Модели макроэкономической динамики [c.204]
В качестве примера модели с непрерывным временем рассмотрим модель макроэкономической динамики (простейший ее вариант - модель Харрода-Домара). Модель описывает динамику дохода Y(t), который рассматривается как сумма потребления (t) и инвес- [c.204]
Зависимость, связывающая между собой во времени показатели инвестиций, определяемый ими объем основного капитала и уровень выпуска (дохода), является базовой во всех моделях макроэкономической динамики. Кроме того, в этих моделях необходимо определить принципы формирования структуры выпуска (дохода), распределения его между составляющими, прежде всего - между потреблением и накоплением. Эти принципы могут основываться на оптимизационном подходе (обычно это максимизация совокуп- [c.205]
Другая модель теории макроэкономической динамики Солоу показывает взаимосвязь [c.45]
В кейнсианской модели макроэкономического равновесия основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережений, является [c.303]
Рассмотрение основополагающих неоклассических моделей экономического роста позволяет оценить вклад данного направления в развитие экономической мысли. Заслугой неоклассиков явилось то, что они 1) выдвинули на первый план проблемы анализа потенциально возможного темпа роста и определяющих его факторов 2) применяя производственные функции, оценили роль отдельных факторов производства как количественных (рабочая сила, капитал), так и качественных (НТП) в процессе макроэкономической динамики 3) обосновали при помощи теории предельной производительности оптимальный уровень цен производственных факторов, обеспечивающий полное использование ресурсов экономики. [c.207]
Соч. План и социалистическое воспроизводство, Плановое хозяйство , 1941, № 2 Буржуазные экономисты США — на службе империалистической реакции, М., 1948 Крушение теории планового капитализма , М., 1954 Критика теории регулируемого капитализма , М., 1957 О некоторых новых явлениях в буржуазной политической экономии, Вопросы экономики , 1964, № 1 Модели мультипликатора и акселератора в макроэкономической динамике, в сб. Капиталистическое воспроизводство в современных условиях, М., 1966 Методологические проблемы теории экономического роста, Мировая экономика и международные отношения , 1966, № 10, 12 Экономическое программирование в капиталистических странах, Плановое хозяйство , 1966, М 11 Научные основы планирования народного хозяйства, в кн. Экономическое планирование в СССР, М., 1967 (совм. с Б. И. Брагинским). [c.52]
Отметим, что кейнсианский и монетаристский подходы к денежно-кредитной политике являют собой единство общего и особенного. Общее заключается в том, что в обеих моделях денежно-кредитного регулирования экономики используются одни и те же денежные инструменты. Кроме того, кейнсианское уравнение совокупных расходов (ВВП = С + I + + G + NEX) вполне соответствует основному уравнению монетаризма (MV = PY), причем (ВВП = PY), а (С + I + G + + NEX = MV). Это означает, что кейнсианская и монетаристская концепции денежно-кредитной политики характеризуются схожими взглядами на одни и те же экономические процессы. Использовать оба подхода — значит глубже понимать противоречия реальной макроэкономической динамики и вырабатывать рекомендации, адекватные требованиям нового качества экономического роста. [c.624]
В его модели экономической динамики главное — замещение труда овеществленным капиталом. Снижение трудоемкости продукции делает экономический рост независимым от предложения труда. Р. Солоу, так же как и другие разработчики теорий относительного роста, оперирует производственными функциями, отражающими количественные зависимости результатов производства от изменения соотношения различных факторов производства (первыми в макроэкономическом анализе аппарат производственных функций использовали американские исследователи Ч. Кобб и П. Дуглас). [c.614]
Произведение оптовой цены продукции и потока продаж (оператор 11012) моделирует поток выручки (оператор 11020), которая поступает в сектор после реализации продукции. С целью упрощения динамической модели сферы производства в тренажере взимается лишь один налог - с выручки (подробнее система налогообложения изложена в тренажере 16). Принятое упрощение системы налогообложения практически не влияет на результаты прогнозирования макроэкономической динамики, обусловленной международным нефтяным рынком. Ставка налога устанавливается оператором 10010, а поток взимаемого налога моделируется оператором 11023. [c.415]
