Векторные случайные величины

В предыдущей главе (см. п. 5.1) уже упоминалось, что если анализируемые переменные ( (1), (2),. .., (/7) т]) подчиняются (р + 1)-мерному нормальному закону распределения, то истинная функция / (X) регрессии т] по (1),..., (/7) принадлежит классу линейных (по x(k k = 1,2,..., р) функций (6.4). Однако статистическая проверка многомерной нормальности изучаемой векторной случайной величины относится к задачам, до сих пор плохо оснащенным достаточно эффективным инструментарием для их решения (см. сноску к с. 152 [14]). К тому же возможны ситуации, когда анализируемый многомерный признак (Ц1),..., < >> т]) не является нормальным, но в то же время регрессия г по ( (1),..., (р)) линейна.  [c.180]


Векторные случайные величины  [c.297]

Для векторных случайных величин, так же как и для одной случайной величины, вводится понятие функции распределения вероятностей. Например, функцией распределения вероятностей двумерного случайного вектора с составляющими X, Y называется вероятность совместного выполнения неравенств X < х, Y < у, рассматриваемая как функция двух переменных  [c.297]

Дискретным векторным случайным величинам соответствуют вероятности их совместного появления в опыте. Для непрерывных векторных случайных величин вводится понятие плотности вероятности случайного вектора. Так, например, плотностью вероятности случайного вектора (X, Y) называется предел отношения вероятности попадания его конца в бесконечно малую область к площади этой области при стягивании ее в точку  [c.297]

Свертка векторного критерия 186 Семантические сети 196 Скорость производства энтропии 105 Слабое отношение предпочтения 190 ел. Случайные величины, основные типы 8 Смешанная стратегия 54 Смешанные ограничения 53, 55 Смешение нефтепродуктов 16, 43,  [c.229]


Рассмотренные обобщения стохастической аппроксимации на случай условных экстремальных задач конструктивны, если область определения стохастической задачи задается жесткими ограничениями. Дополнительные трудности возникают в том случае, когда не только целевой функционал, но и функции, определяющие ограничения задачи, являются функциями регрессии некоторых случайных величин, зависящими от векторного параметра х.  [c.360]

Результаты, полученные в [9], позволяют при некоторых предположениях построить схему стохастической аппроксимации для решения более общей задачи — для вычисления безусловного минимума функции R(f(x)). Здесь f(x)= fi(x) , i = l,. .., г, по-прежнему вектор-функция векторного аргумента х, осуществляющая непрерывно-дифференцируемое отображение Rr на себя R(f) — скалярная функция. В задаче требуется вычислить вектор х, на котором достигается минимум R(f(x)) по наблюдениям систем случайных величин y(x)=f(x) +  [c.375]

Определение робастности оценки. Пусть случайная величина X имеет плотность распределения вероятностей f(x,0), где вид функции f известен, а в — неизвестный параметр (может быть величиной векторной). Оценка параметра производится по n наблюдениям х, Х2,...,хп. В классической статистике качество оценки в определяется ее дисперсией Df в вычисленной в предположении, что выборка получена из генеральной совокупности с плотностью распределения вероятностей f(x,0).  [c.184]

Понятие "устойчивых" случайных величин естественным образом распространяется и на векторный случай (ср. с определениями i i 2).  [c.241]

Из приведенного доказательства леммы нетрудно усмотреть, как можно обобщить ее утверждение на векторный случай, рассматривая вместо случайной величины X упорядоченную последовательность (Хо, Xi,. . . , XN), состоящую из -измеримых случайных величин Хп, заданных на фильтрованном вероятностном пространстве ) с граничными условиями Ь = 0,П W. N = .  [c.49]


В силу полноты пространства L2 случайных величин находим, что при каждом t 0 найдется случайная величина, обозначаемая (тг M)t или J (TTS, dMs) и называемая векторным стохастическим интегралом от тг 6 L2(M) по локальному мартингалу М, такая, что  [c.303]

Легко заметить, что сумма составляющих дисперсий больше общей дисперсии, что кажется ошибкой. На самом деле, однако, нужно учесть, что колебания - величина не скалярная, а векторная, т. е. имеет не только размер, но и направление, знак. Тренд отделен от колебаний, а все случайные и сезонные колебания могут иметь и совпадающие и несовпадающие знаки, т. е. они могут частично погашать друг друга, что имеет место особенно в конце изучаемого периода. Поэтому общая колеблемость, измеряемая суммой квадратов отклонений (9.47) значительно меньше, чем сумма дисперсий за счет сезонной и случайной колеблемости. По данным табл. 9.10 общая колеблемость составила 288,2. Находим отношение этой величины к сумме сезонной и случайной дисперсий  [c.355]

Пусть у(х) — r-мерная векторная случайная величина с ограниченной дисперсией, зависящей от r-мерного векторного параметра х. Пусть f(x) — вектор-функция регрессии случайного вектора у(х), a R(z) — некоторая скалярная функция r-мерного векторного аргумента z. Задача состоит в минимизации функции R(f(x)) при х, принадлежащем некоторому множеству XaRT. Предполагается, что значения функции R(z) при данном значении аргумента z можно наблюдать точно, но значения составляющих f(x) ненаблюдаемы наблюдаемы лишь компоненты случайного вектора у(х).  [c.373]

В [106—109] процедура типа стохастической аппроксимации, основанная на понятии стохастического квазиградиента, используется для вычисления условного экстремума функции регрессии некоторой случайной величины, зависящей от векторного параметра. В этих работах оптимизируемая функция предполагается выпуклой, но не обязательно всюду дифференцируемой. Кроме того, здесь принято, что значения целевого функционала в каждой точке наблюдаются без ошибок,  [c.358]

Смотреть страницы где упоминается термин Векторные случайные величины

: [c.327]    [c.99]   
Справочник по математике для экономистов (1987) -- [ c.297 ]