При изучении связей между динамическими рядами себестоимости добычи 1 т нефти и попутного газа предполагаем следующие решения а) принцип выбора наиболее подходящих трендов вытекает, по нашему мнению, непосредственно из задач сглаживания, целью которых является получение совокупности остаточных членов, [c.110]
Ду2) мал при достаточно малых изменениях факторов и его значения могут существенно отличаться от нуля при больших изменениях факторов. Так как этот метод дает однозначное разложение влияния факторов на изменение результирующего показателя, то это разложение может привести к значительным ошибкам в оценке влияния факторов, поскольку в ней не учитывается величина остаточного члена, [c.118]
Остаточный член в линейном разложении функции Z = х у равен А х Ау. Докажем это. [c.37]
Если считать, что AZ(x) = Ах -у° iAZ(y) = Аух°, тогда остаточный член (неразложимый остаток) равен разности между отклонением результативного показателя от суммы влияния факторов х и у, т.е. неразложимый остаток равен AZ - [(AZ (х) + AZ (у)]. Преобразуем это выражение [c.38]
То есть при вычислении доверительных пределов мы берем формулу для нормального распределения, описанную во второй главе. Данная формула также предполагает отсутствие смещения в модели прогнозирования. Так, при большом объеме выборки средняя ошибка оказалась равной нулю. Если она не равна нулю, то остаточный член также необходимо включить в формулу определения доверительных пределов. [c.213]
В уравнении е — дополнительный остаточный член, который отражает остаточное действие случайной вариации и действие других независимых переменных (например, влияние процентных ставок на потребительский кредит), которые воздействуют на потребительские расходы, но в уравнение регрессии явным образом не включены. [c.5]
Доказательство. Пусть и ф 0 — вектор из Rn, такой что с + и В (с). Тогда по теореме о среднем значении действительной функции (об остаточном члене в форме Лагранжа) [c.166]
С этого момента начинаются рассуждения факторов имеется два, а слагаемых в правой части уравнения получилось три. Как их свести к двум величинам При этом из уравнения видно, что первое слагаемое явно связано с изменением первого фактора (Д ), второе — с изменением второго фактора (Ар). Что же делать с третьим А<7-Ар, ведь оно связано с изменением как фактора д, так и фактора р Это слагаемое в литературе получило название остаточный член . Иногда его называют неразложимым остатком . [c.291]
Временные ряды называются "белым шумом", если лежащая в их основе переменная имеет среднюю, равную нулю, постоянную дисперсию и нулевую корреляцию последовательных наблюдений, т.е. нулевую автокорреляцию. Вы помните из гл. 6, что допущения для значения остаточного члена регрессионной модели МНК схожи с этим. Таким образом, остатки рассматриваемые в МНК, можно считать "белым шумом". [c.317]
В отличие от (7.85) в (7.89) не предполагается какой-либо специальной структуры К (Хог во). Более того, функции g (Х0 во) и К (Х0 во) могут зависеть от разных групп параметров, входящих в во. Чтобы избежать непринципиальных усложнений, будем предполагать, что случайные величины г распределены нормально (в исходной задаче следует предположить нормальность е и v) при этом в (7.85) остаточный член, впрочем, как и для любого другого симметричного распределения, будет равен О (у4). [c.239]
Для более детального анализа адекватности модели может быть предложено исследование остаточного члена модели. [c.197]
Исследование остаточного члена модели [c.197]
Графическое представление поведения остаточного члена е (т. е. графическое представление случайных отклонений ej, i = 1, 2,. .., n) позволяет прежде всего проанализировать наличие автокорреляции и гетероскедастичности (непостоянства дисперсий отклонений). Данные проблемы будут обсуждены в следующих главах. [c.197]
Можно ли обнаружить ошибки спецификации с помощью исследования остаточного члена [c.202]
Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной Форме. [c.14]
Сцепленный индекс Эджворта-Маршалла также является методом второго порядка. Остаточный член в формуле Эджворта-Маршалла может быть уменьшен вдвое в пределе при т — 0, если вместо полусуммы значений в [c.135]
Остаточный член в линейном разложении функции Z = X у равен Ах Ау. [c.17]
Ф. Миллс рекомендует в качестве критерия пользоваться суммой квадратов остаточных членов [2 е2 , Г. С. Кильдишев — стандартным отклонением остаточных членов [оЕ1. Критерий Г. С. Кильдишева применим и для выбора лучшего тренда с неодинаковым числом параметров (ру- / = 1, L, где L — число испытанных трендов), если считаются потери степеней свободы. По нашему мнению, критерий Г. С. Кильдишева при этом хорошо связывается с применением -критерия F,- = о2/а / (со степенями свободы N—1 и. /V—Р]), где о2 — дисперсия уровней временного ряда о / — дисперсия остаточных членов е, N — число уровней временного ряда 1. [c.69]
Легко показать, что остаточный член в линейном разложении функции z = ху равен ДхДу. Действительно, общее изменение функции составило х у — Хоу0, а разность между общим изменением (Azx + Azy) и Az вычисляется по формуле [c.118]
Степень многочлена Аппроксимация t/T/dz при z = га Порядок остаточного члена Численное значение (<ГГЛЬ)гш = 0 [c.217]
Приступим теперь к оценке остаточного члена г](и,и). Для этого вначале заметим, что в силу сделанных предположений о непрерывности по Липшицу частных производных fx > фх > 9х и Ф остаточные члены о (-), о (-), оя(-) в разложении (4.4.17) имеют второй порядок малости относительно своих аргументов. Поэтому соответствующий порядок малости всего остаточного члена гу(г , и) относительно величины вариации Аи можно установить, получив оценки для [c.344]
Markov Pro ess (марковский процесс) Процесс, связывающий текущее значение переменной с ее предыдущими значениями и случайным остаточным членом. Простым примером является марковский процесс первого порядка, который имеет следующий вид [c.313]
QO T - прочие потери (остаточный член), которые не могут быть учтены с достаточной точностью, кДж/кг. [c.120]
Интефал остаточного члена R(u) будет стремиться к нулю в пределе. [c.277]
Y, = оо + a, Yt i + а2 У, 2 + а3 К, 3 + В ъ, + В2е, 2 + " (7.8) где и, — остаточный член ошибки в данном уравнении. [c.324]
Формула Тейлора с остаточным членом в форме Логранжа. Приближенные вычисления. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Нахождение пределов функции с помощью формулы Тейлора. Правило Лопиталя. [c.14]
Дифференциал высшего порядка. Инвариантность форм первого дифференциала. Формула Тейлора для функции нескольких переменных с остаточным членом в формуле Ла-гранжа и в форме Пеано. [c.15]
Итак, функция f(x), имеющая (п I) производную в точке г 0. представима по формуле Маклорена вместе с остаточным членом [c.111]