В процессе исследования режимов функционирования макроэкономической модели, отражающей динамику международного нефтяного рынка, необходимо постоянно учитывать достаточность государственных закупок нефти для поддержания величины потенциала госзаказа. Это важно еще и потому, что для некоторых режимов моделирования именно величина потенциала госзаказа иногда слу- [c.443]
При анализе финансово-экономической динамики модели международного нефтяного рынка очень важно следить за основными параметрами каждой страны запасы и интенсивность использования нефтяной валюты по разным направлениям расходов, состояние нефтяных месторождений и производственных фондов в сфере производства и т.п. Надо помнить, что отмеченные параметры являются сигналами с выходов операторов-интеграторов и характеризуют некоторые потенциалы , сильно влияющие на всю макроэкономическую динамику (во введении отмечалось, что в динамических моделях с большим количеством обратных связей потенциалы управляют потоками). [c.444]
Экономическая политика и динамика платежного баланса страны Глава 12. Модели макроэкономического равновесия открытой экономики [c.4]
Итак, построение адекватной модели макроэкономического ряда, которую можно использовать для описания динамики ряда и прогнозирования его будущих значений, и адекватных моделей связей этого ряда с другими макроэкономическими рядами невозможно без выяснения природы этого ряда и природы рядов, с ним связываемых, т.е. без выяснения принадлежности ряда к одному из двух указанных классов (TS или DS). В этом разделе мы займемся проблемой такой классификации. [c.117]
Макроэкономические переменные, получаемые на выходе модели, можно рассматривать как индикаторы, определяющие состояние экономической системы. Каждый из них характеризует развитие того или иного противоречия и является, по сути дела, синтетическим интегральным индикатором. Его динамику определяет гамма факторов, которые можно рассматривать как частные индикаторы. [c.133]
Начиная с 30-х годов в связи с жестоким промышленным кризисом, потрясшим до основания капиталистическую систему, проблема изучения народного дохода, всесторонний анализ динамики этого показателя стали за рубежом, с легкой руки Дж. Кейнса, в центре внимания и исследователей и политиков. Народный доход становится основным показателем состояния и конъюнктуры народного хозяйства страны, определяющим фактором ее развития [1, разд. I]. Создается новое направление в экономической науке — теория экономического роста,— занимающееся построением динамических макроэкономических моделей оптимального роста и исследующее условия, при которых та или другая модель может и будет устойчиво развиваться. В этих моделях фигурирует обычно и категория народного дохода. [c.121]
В основе кейнсианской макроэкономической теории лежит идея государственного регулирования совокупного спроса. Путем стимулирования государственных и частных инвестиций, расширения системы государственных заказов, увеличения расходов на социальные нужды предполагалось воздействовать на динамику реального производства. Кейнс показал, что именно инвестиции, а не сбережения, способствуют росту производства, который вызывает последующий рост доходов и новых сбережений. Это называется эффектом мультипликатора. Одним из средств расширения платежеспособного спроса и поддержания занятости Кейнс в отличие от своих предшественников считал политику повышения номинальной заработной платы. Основой кейнсианской модели экономического развития служила система государственных финансов увеличение государственных расходов, прогрессивный рост налогообложения, бюджетные дефициты. [c.275]
Однако большая часть рассчитанных индексов технического прогресса и верифицированных макроэкономических производственных функций, строго говоря, не может быть отнесена ни к схемам затраты-выпуск , ни к схемам ресурсы-выпуск . Капитал выступает в этих расчетах в роли определенного экономического потенциала, т. е. представляет собою запас основных фондов. Что же касается показателей используемого в экономике живого труда, то их лишь весьма условно можно считать измерителями ресурса рабочей семьи. Обращаясь к таким показателям, как численность занятых или отработанные человеко-часы, мы не только искажаем представление о динамике привлекаемого ресурса рабочей силы, так как исключаем из рассмотрения затраты на ее воспроизводство и совершенствование. Мы принимаем при этом во внимание не ресурс рабочей силы с учетом ее загрузки, а иной показатель, имеющий размерность потока, свойственную моделям затраты-выпуск . [c.49]
