи заключается в оценке оптимального значения ее целевой функции. Двухэтапной задаче приводятся в соответствие детерминированные задачи, оптимальные значения показателей качества которых оценивают сверху и снизу целевую функцию стохастической задачи на оптимальном предварительном плане х. Обычно решения соответствующих детерминированных задач являются неплохими начальными приближениями для итерационных методов решения двухэтатшых задач. Далее предполагается, что В и q детерминированы. [c.190]
В этой главе сведены воедино элементы теории фракталов, До этого разрозненные. Мы нашли, что большинство рынков капитала в действительности фрактальны. Фрактальные временные ряды охарактеризованы как процессы с долговременной памятью. Они обладают циклами и трендами и являются бедствием нелинейности динамических систем, или детерминированного хаоса. Информация не находит немедленного отражения в ценах, как это утверждает гипотеза эффективного Рынка, но, напротив, проявляет смещение в прибылях. Это смещение простирается вперед на неопределенное время, хотя Система может терять память о начальных условиях. На аме-Риканском рынке ценных бумаг сохраняется четырехгодичный цикл, в экономике он составляет пять лет. Каждый вре- [c.145]
В главе мы рассмотрели роль выборки при разработке плана маркетингового исследования, описали процесс выборки и рассмотрели различные вероятностные и детерминированные методы выборки. В этой главе мы сосредоточим внимание на определении объема простой случайной выборки. Мы даем определение различным понятиям и условным обозначениям и рассматриваем особенности выборочного распределения. Кроме в главе описываются статистические методы определения объема на основе доверительных интервалов, а также рассматриваются формулы для вычисления объема выборки в соответствии с этими методами и продемонстрировано их применение. Кратко проанализируем дополнительные методы определения объема выборки в других видах вероятностного отбора. Объем выборки, определенный статистически, является конечным, или чистым объемом выборки т.е. представляет собой количество завершенных интервью или наблюдений. Однако, чтобы получить его, вначале необходимо связаться с гораздо большим количеством потенциальных респондентов. Мы описываем корректировки, которые необходимо применить к статистически определенному объему выборки с учетом коэффициентов охвата и завершенности и вычисляем объем начальной выборки. Обсудим также проблему отсутствия ответов в выборочном обследовании, акцентируя внимание на улучшении коэффициента отклика и на корректировке при неполучении данных. Рассмотрим сложности статистического определения объема выборки в международных маркетинговых исследованиях, выделим сопутствующие этические проблемы и объясним роль Internet и компьютеров при выборочном наблюдении. [c.443]
Однако в другой статье Пэйкса концепция рассмотрения патентов как опционов была выражена более явно (1986). В этой работе вопрос, стоящий перед менеджером не был только превысили ли отдачи в наступающем году плату за продление, как в детерминированной модели. Вместо этого было превысили ли отдачи в течение наступающего года плюс стоимость опциона платежа платы за продление и поддержания патента в следующих периодах вместе плату за продление. Статья использует данные о продлении английских, французских и немецких патентов, чтобы оценить параметры модели, которые затем проверены с использованием параметров против фактических данных, вычислением ожидаемых отношений выбытия или истечения в какое-то время. В этом процессе вычисляется распределение стоимостей для патентов и наблюдается, как это распределение отдач изменяется с течением времени. Модель процесса для производства отдач к патентам включает процесс Маркова и предполагает, что начальные отдачи, по крайней мере, распределены логарифмически нормально, то и другое являются особенностями метода назначения цен на опционы, описанного ранее. [c.44]