Модели парной регрессии. Парная линейная регрессия. Методы оценки коэффициентов регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии. Элементы корреляционного анализа. Измерители тесноты связи (коэффициенты ковариации, корреляции и детерминации). Оценка значимости коэффициента корреляции. Дисперсионный анализ результатов регрессии. Оценка статистической значимости уравнения регрессии. Анализ ряда остатков условия Гаусса-Маркова. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Выбор функции регрессии тесты Бокса-Кокса. Корреляция в случае нелинейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. [c.3]
Ковариация двух случайных величин характеризует как степень зависимости случайных величин, так и их рассеяние вокруг точки (ах, ау). Ковариация — величина размерная, что затрудняет ее использование для оценки степени зависимости случайных величин. Этих недостатков лишен коэффициент корреляции. [c.39]
Оценка ковариаций и коэффициента корреляции по выборке случайных величин. [c.97]
Для оценки ковариаций и коэффициента корреляции между случайными величинами X и Y мы должны располагать двумя соответствующими друг другу выборками этих величин [c.97]
Из последнего равенства следует, что оценку параметра а можно выразить через ковариацию или коэффициент корреляции переменных X и 7 [c.108]
Широкое использование дисперсии в качестве оценки рассеяния ожидаемого дохода портфеля связано с тем, что ее можно вычислить аналитически, если известны дисперсии каждого актива и коэффициенты корреляции между активами. Действительно, дисперсия ожидаемого дохода портфеля - это взвешенная сумма ковариаций всех пар активов в портфеле, причем вес каждой ковариаций равен произведению весов соответствующей пары активов, а ковариация актива с самим собой является дисперсией данного актива. При этом суммирование проводится безотносительно к разнообразию законов распределений каждого из слагаемых и возможной деформации законов распределения при суммировании. [c.236]
Как отмечалось в параграфе 1.6, наиболее употребляемыми характеристиками связи двух СВ являются меры их линейной связи -ковариация и коэффициент корреляции. Их оценками являются выборочная ковариация Sxy и выборочный коэффициент корреляции гху [c.54]
Основываясь на оценках Гибби, вычислите ковариацию и коэффициент корреляции двух инвестиций. [c.189]
Применение компьютеров и глобальной сети. Для вычисления ковариации и коэффициента корреляции двух переменных, как и для вычисления дисперсии и среднеквадратического отклонения одной переменной величины, можно использовать фактические данные — имеющиеся временные ряды данных о доходности активов для получения объективных, а не субъективных оценок. Напомним, на практике определение статистических характеристик выполняется на персональных компьютерах в автоматическом режиме. Обычно используют средства электронных таблиц, из которых наиболее популярными в настоящее время являются Mi rosoft Ex el, а также специальные статистические пакеты они содержат средства обработки данных, позволяющие в считанные секунды определять различные простые статистические характеристики. Временные ряды показателей, характеризующих российские и иностранные рынки, можно найти в сетевых ресурсах Интернета. [c.65]
Смотреть страницы где упоминается термин Оценка ковариации и коэффициента корреляции по
: [c.389] [c.298] [c.240]Смотреть главы в:
Статистика для трейдеров -> Оценка ковариации и коэффициента корреляции по