Для лучшего понимания влияния темпа роста населения п и темпа технического прогресса д на динамику макроэкономических переменных сведем наш анализ модели роста Солоу в таблицу 25.1. Нормой выбытия 5 в данном случае мы пренебрегаем, предположив, что срок службы физического капитала составляет весьма значительную величину. [c.631]
Монетаризм — одно из основных течений современного неоконсерватизма, сформировавшееся в 70-е гг. XX в. Главное положение М. состоит в том, что количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики. М. ставит деньги в центр макроэкономической политики. Большинство монетаристских концепций опирается на методологические принципы, сформулированные лидером монетаристов — М. Фридменом. Основной принцип — соединение традиционного для неоклассического направления формально-логического способа научного анализа с расчетами на основе экономических моделей. Важное значение в методологии М. придается разграничению экономики на реальный и денежный секторы. Реальный сектор, в котором действуют исключительно рыночные силы, отождествляется с производством и продажей товаров и услуг. Этот сектор характеризуют уровни и динамика инвестиций, занятости, цен и т.д. Денежный сектор является сферой деятельности государства. Монетаристы считают необходимым сделать денежный сектор нейтральным по отношению к реальному, [c.40]
Таким образом, при различных допустимых значениях процентной ставки г и дохода Y существует множество равновесных состояний товарного рынка. Данное множество отображено кривой IS в правом верхнем квадранте рис. 23.3. Это и есть кривая макроэкономического равновесия на рынке благ. Она выстраивается в координатах г и у, потому что именно процентная ставка и доход определяют в первом случае объем и динамику инвестиций, во втором — сбережений. Модель IS формируется, напомним, в условиях предполагаемого равенства инвестиций и сбережений (I = S), поэтому эту модель еще называют "инвестиции — сбережения". Линия IS — геометрическое место точек, каждая из которых отражает определенное состояние макроэкономического равновесия товарного рынка. Модель IS не характеризует изменение реального дохода в зависимости от изменения процентной ставки, и наоборот. Линия IS не служит графическим отображением функции у = f (г) или г = f (у). Данная линия есть проекция функций I = f (г) и S = f (у). [c.468]
Колемаев В. А. Математические модели макроэкономической динамики. М. ГАУ им. С. Орджоникидзе, 1996. [c.224]
В Суздальском иолитизолнтире Н.Д. Кондратьев увлекается математикой, восхищается ее стройностью "Есть возможность, пусть ничтожная, думать, углубляться в свои мысли, шаг за шагом проникать в мир точного знания, в частности математики. Математика очаровывает меня все больше и больше. В сущности она больше, чем какая-либо иная область знания, может доставить чистое интеллектуальное наслаждение" (Там же С. 504). На этой базе он создает обобщенную модель макроэкономической динамики, высоко ценит полученный результат и считает его открытием (Там же. С. 515). Он гордится тем, что "некоторые из моих научных построений, сделанных ранее, получают очень хорошее подтверждение и даже прямое признание" (Там же. С. 510). [c.734]
Фриш (Fris h) Рагнар Антон Киттиль (1895—1973), норвежский экономист, один из основоположников эконометрики, автор норвежского варианта системы национальных счетов. Окончил университет в Осло, с 1931 г. до выхода на пенсию в 1965 г. — профессор экономических дисциплин в том же университете. Преподавал также в Йельском (США) и Парижском университетах. Научная и практическая деятельность Фриша охватывает теорию программирования и макроэкономического планирования, анализ спроса и теорию индекса стоимости жизни, теорию экономических моделей циклического, общего равновесного и неравновесного экономического развития, методологию макроэкономической динамики и математической статистики. Фриш первым определил эконометрию как синтез экономической теории, статистики и математики, он был в 1930 г. организатором Эконо-метрического общества и первым редактором журнала "Эконометрика". Нобелевская премия по экономике (1969) — за научный вклад в формирование понятий эконометрии и математической экономики. Почетный член АН США, Швеции и ряда других стран. [c.452]
Лит. К е и н с Дж. М., Общая теория занятости, процента и денег, пер. с англ., М., 1948, гл. 10 X а б е р л е р Г., Процветание и депрессия, пер. с англ., М., 195В, с. 238—48, 456—81 Хансен Э., Экономические циклы и национальный доход, пер. с англ., М., 1959, с. 241—248 Ал ь т е р Л. Б., Модели мультипликатора и акселератора в макроэкономической динамике, в сб. Капиталистическое воспроизводство в современных условиях, М., 1966, с. 85—128 Шляпе н т ох В. Э., Модель мультипликатора, в его кн. Эконометрика и проблемы экономического роста, М., 196И, с. 56 — 72 Носова С. С., Критика теорий мультипликатора и акселератора, в кн. Критика современных буржуазных теорий финансов, денег и кредита, М., 1966, с. 88—117. С. С. Носова. Москва. [c.558]
Предмет и метод макроэкономического анализа макроэкономические показатели и способы их измерения. Экономика в долгосрочной перспективе. Теории и модели экономического роста. Экономический рост и его детерминанты. Первые теории экономического роста предшественники современных моделей (физиократы классики, Рикардо и Маркс). Математические модели экономической динамики. Динамическая модель В.Леонтьева. Модели расширяющейся экономики Неймана-Гейла. Технологический и экономический темпы роста. Траектории сбалансированного роста. Теоремы о магистрали. Неоклассическая модель экономического роста Солоу-Свана. Проблемы интерпретации переменных модели и объяснения исторических и межстрановых различий в уровне дохода. Современные модели экзогенного и эндогенного роста. Модели и теории безработицы, естественный уровень безработицы, причины безработицы. Теории и модели инфляционных процессов, количественная теория денег инфляция и инфляционный налог, причины и издержки инфляции. [c.128]
Комплексный учет тенденций и факторов при расчете валютного курса на основе имитационных моделей. Пионерами направления являются Дж. Норрис и М. Эванс, создавшие математическую модель, в которой валютный курс — часть общей имитационной модели динамики основных макроэкономических показателей страны. [c.127]
Среди ограничений модели Леонтьева специалисты отме-1ют и тот факт, что в ней реализована идея Вальраса о ли-даной зависимости выпуска затрат (рис. 3.1). Отсюда недостаточная гибкость МОБа (статичность равно- сия), а это уже элемент идеализации действительности. 1К, не учитываются факты, выпадающие из структуры ночного равновесия предприятия-банкроты, спады, де-нцитное состояние экономики и другое. Статическое рав-)весие также не объясняет того, как обеспечить равновесий рост в течение длительных периодов. Правда, развитие jen Леонтьева в виде динамической модели МОБа снимает щ этих проблем. В нее введен фактор времени — лаги апаздывания), при которых капиталовложения, их приро- ы через время (t) приносят больший валовой выпуск, чем начале периода. Это так называемая открытая модель ОБа с динамикой макроэкономических пропорций (см. 1здел второй). [c.93]
На практике основным состоянием экономической динамики является долгосрочное макроэкономическое неравновесие ведущих показателей цикла. В различные периоды времени циклическая волна представляет формы частичного и лишь моменты полного краткосрочного макроэкономического равновесия рынков. Это нормальное состояние экономического развития, ибо оно по своей сути является своеобразным антагонистом полного макроэкономического равновесия и допускает его лишь в отдельных, моментных случаях. Это и понятно, так как развитие в равной мере всех элементов цикла просто невозможно как длительное и устойчивое явление. Посылка о таком развитии в той или иной мере присутствует лишь в моделях цикла и служит целям изучения его отдельных существенных сторон. С позиции же практики в этом случае не будет и самого цикла как объективного фактора, ведь его разнокачественные фазы из равновесного движения экономических элементов получить невозможно. Покажем это важное обстоятельство на следующей простой модели. [c.170]
Основоположником методологии макроэкономического анализа является Дж.М. Кейнс. Именно он ввел в практику функциональный анализ макропоказателей, показал ограниченность классической теории общего равновесия. Модели Кейнса и его последователей, в том числе модели AD—AS, IS—LM, помогают уяснить взаимосвязанность основных макропоказателей, представить картину общего рыночного равновесия в динамике. [c.547]
Неокейнсианские модели. Первые концепции экономического роста возникли на базе кейнсианской теории макроэкономического равновесия. Последняя, как известно, была сформулирована под влиянием кризиса 1929— 1933 гг. и направлена на обоснование принципа государственного вмешательства в экономическую систему в условиях застоя. Именно поэтому теория Кейнса базируется на статическом анализе, он не рассматривал технический прогресс. Все внимание исследователь сосредоточил на характеристике эффективного спроса в условиях краткосрочного периода. Кейнсом были обоснованы пути государственного вмешательства в процессе формирования спроса в условиях недогрузки производственных мощностей и наличия безработицы. Однако после второй мировой войны в условиях быстрого развития государств область исследования экономической науки смещается от статики к динамике. Ученых стал волновать вопрос, как добиться высоких и устойчивых темпов экономического роста, достигнуть производственного потенциала и обеспечить полную занятость. Появились статьи и книга Е.Д. Домара (США) и Р. Харрода (Англия), У. Фелнера (США), Дж. Робинсон (Англия) и других авторов, идеи которых и легли в основу неокейнсианской теории экономического роста. Последняя основывается на двух предпосылках. Во-первых, в основе роста национального дохода лежит только один фактор — норма накопления капитала. Что же касается иных (занятость, использование оборудования, организация производства), они исключаются. Отсюда следовал вывод, что спрос на капитал при постоянной капиталоотдаче (или капиталоемкости) определяется только темпом роста национального дохода. Во-вторых, капиталоемкость определяется только техническими условиями производства, которые позволяют удерживать ее неизменной. [c.201]
Макроэкономические модели — экономико-математические модели, предназначенные для анализа структуры и динамики экономической системы в крупноагрегированных, как правило, стоимостных показателях (например, национальный доход, капитальные вложения). [c.101]
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, один из типов >кономич. моделей предназначены для анализа структуры и динамики экономии, системы в спнтетпч. обобщающих показателях, в осн. стоимостного характера. И качество таких показателей берутся, как правило, ннц. доход, совокупный обществ, продукт, капитальные вложения, стоимость осн. производств, фондов, трудовые ресурсы, обобщённые характеристики тсхнич. прогресса, совокупный спрос и т. д. Классическим примером М. м. является модель роста Харрода — Домара (см. Модели роста). Подход к исследованию экономич. явлений с помощью М. м. очень распространён и плодотворен. Их применяли мн. экономисты прошлого. Знаменитые таблицы франц. экономиста Франсуа Кепз представляют собой первый законченный пример М. м. Классики марксизма-ленинизма, особенно К. Маркс, часто использовали метод М. м. Схемы вос-нроиз-ва, численные примеры кругооборота капитала, схема цен ироиз-ва и др. являются М. м. [c.377]
ДУГЛАСА, макроэкономическая модель бурж. поли-тич. экономии, раскрывающая функциональную зависимость объёма произ-ва (или дохода) от двух факторов произ-ва — капитала и труда. Разработана в 1928 в США экономистом П. Дугласом (P. Douglas) совместно с математиком Ч. Коббом ( h. obb) на основе изучения соотношения динамики физич. объёма продукции, размеров осн. капитала и количества отработанных рабочими и служащими обрабат. пром-сти США чел.-ч за период 1899—1922. При условии, что объём произ-ва является функцией только двух факторов произ-ва — капитала и труда, что увеличение каждого из них в п раз увеличивает функцию во столько же раз, что производительность труда и эффективность капитала в этот период постоянны, они составили уравнение типа [c.368]
В области микроэкономич. динамики наиболее полно развиты исследования по статистпч. (имитационному) и оптимизационному моделированию развития отд. звеньев экономики (предприятий, объединений, фирм), а также по динамич. производств, функциям. См. также статьи Макроэкономические модели, Микроэкономические модели. Моделирование в экономике, Модель расширяющейся экономики. [c.454]
В-третьих, воспроизводственный подход к рассмотрению инфляции дает возможность осуществлять графический анализ ее динамики, поскольку сама трактовка сущности инфляции удачно отображается с помощью модели AD—AS. Данная модель позволяет увязывать анализ с другими экономическими макромоделями равновесием товарных рынков, "кей-нсианским крестом", моделью "Хикса-Хансена", равновесием денежного рынка и др. С помощью модели "совокупный спрос — совокупное предложение", показывающей макроэкономическое неравновесие в сторону спроса, можно отобразить и основные формы проявления инфляции рост общего уровня цен и объем дефицита. В первом случае имеет место открытая, или ценовая инфляция, во втором — скрытая, или подавленная (рис. 27.1). [c.527]
Смотреть страницы где упоминается термин Модели макроэкономической динамики
: [c.410] [c.65] [c.405] [c.454] [c.409] [c.146] [c.438] [c.171] [c.63] [c.479] [c.524] [c.23]Смотреть главы в:
Математические методы в экономике Издание 2 -> Модели макроэкономической динамики